Финансово-экономические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 7.66 МБ
  • добавлен 04 февраля 2011 г.
Applied Time Series Econometrics - Lutkepohl, H., Kratzig, M. (Прикладная эконометрика временных рядов)
Time series econometrics is a rapidly evolving field. In particular, the cointegration revolution has had a substantial impact on applied analysis. As a consequence of the fast pace of development, there are no textbooks that cover the full range of methods in current use and explain how to proceed in applied domains. This gap in the literature motivates the present volume. The methods are sketched out briefly to remind the reader of the ideas underlying them and to give sufficient background for empirical work. The volume can be used as a textbook for a course on applied time series econometrics. The coverage of topics follows recent methodological developments.

Unit root and cointegration analysis play a central part. Other topics include structural vector autoregressions, conditional heteroskedasticity, and nonlinear and nonparametric time series models. A crucial component in empirical work is the software that is available for analysis. New methodology is typically only gradually incorporated into the existing software packages. Therefore a flexible Java interface has been created that allows readers to replicate the applications and conduct their own analyses.
Смотрите также

Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования

  • формат pdf
  • размер 7 МБ
  • добавлен 27 января 2009 г.
Методы статистического анализа временных рядов. Сглаживание временных рядов с помощью скользящих средних. Моделирование тенденций развития. Моделирование колебательных и сезонных эффектов. Прогнозирование методом авторегрессии. Моделирование динамики в среде Spss.

Курсовая работа - Статистический анализ временных рядов

Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 9.78 МБ
  • добавлен 10 января 2010 г.
Московская государственная академия водного транспорта (Мгавт), Факультет экономики и управления,38 стр. , Статистический анализ временных рядов: Графическое представление статистической информации; Статистический анализ временных рядов: Показатели рядов динамики и методы их расчёта, Выявление и характеристика основной тенденции развития временного ряда, Прогнозирование временных рядов; Индексный анализ временных рядов.

Лекция по временным рядам (презентация)

Статья
  • формат ppt
  • размер 2.97 МБ
  • добавлен 01 февраля 2010 г.
51 слайд. ВЗФЭИ. Эконометрика. Структура и особенности временных рядов экономических показателей. Основные этапы построения моделей экономического прогнозирования. Выявление и устранение аномальных наблюдений во временных рядах. Построение моделей кривых роста. Оценка параметров кривых роста с помощью метода наименьших квадратов (МНК). Оценка качества моделей прогнозирования. Проверка адекватности и оценка точности. Построение точечных и...

Любушин А.А. Фрактальный анализ временных рядов

  • формат pdf
  • размер 355.39 КБ
  • добавлен 02 февраля 2011 г.
Учебное пособие для старших курсов геофизического факультета. - М.: РГГРУ, 2006. - 22 с. В пособии дается представление об основных понятиях и методах фрактального анализа результатов наблюдений - временных рядов. Вводятся понятия фрактальной размерности, спектра сингулярности, самоподобного сигнала, обобщенного броуновского движения, индекса Херста. Обсуждаются вопросы вычислений фрактальных характеристик временных рядов, приводятся примеры анал...

Медведев Г.А., Морозов В.А. Практикум на ЭВМ по анализу временных рядов

  • формат pdf
  • размер 1.78 МБ
  • добавлен 07 декабря 2009 г.
Учебное пособие. Минск, Электронная книга БГУ. 2004. - 194 с. Стационарные и случайные временные ряды. Оценивание регрессии. Выделение трендов. Прогнозирование временных рядов. Спектральный анализ временных рядов. Многомерные временные ряды. Обработка изображений.

Татаренко С.И. Методы и модели анализа временных рядов: метод. указания к лаб. работам

  • формат pdf
  • размер 323.66 КБ
  • добавлен 24 марта 2010 г.
Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 32 с. – 50 экз. Изложены статистические методы анализа и прогнозирования одномерных временных рядов, наиболее часто применяемые в экономической практике, в том числе и методы развивающегося направления статистических исследований – прогнозирование временных рядов с помощью адаптивных моделей. Предназначены для студентов 3 курса всех форм обучения специальностей 08080165, 08080062. Содержание Введе...

Analysis of financial time series, Financial Econometrics. Tsay, R.S. (Анализ финансовых временных рядов)

  • формат pdf
  • размер 4.87 МБ
  • добавлен 23 декабря 2010 г.
John Wiley & Sons Inc. , 2002. 458 страниц. Contents: Financial Time Series and Their Characteristics Asset Returns, Distributional Properties of Returns, Processes Considered. Linear Time Series Analysis and Its Applications Stationarity, Correlation and Autocorrelation Function, White Noise and Linear Time Series, Simple Autoregressive Models, Simple Moving-Average Models, Simple ARMA Models, Unit-Root Nonstationarity, Seasonal Models,...

Genshiro Kitagawa. Introduction to Time Series Modeling (Введение в моделирование временных рядов)

  • формат pdf
  • размер 7.02 МБ
  • добавлен 04 февраля 2011 г.
Chapman & Hall/CRC, 2010. 305 pages. This book aims at introducing and explaining basic methods of building models for time series. In time series modeling, we try to express the behavior of a certain phenomenon in relation to the past values of itself and other covariates. Since many important phenomena in statistical analysis are actually time series and the identification of conditional distribution of the phenomenon is an essential part o...

Golyandina N., Nekrutkin V., Zhglyavivsky A. Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques

  • формат pdf
  • размер 5.15 МБ
  • добавлен 24 августа 2010 г.
Chapman & Hall. 2001. Pages: 320 Singular spectrum analysis (SSA) has proven very successful. It has already become a standard tool in climatic and meteorological time series analysis and well known in nonlinear physics and signal processing. However, despite the promise it holds for time series applications in other disciplines, SSA is not widely known among statisticians and econometrists, and although the basic SSA algorithm looks simple,...

Hamilton James D. Time Series Analysis

  • формат djvu
  • размер 5.43 МБ
  • добавлен 20 июня 2010 г.
1994 г. Анализ финансовых временных рядов. посмотреть оглавление можно по этой ссылке: *