Билет 1
Назначение экономико-математических моделей. Переменные и параметры модели. Понятие функциональной и регрессионной связи между переменными. Назначение и отличия эконометрических моделей
Определение границ доверительных интервалов точечных оценок множественной регрессионной модели
Билет 2
Случайные переменные (дискретные и непрерывные), их закон распределения и основные количественные характеристики. Выборочные значения основных количественных характеристик случайных величин и их оценивание.
Построение эконометрической модели в виде изолированного уравнения парной регрессии. Виды используемых функций.
Билет 3
Взаимосвязь случайных переменных. Ковариация и коэффициент корреляции пары случайных величин и их оценивание.
Проблемы построения моделей в виде изолированного уравнения множественной регрессии.
Билет 4
Типы данных, используемых в эконометрическом моделировании. Проблемы, связанные с данными.
Дисперсионный анализ в парной регрессии
Билет 5
Типы переменных в эконометрических моделях и их назначение. Эндогенные переменные, экзогенные переменные, предопределенные переменные, лаговые переменные, фиктивные переменные, переменные - заместители.
Двухшаговый метод наименьших квадратов
Билет 6
Схема построения эконометрических моделей. Проблемы, решаемые при эконометрическом исследовании.
Косвенный метод наименьших квадратов.
Билет 7
Принципы спецификации эконометрических моделей
Назначение фиктивных переменных. Спецификация и оценивание модели с фиктивными переменными
Билет 8
Классификация эконометрических моделей.
Проблема идентификации для эконометрических моделей в виде системы одновременных уравнений
Билет 9
Сбор статистических данных для оценивания параметров эконометрической модели.
Система нормальных уравнений и явный вид ее решения при оценивании методом наименьших квадратов линейной модели множественной регрессии
Билет 10
Оценивание параметров эконометрической модели. Понятие статистической процедуры оценивания параметров эконометрической модели. Требования к наилучшей статистической процедуре (состоятельность, несмещенность и минимальные дисперсии оценок параметров).
Логарифмическое преобразование эконометрической модели с нелинейным по коэффициентам уравнением регрессии (на примере эконометрической модели Кобба-Дугласа).
Билет 11
Оценивание параметров модели методом наименьших квадратов. Теорема Гаусса – Маркова.
Эконометрические модели в виде системы одновременных уравнений
Билет 12
Оценивание эконометрических моделей в MS Excel и интерпретация полученных результатов.
Построение эконометрической модели с нелинейным по коэффициентам уравнением регрессии. Эконометрическая модель Кобба – Дугласа.
Билет 13
Проверка адекватности оцененной модели.
Дисперсионный анализ в множественной регрессии
Билет 14
Исследование качества спецификации линейной эконометрической модели. Коэффициент детерминации. F – тест. Тест Стьюдента. Ошибка аппроксимации
Симптомы, причины и последствия явления мультиколлинеарности. Устранение мультиколлинеарности
Билет 15
Автокорреляция случайных возмущений в схеме Гаусса – Маркова. Тесты на наличие автокорреляции (Тест Дарбина – Уотсона).
Точечное и интервальное прогнозирование значений эндогенной переменной по оцененной линейной эконометрической модели парной регрессии
Билет 16
Гомоскедастичность и гетероскедастичность случайной компоненты. Тесты на наличие гетероскедастичности (тест Голдфелда-Квандта).
Динамические эконометрические модели. Виды и проблемы построения
Билет 17
Метод имитационного моделирования. Исследование последствий нарушения условий теоремы Гаусса – Маркова о нулевом математическом ожидании случайного возмущения.
Построение эконометрической модели в виде изолированного уравнения множественной регрессии. Виды используемых функций
Билет 18
Метод имитационного моделирования. Исследование последствий нарушения условий теоремы Гаусса – Маркова о постоянстве дисперсии случайного возмущения.
Линейные модели. Модели, нелинейные по объясняющим переменным. Модели, нелинейные по оцениваемым параметрам. Особенности этапов построения
Билет 19
Ошибки спецификации переменных в уравнениях регрессии; их симптомы, последствия и методика устранения.
Система нормальных уравнений и явный вид ее решения при оценивании методом наименьших квадратов линейной модели парной регрессии.
Билет 20
Оценивание параметров модели взвешенным методом наименьших квадратов.
Стохастический характер экономических процессов. Случайность и неопределенность в экономико-математическом моделировании
Билет 21
Оценивание параметров парной регрессии методом наименьших квадратов. Статистические свойства оценок.
Точечное и интервальное прогнозирование значений эндогенной переменной по оцененной модели с нелинейным по коэффициентам уравнением регрессии
Билет 22
Метод имитационного моделирования. Исследование последствий нарушения условий теоремы Гаусса – Маркова об отсутствии корреляции случайных возмущений.
Графическая интерпретация МНК для случая линейной парной регрессии
Билет 23
Формулировка теоремы Гаусса – Маркова. Метод имитационного моделирования. Исследование последствий нарушения условий теоремы Гаусса – Маркова об отсутствии корреляции между регрессорами модели и случайными возмущениями.
Дисперсионный анализ в парной регрессии.
Билет 24
Исследование статистической значимости параметров оцененной модели линейной парной регрессии. Тест Стьюдента. Границы доверительных интервалов точечных оценок.
Свойства оценок процедуры МНК
Билет 25
Процедура проверки адекватности оцененной линейной эконометрической модели. Модель Оукена.
Спецификация и преобразование к приведенной форме эконометрических моделей в виде системы одновременных уравнений. Эконометрическая модель Самуэльсона – Хикса делового цикла экономики.
Назначение экономико-математических моделей. Переменные и параметры модели. Понятие функциональной и регрессионной связи между переменными. Назначение и отличия эконометрических моделей
Определение границ доверительных интервалов точечных оценок множественной регрессионной модели
Билет 2
Случайные переменные (дискретные и непрерывные), их закон распределения и основные количественные характеристики. Выборочные значения основных количественных характеристик случайных величин и их оценивание.
Построение эконометрической модели в виде изолированного уравнения парной регрессии. Виды используемых функций.
Билет 3
Взаимосвязь случайных переменных. Ковариация и коэффициент корреляции пары случайных величин и их оценивание.
Проблемы построения моделей в виде изолированного уравнения множественной регрессии.
Билет 4
Типы данных, используемых в эконометрическом моделировании. Проблемы, связанные с данными.
Дисперсионный анализ в парной регрессии
Билет 5
Типы переменных в эконометрических моделях и их назначение. Эндогенные переменные, экзогенные переменные, предопределенные переменные, лаговые переменные, фиктивные переменные, переменные - заместители.
Двухшаговый метод наименьших квадратов
Билет 6
Схема построения эконометрических моделей. Проблемы, решаемые при эконометрическом исследовании.
Косвенный метод наименьших квадратов.
Билет 7
Принципы спецификации эконометрических моделей
Назначение фиктивных переменных. Спецификация и оценивание модели с фиктивными переменными
Билет 8
Классификация эконометрических моделей.
Проблема идентификации для эконометрических моделей в виде системы одновременных уравнений
Билет 9
Сбор статистических данных для оценивания параметров эконометрической модели.
Система нормальных уравнений и явный вид ее решения при оценивании методом наименьших квадратов линейной модели множественной регрессии
Билет 10
Оценивание параметров эконометрической модели. Понятие статистической процедуры оценивания параметров эконометрической модели. Требования к наилучшей статистической процедуре (состоятельность, несмещенность и минимальные дисперсии оценок параметров).
Логарифмическое преобразование эконометрической модели с нелинейным по коэффициентам уравнением регрессии (на примере эконометрической модели Кобба-Дугласа).
Билет 11
Оценивание параметров модели методом наименьших квадратов. Теорема Гаусса – Маркова.
Эконометрические модели в виде системы одновременных уравнений
Билет 12
Оценивание эконометрических моделей в MS Excel и интерпретация полученных результатов.
Построение эконометрической модели с нелинейным по коэффициентам уравнением регрессии. Эконометрическая модель Кобба – Дугласа.
Билет 13
Проверка адекватности оцененной модели.
Дисперсионный анализ в множественной регрессии
Билет 14
Исследование качества спецификации линейной эконометрической модели. Коэффициент детерминации. F – тест. Тест Стьюдента. Ошибка аппроксимации
Симптомы, причины и последствия явления мультиколлинеарности. Устранение мультиколлинеарности
Билет 15
Автокорреляция случайных возмущений в схеме Гаусса – Маркова. Тесты на наличие автокорреляции (Тест Дарбина – Уотсона).
Точечное и интервальное прогнозирование значений эндогенной переменной по оцененной линейной эконометрической модели парной регрессии
Билет 16
Гомоскедастичность и гетероскедастичность случайной компоненты. Тесты на наличие гетероскедастичности (тест Голдфелда-Квандта).
Динамические эконометрические модели. Виды и проблемы построения
Билет 17
Метод имитационного моделирования. Исследование последствий нарушения условий теоремы Гаусса – Маркова о нулевом математическом ожидании случайного возмущения.
Построение эконометрической модели в виде изолированного уравнения множественной регрессии. Виды используемых функций
Билет 18
Метод имитационного моделирования. Исследование последствий нарушения условий теоремы Гаусса – Маркова о постоянстве дисперсии случайного возмущения.
Линейные модели. Модели, нелинейные по объясняющим переменным. Модели, нелинейные по оцениваемым параметрам. Особенности этапов построения
Билет 19
Ошибки спецификации переменных в уравнениях регрессии; их симптомы, последствия и методика устранения.
Система нормальных уравнений и явный вид ее решения при оценивании методом наименьших квадратов линейной модели парной регрессии.
Билет 20
Оценивание параметров модели взвешенным методом наименьших квадратов.
Стохастический характер экономических процессов. Случайность и неопределенность в экономико-математическом моделировании
Билет 21
Оценивание параметров парной регрессии методом наименьших квадратов. Статистические свойства оценок.
Точечное и интервальное прогнозирование значений эндогенной переменной по оцененной модели с нелинейным по коэффициентам уравнением регрессии
Билет 22
Метод имитационного моделирования. Исследование последствий нарушения условий теоремы Гаусса – Маркова об отсутствии корреляции случайных возмущений.
Графическая интерпретация МНК для случая линейной парной регрессии
Билет 23
Формулировка теоремы Гаусса – Маркова. Метод имитационного моделирования. Исследование последствий нарушения условий теоремы Гаусса – Маркова об отсутствии корреляции между регрессорами модели и случайными возмущениями.
Дисперсионный анализ в парной регрессии.
Билет 24
Исследование статистической значимости параметров оцененной модели линейной парной регрессии. Тест Стьюдента. Границы доверительных интервалов точечных оценок.
Свойства оценок процедуры МНК
Билет 25
Процедура проверки адекватности оцененной линейной эконометрической модели. Модель Оукена.
Спецификация и преобразование к приведенной форме эконометрических моделей в виде системы одновременных уравнений. Эконометрическая модель Самуэльсона – Хикса делового цикла экономики.