Эконометрика
Финансово-экономические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 819.25 КБ
  • добавлен 18 февраля 2010 г.
Яковлева А.В. Эконометрика. Конспект лекций
М.: ЭКСМО, 2008. - 244 с.

Конспект лекций соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Доступность и краткость изложения позволяют быстро и легко получить основные знания по предмету, подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен. В книге дается определение эконометрики, рассматриваются парная регрессия и корреляция, система одновременных уравнений, моделирование временных рядов, динамические эконометрические модели и многое другое. Для студентов экономических вузов и колледжей, а также тех, кто самостоятельно изучает данный предмет.

СОДЕРЖАНИЕ
Понятие эконометрики и эконометрических моделей
Основные виды эконометрических моделей
Эконометрическое моделирование
Классификация видов эконометрических переменных и типов данных
Общая и нормальная линейная модели парной регрессии
Общая модель парной регрессии
Нормальная линейная модель парной регрессии
Методы оценивания и нахождения параметров уравнения регрессии Классический метод наимень-ших квадратов (МНК)
Классический метод наименьших квадратов для модели парной регрессии
Альтернативный метод нахождения параметров уравнения парной регрессии
Оценка дисперсии случайной ошибки регрессии Состоятельность и несмещенность
МНК$ оценок Теорема Гаусса$Маркова
Состоятельность и несмещенность МНК$оценок
Эффективность МНК$оценок Теорема Гаусса$Маркова
Определение качества модели регрессии Проверка гипотез о значимости коэффициентов регрес-сии, корреляции и уравнения парной регрессии
Проверка гипотезы о значимости коэффициентов регрессии
Проверка гипотезы о значимости парного линейного коэффициента корреляции
Проверка гипотезы о значимости уравнения парной регрессии Теорема о разложении сумм квадратов
Построение прогнозов для модели парной линейной регрессии Примеры оценивания параметров парной регрессии и проверки гипотезы о значимости коэффициентов и уравнения регрессии
Пример оценивания параметров парной регрессии с помощью альтернативного метода
Пример проверки гипотезы о значимости коэффициентов парной регрессии и уравнения регрессии в целом
Линейная модель множественной регрессии Классический метод наименьших квадратов для моде-ли множественной регрессии Множественное линейное уравнение регрессии
Классический метод наименьших квадратов для модели множественной регрессии
Множественное линейное уравнение регрессии в стандартизированном масштабе Решение квадрат-ных систем линейных уравнений методом Гаусса
Показатели тесноты связи, частной и множественной корреляции Обычный и скорректированный показатели множественной детерминации
Показатели частной корреляции для модел и линейной регрессии с двумя переменными
Показатели частной корреляции для модели множественной регрессии с тремя и более факторами
Показатель множественной корреляции Обычный и скорректированный показатели множественной детерминации
Проверка гипотез о значимости частного и множественного коэффициентов корреляции, регрессион-ных коэффициентов и уравнения множественной регрессии в целом
Проверка гипотезы о значимости регрессионных коэффициентов и уравнения множественной регрессии в целом
Пример применения МНК к трехмерной модели регрессии Пример расчета коэффициентов корре-ляции и проверки гипотез для трехмерной регрессионной модели
Пример расчета коэффициентов корреляции и проверки гипотез для трехмерной регрессионной модели
Причины возникновения и последствия мультиколлинеарности
Устранение мультиколлинеарности
Устранение мультиколлинеарности
Нелинейные по переменным, по параметрам регрессионные модели Регрессионные модели с точ-ками разрыва
Нелинейные по параметрам регрессионные модели
Регрессионные модели с точками разрыва
МНК для нелинейных моделей, методы нелинейного оценивания регрессионных параметров
Показатели корреляциии детерминации для нелинейной регрессии
Методы нелинейного оценивания регрессионных параметров
Показатели корреляции и детерминации для нелинейной регрессии Проверка значимости уравнения нелинейной регрессии
Тесты Бокса$Кокса Средние и точечные коэффициенты эластичности Средние и точечные коэффициенты эластичности
Производственные функции Эффект от масштаба производства
Двухфакторная производственная функция Кобба$Дугласа
Эффект от масштаба производства Двухфакторная производственная функция Солоу
МНК для функции Кобба$Дугласа Многофакторные производственные функции
Модели бинарного выбора Метод максимума правдоподобия
Метод максимума правдоподобия
Гетероскедастичность остатков регрессионной модели Обнаружение и устранение гетероскеда-стичности
Обнаружение гетероскедастичности
Устранение гетероскедастичности
Автокорреляция остатков регрессионной модели, ее устранение Критерий Дарбина$Уотсона Метод Кохрана$Оркутта и Хилдрета$Лу

Критерий Дарбина$Уотсона
Устранение автокорреляции остатков регрессионной модели
Метод Кохрана$Оркутта Метод Хилдрета$Лу
Обобщенный метод наименьших квадратов Регрессионные модели с переменной структурой Фик-тивные переменные Метод Чоу
Доступный обобщенный метод наименьших квадратов
Регрессионные модели с переменной структурой Фиктивные переменные
Метод Чоу
Cпецификация переменных
Основные компонентывременного ряда Проверка гипотез о существовании тренда во временном ряду Метод Чоу проверки стабильности тенденции
Проверка гипотез о существовании тренда во временном ряду
Гипотеза, основанная на сравнении средних уровней ряда
Критерий «восходящих и нисходящих» серий
Критерий серий, основанный на медиане выборки
Метод Форстера$Стьюарта проверки гипотез о наличии или отсутствии тренда Метод Чоу проверки стабильности тенденции
Представление тренда в аналитическом виде
Проверка адекватности трендовой модели
Проверка адекватности трендовой модели
Определение сезонной компоненты временного ряда Сезонныефиктивные переменные Одномер-ный анализ Фурье
Cезонные фиктивные переменные
Одномерный анализ Фурье
Фильтрация временного ряда (исключение тренда и сезонной компоненты)
Aвтокорреляция уровней временного ряда
Стационарные ряды Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (arima) Показатели качества модели АРПСС
Критерий Дики$Фуллера
Линейные модели стационарного временного ряда

Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (ARIMA)
Показатели качества модели АРПСС
Критерий Дики$Фуллера
Цензурированныеи стохастические объясняющие переменные
Cтохастические объясняющие переменные
Системы эконометрических и одновременных уравнений Проблема и условия идентификации мо-дели
Структурная и приведенная формы системы одновременных уравнений Проблема идентификации модели
Необходимые и достаточные условия идентификации модели
Косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов Примеры их применения Инструменталь-ные переменные
Двухшаговый метод наименьших квадратов
Пример применения косвенного метода наименьших квадратов для оценки параметров точно иден-тифицированного уравнения
Пример применения двухшагового метода наименьших квадратов к модели, включающей сверхиден-тифицированное уравнение
Инструментальные переменные
Динамические эконометрические модели (ДЭМ) Модель авторегрессии Характеристика моделей с распределенным лагом
Модель авторегрессии и оценивание ее параметров
Xарактеристика моделей с распределенным лагом
Метод Алмона
Нелинейный метод наименьших квадратов Метод Койка Модель адаптивных ожиданий (МАО) и частичной (неполной) корректировки
Суть нелинейного МНК
Модель адаптивных ожиданий (МАО)
Модель частичной (неполной) корректировки
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
Похожие разделы
Смотрите также

Айвазян С., Мхитарян В. Прикладная статистика и основы эконометрики, том 2

  • формат djvu
  • размер 8.57 МБ
  • добавлен 17 октября 2009 г.
Содержание и стиль изложения в учебнике соответствуют принятым Министерством образования РФ стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономиче- скрго профиля по дисциплине "Эконометрика". Представленные в учебнике методы и модели регрессионного анализа, анализа временных рядов и систем одновременных уравнений могут составить содержание двух семестровых курсов (по формуле 32 часа лекций и 32 часа упражнений каждый), один из кото...

Бардасов С.А. Эконометрика: Учебное пособие

  • формат pdf
  • размер 1.12 МБ
  • добавлен 15 мая 2011 г.
Учебное пособие по курсу «Эконометрика» предназначено для дистанционного обучения студентов всех экономических специальностей. Содержит: текст, лекции, варианты контрольных работ, контрольные вопросы по темам курса, словарь терминов и список литературы. Краткий курс лекций включает: Общие понятия. Парная линейная регрессия. МНК. Анализ уравнения парной линейной регрессии. Множественная линейная регрессия. Автокорреляция. Гетероскедастичность. Мул...

Лекции по эконометрике

Статья
  • формат doc
  • размер 759.37 КБ
  • добавлен 05 мая 2009 г.
Днепропетровский университет экономики и права Эконометрика Конспект лекций. Для всех специальностей направлений. Предмет и задачи эконометрии Простейшие примеры эконометрических моделей Основные сведения из теории вероятностей и математической статистики Парная регрессия Линейная регрессия Анализ уравнений линейной регрессии. Коэффициент корреляции и его свойства. Проверка адекватности нелинейной корреляционной модели. Коэффициент детерминации...

Лекции по эконометрике

Статья
  • формат pdf
  • размер 2.16 МБ
  • добавлен 08 января 2010 г.
Слайды лекций по курсу "Эконометрика" (514 слайдов). Составитель - Тырсин А. Н. (ЧелГУ). Курс включает в себя 13 лекций: Предмет эконометрики; Ковариация, дисперсия и корреляция; Парная линейная регрессия и метод наименьших квадратов; Проверка качества уравнения регрессии; Преобразование переменных в парной регрессии; Множественная регрессия; Спецификация уравнения регрессии. Выбор переменных; Спецификация уравнения регрессии. Выбор формы зависим...

Лекции по эконометрике

Статья
  • формат doc, pdf
  • размер 8.76 МБ
  • добавлен 24 декабря 2010 г.
Курс лекций по дисциплине "Эконометрика" Тихомиров Н. П., Дорохина Е. Ю. Российская экономическая академия имени Г. В. Плеханова - 2002 Проблемы обоснования эконометрической модели; Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей; Методы оценки коэффициентов эконометрической модели при коррелирующих или нестационарных ошибках; Модели с коррелирующими факторами; Модели с лаговыми зависимыми переменными; Линейные модели временных рядов...

Нарбут М.А., Соколовская М.В. Эконометрика

  • формат pdf
  • размер 358.37 КБ
  • добавлен 14 апреля 2009 г.
2004 г. Текст лекции посвящен методам исследования взаимосвязей экономических показателей, даются основные понятия, состав и анализ исходной информации, эконометрические модели и оценка их качества. Текст лекций может быть использован при чтении курса "Эконометрика" для специальностей: "Математические методы в экономике"; "Финансы и кредит"; "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"; "Мировая экономика". Предназначено для студентов экономических спец...

Практические задания и руководство по их решению

Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 877.24 КБ
  • добавлен 07 мая 2011 г.
В этом пособие предлагаются самостоятельные работы, выполнение которых должно помочь в закреплении теоретических знаний по дисциплине «Эконометрика» для экономических специальностей и направлений. Весь курс "Эконометрика" разбит на 4 части: Парные корреляции и регрессии; Множественные корреляции и регрессии; Анализ временных рядов; Системы эконометрических уравнений. В качестве приложения в пособие приводится подробное описание выполнения дан...

Скляров Ю.С. Эконометрика (краткий курс)

  • формат pdf
  • размер 976.5 КБ
  • добавлен 03 мая 2010 г.
Эконометрика. Краткий курс: учебное пособие. 2-е изд. Учебное пособие представляет собой краткое изложение основ эконометрики. Учебный материал соответствует государственному образовательному стандарту по дисциплине «Эконометрика» для экономических специальностей вузов. В пособие включены два раздела, содержащие основные положения теории вероятности и математической статистики. Предназначено для студентов экономических специальностей вузов.

Шанченко Н.И. Лекции по эконометрике

  • формат pdf
  • размер 1.07 МБ
  • добавлен 05 февраля 2011 г.
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная информатика (в экономике)". - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 139 с. Пособие содержит краткий курс лекций по дисциплине "Эконометрика", включая описание основных задач эконометрики и методов, применяемых для их решения. Предназначено для студентов экономических и информационных специальностей.

Шанченко Н.И. Эконометрика: Лабораторный практикум

  • формат pdf
  • размер 698.17 КБ
  • добавлен 09 мая 2009 г.
Содержит указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине "Эконометрика", методические материалы, примеры решения типовых задач, варианты лабораторных работ. Могут быть использованы преподавателями для организации лабораторных работ по дисциплине "Эконометрика", а также обучающимися для выполнения лабораторных работ.