М.: ФИЗМАТЛИТ, 1986. - 512 с. Мартингалы и семимартингалы стали
одним из основных предметов исследования в теории случайных
процессов (включая марковские процессы, стохастические
дифференциальные уравнения, нелинейную фильтрацию случайных
процессов, абсолютную непрерывность мер в бесконечномерных
пространствах). Излагаются общая теория мартингалов и
семимартингалов и ряд ее приложений. Для специалистов в области
теории вероятностей, теории случайных процессов, а также в тех
разделах естествознания и техники, где используются вероятностные
методы.
Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Теория мартингалов
- формат djvu
- размер 6.8 МБ
- добавлен 03 декабря 2010 г.
Смотрите также
Анулова С.В., Веретенников А.Ю., Крылов Н.В., Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Стохастическое исчисление
- формат djvu
- размер 2.95 МБ
- добавлен 08 октября 2010 г.
Изложены основные вопросы стохастического исчисления, относящиеся к свойствам винеровского процесса и его связи с уравнениями в частных производных, рассмотрены сильные и слабые решения стохастических дифференциальных уравнений, эволюционные уравнения. Большое внимание уделено стохастическому интегрированию по семимартингалам и случайным мерам, абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер, предельным теоремам для семимартингалов. Б...
Булинский А.В., Ширяев А.Н. Теория случайных процессов
- формат djvu
- размер 3.25 МБ
- добавлен 11 марта 2009 г.
2005. - 408 с. Качество: eBook (изначально компьютерное) Книга создана на основе лекций, прочитанных авторами в разные годы на механико-математическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Материал значительно превышает рамки учебного курса, чтобы дать более глубокое представление о разнообразных разделах теории и ее применениях. Сложные доказательства вынесены в «Приложения». «Дополнения и упражнения» помогают в усвоении материала. Для профессорс...
Гихман И.И., Скороход А.В. Введение в теорию случайных процессов
- формат pdf
- размер 35.29 МБ
- добавлен 30 марта 2010 г.
2 изд. Теория случайных процессов (СП) на *строгой* математической основе. Необходимо знания: теория вероятностей и теория меры. СП в широком смысле. Аксиоматика теории вероятностей. Случайные последовательности. Случайные функции. Линейные преобразрвания СП. Процессы с независимыми приращениями. Скачкообразные марковские процессы. Диффузионные процессы. Предельные теоремы для СП.
Гихман И.И., Скороход А.В. Теория случайных процессов. В 3-х томах
- формат djvu
- размер 33.1 МБ
- добавлен 24 декабря 2010 г.
М.: Наука, 1971. - Страниц: 665+641+497. В книге изложены основные понятия теории вероятностей на аксиоматической основе, общие вопросы теории случайных функций, теория вероятностных мер в "функциональных пространствах и общие предельные теоремы для случайных процессов. Рассматриваются общие свойства марковских процессов, полугрупповая теория однородных марковских процессов, мультипликативные и аддитивные функционалы и важные частные классы проце...
Жакод Ж., Ширяев А.Н. Предельные теоремы для случайных процессов Том 1
- формат pdf
- размер 114.86 МБ
- добавлен 21 января 2011 г.
Пер. с англ. - М.: Издательская фирма "Физико-математическая литература", 1994. - 544 с. - (Теория вероятностей и математическая статистика. Вып. 47). - ISBN 5-02-015152- 1. В двух томах. Содержится систематическое изложение теории функциональных и конечномерных предельных теорем для классов случайных процессов семимаргингального вида, включающих процессы с независимыми приращениями, диффузионные, точечные, образованные суммами случайных величин...
Кокс Д., Смит В. Теория восстановления
- формат djvu
- размер 2.06 МБ
- добавлен 03 мая 2010 г.
Монография Д. Р. Кокса «Теория восстановления» написана в плане прикладной математики и доступна широкому кругу инженеров. Статья В. Л. Смита «Теория восстановления и смежные с ней вопросы» посвящена более тонким вопросам теории восстановления. В дополнении Ю. К. Беляева «Случайные потоки и теория восстановления» более детально рассматриваются вопросы теории случайных потоков. Книга рассчитана на специалистов, преподавателей вузов и студентов,...
Ламперти Дж. Случайные процессы
- формат djvu
- размер 4.87 МБ
- добавлен 13 сентября 2011 г.
К., "Вища школа", 1983. - 227 с. Обзор математической теории: - случайные функции второго порядка - стационарные процессы второго порядка - интерполяция и прогноз - марковские переходные функции - применение теории полугрупп - строго марковские процессы - теория мартингалов
Тутабалин В.Н. Теория вероятностей и случайных процессов
- формат djvu
- размер 3.38 МБ
- добавлен 11 сентября 2009 г.
В учебном пособии рассматриваются основы теории вероятностей и понятия статистической проверки гипотез. Обсуждаются теория стационарных случайных процессов, теория марковских цепей и процессов, включая центральную предельную теорему для цепей Маркова и предельный переход от динамической системы к диффузионному процессу. Обобщен опыт различных конкретных применений теории вероятностей. Рассмотрены вопросы приложений теории случайных процессов, вкл...
Тутубалин В.Н. Теория вероятностей и случайных процессов
- формат djvu
- размер 3.41 МБ
- добавлен 10 сентября 2009 г.
М.: МГУ, 1992. Рассматриваются основы теории вероятностей и понятия статистической проверки гипотез. Обсуждаются теория стационарных случайных процессов, теория марковских цепей и процессов. Для студентов физико-математических и физико-технических специальностей вузов.
Ширяев А.Н. Статистический последовательный анализ. Оптимальные правила остановки
- формат djvu
- размер 2.95 МБ
- добавлен 18 ноября 2010 г.
М.: ФИЗМАТЛИТ, 1976. - 272 с. 2-е изд., перераб. Монография посвящена теории оптимальных правил остановки— одному из наиболее развитых разделов теории управляемых случайных процессов. К числу задач рассматриваемой теории и ее обобщений относятся задачи статистического последовательного анализа, коррекции, последовательно управляемых случайных процессов и др. В монографии излагается теория оптимальных правил остановки для случайных процессов марко...