Кузьмин П.И. Эконометрические модели

Учебно-методическое пособие. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2004. – 199 с.

В пособии преобладает вычислительная сторона эконометрических понятий. Данное пособие позволит эффективно организовать самостоятельное вычислительное изучение курса «Эконометрика» для студентов заочной, очно-заочной и дистанционной форм обучения, при которых общение с преподавателем сведено к минимуму.
Содержание
Основные понятия эконометрики
Основные понятия теории вероятностей и математической статистики
Парная линейная регрессия.
Нелинейная регрессия.
Множественная регрессия. Отбор факторов. Оценка коэффициентов
Уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе. Оценка коэффициентов bi.
Предпосылки применения метода наименьших квадратов. Статистика Дарбина-Ватсона.
Проверка гипотез о значимости отдельных коэффициентов и значимости уравнения регрессии в целом. Построение доверительных интервалов прогноза для линейного уравнения регрессии.
Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии.
Системы одновременных уравнений. Структурная и приведённая форма модели.
Динамические модели. Модели с распределёнными лагами. Модель Койка. Модели Ш. Алмон.
Приложения.