Учебное пособие. — 4-е изд., стер. — Минск: Новое знание, 2007. —
336 с. — (Экономическое образование). — ISBN 978-985-475-310-2.
Обобщен мировой опыт управления банковскими рисками, учтены условия
нашей действительности. Центральное место занимают проблемы
предупреждения, анализа, оценки и минимизации кредитного риска.
Особое внимание уделено вопросам управления банковскими рисками по
методологии VaR. Рассмотрены методы страхования банковского
кредитного риска.
Предназначено для студентов вузов, аспирантов и слушателей ИПК, изучающих банковское дело, руководителей и специалистов банков. Предисловие.
Экономический риск как объект управления
Основные этапы накопления знаний и развития науки о риске.
Сущность и содержание экономического риска.
Классификация экономических рисков.
Вопросы и задания для повторения.
Кредитный риск в системе банковских рисков
Эволюция кредитных отношений.
Типология банковского кредитного риска.
Взаимосвязь кредитного и других видов банковских рисков.
Факторы банковского кредитного риска.
Вопросы и задания для повторения.
Система и структура управления банковским кредитным риском
Системный подход при управлении кредитным риском.
Система управления банковским кредитным риском.
Структура управления банковским кредитным риском.
Методы управления банковским кредитным риском.
Вопросы и задания для повторения.
Методы предупреждения банковского кредитного риска
Подбор, оценка и мотивация банковских кредитных работников.
Оптимизация кредитного процесса коммерческого банка.
Создание и функционирование кредитных бюро.
Вопросы и задания для повторения.
Анализ и оценка банковского кредитного риска
Виды, этапы и методы финансового анализа предприятия.
Оценка кредитоспособности предприятия.
Скоринговый метод оценки кредитоспособности частных лиц.
Оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка.
Вопросы и задания для повторения.
Измерение и прогнозирование банковского кредитного риска
Международные кредитные рейтинги.
Подходы Базельского комитета к измерению кредитного риска.
Национальные системы рейтинговой оценки рисков и раннего реагирования.
Измерение банковского кредитного риска по методологии VaR.
Экономико-математические методы измерения банковского кредитного риска.
Прогнозирование совокупного кредитного риска коммерческого банка.
Вопросы и задания для повторения.
Минимизация банковского кредитного риска
Рационирование и диверсификация кредитного портфеля банка.
Структурирование кредитов.
Создание резервов на покрытие банковских рисков.
Вопросы и задания для повторения.
Страхование банковского кредитного риска
Страхование банковского кредитного риска с помощью страховых организаций.
Хеджирование банковского кредитного риска с помощью кредитных деривативов.
Вопросы и задания для повторения.
Приложения
Литература
Предназначено для студентов вузов, аспирантов и слушателей ИПК, изучающих банковское дело, руководителей и специалистов банков. Предисловие.
Экономический риск как объект управления
Основные этапы накопления знаний и развития науки о риске.
Сущность и содержание экономического риска.
Классификация экономических рисков.
Вопросы и задания для повторения.
Кредитный риск в системе банковских рисков
Эволюция кредитных отношений.
Типология банковского кредитного риска.
Взаимосвязь кредитного и других видов банковских рисков.
Факторы банковского кредитного риска.
Вопросы и задания для повторения.
Система и структура управления банковским кредитным риском
Системный подход при управлении кредитным риском.
Система управления банковским кредитным риском.
Структура управления банковским кредитным риском.
Методы управления банковским кредитным риском.
Вопросы и задания для повторения.
Методы предупреждения банковского кредитного риска
Подбор, оценка и мотивация банковских кредитных работников.
Оптимизация кредитного процесса коммерческого банка.
Создание и функционирование кредитных бюро.
Вопросы и задания для повторения.
Анализ и оценка банковского кредитного риска
Виды, этапы и методы финансового анализа предприятия.
Оценка кредитоспособности предприятия.
Скоринговый метод оценки кредитоспособности частных лиц.
Оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка.
Вопросы и задания для повторения.
Измерение и прогнозирование банковского кредитного риска
Международные кредитные рейтинги.
Подходы Базельского комитета к измерению кредитного риска.
Национальные системы рейтинговой оценки рисков и раннего реагирования.
Измерение банковского кредитного риска по методологии VaR.
Экономико-математические методы измерения банковского кредитного риска.
Прогнозирование совокупного кредитного риска коммерческого банка.
Вопросы и задания для повторения.
Минимизация банковского кредитного риска
Рационирование и диверсификация кредитного портфеля банка.
Структурирование кредитов.
Создание резервов на покрытие банковских рисков.
Вопросы и задания для повторения.
Страхование банковского кредитного риска
Страхование банковского кредитного риска с помощью страховых организаций.
Хеджирование банковского кредитного риска с помощью кредитных деривативов.
Вопросы и задания для повторения.
Приложения
Литература