Лекции по финансовой математике. Lections on Financial Mathematics. Harold Lang

Статья

формат pdf
размер 468.43 КБ
добавлен 15 декабря 2010 г.

Лекции по финансовой математике. Lections on Financial Mathematics. Harold Lang

KTH Mathematics, 2010.
Introduction to present, Forward and Futures Prices.
Forwards, FRA's and Swaps.
Optimal Hedge Ratio.
Conditions for the No Arbitrage.
Pricing European Derivatives.
Yield and Duration.
Prisk Adjusted Probability Distributions.
Conditional Expectations and Martigales.
Asset Price Dynamics and Binominal Trees.
Random Interest Rates: The futures distributions.
A model of the short Interest rate: Ho-Lee.
Ho-Lee's Binominal Rate model.

Похожие разделы

Смотрите также

Контрольная работа - Задачи по финансовой математике

Контрольная работа

формат doc
размер 121.15 КБ
добавлен 10 апреля 2011 г.

19 решенных задач по финансовой математике На какой срок должен быть выпущен сберегательный сертификат номиналом 235 руб., если сумма погашения при 12% годовых составляет 305 руб.? Год невисокосный По сертификату, выданному на 120 дней начисляется дисконт в размере 17% от суммы погашения. Год невисокосный. Определить учетную и процентную ставку. Найти размер номинальной ставки при начислении процентов ежемесячно, если при разработке условий контр...

Лекции по финансовой математике

Статья

формат doc
размер 290.35 КБ
добавлен 26 февраля 2010 г.

Лекции по финансовой математике: доступное изложение с практическими примерами по следующим темам: Простые проценты, Сложные проценты, Консолидация и пролонгация финансовых обязательств, Рентные платежи, Оценка инвестиционных проектов, Кредиты, Ценные бумаги

Bank P., Baudoin F., Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance

формат pdf
размер 860.48 КБ
добавлен 26 февраля 2011 г.

Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance (Springer, 2004)(ISBN 3540229531) The Paris-Princeton Lectures in Financial Mathematics, of which this is the first volume, will, on an annual basis, publish cutting-edge research in self-contained, expository articles from outstanding - established or upcoming! - specialists. The aim is to produce a series of articles that can serve as an introductory reference for research in the field. It arise...

Day A. Mastering Financial Mathematics in Microsoft Excel: A Practical Guide for Business Calculations

формат pdf
размер 13.28 МБ
добавлен 07 октября 2011 г.

Prentice Hall, 2010. - 384 pages. 2nd Edition Designed for finance directors, finance managers, analysts and decision-makers, Mastering Financial Mathematics in Microsoft Excel, is a practical guide to applying Excel for solving mathematical problems. Financial mathematics can be applied more quickly and easily in Excel than any other package, there is therefore demand for a book in this field. Will improve financial managers’ abilities w...

Focardi S., Fabozzi F.J. The mathematics of financial modeling and investment management

формат pdf
размер 8.89 МБ
добавлен 26 февраля 2011 г.

Wiley, 2004, 800 pp. The Mathematics of Financial Modeling & Investment Management covers a wide range of technical topics in mathematics and finance-enabling the investment management practitioner, researcher, or student to fully understand the process of financial decision-making and its economic. Using a wealth of real-world examples, Focardi and Fabozzi simultaneously show both the mathematical techniques and the areas in finance where...

Lai T.Z., Xing H. Statistical Models and Methods for Financial Markets

формат pdf
размер 7.1 МБ
добавлен 20 сентября 2011 г.

N.-Y., Springer Science+Business Media, LLC, 2008. - 362p. Курс методов математической статистики, находящих применение в финансовой математике. В первой части рассмотрены регрессионный анализ, методы многомерного анализа данных, статистические методы управления портфелем, байесовский анализ, анализ временных рядов, включая авторегрессию и GARCH. Вторая часть посвящена конкретным аспектам применения статистических методов в различных областях фи...

Lyuu Y.D. Financial Engineering and Computation - Principles, Mathematics and Algorithms

формат pdf
размер 9.5 МБ
добавлен 22 октября 2011 г.

Unlike most books on investments, financial engineering, or derivative securities, the book starts from basic ideas in finance and gradually builds up the theory. Modern Finance:A Brief History Financial Engineering and Computation Financial Markets Computer Technology Analysis of Algorithms Complexity Analysis of Algorithms Description of Algorithms Software Implementation Basic Financial Mathematics Bond Price Volatility Term Structure of Inte...

Mathematics of Financial Markets (Springer Finance)

формат pdf
размер 2.17 МБ
добавлен 22 июля 2011 г.

This book presents the mathematics that underpins pricing models for derivative securities in modern financial markets, such as options, futures and swaps. This new edition adds substantial material from current areas of active research, such as coherent risk measures with applications to hedging, the arbitrage interval for incomplete discrete-time markets, and risk and return and sensitivity analysis for the Black-Scholes model.

Roberts A.J. Elementary Calculus of Financial Mathematics

формат pdf
размер 1.71 МБ
добавлен 08 февраля 2010 г.

© 2009 by the Society for Industrial and Applied Mathematics. Contents. Preface. List of Algorithms. Financial Indices Appear to Be Stochastic Processes. Brownianmotionis alsocalledaWienerprocess. Stochastic drift and volatility are unique. Basic numerics simulate anSDE. A binomial lattice prices call option. Summary. Exercises. Ito’s Stochastic Calculus Introduced. Multiplicative noise reduces exponential growth. Ito’s formulasolves som...

Wilmott P., Howison S., Dewynne J. The Mathematics of Financial Derivatives

формат djvu
размер 2.38 МБ
добавлен 04 октября 2011 г.

Cambridge, Press Syndicate of the University of Cambrodge, 1995. - 338p. Книга посвящена методам оценки стоимости деривативов и другим связанным с деривативами вопросам, и включает в себя теорию обыкновенных ("ванильных") опционов европейского и американского стиля, численные методы расчёта их стоимости, теорию экзотических опционов и методы расчёта, деривативы на процентную ставку и сонвертируемые обязательства. Для специалистов по финансовой м...