Сохорова Ю.Е. Моделирование временных рядов с учетом коинтеграционной зависимости

Статья. — Междисциплинарные исследования. - Сборник материалов конференции (Пермь, 9–11 апреля 2013 г.). — ПГНИУ. — Том 1. — С. 141 - 144. Цитата: "В сфере экономики часто возникают ситуации, которые необходимо рассматривать в их развитии. С течением времени изменяются цены, экономические условия, а, следовательно, и показатели, которые необходимо оценивать и прогнозировать для успешного развития экономики и принятия эффективных решений. Примером таких изменяющихся данных являются уровень инфляции и годовой Валовый Внутренний продукт. Анализ макроэкономических эмпирических данных почти всегда сталкивается с проблемой наличия нестационарных временных рядов и/или временных рядов имеющих тренд. Известно, что для работы с такими данными необходимо использовать различные преобразования, чтобы добиться их стационарности и уже только после этого анализировать результаты и строить модели. Этого можно избежать, если при построении моделей учитывать коинтеграционные зависимости между рядами."