Пуарье Д. Эконометрия структурных изменений (с применением сплайн-функций)

формат djvu
размер 2.43 МБ
добавлен 06 февраля 2012 г.

Финансы и статистика – 1981, 183 c.

Предлагаемая вниманию читателей книга вышла в серии «Достижения экономического анализа» книгоиздательской фирмы Норс-Холланд. Работы, включенные в эту серию, обычно содержат изложение оригинальных результатов, развивающих методы экономического анализа, и описание примеров применения этих методов. Такой характер имеет и книга Д. Пуарье.
В книге рассматривается проблема построения модели, в которой можно отразить изменения, постоянно происходящие в экономических объектах. Предложены новые идеи для построения регрессионной модели, отражающей изменения, происходящие в объектах изучения. Разбираются линейные, кубические, билинейные кусочно-трендовые регрессии, кусочные функции Кобба—Дугласа, проблема запаздывания Алмон.

Похожие разделы

Смотрите также

Ибрагимов Н.М., Карпенко В.В., Коломак Е.А., Суслов В.И. Методичка по регрессионному анализу

формат pdf, htm
размер 974.86 КБ
добавлен 10 мая 2008 г.

Пособие предназначено для студентов экономических факультетов в качестве вспомогательного учебного материала к первой части курса Эконометрия. Теоретическая часть пособия подготовлена по материалам лекционного курса, прочитанного в 1992-1996 гг. на экономическом факультете НГУ, практическая же часть в значительной мере построена по результатам работы по программе Темпус в 1995-97 гг. Оглавление: 1. Описательная статистика 1.1. Ряды наблюдений и...

Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. Введение в количественный экономический анализ. Вып. 2

формат djvu
размер 4.82 МБ
добавлен 18 июля 2011 г.

М.: Статистика, 1977. - 232 с. Рассматриваются макроэконометрические и микроэконометрические модели, основные методы математической статистики, применяемые в экономических исследованиях, а также содержатся начальные сведения по теории вероятностей.

Конспект лекций для экзамена по курсу Эконометрия

Статья

формат pdf
размер 766.53 КБ
добавлен 11 января 2010 г.

Конспект лекций - Эконометрия Основные требования для построения модели одномерной линейной регрессии. Оценки параметров простой линейной регрессии на основе МНК. Коэффициент детерминации. Его свойства. Скорректированный коэффициент детерминации. Его свойства. Проверка модели на адекватность. Критерий Фишера. Проверка значимости параметров модели. Критерий Стьюдента. Основные предположения в многофакторном регрессионном анализе. Оценка неизвестны...

Методическое пособие. Эконометрия 1: регрессионный анализ

Практикум

формат pdf
размер 962.41 КБ
добавлен 08 декабря 2010 г.

Методическое пособие. Эконометрия 1: регрессионный анализ. 53 с. Методическое пособие для студентов П-Ш курсов экономического факультета НГУ Эконометрия I: регрессионный анализ Курс эконометрии I состоит из двух частей: регрессионный анализ и временные ряды. Данное пособие предназначено для 1-й части курса, которая изучается в ГУ семестре. Пособие включает 7 разделов: 1. Описательная статистика. 2. Случайные ошибки измерения. 3. Алгебра линейной...

Программа - Correlay

program

формат txt
размер 336.66 КБ
добавлен 20 января 2009 г.

Программа позволяет подбирать регрессионные кривые до третьего порядка, выполнять расчеты по поиску множественной корреляции до трех переменных и строить автокорреляционные кривые. В программе заложен расчет 11 функций первого порядка 9 функций второго порядка и 1 уравнение третьего порядка. По сравнению с профессиональными программами по статистике, данная программа сразу просчитывает все уравнения и пользователь может подобрать лучшую фун...

Решенные задания по курсу эконометрика

Лабораторная

формат xls, doc
размер 281.53 КБ
добавлен 04 апреля 2010 г.

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. 2009 г. Задания по темам: Исследование модели парной линейной регрессии на гетероскедастичность остатков. Парный корреляционно-регрессионный анализ, оценка параметров множественной регрессии. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений. Выбор наилучшего уравнения тренда. В *.doc - текст задания и отчет, в *.xls - данные к заданию и решение

Слепнева Л.Д. Методические указания по Эконометрике

Практикум

формат doc
размер 833.83 КБ
добавлен 28 февраля 2011 г.

– Донецк, ДонТУ,2008. – 50с. В Методических рекомендациях по дисциплине «Эконометрия» приведен необходимый для решения практических вопросов теоретический материал, решение типовых задач, реализованное на компьютере с помощью прикладных программ Excel, а также контрольные задания. Методические рекомендации по дисциплине «Эконометрия» разработаны доцентом кафедры «Финансы и банковское дело» Л. Д. Слепневой. – Донецк, ДонТУ,2008. – 50с

Цуканов А.В., Кокодей Т.А.(сост.) Анализ временных рядов в среде GRETL 1.7.1

Практикум

формат pdf
размер 1.63 МБ
добавлен 28 октября 2011 г.

Методические указания к выполнению лабораторной работы №5 по дисциплине «Эконометрия» для студентов специальности 8.050201 – «Менеджмент организаций» дневной формы обучения. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2008г. – 36 с. Целью методических указаний является получение навыков применения методов анализа временных рядов с использованием средств, предоставляемых Gretl 1.7.1. Содержание: Цель работы Теоретический раздел Анализ тренда Декомпозиция...

Яновский Л П , Буховец А.Г., Голенская Т.А. Лабораторные работы по эконометрике

формат doc
размер 1.57 МБ
добавлен 26 апреля 2010 г.

Воронеж: ВГАУ, 2010. Модель парной линейной регрессии Модель множественной линейной регрессии Мультиколлинеарность. Отбор наиболее существен-ных объясняющих переменных в регрессионной модели Фиктивные переменные во множественной регрессии Использование фиктивных переменных для моделирования структурных изменений Исследование временного ряда Сглаживание временного ряда», в том числе в пакете СТАТИСТИКА Типы роста и трендовые модели Прогнозир...

Dorfman J.H. Bayesian Economics trough Numerical Methods

формат pdf
размер 599.49 КБ
добавлен 22 сентября 2011 г.

N.-Y., Springer-Verlag, 1997. - 119p. Монография посвящена применению байесовских статистических выводов в задачах эконометрики и теории принятия решений. Рассматриваются оценивание структурных параметров, коинтеграционные модели, проблемы спецификации модели, прогнозирование, а также вычислительные процедуры для применения этих методов. Для научных работников и аспирантов в области эконометрики и математической статистики.