Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования

формат djvu
размер 4.83 МБ
добавлен 20 августа 2009 г.

Учебное издание, 2-е исправл., "КомКнига", 2006 г. , 432 стр. В пособие включены классические регрессионные модели (линейные и нелинейные), обобщенные регрессионные модели, регрессионные модели с распределенными лагами, авторегрессионные модели, системы однородных уравнений. Приводится подробное описание этапов построения эконометрических моделей, принципов составления спецификации, алгоритмов оценки параметров и проверки адекватности. В качестве примеров и упражнений используются известные модели макро- и микроэкономики.
Содержание: Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения. Парная линейная регрессионная модель. Множественная линейная регрессионная модель. Нарушения предпосылок классической регрессионной модели. Нелинейная регрессия. Ошибки спецификации и ошибки измерений переменных в регрессионных моделях. Проблема мультиколлинеарности в регрессионных моделях. Фиктивные переменные в регрессионных моделях. Оценка моделей с распределенными лагами. Системы одновременных уравнений. Анализ временных рядов. Стохастические процессы, используемые при моделировании случайной составляющей временного ряда. Приложения. Литература.

Похожие разделы

Смотрите также

Арженовский А.В. Эконометрика. Часть 1

формат pdf
размер 698 КБ
добавлен 30 апреля 2010 г.

Ростовский государственный экономический университет - 2002 - 102 с. В учебном пособии изложено основное содержание лекционного курса эконометрики. Особое внимание уделено иллюстрации основных теоретических положений примерами из практики эконометрического моделирования. Для студентов, обучающихся по специальностям экономического профиля.

Арженовский А.В. Эконометрика. Часть 2

формат pdf
размер 877 КБ
добавлен 30 апреля 2010 г.

Белько И.В., Криштапович Е.А. Эконометрика. Практикум

Практикум

формат pdf
размер 4.02 МБ
добавлен 12 сентября 2011 г.

2011. Содержит теоретический материал по основным темам курса эконометрики, изложение которого направлено на то, чтобы обеспечить понимание каждого этапа эконометрического анализа, моделирования и прогнозирования. Включает типовые примеры и задачи с использованием Microsoft Office Excel, а также тесты и задания для самоконтроля. Материал практикума не требует высокого уровня математической подготовки, для его освоения достаточно знания базового...

Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика

формат pdf, txt
размер 6.55 МБ
добавлен 15 мая 2009 г.

Под редакцией профессора Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 311 с. Аннотациия Основные аспекты эконометрического моделирования; Элементы теории вероятностей и математической статистики; Парный регрессионный анализ; Множественный регрессионный анализ; Некоторые вопросы практического использования регрессионных моделей; Временные ряды и прогнозирование; Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков; Регрессионные...

Лекции по Эконометрике

Статья

формат doc
размер 4.06 МБ
добавлен 16 июня 2010 г.

Основные понятия. Общие вопросы эконометрического моделирования. Проблемы прогнозирования. Элементы теории вероятностей и математической статистики Оценки параметров и проверка (тестирование) статистических гипотез Парный регрессионный анализ Множественная линейная регрессия Некоторые вопросы практического использования регрессионных моделей. Временные ряды и прогнозирование Приложение

Ответы на вопросы по Эконометрическому моделированию

Шпаргалка

формат rtf
размер 22.29 КБ
добавлен 23 марта 2011 г.

Ответы на вопросы по Эконометрическому моделированию. Содержание: Основные проблемы эконометрического моделирования. Постоянство механизмов. Недостаточный набор данных. Проблема ложной регрессии. Как называется метод, который наиболее часто используется при оценке параметров линейной модели в эконометрике? Как называются показатели, которые характеризуют степень разброса случайной величины вокруг ее среднего значения? Какой физический смысл несет...

Программа - OxMetrics 5.10

program

формат exe
размер 30.08 МБ
добавлен 22 сентября 2009 г.

OxMetrics – модульное программное обеспечение, обеспечивающее интегрированное решение для эконометрического анализа временных рядов, прогнозирования, финансового эконометрического моделирования и для статистического анализа данных поперечного сечения.rn

Семенова Е.Г., Смирнова М.С. Основы эконометрического анализа

формат pdf
размер 1.24 МБ
добавлен 28 января 2011 г.

Учебное пособие / СПб.: СПбГУАП, 2006. – 72 с.: ил. В данном учебном пособии рассмотрен ряд вопросов, раскрывающих основное содержание дисциплины «Эконометрика», формулируются цели и задачи этого направления. Приводятся темы практических и лабораторных работ, а также тесты для самопроверки знаний, рекомендуемая литература. Основное внимание уделяется построению эконометрических моделей на основе пространственных данных и временных рядов. Приводят...

Яковлев Г.А. Конспект лекций. Эконометрика

формат jpg
размер 31.12 МБ
добавлен 25 февраля 2010 г.

Преподаватель Яковлев Г. А., Мабиу, 2009г. Понятие эконометрики. Показатели статистики. Показатели вариации. Ряды распределения. Выборочные наблюдения. Корреляционная связь. Этапы эконометрического моделирования. Выборочные и теоретические величины в эконометрике. Оценка выборочной средней и выборочной дисперсии. Парная и множественная корреляция. Линейная парная регрессия. Свойства линейного коэффициента корреляции. Метод наименьших квадратов. Н...

Kufel T. Ekonometria. Rozwiazywanie problemow z wykorzystaniem programu GRETL

формат pdf
размер 16.93 МБ
добавлен 30 ноября 2010 г.

Варшава – 2007, 176с., язык польский. Рассмотрены методы решения основных эконометрических задач с использованием пакета программ Gretl, предназначенного для практической реализации сложных вычислительных процедур эконометрического моделирования. Пакет программ Gretl и представленные в работе статистические данные доступны на интернет-сайте автора . Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, а также для научных работников,...