Эконометрика
Финансово-экономические дисциплины
  • формат djvu
  • размер 8.65 МБ
  • добавлен 29 января 2012 г.
Носко В.П. Эконометрика. Книга 1
Книга 1, Ч.1,2: учебник. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 672 с. (Сер. «Академический учебник».) ISBN 978-5-7749-0654-3
Файл djvu 600dpi содержит текстовый слой (ocr)

В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС.
Учебник состоит из двух книг (четырех частей): в кн. 1 рассматриваются линейные модели регрессии; модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестационарных переменных; в кн. 2 — модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, модели для анализа панельных данных; модель стохастической границы производственных возможностей, а также содержится дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.). В каждой части учебника имеется словарь употребляемых в ней терминов. Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для специалистов по прикладной экономике.

Содержание
Предисловие
Предисловие к первой книге
Часть 1 Основные понятия, элементарные методы
Эконометрика и ее связь с экономической теорией. Метод наименьших квадратов
Линейная модель наблюдений. Регрессионный анализ
Проверка гипотез, выбор «наилучшей» модели и прогнозирование по оцененной модели
Проверка выполнения стандартных предположений о модели наблюдений
Учет нарушений стандартных предположений о модели
Особенности регрессионного анализа для стохастических объясняющих переменных
Задания для семинарских занятий, работы в компьютерном классе и для самостоятельной работы
Литература
Глоссарий
Часть 2 Регрессионный анализ временных рядов
Стационарные временные ряды. Модели ARMA
Регрессионный анализ для стационарных переменных
Нестационарные временные ряды. Модели ARIMA
Процедуры для различения TS- и DS-рядов
Регрессионный анализ для нестационарных переменных. Коинтегрированные временные ряды. Модели коррекции ошибок
Задания для семинарских занятий, работы в компьютерном классе и для самостоятельной работы
Литература
Глоссарий
Предметный указатель
Похожие разделы
Смотрите также

Исследовательская работа - Анализ научной публикации Кривая заработных плат и эмпирика

Контрольная работа
  • формат docx
  • размер 234.24 КБ
  • добавлен 01 октября 2011 г.
Цель анализа: применить знания, полученные в ходе исследования курса «Эконометрика» к научным работам. Задача анализа: проанализировать ход, научные выкладки и возможные недостатки данной работы, используя знания, полученные в ходе изучения курса «Эконометрика», а также основываясь на дополнительной литературе. Объект исследования: Научная статья журнала «Квантиль» «Кривая заработных плат: теория и эмпирика». Авторы: Шилов А., Мёллер Й. – Универ...

Носко В.П. Эконометрика для начинающих

  • формат pdf
  • размер 1.17 МБ
  • добавлен 06 февраля 2010 г.
Основные понятия, элементарные методы, границы применимости, интерпретация результатов. - М.: Институт экономики переходного периода, 2000. - 255с.

Носко В.П. Эконометрика для начинающих. Дополнительные главы

  • формат pdf
  • размер 3.14 МБ
  • добавлен 20 февраля 2010 г.
Учебное пособие (Дополнительные главы). – М.: ИЭПП, 2005. - 379с. В книге рассматриваются методы статистического анализа регрессионных моделей с ограниченной (цензурированной) зависимой переменной, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурных форм векторных авторегрессий и моделей коррекции ошибок. Предназначена для студентов, освоивших вводный курс эконометрики. Представляет интерес для специалистов в области экономики...

Носко В.П. Эконометрика Книга 1

  • формат pdf
  • размер 16.16 МБ
  • добавлен 31 января 2012 г.
Книга 1, Ч.1,2: учебник. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 672 с. (Сер. «Академический учебник».) ISBN 978-5-7749-0654-3 Файл pdf 300dpi содержит текстовый слой (ocr) В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственно...

Носко В.П. Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов

  • формат pdf
  • размер 2.9 МБ
  • добавлен 09 мая 2009 г.
В предлагаемом учебном пособии даётся краткое введение в современные методы эконометрического анализа статистических данных, представленных в виде временных рядов, которые учитывают возможное наличие у рассматриваемых переменных стохастического тренда. Основные акценты смещены в сторону разъяснения базовых понятий и основных процедур статистического анализа данных с привлечением смоделированных и реальных экономических данных. Вместе с тем, от чи...

Практические задания и руководство по их решению

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 877.24 КБ
  • добавлен 07 мая 2011 г.
В этом пособие предлагаются самостоятельные работы, выполнение которых должно помочь в закреплении теоретических знаний по дисциплине «Эконометрика» для экономических специальностей и направлений. Весь курс "Эконометрика" разбит на 4 части: Парные корреляции и регрессии; Множественные корреляции и регрессии; Анализ временных рядов; Системы эконометрических уравнений. В качестве приложения в пособие приводится подробное описание выполнения дан...

Скляров Ю.С. Эконометрика (краткий курс)

  • формат pdf
  • размер 976.5 КБ
  • добавлен 03 мая 2010 г.
Эконометрика. Краткий курс: учебное пособие. 2-е изд. Учебное пособие представляет собой краткое изложение основ эконометрики. Учебный материал соответствует государственному образовательному стандарту по дисциплине «Эконометрика» для экономических специальностей вузов. В пособие включены два раздела, содержащие основные положения теории вероятности и математической статистики. Предназначено для студентов экономических специальностей вузов.

Хубулава Н.М. Эконометрика

  • формат doc
  • размер 305.82 КБ
  • добавлен 10 декабря 2011 г.
Практикум для всех специальностей и всех форм обучения экономического профиля ? М. МГУТУ, 2007. - 54с. Основная цель практических занятий по курсу: "Эконометрика" ? закрепление теоретических знаний, необходимых для осуществления профессиональной деятельности. Практикум по курсу "Эконометрика" соответствует разделам теоретического курса и одновременно дополняет их. Состоит из четырех разделов: в первом разделе рассматриваются математический аппар...

Шанченко Н.И. Эконометрика: Лабораторный практикум

  • формат pdf
  • размер 698.17 КБ
  • добавлен 09 мая 2009 г.
Содержит указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине "Эконометрика", методические материалы, примеры решения типовых задач, варианты лабораторных работ. Могут быть использованы преподавателями для организации лабораторных работ по дисциплине "Эконометрика", а также обучающимися для выполнения лабораторных работ.

Шпоры по эконометрике

pottee
  • формат doc
  • размер 505 КБ
  • добавлен 09 июня 2009 г.
2 курс, финэк, ответы к экзамену. Предмет и задачи курса. Определение эконометрики. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и экономико-математические методы. Парная регрессия и корреляция. Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор вида математической функции при построении регрессии. Способ наименьших квадратов, условия его применения. Определение параметров уравнения регрессии. Корреляция, ее смысл и назначение. Оценка точнос...