Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики. Учеб. пособие

Под ред. Бабешко Л. О, М: Финакадемия, 2008 - 192. Учебно-методическое пособие по курсу финансового моделирования, рассматриваемые вопросы: - методы и модели финансовой математики. - анализ потоков платежей. - модели оценки инструментов финансового рынка. - модели формирования оптимального портфеля ценных бумаг. - равновесие на конкурентном финансовом рынке. В пособие также включены модели - приложения из сферы финансовой эконометрики. Издание ре...

В данном пособии собраны сведения из финансовой математики, связанные со стохастическими моделями формирования и изменения цен. Они составили основу краткого курса из 7-8 лекций для студентов экономического факультета СПбГУ по специальности "Финансы и кредит". Практически все сведения взяты из монографии А. Н. Ширяева "Основы стохастической финансовой математики" (том 1, "Факты и модели", и том 2, "Теория", изд-во ФАЗИС, М. , 1998). Автор стремил...

Челябинск. Изд-во ЮурГУ, 2006. 80 с. Курс содержит в подробной форме с примерами систематизированное изложение всех понятий и методов финансовых вычислений и количественного анализа финансовых операций. Содержание курса охватывает: базовые разделы финансовой математики; построение плана погашения кредита; финансовый анализ инвестиций; финансовые расчеты по ценным бумагам. К каждой формуле приведены примеры. Даны вопросы к зачету и контрольные за...

Учебное пособие. - Ростов-на-Дону, ЮФУ, 2008. – 160 с. Пособие является частью материалов, обеспечивающих подготовку магистров по специальности «Финансовая математика» на кафедре высшей математики и исследования операций ЮФУ. Оно создано на основе ранее опубликованных и многократно апробированных (в РГУ, РГАСХМ, ДГТУ, РГУПС, АЧГАА) пособий, активно использующихся в обучении студентов, специализирующихся по кафедре высшей математики и исследован...

Учебное пособие. Красноярск: КФ МЭСИ, 2005, - 120с. В учебном пособии представлены основные разделы дисциплины Финансовая математика, необходимой для успешного усвоения дальнейших глав финансовой математики, а также общетеоретических специальных дисциплин в области экономики, статистики, бизнеса и менеджмента. Детально и очень подробно рассмотрены следующие темы: Основные понятия финансовой математики, наращение и дисконтирование по простым сложн...

Учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 237 с. К сожалению не хватает двух страниц из учебника: страницы 6 и 7, поэтому первая глава сразу начинается с пункта 1.2. Рассмотрены вопросы финансовой математики в условиях определенности (наращенные и дисконтированные суммы, потоки платежей, ренты, кредитные расчеты, оценка инвестиционных проектов, финансовые расчеты на рынке ценных бумаг), а также в условиях неопред...

Мн, 2003 В пособии излагаются основные методы финансовых расчетов, составляющих предмет финансовой математики. Достаточное количество примеров, есть упражнения. Для понимания достаточно иметь знания в объеме математики старших классов средней школы.

В учебном пособии представлены основные разделы дисциплины Финансовая математика, необходимой для успешного усвоения дальнейших глав финансовой математики, а также общетеоретических специальных дисциплин в области экономики, статистики, бизнеса и менеджмента. Введение. Основные понятия финансовой математики. простые проценты. сложные проценты. потоки платежей. Финансовые ренты. приложения методов финансовой математики в финансово-Кредитных операц...

В данной папке содержится: Учебно – методичекое пособие для студентов экономических специальностей всех форм обучения, в котором полный курс базовой финансовой математики, также множество примеров решения задач, и ещё задачи, решённые лично мной(правильно)-они были зачтены преподавателем (в MS Excel). Очень полезный и ценный материалrn

Singapore, World Scientific Publishing Co., 2004. - 804p. Книга рассматривает весь спектр вопросов финансовой математики с позиций математической физики. Включает в себя такие разделы, как количественные меры риска, риск для деривативов, экзотические опционы, методы риск-менеджмента, использование фейнмановских интегралов по путям в задачах финансовой математики и моделирование кривой доходности на микро-макро уровне. Для научных работников в об...