Диссертация на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук
Специальность 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ, Москва - 2002, 156с.
Содержание
Введение
Классические теории и методы управления риском, их критика и пересмотр подходы к определению понятия риск
Экономика оптимальности и концепция рационального выбора
Гипотеза башелье и концепция эффективного рынка
Фрактальная гипотеза эконометрические модели
Концепция динамического хеджирования и теория расчетов
Критика и пересмотр классических подходов в концепции несовершенных рынков и бихевиористской теории риска
Ключевые объекты и структуры в задачах управления рисками
Сетевая модель объекта управления – cash flow net
Событийная модель риска
Оценки неопределенностей, учитывающие логическую структуру сценариев
Глава хеджирование на событийных рынках
Глава оптимальный портфель на событийных рынках
Глава идентификация событийных моделей рынка
Глава механизмы экспертиз при управлении рисками в событийных средах
Заключение
Список литературы
Специальность 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ, Москва - 2002, 156с.
Содержание
Введение
Классические теории и методы управления риском, их критика и пересмотр подходы к определению понятия риск
Экономика оптимальности и концепция рационального выбора
Гипотеза башелье и концепция эффективного рынка
Фрактальная гипотеза эконометрические модели
Концепция динамического хеджирования и теория расчетов
Критика и пересмотр классических подходов в концепции несовершенных рынков и бихевиористской теории риска
Ключевые объекты и структуры в задачах управления рисками
Сетевая модель объекта управления – cash flow net
Событийная модель риска
Оценки неопределенностей, учитывающие логическую структуру сценариев
Глава хеджирование на событийных рынках
Глава оптимальный портфель на событийных рынках
Глава идентификация событийных моделей рынка
Глава механизмы экспертиз при управлении рисками в событийных средах
Заключение
Список литературы