Эконометрика
Финансово-экономические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 4.09 МБ
  • добавлен 29 января 2012 г.
Черняк О.І. та ін. Економетрика
Підручник/Черняк О.І.; Комашко О.В.; Ставицький А.В.; Баженова О.В.; За ред. О.І. Черняка. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. - 359 с.
ISBN 978-966-439-236–2

Викладено курс класичної економетрики. Детально показано методи оцінювання простої лінійної, а також множинної регресії, розкрито принципи перевіряння статистичних гіпотез, частину з яких продемонстровано на прикладі української економіки. Окремо розглянуто побудування систем економетричних рівнянь. Представлено теорію аналізу часових рядів, а також додаткові розділи економетрики: моделі з лаговими змінними, векторну авторегресію, коінтеграцію та векторну модель корекції похибок, моделі з обмеженими залежними змінними та моделі з панельними даними. Надано численні приклади на основі реальних даних української економіки. Проілюстровано можливості спеціалізованого пакета прикладних програм EViews і пакетів Mathematica і Microsoft Excel для розв'язання економетричних задач. Для студентів і аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також викладачів вищих навчальних закладів, науковців, економістів-практиків, які використовують у своїх дослідженнях економетричні методи.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Комашко О.В. Економетрика

  • формат doc
  • размер 317.19 КБ
  • добавлен 21 марта 2010 г.
Лінійна регресія Моделі з лаговими змінними Системи симультативних регресійних рівнянь Моделі з обмеженими залежними зміними і моделі з панельними данимиrn

Лабораторна робота - Задача про побудову економетричної моделі

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 191 КБ
  • добавлен 19 января 2012 г.
Академія муніципального управління, Київ / Україна, Бишевець Н.Г., 5 стр. Дисципліна "Економетрія" ("Економетрика") Побудова економетричної моделі, що характеризує залежність між витратами обігу, обсягом вантажообороту та фондомісткістю бази. Визначення стандартних помилок параметрів. Змістовне тлумачення взаємозв’язку.

Лабораторная работа - Прикладна Економетрика Огляд стану економіки Єгипту

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 237.5 КБ
  • добавлен 23 декабря 2010 г.
Огляд стану економіки Єгипту. Обґрунтування моделі та вихідні дані. Перевірка рядів даних на стаціонарність. Побудова моделі та перевірка статистичних гіпотез. Побудова графіків залежності стандартизованих залишків від номера спостереження та розрахункових значень залежної змінної. Перевірка моделі на наявність гетероскедастичності. Перевірка моделі на наявність автокореляції. Перевірка функціональної форми моделі. Висновки.

Лук'яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика

  • формат pdf
  • размер 22.79 МБ
  • добавлен 16 ноября 2011 г.
Підручник. Київ. Знання. 1998. 494 с. Даний підручник — результат багаторічного досвіду викладання авторами курсу економетрики студентам економічних спеціальностей Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного університету "Києво-Могилянська академія". Підручник побудовано за простою схемою. Матеріал викладено доступно, ясно і грунтовно. В кінці кожного розділу подається підсумок вивченого, а також наводяться необхі...

Ставицький А.В. Навчально-методичний комплекс з курсу Економетрика

  • формат pdf
  • размер 968 КБ
  • добавлен 09 июля 2009 г.
ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСІВ при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Навчально-методичний комплекс з курсу Економетрика. Київ, 2004, 112 с. Предмет, цілі та задачі економетрики. Проста лінійна регресія. Структура моделі та її оцінювання. Статистичні гіпотези в моделі простої лінійної регресії. Множинна лінійна регресія. Структура моделі та її оцінювання. Перевірка статистичних гіпотез. Порівняння факторів за ступенем...

Черваньов Д.М. Комашко О.В - Економетрика: Курс лекцій

  • формат pdf
  • размер 748 КБ
  • добавлен 08 июля 2009 г.
Проста лінійна регресія. Множинна лінійна регресія. Модель лінійної регресії з гетероскедастичними збуреннями. Модель лінійної регресії з автокорельованими збуреннями. Системи симультативних регресійних рівнянь.

Шпори з дисципліни Економіко-математичні методи і моделі (економетрика)

Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 966 КБ
  • добавлен 05 января 2012 г.
Всього 44 питання Питання до з дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі (економетрика)» для студентів та студенток спеціальності «Облік та аудит» Аналіз якості моделі: довірчі інтервали для оцінок параметрів економетричної моделі. Аналіз якості моделі: перевірка загальної якості рівняння регресії. Аналіз якості моделі: перевірка статистичної значущості оцінок параметрів економетричної моделі. Визначення дисперсій оцінок параметрів та їх...