223с. издательство "Статистика", М., 1978г
В данной книге дается систематическое изложение проблем, прежде всего связанных с идентификацией экономических моделей больших размерностей. Рассматриваются условия идентифицируемости, ограничения, накладываемые на систему, проблемы, связанные с нелинейностью уравнений, вводятся критерии идентифицируемости.
Книга будет интересна широкому кругу специальстов, занимающихся исследованием операций и изучением методов построения эконометрических моделей.
Оглавление:
Предисловие
Глава 1 Сущность проблемы
1.1 Введение
1.2 Зачем вообще нужно оценивание структур?
1.3 Косой крест Маршалла
1.4 Полезная теорема
1.5 Общий вид оцениваемой модели
1.6 Пределы имперической информации
1.7 Допустимые преобразования и структуры
1.8 Априорные ограничения и правила нормирования
1.9 Определение идентифицируемости некоторого конкретного уравнения системы
Литература
Глава 2 Линейные ограничения на коэффициенты одного уравнения: условия ранга и порядка
2.1 Ограничения, обсуждаемые в этой главе
2.2 Однородные линейные ограничени
2.3 Условия ранга и порядка для идентифицируемости
2.4 Условия ранга и порядка в случае исключающих ограничений
2.5 Обсуждение условий ранга и порядка
2.6 Сверхидентификация и ограничения на приведенную форму
2.7 Идентифицируемость и двухшаговый метод наименьших квадратов
2.8 Неоднородные линейные ограничения
2.9 Обзор результатов для случая неоднородных линейных ограничений
2.10 Линейные неравенства
Литература
Глава 3 Ограничения на ковариционную матрицу возмущений I: Дисперсии
3.1 Введение
3.2 Идентификация относительно некоторого конкретного уравнения
3.3 Почти идентификация
3.4 Ограничения на дисперсию и правила нормирования
3.5 Леммы
3.6 Теорема о почти идентифицируемости при условии ограничений на дисперсию возмущения
3.7 Обсуждение теоремы
3.8 Полная идентификация при условии изучаемых в данной главе ограничений; необходимость допущений
3.9 Теорема о близости и идентификация
Литература
Глава 4 Ограничения на ковариционную матрицу возмущений II: Ковариации
4.1 Введение
4.2 Теория рекурсивных систем
4.3 Блочно-треугольные и блочно-диагональные матрицы
4.4 Теория блочно-рекурсивных систем
4.5 Общий случай: обозначения и терминология
4.6 Общий случай: теоремы необходимости
4.7 Общий случай: теоремы достаточности
4.8 Случай, когда нет ограничений на коэффициенты первого уравнения
4.9 Идентификация в рекурсивных системах
4.10 Идентификация в блочно-рекурсивных системах
Литература
Глава 5 Нелинейность относительно переменных и априорные ограничения
5.1 Введение
5.2 Системы, нелинейные только относительно переменных
5.3 Пересмотр пределов эмперической информации
5.4 Как велико число M* - M?
5.5 Два примера и некоторые выводы
5.6 Помогают ли нелинейности в идентификации?
5.7 Нелинейные ограничения на A
1. Введение
5.8 Локальная идентифицируемость против единственной
5.9 Локальная идентифицируемость
5.10 Комплетная идентифицируемость
5.11 Неоднородный случай
5.12 Заключительные замечания
Литература
Приложение к главе 5 - Теорема необходимости для локальной единственности решений некоторых уравнений
Глава 6 Прочие вопросы
6.1 Введение
6.2 Автокоррелированные возмущения
6.3 Ограничения, связывающие параметры более чем одного уравнения
6.4 Идентифицируемость отдельных параметров
6.5 Стохастические априорные ограничения и байесовский анализ
6.6 Проверка априорных ограничений
6.7 Проверка идентифицируемости структурного управления
Литература
Библиография
Список наиболее употребляемыз в книге терминов
Предметный указатель
Именной указатель
В данной книге дается систематическое изложение проблем, прежде всего связанных с идентификацией экономических моделей больших размерностей. Рассматриваются условия идентифицируемости, ограничения, накладываемые на систему, проблемы, связанные с нелинейностью уравнений, вводятся критерии идентифицируемости.
Книга будет интересна широкому кругу специальстов, занимающихся исследованием операций и изучением методов построения эконометрических моделей.
Оглавление:
Предисловие
Глава 1 Сущность проблемы
1.1 Введение
1.2 Зачем вообще нужно оценивание структур?
1.3 Косой крест Маршалла
1.4 Полезная теорема
1.5 Общий вид оцениваемой модели
1.6 Пределы имперической информации
1.7 Допустимые преобразования и структуры
1.8 Априорные ограничения и правила нормирования
1.9 Определение идентифицируемости некоторого конкретного уравнения системы
Литература
Глава 2 Линейные ограничения на коэффициенты одного уравнения: условия ранга и порядка
2.1 Ограничения, обсуждаемые в этой главе
2.2 Однородные линейные ограничени
2.3 Условия ранга и порядка для идентифицируемости
2.4 Условия ранга и порядка в случае исключающих ограничений
2.5 Обсуждение условий ранга и порядка
2.6 Сверхидентификация и ограничения на приведенную форму
2.7 Идентифицируемость и двухшаговый метод наименьших квадратов
2.8 Неоднородные линейные ограничения
2.9 Обзор результатов для случая неоднородных линейных ограничений
2.10 Линейные неравенства
Литература
Глава 3 Ограничения на ковариционную матрицу возмущений I: Дисперсии
3.1 Введение
3.2 Идентификация относительно некоторого конкретного уравнения
3.3 Почти идентификация
3.4 Ограничения на дисперсию и правила нормирования
3.5 Леммы
3.6 Теорема о почти идентифицируемости при условии ограничений на дисперсию возмущения
3.7 Обсуждение теоремы
3.8 Полная идентификация при условии изучаемых в данной главе ограничений; необходимость допущений
3.9 Теорема о близости и идентификация
Литература
Глава 4 Ограничения на ковариционную матрицу возмущений II: Ковариации
4.1 Введение
4.2 Теория рекурсивных систем
4.3 Блочно-треугольные и блочно-диагональные матрицы
4.4 Теория блочно-рекурсивных систем
4.5 Общий случай: обозначения и терминология
4.6 Общий случай: теоремы необходимости
4.7 Общий случай: теоремы достаточности
4.8 Случай, когда нет ограничений на коэффициенты первого уравнения
4.9 Идентификация в рекурсивных системах
4.10 Идентификация в блочно-рекурсивных системах
Литература
Глава 5 Нелинейность относительно переменных и априорные ограничения
5.1 Введение
5.2 Системы, нелинейные только относительно переменных
5.3 Пересмотр пределов эмперической информации
5.4 Как велико число M* - M?
5.5 Два примера и некоторые выводы
5.6 Помогают ли нелинейности в идентификации?
5.7 Нелинейные ограничения на A
1. Введение
5.8 Локальная идентифицируемость против единственной
5.9 Локальная идентифицируемость
5.10 Комплетная идентифицируемость
5.11 Неоднородный случай
5.12 Заключительные замечания
Литература
Приложение к главе 5 - Теорема необходимости для локальной единственности решений некоторых уравнений
Глава 6 Прочие вопросы
6.1 Введение
6.2 Автокоррелированные возмущения
6.3 Ограничения, связывающие параметры более чем одного уравнения
6.4 Идентифицируемость отдельных параметров
6.5 Стохастические априорные ограничения и байесовский анализ
6.6 Проверка априорных ограничений
6.7 Проверка идентифицируемости структурного управления
Литература
Библиография
Список наиболее употребляемыз в книге терминов
Предметный указатель
Именной указатель