Понятие, предмет, задачи эконометрики.
Основные этапы развития эконометрики.
Особенности эконометрического метода.
Основные этапы моделирования связи методом регрессии и корреляции.
Спецификация моделей парной регрессии.
Линейная регрессия и корреляция.
Нелинейная регрессия.
Прогнозирование по линейному уравнению регрессии.
Проверка значимости коэффициентов простой линейной регрессии и адекватности регрессионной модели.
Спецификация моделей множественной регрессии.
Методика построения двухфакторной линейной модели (в естественном и стандартизированном виде).
Проверка значимости результатов множественной регрессии.
Применение дисперсионного анализа в оценке.
Парные, частные коэффициенты корреляции.
Мультиколлениарность.
Применение фиктивных переменных.
Предпосылки МНК.
Гомоскедастичность.
Понятие и основные элементы временного ряда.
основные показатели временного ряда.
Автокорреляция уровней временного ряда и выявление структуры.
Моделирование тенденций временного ряда.
Моделирование сезонных и циклических колебаний.
Виды трендовой компоненты и проверка гипотезы о существовании тенденции.
Моделирование тенденций временного ряда при наличии структурных изменений.
Методы исключения тенденций.
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.
Коинтеграция временных рядов.
Понятие и виды систем эконометрических уравнений.
Структурная приведенная формы модели.
Идентификация эконометрических уравнений.
Динамические эконометрические модели.
Интерпретация моделей с распределенным лагом.
Интерпретация моделей авторегрессии.
Основные этапы развития эконометрики.
Особенности эконометрического метода.
Основные этапы моделирования связи методом регрессии и корреляции.
Спецификация моделей парной регрессии.
Линейная регрессия и корреляция.
Нелинейная регрессия.
Прогнозирование по линейному уравнению регрессии.
Проверка значимости коэффициентов простой линейной регрессии и адекватности регрессионной модели.
Спецификация моделей множественной регрессии.
Методика построения двухфакторной линейной модели (в естественном и стандартизированном виде).
Проверка значимости результатов множественной регрессии.
Применение дисперсионного анализа в оценке.
Парные, частные коэффициенты корреляции.
Мультиколлениарность.
Применение фиктивных переменных.
Предпосылки МНК.
Гомоскедастичность.
Понятие и основные элементы временного ряда.
основные показатели временного ряда.
Автокорреляция уровней временного ряда и выявление структуры.
Моделирование тенденций временного ряда.
Моделирование сезонных и циклических колебаний.
Виды трендовой компоненты и проверка гипотезы о существовании тенденции.
Моделирование тенденций временного ряда при наличии структурных изменений.
Методы исключения тенденций.
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.
Коинтеграция временных рядов.
Понятие и виды систем эконометрических уравнений.
Структурная приведенная формы модели.
Идентификация эконометрических уравнений.
Динамические эконометрические модели.
Интерпретация моделей с распределенным лагом.
Интерпретация моделей авторегрессии.