Монография, Варшава, 2007, 200 с.
Введение в пакет программ gretl
Лицензия
Инсталляция
Меню и настройки пакета программ gretl
Рабочие сессии и работа с консолью
Статистические данные
Построение набора данных
Ввод данных — импорт данных
Описание набора данных и сохранение файла данных
Объявление типа данных
Агрегирование временных рядов
Преобразование переменных-процессов
Основные описательные статистики
Распределения переменной
Графики
Интернет-сервер со статистическими данными
Примеры из учебных пособий по эконометрике
Статистические тесты
Статистические таблицы в gretl
Калькулятор статистических тестов
Статистические тесты для переменных в базе gretl
Эконометрические модели для срезов данных
Подбор переменных модели — матрица корреляции
Оценивание параметров модели с применением классического метода Наименьших квадратов (кмнк)
Верификация эконометрической модели
Оценивание значимости структурных Параметров, t-тест Стьюдента и f-тест Снедекера.
Оценивание степени соответствия модели
Оценивание нормальности распределения остатков модели
Оценивание однородности дисперсии
Остатков модели. Проверка гетероскедастичности
Оценивание линейности
Аналитической формы модели
Подведение итогов сессии построения
Эконометрической модели
Характеристики экономических процессов
Функции автокорреляции и частичной автокорреляции
Периодограмма и спектр процессов
Проверка единичных корней
Оценивание дробного значения d
Основные модели экономических процессов
Полиномиальные модели тренда — Выбор степени полинома
Эконометрические модели сезонных колебаний
Авторегрессионные модели ar(p)
Модели arma(£ , q)
Модели arima(f , d, q)
Процедуры исключения сезонности
Метод x-12-arima
Метод tramo/seats
Причинно-следственные эконометрические модели экономических процессов
Спецификация модели согласно концепции Конгруэнтного моделирования
Оценивание параметров модели Методом наименьших квадратов
Верификация модели
Исследование значимости оценок
Параметров — исключение a posteriori
Тест автокорреляции дарвина—уотсона
Тест автокорреляции (тест quenouille)
H-тест автокорреляции дарбина
Тест автокорреляции на основании pacf
Тест автокорреляции бройша—годфри
Тест автокорреляции аджунга—бокса
Выявление эффекта arch в процессе остатков
Проверка стабильности Параметров — тест Чоу
Проверка стабильности
Параметров — тест cusum
Проверка нормальности
Распределения остатков
Проверка значимости пропущенных
И добавленных процессов (omit variables, add variables)
Эконометрическое прогнозирование
Прогнозирование по моделям, учитывающим тренд и сезонность
Прогнозы статического и динамического типа
Обобщенный метод наименьших квадратов (омнк)
Оценивание модели в условиях
Автокорреляции случайной составляющей
Метод Кохрейна—Оркотта
Метод Хилдрета—Лу
Метод Прайса—Уинстена
Обобщенный метод Кохрейна—Оркотта
Оценивание модели в условиях гетероскедастичности
Метод корректировки Гетероскедастичности случайной составляющей
Метод HCCM
Взвешенный метод наименьших
Квадратов (случай гетероскедастичности)
Взвешенный метод наименьших квадратов — модели для одноименных наблюдений Специальные модели
Логитовые и пробитовые модели
Тобитовые модели
Системы эконометрических уравнений
Двухшаговый метод наименьших квадратов
модели var
Лицензия
Инсталляция
Меню и настройки пакета программ gretl
Рабочие сессии и работа с консолью
Статистические данные
Построение набора данных
Ввод данных — импорт данных
Описание набора данных и сохранение файла данных
Объявление типа данных
Агрегирование временных рядов
Преобразование переменных-процессов
Основные описательные статистики
Распределения переменной
Графики
Интернет-сервер со статистическими данными
Примеры из учебных пособий по эконометрике
Статистические тесты
Статистические таблицы в gretl
Калькулятор статистических тестов
Статистические тесты для переменных в базе gretl
Эконометрические модели для срезов данных
Подбор переменных модели — матрица корреляции
Оценивание параметров модели с применением классического метода Наименьших квадратов (кмнк)
Верификация эконометрической модели
Оценивание значимости структурных Параметров, t-тест Стьюдента и f-тест Снедекера.
Оценивание степени соответствия модели
Оценивание нормальности распределения остатков модели
Оценивание однородности дисперсии
Остатков модели. Проверка гетероскедастичности
Оценивание линейности
Аналитической формы модели
Подведение итогов сессии построения
Эконометрической модели
Характеристики экономических процессов
Функции автокорреляции и частичной автокорреляции
Периодограмма и спектр процессов
Проверка единичных корней
Оценивание дробного значения d
Основные модели экономических процессов
Полиномиальные модели тренда — Выбор степени полинома
Эконометрические модели сезонных колебаний
Авторегрессионные модели ar(p)
Модели arma(£ , q)
Модели arima(f , d, q)
Процедуры исключения сезонности
Метод x-12-arima
Метод tramo/seats
Причинно-следственные эконометрические модели экономических процессов
Спецификация модели согласно концепции Конгруэнтного моделирования
Оценивание параметров модели Методом наименьших квадратов
Верификация модели
Исследование значимости оценок
Параметров — исключение a posteriori
Тест автокорреляции дарвина—уотсона
Тест автокорреляции (тест quenouille)
H-тест автокорреляции дарбина
Тест автокорреляции на основании pacf
Тест автокорреляции бройша—годфри
Тест автокорреляции аджунга—бокса
Выявление эффекта arch в процессе остатков
Проверка стабильности Параметров — тест Чоу
Проверка стабильности
Параметров — тест cusum
Проверка нормальности
Распределения остатков
Проверка значимости пропущенных
И добавленных процессов (omit variables, add variables)
Эконометрическое прогнозирование
Прогнозирование по моделям, учитывающим тренд и сезонность
Прогнозы статического и динамического типа
Обобщенный метод наименьших квадратов (омнк)
Оценивание модели в условиях
Автокорреляции случайной составляющей
Метод Кохрейна—Оркотта
Метод Хилдрета—Лу
Метод Прайса—Уинстена
Обобщенный метод Кохрейна—Оркотта
Оценивание модели в условиях гетероскедастичности
Метод корректировки Гетероскедастичности случайной составляющей
Метод HCCM
Взвешенный метод наименьших
Квадратов (случай гетероскедастичности)
Взвешенный метод наименьших квадратов — модели для одноименных наблюдений Специальные модели
Логитовые и пробитовые модели
Тобитовые модели
Системы эконометрических уравнений
Двухшаговый метод наименьших квадратов
модели var