Финансовая математика
Финансово-экономические дисциплины
Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 534 КБ
  • добавлен 27 октября 2010 г.
Контрольная по финансовой математике
Задание 1
в таблице приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство за 4 года (16 кварталов)
Требуется:
1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, применив параметры сглаживания ?1 = 0,3; ?2 = 0,6; ?3 = 0,3.
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней ошибки аппроксимации;
3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
независимости уровней ряда остатков по d-критерию (в качестве критических использовать уровни d1 = 1,10 и d2 = 1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом уровне значения r1 = 0,32;
нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
4) Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т. е. на 1 год.
5) Отобразить на графиках фактические, расчетные и прогнозные данные.

Задание 2
даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным 5 дням.
Рассчитать: экспоненциальную скользящую среднюю; момент; скорость изменения цен; индекс относительной силы; % R, % К, % D;
Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.

Задание 3
3.1. Банк выдал ссуду, размером 5 000 000 руб. Дата выдачи ссуды 08.01.02, возврата
22.03.02. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 55% годовых. Найти:
3.1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
Похожие разделы
Смотрите также

Контрольная работа - Задачи по финансовой математике

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 121.15 КБ
  • добавлен 10 апреля 2011 г.
19 решенных задач по финансовой математике На какой срок должен быть выпущен сберегательный сертификат номиналом 235 руб., если сумма погашения при 12% годовых составляет 305 руб.? Год невисокосный По сертификату, выданному на 120 дней начисляется дисконт в размере 17% от суммы погашения. Год невисокосный. Определить учетную и процентную ставку. Найти размер номинальной ставки при начислении процентов ежемесячно, если при разработке условий контр...

Контрольная работа - Простые и сложные проценты

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 275.5 КБ
  • добавлен 09 февраля 2011 г.
Контрольная работа по финансовой математике РГТЭУ, 1 курс (2 высшее), 1 семестр, бух. учет и аудит.4 вариант, 15 задач на простые и сложные проценты, дисконтирование, актуарный метод погашения долга частичными платежами и правило торговца.11 страниц.

Контрольная работа - Сложные проценты + 6 задач

Лабораторная
  • формат doc
  • размер 113.5 КБ
  • добавлен 10 декабря 2009 г.
Контрольная работа по теме "Сложные проценты" + решение 6 задач. В контрольной работе теоретическую часть включает в сея раскрытие темы "Сложные проценты", и решение задач по финансовой математике

Лабораторная работа №5 - Решение задач по финансовой математике

Лабораторная
  • формат xls
  • размер 86.5 КБ
  • добавлен 16 июня 2010 г.
БГУ ИБМТ программа Финансы Представлены условия и решения задач по финансовой математике по темам: Вычисление наращенной стоимости. Вычисление настоящей стоимости. Вычисление количества периодов начисления. Определение годовой процентной ставки. Определение размера ежегодного погашения кредита. Определение чистой приведенной стоимости проекта.

Лабораторные работы по финансовой математике

Лабораторная
  • формат rtf, xls
  • размер 67.73 КБ
  • добавлен 03 марта 2011 г.
Подборка лабораторных работ по финансовой математике, 3курс, Специальность Финансы и Кредит Включает: Расчет ставок простых и сложных процентов Учетная процентная ставка. Потоки платежей, ренты. Кредитные расчеты. Доходность финансовых операций, учет инфляции

Лекции по финансовой математике

Статья
  • формат doc
  • размер 290.35 КБ
  • добавлен 26 февраля 2010 г.
Лекции по финансовой математике: доступное изложение с практическими примерами по следующим темам: Простые проценты, Сложные проценты, Консолидация и пролонгация финансовых обязательств, Рентные платежи, Оценка инвестиционных проектов, Кредиты, Ценные бумаги

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели

  • формат djvu
  • размер 4.57 МБ
  • добавлен 08 апреля 2009 г.
М: Фазис, 1998, 512с. В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А. Н. Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные ФАКТЫ их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, определены цели и задачи финансовой теории и финансовой инженер...

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория

  • формат djvu
  • размер 5.67 МБ
  • добавлен 08 апреля 2009 г.
М: Фазис, 1998, 544с. В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А. Н. Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные ФАКТЫ их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, определены цели и задачи финансовой теории и финансовой инженер...

Яновский Л.П. Справочник по финансовой математике

  • формат doc
  • размер 61.49 КБ
  • добавлен 10 марта 2010 г.
Составлен по материалам фин. сайтов. - Краткий справочник по финансовой математике с примерами и задачами. - 30с. Финансовая математика: Сложный процент. Однократное внутригодовое начисление процентов. Многократные внутригодовые начисления с целым числом лет. Приведенная стоимость. Будущая стоимость срочного аннуитета постнумерандо. Будущая стоимость срочного аннуитета пренумерандо. Приведенная стоимость срочного аннуитета постнумерандо. Приведе...

Lai T.Z., Xing H. Statistical Models and Methods for Financial Markets

  • формат pdf
  • размер 7.1 МБ
  • добавлен 20 сентября 2011 г.
N.-Y., Springer Science+Business Media, LLC, 2008. - 362p. Курс методов математической статистики, находящих применение в финансовой математике. В первой части рассмотрены регрессионный анализ, методы многомерного анализа данных, статистические методы управления портфелем, байесовский анализ, анализ временных рядов, включая авторегрессию и GARCH. Вторая часть посвящена конкретным аспектам применения статистических методов в различных областях фи...