Диплом - Применение принципов поведенческих финансов при моделировании финансовых рынков

degree

формат pdf
размер 871.13 КБ
добавлен 11 февраля 2010 г.

Диплом - Применение принципов поведенческих финансов при моделировании финансовых рынков

Оглавление
Введение
Актуальность
Предмет исследования
План работы
Обзор литературы
Обзор исследований, связанных с «поведенческим»
моделированием финансовых рынков
Обзор исследований, связанных с агрегацией инвесторов на
рынке
Методология проведения исследования
Агрегация инвесторов с гетерогенными убеждениями для целей
моделирования финансовых рынков
Репрезентативный инвестор и агрегация инвесторов
Моделирование репрезентативного инвестора
Поведенческий подход к моделированию ценообразования опционов
Основные понятия моделирования ценообразования опционов
Ценообразование опционов, основанное на репрезентативном
инвесторе
Риск-нейтральный подход к ценообразованию опционов
Поведенческий подход к ценообразованию опционов
Примеры поведенческого ценообразования опционов
Пример ценообразования опциона при дискретной
временной линии
Пример ценообразования опциона при непрерывной
временной линии
Рыночное настроение и возникновение улыбки волатильности
Заключение
Список использованной литературы

Похожие разделы

Смотрите также

Диплом - Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики

degree

формат xls, doc, ppt
размер 5.81 МБ
добавлен 11 октября 2010 г.

Исторический обзор теории финансового инвестирования Классические теории динамики финансовых рынков Фундаментальный анализ Технический анализ Гипотеза эффективного рынка Развитие гипотезы эффективного рынка Концепция гипотезы эффективного рынка Несостоятельность линейной парадигмы Проверка нормальности Неустойчивая волатильность Проверка эффективности рынка Гипотеза фрактального рынка Концепция гипотезы фрактального рынка Объяснение лептоэкс...

Диплом - Моделирование процесса выбора стратегий эффективного функционирования фирм с рентноориентированным управлением

degree

формат doc
размер 386.5 КБ
добавлен 23 января 2011 г.

Диплом Моделирование процесса выбора стратегий эффективного функционирования фирм с рентноориентированным управлением Специальность 010501 «Прикладная математика и информатика» Специализация «Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности Содержание Введение Теоретические и методологические основы моделирования развития фирм с рентноориентированным управлением Рентноориентированное управление: понятие, основные факты Экон...

Контрольная работа - Математические модели финансовых рынков

Контрольная работа

формат doc
размер 75.89 КБ
добавлен 16 декабря 2010 г.

Архив содержит две контрольные работы по предмету "Математические модели финансовых рынков". Все задачи дополнены подробными комментариями к исользуемым формулам. В первой работе решены задачи по темам: - функция полезности и предпочтений инвестора; - расчет эффекта диверсификации портфеля; - оценка текущей стоимости акций и облигаций; - сравнение моделей CAPM и на основе мат. ожидания и дисперсии; - оценка доверительного интверала для стои...

Мантенья Р., Стенли Х. Введение в эконофизику. Корреляции и сложность в финансах

формат pdf
размер 74.3 МБ
добавлен 25 мая 2010 г.

Перевод с английского В. И. Гусева, С. В. Малахова, А. И. Митуса под редакцией В. Я. Габескирия— М.: , 2007. — 188 с., ил. Книга посвящена использованию концепций статистической физики для описания финансовых систем. Авторы иллюстрируют понятие скейлинга, применяемое в теории вероятностей, теории критических явлений и теории турбулентности. Эти подходы применяются к финансовым временным рядам, с тем чтобы пролить новый свет на поведение финансовы...

Математическое моделирование процессов налогообложения

формат rtf
размер 399.91 КБ
добавлен 24 ноября 2008 г.

Монография посвящена разработке подходов к построению системы имитационных моделей системы налогообложения в России. Она содержит информацию о научных направлениях, перспективных для использования при математическом моделировании с целью построения подобной системы моделей.

Медведев Г.А. Математические модели финансовых рисков. Часть 1

формат pdf
размер 14.18 МБ
добавлен 22 июля 2009 г.

Часть 1. Риски из-за неопределенности процентных ставок. – Мн.: Белгосуниверситет, 1999. – 257 с. Излагаются основные разделы курса «Математические модели финансовых рисков», касающиеся рисков инвестирования на финансовом рынке, который преподается студентам специальностей «Экономическая кибернетика» и «Актуарная математика». Материал может быть использован для чтения спецкурсов по специальностям «Прикладная математика», «Финансы и кредит». Осно...

Недосекин А.О. Методологические основы моделирования финансовой деятельности с использованием нечетко-множественных описаний

Дисертация

формат pdf
размер 3.54 МБ
добавлен 20 сентября 2011 г.

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Специальность: 08.00.13 – «Математические и инструментальные методы экономики». - СПб.: СПГУ, 2003. – 280 с.(На правах рукописи). Научный консультант: доктор экономических наук профессор Д.В.Соколов. Аннотация. Целью данной диссертационной работы является разработка экономико-математических моделей и методов исследования финансовых систем с применением результатов теории нечетк...

Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала

формат txt, djvu
размер 2.05 МБ
добавлен 25 мая 2010 г.

Содержание: Предисловие. Часть 1 Новая парадигма: Введение: жизнь сложна. Случайные блуждания и эффективные рынки. Крушение линейной парадигмы. Рынки и хаос: случайность и необходимость. Часть 2 Фрактальные структуры на рынках капитала: Введение во фракталы. Фрактальная размерность. Фрактальные временные ряды — смещённые случайные блуждания. R/S-анализ рынков капитала. Фрактальная статистика. Фракталы и хаос. Часть 3 Нелинейная динамика: Введ...

Филатов Д.А. Моделирование и анализ рынков на основе методов нелинейной динамики

формат pdf
размер 3.89 МБ
добавлен 02 мая 2010 г.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук; специальность 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики, Воронеж -2007, 162с. Введение Исторический обзор теории финансового инвестирования Классические теории динамики финансовых рынков Теория формирования оптимальных портфелей финансовых активов Эконометрические модели и методы Разработка и использование теории частично детерминированных временных...

Чернов В.П. Математические модели и методы в экономике и менеджменте

формат pdf
размер 1.55 МБ
добавлен 20 февраля 2011 г.

Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 235 с. Пособие содержит учебные и методические материалы по анализу безубыточности производства, оптимизации производственных планов, моделированию финансовых и инвестиционных задач, моделям управления запасами и систем обслуживания. Изложение теоретического материала сопровождается специально разработанными средствами компьютерного моделирования на основе электронных таблиц Excel. В пособии при...