Монография. СПб, 2004, 100 с.
Данная книга предлагает принципиально новый подход к оценке риска бизнеса, основанный на использовании нечетко-множественных описаний. Нечеткие множества уже доказали свою состоятельность, будучи использованными в процессах финансового менеджмента ряда корпораций (оценка риска банкротства, оценка риска инвестиционного проекта, управление фондовым портфелем). Нечеткие описания – это математический аппарат, который наилучшим образом отвечает особенностям человеческого мышления, основанного на качественных категориях. Нечеткие описания – это также и модель свертки отдельных сценариев развития событий с одновременным взвешиванием этих сценариев по уровню возможности. В книге предложен самый общий путь моделирования бизнес-систем – построение семантических сетей на образцах. Сами образцы могут быть организованы произвольно сложно и содержать в своем составе нечетко-множественные описания произвольной природы. Производя вычисления с построенными образцами, можно получать обоснованные оценки риска бизнеса. Оценка риска бизнеса с использованием нечетко-множественных описаний –перспективное научное направление, и все основные результаты работ в этом направлении еще впереди. Книга предназначена для специалистов в области риск-менеджмента и корпоративного менеджмента, также может быть полезной студентам вузов, специализирующимся по направлениям менеджмента, экономики и смежным дисциплинам.
Содержание
Моделирование неопределенности в бизнес-системах. Определения риска и шанса. Неопределенность идентификации текущих состояний бизнес-систем и методы борьбы с нею. Неопределенность завтрашнего дня и борьба с нею. Моделирование бизнес-систем и вычисления с образцами.
Оценка риска банкротства корпорации. Введение в проблему. Модель риска банкротства корпорации. Метод оценки риска банкротства. Расчетный пример. Совместный учет количественных и качественных признаков в комплексной оценке. Анализ на основе только количественных оценок. Расчетный пример.
Оценка риска инвестиционного проекта. Подход и вводимые обозначения. Моделирование денежных потоков инвестиционного проекта. Оценка эффективности и риска инвестиционного проекта. Риск-функция инвестиционного проекта. Оценка риска при размытом ограничении. Планфактный контроль проекта. Гибридная модель денежных потоков инвестиционного проекта и оценка риска.
Оценка риска бизнес-портфеля корпорации. Стратегическое планирование с использованием нечетко-множественных описаний. Оптимизация бизнес-портфеля корпорации.
Данная книга предлагает принципиально новый подход к оценке риска бизнеса, основанный на использовании нечетко-множественных описаний. Нечеткие множества уже доказали свою состоятельность, будучи использованными в процессах финансового менеджмента ряда корпораций (оценка риска банкротства, оценка риска инвестиционного проекта, управление фондовым портфелем). Нечеткие описания – это математический аппарат, который наилучшим образом отвечает особенностям человеческого мышления, основанного на качественных категориях. Нечеткие описания – это также и модель свертки отдельных сценариев развития событий с одновременным взвешиванием этих сценариев по уровню возможности. В книге предложен самый общий путь моделирования бизнес-систем – построение семантических сетей на образцах. Сами образцы могут быть организованы произвольно сложно и содержать в своем составе нечетко-множественные описания произвольной природы. Производя вычисления с построенными образцами, можно получать обоснованные оценки риска бизнеса. Оценка риска бизнеса с использованием нечетко-множественных описаний –перспективное научное направление, и все основные результаты работ в этом направлении еще впереди. Книга предназначена для специалистов в области риск-менеджмента и корпоративного менеджмента, также может быть полезной студентам вузов, специализирующимся по направлениям менеджмента, экономики и смежным дисциплинам.
Содержание
Моделирование неопределенности в бизнес-системах. Определения риска и шанса. Неопределенность идентификации текущих состояний бизнес-систем и методы борьбы с нею. Неопределенность завтрашнего дня и борьба с нею. Моделирование бизнес-систем и вычисления с образцами.
Оценка риска банкротства корпорации. Введение в проблему. Модель риска банкротства корпорации. Метод оценки риска банкротства. Расчетный пример. Совместный учет количественных и качественных признаков в комплексной оценке. Анализ на основе только количественных оценок. Расчетный пример.
Оценка риска инвестиционного проекта. Подход и вводимые обозначения. Моделирование денежных потоков инвестиционного проекта. Оценка эффективности и риска инвестиционного проекта. Риск-функция инвестиционного проекта. Оценка риска при размытом ограничении. Планфактный контроль проекта. Гибридная модель денежных потоков инвестиционного проекта и оценка риска.
Оценка риска бизнес-портфеля корпорации. Стратегическое планирование с использованием нечетко-множественных описаний. Оптимизация бизнес-портфеля корпорации.