Финансовая математика

Основные понятия финансовой математики Однопериодические модели Моделирование полных рынков. Неполные рынки. Триномиальная модель Многопериодические модели Биномиальная модель. Опционы американского типа. Экзотические опционы. Модели с привлечением капитала извне. Акции с дивидендами. Подбор параметров биномиальной модели.

Серия брошюр "Математика для нематематиков"составлена на основе известного учебного пособия М. К. Потапова, В. В. Александрова и П. И. Пасиченко "Алгебра, тригонометрия и элементарные функции" и предназначена для желающих поступить в ВУЗ на нематематические специальности. Начи- нается серия с брошюры "Натуральные, целые, рациональные числа и их применение в финансовой экономике и исчислении вероятностей".

Практикум. — Ульяновск: УлГТУ, 2015. — 60 с. Практикум содержит необходимые теоретические сведения, практическое решение задачи финансовой математики и задачи о неразорении страховой компании с помощью Microsoft Excel (OpenOffice.org Calc), контрольные вопросы и задания для расчётно-графической работы. Практикум предназначен для студентов, обучающихся по направлению 01.03.04, дневной формы обучения. Разработан на кафедре "Прикладная математика и...

Методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 36 с. Указания содержат необходимые теоретические сведения, практическое решение задачи финансовой математики и задачи о неразорении страховой компании с помощью Microsoft Excel (OpenOffice.org Calc), контрольные вопросы и задания для расчётно-графической работы. Методические указания предназначены для студентов дневной формы обучения, обучающихся по направлению 231300.62. Разработаны на кафедре...

Пособие для поступающих на экономический факультет МГУ - 3-е изд., испр., перераб., М.: МАКС Пресс, 2006, 80 с Содержание по главам: Основные принципы решения экономико-математических задач на проценты и доли Средние величины в экономике Банковские проценты Номинальные и реальные величины Ответы к задачам и тестам для самостоятельного решения

ХНЭУ, Харьков, 2012 Дисциплина - Финансовая математика Задание 1 Фирме предоставили кредит на 250 дней под 12% годовых. Комиссионные составили 0,5% от суммы кредита. Необходимо: определить доходность операции для кредитора в виде годовой ставки сложных процентов, если кредит был выдан под простые проценты (365/360), под сложные проценты (365/365). определить доходность учетной операции, если в исходных данных указана сумма векселя и ставка дис...

Под ред. Бабешко Л. О, М: Финакадемия, 2008 - 192. Учебно-методическое пособие по курсу финансового моделирования, рассматриваемые вопросы: - методы и модели финансовой математики. - анализ потоков платежей. - модели оценки инструментов финансового рынка. - модели формирования оптимального портфеля ценных бумаг. - равновесие на конкурентном финансовом рынке. В пособие также включены модели - приложения из сферы финансовой эконометрики. Издание ре...

Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2009. — 92 с. В настоящее время при переходе к рыночной экономике всё возрастающую роль в экономической жизни государства играет страховое дело. В странах с развитой экономикой западного типа страхование давно переросло рамки обычного дела, бизнеса и к настоящему времени представляет собой основу инфраструктуры, главный стабилизирующий фактор экономики. Действительно, страхование и перестрахование как отдельных граждан, та...

Учебное пособие / Уфа: Уфимск. гос. акад. экон. и сервиса, 2009. Содржание. Простые проценты. Основные понятия кредитной операции. Формула по простым процентным ставкам. Практика расчета процентов для краткосрочных ссуд. Переменные ставки простых процентов. Реинвестирование по простым ставкам. Математическое дисконтирование по простым процентным ставкам. Проценты «вперед» и годовая учетная ставка. Связь ставок процента и дисконта. Учет векселей....

РК, 2012. - 15 слайдов Дисциплина - Финансовая математика В данной презентации показывают как меняется баланс финансовой операции с помощью наращения: -по сложной процентной ставке -по простой процентной ставке двумя методами расчета: актурным и методом правила торговца

В данном пособии собраны сведения из финансовой математики, связанные со стохастическими моделями формирования и изменения цен. Они составили основу краткого курса из 7-8 лекций для студентов экономического факультета СПбГУ по специальности "Финансы и кредит". Практически все сведения взяты из монографии А. Н. Ширяева "Основы стохастической финансовой математики" (том 1, "Факты и модели", и том 2, "Теория", изд-во ФАЗИС, М. , 1998). Автор стремил...

Методические указания к выполнению лабораторных работ. Пенза: Изд-во ПИЭРАУ, 2005. - 39 с. Рассмотрены терминология и основные положения финансовой математики.Дано введение в теорию и практику расчетов с начислением простых и сложных процентов.Изложены сведения о моделировании потоков платежей и финансовых рент.Представлены описание компьютерной информационной технологии финансовых расчетов и варианты заданий к лабораторным работам.Пособие предна...

М.: ИНФРА-М, 1997. -160 с. Финансовая математика — важный раздел финансового анализа. На основе только школьного курса математики в части 1 вводятся основные понятия теории процентов и дисконтирования, а в части 2 — модели финансовой ренты, потока двусторонних платежей и анализа прибыльности инвестиционных проектов, индексов инфляции и неравенства в распределении семейных доходов. Приводится много численных примеров и задач для самостоятельного...

Учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2007. 112 с. Подробно рассмотрены основные понятия финансовых вычислений и методы количественного анализа финансовых операций, предусматривающих как разовые платежи, так и поток платежей. Разработано в соответствии с учебным планом специальности 06.04 - "Финансы и кредит" и предназначено для студентов данной специальности дневной и заочной форм обучения, в том числе с...

Москва: Гардарики, 2002 г. - 624 с. Учебник «Финансовая математика» посвящен классической финансовой математике. Более точно, детерминированным моделям финансовых операций и процессов. Под детерминированностью понимается полная определенность будущих значении временных и финансовых характеристик изучаемых операций и процессов. Содержание: Базовые элементы финансовых моделей Временная и денежная шкалы Финансовые события и денежные потоки Финансов...

Учебник. - 2-е изд. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 576 с. Рассмотрены вопросы классической финансовой математики. Описаны математические методы финансирования операций, схемы этих моделей. Приведены две основные, чаще всего используемые на практике схемы простых и сложных процентов и связанные с ними основные проблемы: оценка доходности финансовых операций, ренты, преобразование и эквивалентность денежных потоков и т. д. Включены вопросы для самопрове...

Учебник. — 2-е изд. — М.: Физматлит, 2007. — 576 с. Рассмотрены вопросы классической финансовой математики. Описаны математические методы финансирования операций, схемы этих моделей. Приведены две основные, чаще всего используемые на практике схемы простых и сложных процентов и связанные с ними основные проблемы: оценка доходности финансовых операций, ренты, преобразование и эквивалентность денежных потоков и т. д. Включены вопросы для самопровер...

М.: Гардарики, 2002. — 624 с. Рассмотрены вопросы классической финансовой математики. Описаны математические модели финансовых операций, схемы этих моделей. Приведены две основные, чаще всего используемые на практике схемы простых и сложных процентов, и связанные с этим основные проблемы: оценка доходности финансовых операций, ренты, преобразование и эквивалентность денежных потоков и т. д. Включены вопросы для самопроверки, упражнения и задачи....

Пособие подготовлено в соответствии с рабочей программой курса Основы финансовой математики для студентов специальности 061800 Математические методы в экономике. Может использоваться студентами экономических и математических специальностей. Базируется на основных математических и экономических курсах и используется при изучении дисциплин Основы актуарной математики, Анализ моделей риска, при выполнении курсовых и дипломных работ. Предназначено д...

Учебное пособие. М.: Кнорус, 2012.- 272 с. - (Для бакалавров). - ISBN 978-5-406-01554-4. Написано на основе компетентного подхода в соответствии с программой курса "Финансовая математика" для бакалавров. Предназначено для использования в качестве задачника к учебному пособию тех же авторов "Финансовая математика" для бакалавров. включает в себя около 1000 задач и теоретических вопросов по финансовой математике и предназначено для прочного и творч...

Учебное пособие. — М.: КноРус, 2015. — 152 с. — (Бакалавриат). — ISBN 9785406037683. Предназначено для эффективной подготовки студентов к экзамену (зачету) по финансовой математике (основам финансовых вычислений). Будет полезно как при регулярном изучении предмета в течение семестра, так и для подготовки к экзамену (зачету) в условиях дефицита времени. Написано в соответствии с программой курса ≪Финансовая математика≫ для бакалавров. Для студенто...

Под ред. Бухвалова А. В., С-Пб: ВШМ, 2001 - 315 С. Финансовые вычисления являются основной составляющей работы аналитика и менеджера, рассматриваемые темы охватывают основные положения финансовой математики: - простые и сложные проценты. - расчёт амортизации. - оценка временной стоимости денег. - финансовые ренты и приведённая стоимость ренты. - моделирование кредитных сделок. - инструменты финансового арбитража. - инвестиционный анализ. Все глав...

М.: МЦНМО, 2010 - 533 c. Теория арбитража — это относительно молодая область финансовой математики, в рамках которой возникают новые вероятностные модели и новые задачи, требующие развития новой техники. Цель этой книги состоит в том, чтобы изложить современную теорию арбитража и описать ее применение к задачам расчета стоимости производных ценных бумаг. Книга написана для читателей, специализирующихся в области математики, статистики, финансов и...

Навчальний посібник. - К.:Кондор, 2007.-184 с. Посібник присвячений вивченню основних елементів фінансової математики та деяких питань методології економіко-математичного моделювання, зокрема моделюванню економічної безпеки банку, математичній економіці запасів та імітаційному моделюванню. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, осіб, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів, спеціаліст...

М.: Прометей, 2016. — 60 с. — ISBN: 978-5-9907452-5-4 Излагается введение в теорию европейских опционов без понятия вероятности на основе простейшей линейной алгебры, этому посвящена вторая часть пособия. В первой части подготовлены необходимые инструменты для перехода к непрерывному времени. Сюда включены также разделы, посвященные неравенству Коши – Буняковского и подходу Бернштейна к аппроксимационной теореме Вейерштрасса, также без упоминания...

Учебное пособие. — СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. — 63 с. — ISBN 978-5-7310-3638-2 В учебном пособии кратко изложены основы финансовой математики: сравнение вкладов по формулам простых и сложных процентов, погашение займа, конечная переменная рента, случайная рента, расчёт страховой суммы, формирование портфеля ценных бумаг и др. Приведены необходимые теоретические сведения и типовые задачи с решениями, а также индивидуальные задания контрольной рабо...

Учебное пособие. — Саратов: СГСЭУ, 2012. — 108 с. Книга позволяет повысить качество обучения студентов методике и практике использования финансово-экономических расчетов при решении конкретных задач. В ней содержатся теоретические и практические материалы, наглядно демонстрирующие, как производить начисления процентов, обобщать характеристики потоков платежей, проводить количественный анализ финансовых и кредитных операций, оценивать эффективност...

Учебное пособие. — Саратов: СГСЭУ, 2010. — 85 с. В пособии рассмотрены вопросы, связанные с оценкой финансовых операций, основанные на принципах финансовой математики. Приведены две основные, чаще всего используемые на практике схемы простых и сложных процентов, и связанные с этим основные проблемы: оценка доходности финансовых операции, ренты, преобразование и эквивалентность денежных потоков и т.д. Описаны математические модели оптимизации фина...

Методические рекомендации предназначены для изучения финансовых функций и методов решения задач финансовой математики. Пособие содержит, необходимый минимум теоретического материала, описание финансовых функций Excel, используемых для решения задач финансовой математики, объяснение параметров формул, применяемых при решении задач компьютерного практикума, разбор задач. Содержание: Модели и методы финансово-Экономических расчетов. технология испо...

Челябинск. Изд-во ЮурГУ, 2006. 80 с. Курс содержит в подробной форме с примерами систематизированное изложение всех понятий и методов финансовых вычислений и количественного анализа финансовых операций. Содержание курса охватывает: базовые разделы финансовой математики; построение плана погашения кредита; финансовый анализ инвестиций; финансовые расчеты по ценным бумагам. К каждой формуле приведены примеры. Даны вопросы к зачету и контрольные за...

Методические указания на выполнение контрольной работы для студентов заочной формы обучения специальности "Финансы и кредит". — Хабаровск: ДВГУПС, 2006. — 38 с. В методических указаниях представлены: тематическое содержание дисциплины, задание, требования по оформлению контрольной работы, методика ее выполнения, вопросы для самопроверки, примерные тесты и рекомендуемый список литературы. Методические указания предназначены для студентов заочной ф...

Учеб. пособие. по курсу "Финансовая математика" для студентов, обучающихся по направлениям "Антикризисное управление" и "Менеджмент"- М.: Изд-во МЭИ, 2006. - 76с. Умение проводить финансовые расчеты необходимо каждому практически работающему экономисту, финансисту, бухгалтеру, менеджеру. Такие задачи, как вычисление стоимости и доходности облигаций, акций, финансовых рент, денежных вкладов в банки, возникают повседневно. Этим вопросам посвящено д...

В начале дается краткое понятие термина "инфляция". Зате непосредственно сама тема доклада, в которой приводятся формулы расчета. В заключении дается описание инфляции применительно к реальным процессам в экономике. (9 стр)

Новосибирск : СГУПС, 2014. — 106 с. Содержит теоретический материал по темам дисциплины, примеры решения типовых задач, материалы для самопроверки – контрольные вопросы и задачи, тестовые задания, словарь использованных терминов (глоссарий). Предназначено для бакалавров, обучающихся по направлениям 080100.62 «Экономика» и 080200.62 «Менеджмент» всех форм обучения.

Учебно - метод. пособие/ Чуваш. ун-т, Чебоксары, 2004. 40 c. Даны описания детерминированных моделей финансовой математики, приведены примеры, лабораторные работы и типовой расчёт. Для студентов 3 курса метематического и экономического факультетов

Методические указания. — Казань, 2014. — 27 с. Рекомендации к выполнению работы Расчет депозита Условие задания Образец решения Кредитный расчет Условие задания Образец решения Литература и интернет источники

М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. — 166 с. — (Образовательные инновации). — ISBN 9785774910861 Книга в доступной форме рассказывает о базовых основах финансовых расчетов. Рассмотренные подходы и методы позволяют грамотно управлять своими финансами для достижения поставленных целей, просчитывая несколько альтернатив и выбирая лучшие. Учебное пособие предназначено для студентов вузов независимо от специальности или направления обучения. Д...

Учебное пособие. - Ростов-на-Дону, ЮФУ, 2008. – 160 с. Пособие является частью материалов, обеспечивающих подготовку магистров по специальности «Финансовая математика» на кафедре высшей математики и исследования операций ЮФУ. Оно создано на основе ранее опубликованных и многократно апробированных (в РГУ, РГАСХМ, ДГТУ, РГУПС, АЧГАА) пособий, активно использующихся в обучении студентов, специализирующихся по кафедре высшей математики и исследован...

Учеб. пособие. Краснодар, Кубанский государственный университет, 2001. 135 с. ISBN 5-8209-0128-2 Рассматриваются основные методы финансово-кредитных расчетов, применяемые в финансовой практике. Финансовые расчеты, проводимые в ходе финансовых операций, относятся к методам статистического анализа финансово-кредитных явлений и процессов. Основное внимание уделено раскрытию возможности количественного измерения основных финансово-кредитных явлений...

Учебник. - М.: Воениздат, 1987, — 440 с, ил. В Учебнике изложены основы методологии военно-экономического анализа мероприятий, обеспечивающих боевую готовность Вооруженных Сил и проводимых в войсковой и производственной сферах деятельности, а также методы количественного обоснования военно-экономических решений и статистичесхого анализа показателей затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Учебник предназначен для слушателей Военного...

М.: Изд-во МГУ, 2001. — 419 с. Эта вторая часть завершает начатое ранее в первой представление основных разделов т. н. классической финансовой математики. А, точнее говоря, представляет ту ее часть, где используются элементы теории вероятностей. Однако цель прежняя: познакомить молодых людей с хотя и элементарной теорией, но предлагающей практические рекомендации для решения самых различных проблем окружающей нас жизни. Многое в книге должно быть...

М.: Изд-во МГУ, 2001. — 419 с. Эта вторая часть завершает начатое ранее в первой представление основных разделов т. н. классической финансовой математики. А, точнее говоря, представляет ту ее часть, где используются элементы теории вероятностей. Однако цель прежняя: познакомить молодых людей с хотя и элементарной теорией, но предлагающей практические рекомендации для решения самых различных проблем окружающей нас жизни. Многое в книге должно быть...

М.: Изд-во МГУ, 2001. — 419 с. Эта вторая часть завершает начатое ранее в первой представление основных разделов т. н. классической финансовой математики. А, точнее говоря, представляет ту ее часть, где используются элементы теории вероятностей. Однако цель прежняя: познакомить молодых людей с хотя и элементарной теорией, но предлагающей практические рекомендации для решения самых различных проблем окружающей нас жизни. Многое в книге должно быть...

М.: Изд-во МГУ, 2001. - 480 с. Финансовая математика в данной книге излагается на современном уровне, а заодно и помогает читателю разобраться в том, какое же содержание вкладывается в понятие классической финансовой математики, что является весьма актуальным, поскольку проблематика эта возникла недавно и в настоящее время каждый воспринимает её по-своему. Но, возможно, более важная цель книги - помочь тем, кто хотел бы побыстрее выйти на уровень...

М.: МГУ, 2014. - 96с. Цель этого краткого учебника - выделить из классической теории самые нужные для практической жизни любого гражданина элементы финансовой математики и постараться изложить их на уровне, понятном не только для студентов, но и для школьников. Вся книга рассчитана и на преподавателей в финансовой области, банковских работников, слушателей бизнес-школ, профессиональных участников рынка ценных бумаг.

ЗАДАЧА Относительный размер дисконта за весь срок кредита (n лет) составляет x %. Определить годовую, учетную и процентную ставки. Исходная цифра а = 92

Наращенная сумма долга Процентные ставки Депозит Сумма учета и дисконт Кредиторская задолженность

Университет Российской академии образования. Факультет: Бизнес, Маркетинг, Коммерция. Курс: 3. Семестр: 5. Преподаватель Осташкин С. В. 12 задач с подробным решением. Расчет сложных процентов, платежей по векселям, расчет конечной суммы капитала по сложному вкладу и т. п.

Уфа: УГАТУ ИНЭК, 2013. — 10 с. Преподаватель: Криони О.В. Вариант №1 Задача 1 Предприятие выпустило облигации с погашением через 8 лет на сумму 5 млрд.р. Для погашения облигаций будет создан погасительный фонд. В фонд планируется в конце каждого года отчислять равные суммы средств, которые будут инвестироваться до момента погашения облигаций под 10% годовых. Определить размер ежегодных отчислений. Задача 2 Продается некоторая фирма, приносящая еж...

11 задач (расчеты и решения финансовых задач с помощью Excel) вариант №4 1. Какая сумма должна быть выплачена, если шесть лет назад была выдана ссуда 1500 тыс. руб. под 15% годовых с ежемесячным начислением процентов. 2. Предполагается, что ссуда размером 5000 тыс. руб. погашается ежемесячными платежами по 141.7 тыс. руб. Рассчитайте, через сколько лет произойдет погашение, если годовая ставка процента 16%. 3. Фонд размером 21 млн. руб. был сформ...

23 задачи Расчет сложных процентов, годовой эффективной ставки процентов, математическое ожидание, расчеты кредитов, расчеты по облигациям

АЛТиФУ, Барнаул, 2012. - 5с. Дисциплина - Финансовая математика Вариант № 7 Задача 1 Вкладчик имеет возможность поместить в коммерческий банк 200000 руб. на 2 года. Первый банк предлагает 13% годовых с ежемесячным начислением процентов, второй – 15% годовых с ежеквартальным начислением процентов, третий – 16% годовых с полугодовым начислением процентов. Определить наиболее эффективный вариант вложения денег при условии погашения процентов в кон...

АЛТиФУ, Барнаул, 2012. - 5с. Дисциплина - Финансовая математика Вариант № 10 Задача 1 Клиент поместил 120000 руб. 1 февраля. Процентная ставка банка с 1 февраля по 18 февраля – 8% годовых, с 19 февраля по 7 марта – 9% годовых, с 8 марта по 23 марта – 10% годовых. После этого вклад был изъят. Определить доход клиента. Задача 2 Определить первоначальную величину банковского вклада, если ее будущая стоимость через 5 лет составит 50000 руб. Сложна...

Москва, ЕАОИ, 2 курс, 2012 Задача 1 Определить проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 500 000 руб., срок долга 1,5 года при ставке простых процентов, равной 16% годовых Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов: первый год – ставка 10%, в каждом последующем полугодовая ставка повышается на 1%. Определите коэффициент наращения за два года Задача 3 200 руб. положены 1 марта на месячный депозит под 12% годовых....

Краснодар, 2013. — 8 с. Задача 1 Известны курсы: А/В 35,80-36,20 и С/В 29,65-29,70 Необходимо найти кросс-курс А/С. Задача 2 Необходимо определить реальную настоящую стоимость денежных средств при следующих условиях: ожидаемая номинальная будущая стоимость денежных средств составляет 1000 руб., реальная процентная ставка, используемая в процессе дисконтирования стоимости, составляет 20% в год, прогнозируемый годовой темп инфляции составляет 12%,...

Рассчитать влияние на отклонение от плана по объему производства факторов, отражающих обеспеченность предприятия промышленно-производственными основными фондами и эффективность их использования. Расчеты произвести, применяя методы дифференцирования.

Учебно-метод. комплекс для студентов заочного отделения эконом. факультета. - Красноярский государственный университет. - Красноярск, 2002. - 22с. Разработано в соответствии с учебным планом и программой курса "Финансовая математика". Предназначено для студенотов заочного отделения экономического факультета Красноярского государственного университета.

Учебно-методическое пособие. — Брянск: Издательство Брянский ГАУ, 2016. — 46 с. Учебно-методическое пособие предназначено в помощь студентам при изучении дисциплины Основы финансовых вычислений. В издании представлены материалы в разрезе изучаемых тем в соответствии с рабочей программой дисциплины, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Бухгалтерский учёт, анализ и аудит, Финансы и кредит.

НТЦ АПИ, 1999. — 224 с. — ISBN: 985-6344-21-2 (OCR) В работе изложены основные методы количественного анализа, осуществляемые при выполнении коммерческих и финансовых расчетов. Приведенные на все описанные методы приемы научат принимать экономически эффективные решения. Книга представит практический интерес для работников банков, страховых и финансовых компаний и различных фондов, промышленных предприятий и коммерческих структур. Она также будет...

М.: Финансы и статистика, 2007. - 256 с. Предисловие Разовый платеж Потоки платежей Кредит Инвестиционные проекты Ценные бумаги Финансовые риски и портфель ценных бумаг Приложение Библиографический справочник Включены задачи по основным разделам финансовой математики: пото­ ки платежей, кредитные расчеты, анализ инвестиционных проектов, оценки курсов и доходностей ценных бумаг, измерение финансового риска и форми­ рование портфеля инвестора. Ка...

М.: Финансы и статистика, 2007, 256 с. Включены задачи по основным разделам финансовой математики: пото ки платежей, кредитные расчеты, анализ инвестиционных проектов, оценки курсов и доходностей ценных бумаг, измерение финансового риска и форми рование портфеля инвестора. Каждый раздел содержит четыре типа задач: расчетные, аналитические, ситуационные и задачи-тесты. В начале раздела даются основные понятия и формулы, примеры их применения для...

Издательство: Приор Год издания: 1999 Страниц: 144 В пособии даются методы коммерческих расчетов, а также основы портфельной теории: эффективная траектория, линии рынков ценных бумаг и капитала, равновесные цены и т. д. Рассматриваются вопросы учета вероятностной и диапазонной неопределенностей: риски, их измерители, отношение к риску и функция полезности. Многочисленные разъясняющие примеры, рисунки и графические иллюстрации облегчают восприяти...

Учебн.-практ. пособие для вузов. — М.: Приор, 1999. — 139 с. В пособии даются методы коммерческих расчетов, а также основы портфельной теории: эффективная траектория, линии рынков ценных бумаг и капитала, равновесные цены и т.д. Рассматриваются вопросы учета вероятностной и диапазонной неопределенностей: риски, их измерители, отношение к риску и функция полезности. Многочисленные разъясняющие примеры, рисунки и графические иллюстрации облегчают в...

Учебное пособие. — Одесса: ОГЭУ, 2005. — 103 с. Рассматриваются вопросы теории финансовых и коммерческих вычислений и их использование в различных сферах бизнеса. На конкретных примерах показана методика и особенности расчетов. Материал подан сжато, с максимальным приближением к содержанию лекций соответствующего курса.

3-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2011. — 335 с. Полное введение в классическую финансовую математику. Детально описаны основные понятия и конструкции финансовой математики (финансовые события, потоки и ренты, простые и общие кредитные операции, процентные и учетные ставки, различные схемы погашения долга, пенсионные схемы, инструменты денежного рынка и др.). Большое внимание уделено технике работы с финансовыми потоками — основным инструменто...

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. — 459 с. — (Бакалавр и мaгистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3141-9. Учебник представляет собой элементарное, но достаточно полное введение в классическую финансовую математику. Детально описаны основные понятия и конструкции финансовой математики (финансовые события, потоки и ренты, простые и общие кредитные операции, процентные и учетны...

Книга является пособием для выполнения вычислительного практикума по курсам Методы финансово-экономического управления, Моделирование финансового рынка и спецкурсам по финансово-экономическим расчетам. Предназначена для студентов, обучающихся по финансово-экономическим специальностям Экономическая кибернетика, Актуарная математика, для слушателей факультетов переподготовки и повышения квалификации по этим специальностям; а также работников финанс...

Учеб. пособие. — Мн.: БГУ, — 1998. — 98 с. Книга является пособием для выполнения вычислительного практикума по курсам Методы финансово-экономического управления, Моделирование финансового рынка и спецкурсам по финансово-экономическим расчетам. Предназначена для студентов, обучающихся по финансово-экономическим специальностям Экономическая кибернетика, Актуарная математика, для слушателей факультетов переподготовки и повышения квалификации по эти...

Издательство: ТетраСистемс, 2005 г. , 192 стр. Книга является пособием для выполнения лабораторных и практических занятий по курсам "Методы финансово-экономического управления", "Моделирование финансового рынка", "Актуарный анализ" и спецкурсам по финансово-экономическим расчетам. Предназначена для студентов и магистрантов, обучающихся по финансово-экономическим специальностям; для слушателей факультетов переподготовки и повышения квалификации по...

Издательство: ТетраСистемс, 2005 г. , 192 стр. Книга является пособием для выполнения лабораторных и практических занятий по курсам "Методы финансово-экономического управления", "Моделирование финансового рынка", "Актуарный анализ" и спецкурсам по финансово-экономическим расчетам. Предназначена для студентов и магистрантов, обучающихся по финансово-экономическим специальностям; для слушателей факультетов переподготовки и повышения квалификации по...

Псков, 2007 год, 26 страниц. Для всех специальностей. Время как фактор стоимости. Операции наращения и дисконтирования. Простые проценты (Годовая процентная ставка и годовая учётная ставка. Алгоритм схемы простых процентов. Расчёт процентов при изменяющейся сумме вклада на счёте. Наращение по схеме простых процентов при переменной ставке. Наращение с капитализацией (реинвестированием) процентов. Факторный учёт векселя. Определение срока ссуды и...

Ковалев В. В., Уланов В. А. Курс финансовых вычислений. — М.: Финансы и статистика, 1999. —328 с. Дан обзор основных алгоритмов, используемых при проведении коммерческих и финансовых вычислений. Рассмотрена логика операций дисконтирования и наращения, подробно изложены вычислительные процедуры для оценки аннуитетов с различными схемами поступления аннуитетных платежей и начисления процентов. Пособие содержит финансовые таблицы, свод основных фор...

Учебное пособие. – Краматорск: ДГМА, 2008. – 48 с. Содержатся основные определения, примеры и варианты контрольных и тестовых заданий по курсу «Финансовая математика» для студентов всех форм обучения, теоретические и практические методические рекомендации к их выполнению и список необходимой литературы.

Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Контрольная работа по предмету. «Финансовая математика». Вариант 1. Пенза 2009.

Ниже приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов). Требуется: 1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания ?1=0,3; ?2=0,6; ?3=0,3. 2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации. 3) Оценить адекватность построенной модели...

Задача 1. Предприятие получило кредит на один год в размере 10 млн. руб. с условием вернуть 16 млн. руб. Рассчитайте процентную и учётную ставки. Задача 2. На счёте в банке 1,2 млн. руб. Банк платит 12,5 % годовых. Предлагается войти всем капиталом в совместное предприятие (СП), при этом прогнозируется удвоение капитала через 5 лет. Принимать ли это предложение. Задача 3. Пусть современная стоимость $1000, которые мистер А должен полу-чить по бан...

Задание 1 в таблице приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство за 4 года (16 кварталов) Требуется: 1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, применив параметры сглаживания ?1 = 0,3; ?2 = 0,6; ?3 = 0,3. 2) Оценить точность построенной модели с использованием средней ошибки аппроксимации; 3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследован...

Задание 1 Приведены поквартальные данные о кредитах коммерческого банка, выданных на жилищное строительство (в у. е. ) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года). Требуется: 1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания ?1=0.3, ?2=0.6, ?3=0.3. 2) Оценить точность построенной модели, вычислив среднюю относительную ошибку аппр...

Задание 1. Приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за четыре года (всего 16 кварталов). Требуется: 1. Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта – Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания 1=0,3; 2 =0,6; 3=0,3. 2. Проверка качества модели 2.1. Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации. 2....

МФЮА 2009 Вам 15 ноября будет нужна сумма 45 тыс. руб. Какую сумму 10 июня этого же года Вы должны положить в банк под простую процентную ставку 36% годовых, если в расчете принимаются обыкновенные проценты с точным числом дней? Задача 2 Вексель на сумму 15 тыс. руб., выданный 3 апреля со сроком погашения 10 августа, был учтен в банке 11 июля по простой учетной ставке 26% годовых способом 365/ 360. На номинальную стоимость векселя предусматривало...

Контрольная работа. По дисциплине «Финансовые вычисления». Задача 1. На вашем банковском вкладе проценты начисляются на основе ложной «плавающей» ставки, которая изменяется каждый год. Три года назад вы положили на счет 9000 руб., когда процентная ставка была 14%. В прошлом году она упала до 7%, а в этом году установлена на уровне 17%. Какая будет сумма у вас на счете к концу текущего года? Задача 2. Вы берете в банке кредит на сумму 1400000 руб....

Задание 1. Определите срок окупаемости инвестиций, используя метод потока денежной наличности, если известно, что объем инвестиций в проект составляет 400 тыс. руб., прогнозируемый годовой доход от инвестиций – 300 тыс. руб., в т. ч. затраты составят 250 тыс. руб. : А) без учета дисконтирования денежных средств; Б) с учетом дисконтирования. Задание 2. Определите эффективный проект вложения капитала для фирмы, используя метод нормы рентабельности....

19 решенных задач по финансовой математике На какой срок должен быть выпущен сберегательный сертификат номиналом 235 руб., если сумма погашения при 12% годовых составляет 305 руб.? Год невисокосный По сертификату, выданному на 120 дней начисляется дисконт в размере 17% от суммы погашения. Год невисокосный. Определить учетную и процентную ставку. Найти размер номинальной ставки при начислении процентов ежемесячно, если при разработке условий контр...

ТвГТУ. Тверь, 2011. - 21 с., вариант 13. 4 курс. Дисциплина - Финансовые вычисления на ПК. Описание ренты, 4 примера задач с начислением ренты, 2 задачи. Теоретическая часть Понятие ренты, виды финансовых рент Наращенная сумма ренты Современная стоимость ренты Определение характеристик финансовых рент Функция ВНДОХ (ВСД) Расчетная часть Задача 1 Индивид решил через два года приобрести автомобиль стоимостью 360000 руб. С этой целью он намерен...

Контрольная по фин. математике. ВУЗ -3курс, 20 страниц+задачи, 2 главы Содержание Введение Принятие финансовых решений в условиях инфляции Понятие инфляции Виды инфляции Социально-экономические последствия Финансовые решения в условиях инфляции Фактор риска в принятии финансовых решений Заключение Задачи Список используемых источников Задача Предприниматель решил приобрести объект недвижимости сегодня, чтобы через три года перепродать его с 10%...

Контрольная работа по финансовой математике РГТЭУ, 1 курс (2 высшее), 1 семестр, бух. учет и аудит.4 вариант, 15 задач на простые и сложные проценты, дисконтирование, актуарный метод погашения долга частичными платежами и правило торговца.11 страниц.

Работа содержит условия задач и решения. В работе решены задачи по следующим темам: Процентные и учетные ставки. Сложные проценты. Математическое и банковское дисконтирование. Эффективная ставка процентов. Эквивалентность процентных ставок и средние ставки. Расчет наращенных сумм в условиях инфляции. Консолидация платежей. Аннуитеты (финансовые ренты).rn

В данной работе представлен расчет Декурсивным методом, Антисипативным методом, метод дисконтирования ТГУ, Финансы и кредит, 2010г. 5стр.

Контрольная работа по теме "Сложные проценты" + решение 6 задач. В контрольной работе теоретическую часть включает в сея раскрытие темы "Сложные проценты", и решение задач по финансовой математике

НФИ КемГУ. Новокузнецк, 2011 г. - 8 с. Теоретический вопрос и 19 практических заданий; 7 вариант. Выдержка из работы: Вопрос 1 Под влиянием каких факторов происходит изменение стоимости денег во времени? Задача 2 23 марта выдан кредит в размере 35 тыс. руб. под процентную ставку 15% годовых. Срок погашения кредита 11 мая того же года. Рассчитать сумму к погашению различными возможными способами (точные проценты и точное число дней ссуды, обыкн...

Процентный депозитный сертификат сроком 120 дней в 200 тыс. д. ед. с начислением простых процентов по ставке 25%, учтен в банке за 90 дней по учетной ставке 25%. Определить: сумму к погашению; дисконт, полученный банком. Вкладчик стремится увеличить сумму вклада в 8 раз за три года. Какая ставка процента устроила бы его? Определите значение учетной ставки, эквивалентной ставке простых процентов, равной 120% годовых. Какая сумма денег по окончании...

Решение задач. Введение. Финансовая эквивалентность обязательств и конверсия платежей, консолидирование задолженности, определение размера и срока консолидированного платежа. Расчеты в условиях инфляции. Виды потоков платежей и их основные параметры, прямой метод расчета наращенной суммы и современной стоимости потока платежей. Заключение. Литература. Задачи и решения. 21 стр.

Вариант 3 Конкретное решение задач по темам. Процентные и учетные ставки. Сложные проценты Математическое и банковское дисконтирование Эффективная ставка процента Эквивалентность процентных ставок и средние ставки Расчет наращенных сумм в условиях инфляции Консолидация платежей Аннуитеты (финансовые ренты АГТУ, 2 курс

Вычисления по кредитам, годовые сложные коммерческие и учетные процентные ставки, декурсивная процентная ставка. нахождение накопленной суммы по схемам пренумерандо и постнумерандо. ИНЖЭКОН, 3 курс, 2010, 9 страниц

Вариант 5 Простая и сложная схема наращения капитала Факторный анализ учета векселя Метод депозитной книжки ИжГТУ, Финансы и Кредит, 2009

ДВГУ, Владивосток, 2009. - 12 с. Преподаватель - Кривелевич М.Е. 6 задач по темам Простые проценты Клиент банка сделал вклад на сумму 5 000 руб. под 30% годовых сроком на 6 мес. Определить какую сумму получит клиент по окончании срока вклада. Сложные проценты Три банка привлекают депозиты частных лиц на следующих условиях (срок везде - 1 год, годовые проценты - сложные): а) первый: ставка 15%, начисление 3 раза в год; б) второй: ставка 20%;...

ЮурГУ. (Челябинск) 3 курс. 5стр. 18.05.2010г. Решено 7 задач. Наращение процентов идёт по ставке ссудного процента 30 % годовых. Найти эквивалентную этой ставке величину силы роста. Рассчитать эффективную ставку сложных процентов, если известно, что она на 1,5 % превышает номинальную, применяемую раз в полугодие. Определить номинальную ставку процентов, которая обеспечивала бы годовую доходность в 36 %, если начисление процентов происходит ежемес...

Решение задач+ теория. В чем состоят понятия будущей суммы FV и настоящей PV? В чем состоит временная «ценность денежных ресурсов»? Что такое процентная ставка? Чем отличаются период начисления от интервала начисления? Понятие простые ставки ссудных процентов. В чем сущность начисления по учетным ставкам? Что такое дисконт по учетной ставке? В каких случаях применяется начисление по учетной ставке? В чем состоит понятие кредита при начислении ден...

Работа состоит из двух частей. Практическая часть- задачи: Кредит в размере 142 т. р. выдан 7 января. Срок возврата 10 сентября. Ставка 22% годовых. Определить сумму накопленного долга и величину процентных денег при английской, французской и германской практиках. Кредит в размере 79 т. р. выдается на 3 года. При ожидаемом уровне инфляции 14% реальная доходность операции должна составить 17% по сложной ставке про-центов. Определить ставку процент...

Вариант 3, 2011. Выпонены вычисления в Еxcel. Задание 1 В каждом варианте приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство ( в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года). Требуется: 1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учётом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания ?1=0,3; ?2=0,6; ?3=0,3. 2) Оценить то...

ЧелГУ Вариант 3 Задача №1 При обращении 6 июля в банк с целью получения кредита предприниматель получил 10 тыс. руб. Найти, какую сумму должен будет возвратить предприниматель, если долг необходимо вернуть 14 сентября того же года и начисляются простые проценты по ставке 12% годовых. Использовать способ расчета срока финансовой математики 365/360. Задача №2 Банк учитывает вексель за 210 дней до срока по простой учетной ставке 12%, используя време...

Филиал Российского государственного социального университета, 2012 Дисциплина — Финансовая математика Задание 1 Первоначальная сумма P руб. помещена в банк на срок n лет под i % годовых (простые проценты). Найти наращенную сумму, эквивалентные значения простой учетной ставки, сложной процентной ставки, сложной номинальной процентной ставки (проценты начисляются m раз в году). Найти наращенную сумму, если ставка налога на проценты q %. Уровень инф...

Файл расчетов к контрольной работе. 2011г, Вариант 3. Задание 1 В каждом варианте приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство ( в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года). Требуется: 1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учётом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания ?1=0,3; ?2=0,6; ?3=0,3. 2) Оц...

Пример: При рождении ребенка родители положили в банк 1000000 руб. с начислением 11% годовых. Определить коэффициент наращения денежных средств, если правительство планирует инфляцию на уровне 6%.

БЭПИ, 2009. - 15 с. В контрольной работе два теоретических вопроса. Первый вопрос контрольной работы рассматривает финансовый контроль, его сущность и значение, ведь финансовый контроль предназначен для реализации финансовой политики государства, создания условий для финансовой стабилизации. Во втором вопросе рассмотрены такие формы финансового контроля, как предварительный, последующий контроль, также изучаются методы финансового контроля - реви...

Дано: m=12 n=15 k=8 Задача №1. Вклад в размере m тыс. л. е. был помещен на полгода в банк по простой ставке 10% годовых, затем переоформлен на (n+1) лет по сложной ставке 8% годовых. Определить конечную наращенную сумму. Задача №2. Ссуда в размере (m+n) тыс. д. е. выдана на полгода. Рассчитать: а) простую учетную ставку, б) сложную учетную ставку, если заемщик получил на руки (m+0,5n) тыс. д. е. Задача №3. Определить номинальную и реальную...

КФ МУГУ, МФЮА 2009 Предприятие за взятый кредит S0 через год должно вернуть сумму S1 = 400 тыс. руб. Определите величину кредита S0, если учетная ставка d = 0, Чему равен дисконт-фактор? Найдите: а) 5% «на 100» с 735 руб.; б) 5% «во 100» с 760 руб. Предприятие реализовало партию товара за 230 тыс. руб., получив при этом 30% прибыли. Определите величину прибыли и себестоимость товара. Предоставлена ссуда в размере 180 тыс. руб. 16 января с погашен...

Учебное пособие. - Издательство Алтайского госуниверситета. - 2003 Учебное пособие содержит систематизированное изложение основных понятий и методов финансовых вычислений и количественного анализа финансовых операций. Содержание курса охватывает: базовые разделы финансовой математики; а также построение плана погашения кредита и финансовый анализ инвестиций. Базовые разделы финансовой математики и опирающиеся на них прикладные финансовые расчет...

Учебное пособие. - Барнаул: Издательство Алтайского госуниверситета, 2003. - 76 с. Учебное пособие содержит систематизированное изложение основных понятий и методов финансовых вычислений и количественного анализа финансовых операций. Содержание курса охватывает: базовые разделы финансовой математики; а также построение плана погашения кредита и финансовый анализ инвестиций. Базовые разделы финансовой математики и опирающиеся на них прикладные фин...

Методические указания по курсу «Финансовая математика» для студентов экономических специальностей. – М.: МИИТ, 2001. – 40 с. Методические указания содержат определения, формулы и краткие объяснения теорем, необходимые для решения задач но финансовой математике. Имеются примеры с решениями и задачи для самостоятельной работы. Простые проценты. Сложные проценты. Непрерывное начисление процентов. Расчеты по кредитам. Правило торговца. Актуарный ме...

М.: Финансы и статистика, 2004 г. - 384 стр. Представлены методы начисления простых и сложных процентов, производимых при обслуживании клиентов банков, способы учета векселей, методы расчета при работе с несколькими валютами одновременно, стоимости облигаций и акций. Предложена методика определения эффективности капитальных вложений на основе дисконтирования (приведения будущих капитальных затрат к начальному моменту времени. Практикум включает б...

Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 268 с. — ISBN 5-279-01478-8. Содержание. Предисловие к русскому изданию. От автора. Простые проценты. Сущность простых процентов и примеры их использования в банковской практике. Расчет процентных платежей и капитала при различных исходных данных. Средний срок погашения ссуды одному кредитору. Ломбардный кредит. Погашение долга из нового займа. Расчетный счет. Методы начисления процентов. Позит...

Учебное пособие. — Владимир: ВлГУ, 2006. — 94 с. Простые и сложные проценты Дисконтирование и учет по простым процентным ставкам Номинальная и эффективная ставка Финансовая эквивалентность обязательств Постоянные финансовые ренты Определение современной стоимости постоянных рент постнумерандо Определение параметров постоянных рент постнумерандо Наращенные суммы и современные стоимости других видов постоянных рент

Учебное пособие для вузов. В книге приводятся методы расчетов финансовых и коммерческих операций. Рассматриваются простые и сложные проценты, потоки платежей. Книга 2005 года

Для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности 060000 Юнити, М.2004. 92 стр. pdf Простые и сложные процентные ставки. Некоторые области использования процентных ставок. Потоки платежей. Погашение задолженноти и доходность кредитных операций.

Новосибирск: СибАГС, 2005. — 212 с. Данный сборник задач предназначен для студентов дневного отделения и слушателей системы переподготовки специалистов СибАГС, изучающих дисциплину «Финансовая математика», по специальности 060400 «Финансы и кредит». Разработан с целью помочь студентам и слушателям научиться применять аппарат финансовой математики для расчетов простых и сложных процентов (выдача ссуды, продажа товара в кредит, помещение средств на...

М.: Физико-технический институт (университет). 2013. — 108 с. Данная работа представляет собой вводный курс, предназначенный для изучения на 1 году магистратуры по различным финансовым специальностям.

Учебное пособие для учащихся 5-9 классов. Чебоксары: Изд-во Чув. -го ун. -та. 2000 г. 160 с. Приведены задачи практического содержания, позволяющие со среднего звена общеобразовательной школы познакомиться с основами рыночных отношений. Для учителей, студентов и школьников. Простое тройное правило. Отношения и пропорции. Прямая пропорциональность величин. Обратная пропорциональность величин. Сложное тройное правило. Правило процентов. Понятие про...

Методические рекомендации. - Ульяновск: 2005. - 34 с. Указания содержат теоретические сведения и практические аспекты применения различных технических индикоторов на рынке ценных бумаг. Графики технического анализа. Математические средства в техническом анализе.

Методические указания для студентов специальности 230401 – Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), 2007. – 32 с. Указания составлены в соответствии с учебным планом специальности, содержат систематизированные теоретические основы и практические аспекты оценки эффективности инвестиций на рынке ценных бумаг. Рассматриваются различные методы расчета доходностей и курсовых стоимостей акций, облигаций, сертификатов и др...

Введение Глава Теоретические основы финансовых вычислений Основные понятия Простая процентная ставка Сложные проценты Финансовая рента Глава Расчетно-аналитическая часть Условия для расчетов по варианту Планы погашения кредита Глава Валютный курс и инфляция Влияние валютного курса и инфляции на величину процентной ставки ЗАКЛЮЧЕНИЕ Список используемой литературы ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2rn

Что такое инфляция: Инфляция; Причины возникновения инфляции; Виды инфляции; Дефляция; Характеристика инфляции; Методы измерения инфляции; Существующие методы расчета; Два метода учета; Инфляционный калькулятор; Список литературыrn

НГТУ, 2011 год 4 курс "Финансы и кредит" Содержание 14 заданий. За сколько лет произойдет удвоение капитала при начислении сложных процентов раз в год по процентной ставке 0,14? Покажите, что при фиксированной годовой процентной ставке r и сроке вклада, превышающем один год, начисление сложных процентов является более выгодным для вкладчика, чем начисление простых процентов. Рассмотрите схему начисления сложных процентов несколько раз в год и с...

Оценка инвестиционных процессов. Кредитные расчеты. Балансовые модели, Модель Леонтьева. ЧитГУ, код специальности - 080801, 3 курс, 35 страниц Работа в MsWord+решённые задачи с полным описанием в MsExcel

Определение годовой суммы дивиденда и текущую доходность по уровню дивиденда. Определение цены продажи бескупонной дисконтной облигации. Определение текущей доходности облигации. Определение срока прошедшего с момента выплаты последнего купона. a) 2 месяца, b)3 месяца, c)4 месяца, d)6 месяцев. Расчет величины вариационной маржи по поддержанию открытой позиции.

Научиться рассчитывать основные критерии оценки эффективности инвестиций: Чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, срок окупаемости, индексы рентабельности и т. д. Научиться анализировать инвестиционные проекты исходя из нормативных значений критериев оценки эффективности инвестиций.

Лабораторная работа предназначена для закрепления и практического освоения материала раздела «Практические приложения количественного финансового анализа» по курсу «Методы финансовых и коммерческих расчетов». Цель работы - освоение методики составления планов погашения долгосрочной задолженности. Задачи работы: определение планов погашения долгосрочной задолженности по всем возможным вариантам, графическое представление и анализ полученных резуль...

На основе задачи расчет размера периодических выплат, остаточной стоимости основной суммы долга и величины комиссионного вознаграждения, общей величины задолженности в зависимости от методики расчетов (традиционный или рентный метод). Построены схемы (графики) погашение задолженностей соответственно сроку кредитного соглашения и периодичности выплат(4 метода - традиционный, рентный пост- и пренумерандо, фикс. макс. выплата)

Лабораторная работа предназначена для закрепления и практического освоения материала раздела «Практические приложения количественного финансового анализа» по курсу «Методы финансовых и коммерческих расчетов». Цель работы - освоение методики составления планов погашения потребительского кредита и оценки реальной стоимости кредита. Задачи работы: определение планов погашения потребительского кредита по всем возможным вариантам, оценка реальной дох...

БГУ ИБМТ программа Финансы, 1 семестр Приведены задания по финансовой математике и их решение в Excel по теме: расчеты по кредитам. 1. Кредит выдан под i сложных годовых процентов. Каков должен быть уровень эквивалентной ставки простых годовых процентов при сроке кредита n лет? 2. Через сколько лет первоначальная сумма депозита возрастет в два раза. 3. На сумму долга в течение n лет начисляются сложные проценты по ставке i % годовых. Насколько в...

БГУ ИБМТ программа Финансы Представлены условия и решения задач по финансовой математике по темам: Вычисление наращенной стоимости. Вычисление настоящей стоимости. Вычисление количества периодов начисления. Определение годовой процентной ставки. Определение размера ежегодного погашения кредита. Определение чистой приведенной стоимости проекта.

Сибирский федеральный университет, 3 курс. Две лабораторные работы: Лабораторная №1 "Планирование погашения потребительского кредита", 12 с. Лаюораторная №2 "Планирование погашения долгосрочной задолженности", 15 с. Теоретические сведения, формулы, расчеты представлены в таблицах, а также представлены графики.

Подборка лабораторных работ по финансовой математике, 3курс, Специальность Финансы и Кредит Включает: Расчет ставок простых и сложных процентов Учетная процентная ставка. Потоки платежей, ренты. Кредитные расчеты. Доходность финансовых операций, учет инфляции

Казакова Н. А. Финансовая математика. Учебное пособие В пособии дан единый теоретический подход к решению широкого круга финансовых задач: начисления процентов, расчета ренты, наращенной и дисконтируемой сумм, процентной ставки, срока и эффективности финансовой сделки и т. п. Рассмотрены операции по лизингу. Приведено много примеров. Подробно изложены методы решения финансовых задач с помощью Excel. Даны задачи для самопроверки. Пособие может быт...

Таблицы Производные Рисунки Учебник Вопросы Формулы ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ. БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ. Временная и денежная шкалы. Основные типы финансовых величин. . Проценты, виды процентных ставок. Формула наращения. Контрольная работа № 1 - «Простые проценты». (Использование формулы наращения. Три варианта расчёта простых процентов Переменные ставки. Начисление % при изменении сумм депозита во времени. Реинвестирование по простым став...

Временная стоимость денег. Операции наращения и дисконтирования Наращение и дисконтирование с использованием схемы простых процентов Наращение и дисконтирование с использованием схемы сложных процентов Финансовые потоки и их анализ Учет инфляции в финансовых расчетах.

Лекции по финансовой математике: доступное изложение с практическими примерами по следующим темам: Простые проценты, Сложные проценты, Консолидация и пролонгация финансовых обязательств, Рентные платежи, Оценка инвестиционных проектов, Кредиты, Ценные бумаги

В данном курсе рассматриваются основные понятия, которыми оперируют в финансовых вычислениях. Такие как процент, ставка процента, учетная ставка, современная стоимость платежа, методы наращения и дисконтирования платежей. Один из разделов курса посвящен анализу потоков платежей, расчету их параметров, обеспечивающих желательную эффективность. Рассмотренный в курсе материал имеет общий характер и может быть применен в расчетах часто встречающихся...

Челябинский Государственный Университет. Преподаватель: Маврина Н. А. Содержание: Предмет и задачи фин. математики. Проценты и виды процентных ставок. Простые проценты. Дисконтирование по простым процентам. Начисление процентов при конверсионных операциях. Сложные проценты. Эквивалентность ставок. Номинальные и эффективные ставки процентов. Консолидация платежей и замена платежей. Денежные потоки. Анализ доходности операций.

ЛОГИКА ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ Предмет и метод курса «Финансовая математика" Применение методов финансовой математики в практической работе. Факторы, учитываемые в финансово-экономических расчетах Фактор времени в рыночной экономике Виды процентов Наращение и дисконтирование ВЫЧИСЛЕНИЯ ПО ПРОСТЫМ ПРОЦЕНТАМ Расчеты при начислении простых процентов Переменные процентные ставки Реинвестирование Математическое дисконтирование по простым процентам Банко...

Курс лекций состоит из двух документов, первый - Начисление процентов, второй - Потоки платежей. Начисление процентов: Основные понятия количественного анализа. Начиление простых процентов. Начисление сложных процентов. Конверсия валют. Кривые доходности. Задача изменения условий выплаты платежей. Наращение процентов в реальных условиях(инфляция, налоги). Анализ простых операций. Потоки платежей: Понятие потока платежей. Классификация. Постоянные...

KTH Mathematics, 2010. Introduction to present, Forward and Futures Prices. Forwards, FRA's and Swaps. Optimal Hedge Ratio. Conditions for the No Arbitrage. Pricing European Derivatives. Yield and Duration. Prisk Adjusted Probability Distributions. Conditional Expectations and Martigales. Asset Price Dynamics and Binominal Trees. Random Interest Rates: The futures distributions. A model of the short Interest rate: Ho-Lee. Ho-Lee's Binominal Rate...

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. — 103 с. — ISBN 978-5-7389-1655-7. Учебное пособие написано к курсу «Финансовая математика». В до­ступной форме рассмотрены актуальные вопросы финансовой математики. В рамках представленной дисциплины анализируются общие вопросы ор­ганизации финансовых расчетов. Особое внимание уделено основным принципам финансовой математики, таким как наращение и дисконтиро­вание. Каждая глава снабжена контрольными...

Даны условия более 100 задач по курсу "Финансовая математика". Рекомендовано в качестве пособия для самостоятельной работы студентов экономических специальностей.

М.: Московская финансово – промышленная академия, 2004 - 81 с. - ISBN: 978-5-374-00026-9 Учебное пособие содержит программу дисциплины, теоретические основы, глоссарий, руководство по изучению дисциплины, практикум, тесты, примерные темы курсовых и дипломных работ. В учебном пособии рассмотрены методы начисления простых, сложных и непрерывных процентов, методы наращения и дисконтирования по учетным ставкам, приводятся формулы расчета различных п...

Учебно-практическое пособие. - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. - М.:МЭСИ, 1999. - 82 с. Пособие предлагает систематизированное изложение основных понятий и методов финансовых вычислений и является введением в финансовую математику. В пособии рассматриваются основные понятия, которыми оперируют в финансовых вычислениях, принципы, лежащие в основе финансовых вычислений, современная практика расчетов. Посо...

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. М. , 2008. - 200 с. В учебном пособии рассмотрены методы начисления простых, сложных и непрерывных процентов, методы наращения и дисконтирования по учетным ставкам, приводятся формулы расчета различных параметров регулярных потоков платежей (финансовых рент), конкретные примеры, практические приложения. Учебное пособие содержит программу дисциплины, теоретические основы,...

М.: МИРБИС, 2015. — 183 с. Учебное пособие содержит программу дисциплины, теоретические основы, глоссарий, руководство по изучению дисциплины, практикум, тесты, примерные темы курсовых и дипломных работ. В учебном пособии рассмотрены методы начисления простых, сложных и непрерывных процентов, методы наращения и дисконтирования по учетным ставкам, приводятся формулы расчета различных параметров регулярных потоков платежей (финансовых рент), конкр...

Учебное пособие. Красноярск: КФ МЭСИ, 2005, - 120с. В учебном пособии представлены основные разделы дисциплины Финансовая математика, необходимой для успешного усвоения дальнейших глав финансовой математики, а также общетеоретических специальных дисциплин в области экономики, статистики, бизнеса и менеджмента. Детально и очень подробно рассмотрены следующие темы: Основные понятия финансовой математики, наращение и дисконтирование по простым сложн...

Методическая разработка. — Нижний Новгород, ННГАСУ, 2009. — 31c. Разработка составлена для курса практических занятий по дисциплине «Финансовая математика», проводимых авторами для студентов экономических специальностей ННГАСУ. Пособие содержит краткую теоретическую справку перед каждым практическим занятием. Разобраны примеры решения наиболее важных задач. Предлагаются задачи для аудиторной и домашней работы, примерные варианты контрольной работ...

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. — 751 с. Исчерпывающая фундаментальная монография, в которой на очень доступном уровне излагается фактически вся финансовая математика: от классической и детерминированной финансовой теории до практически всех разделов современной стохастической финансовой математики. Основной акцент в книге делается на прикладные вычисления, что выражается, в частности, обилием приводимых алгоритмов Многие из них реализованы...

М.: Бином; Лаборатория знаний, 2007. – 751 с. Исчерпывающая фундаментальная монография, в которой на очень доступном уровне излагается фактически вся финансовая математика: от классической и детерминированной финансовой теории до практически всех разделов современной стохастической финансовой математики. Основной акцент в книге делается на прикладные вычисления, что выражается, в частности, обилием приводимых алгоритмов Многие из них реализованы...

Учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 237 с. К сожалению не хватает двух страниц из учебника: страницы 6 и 7, поэтому первая глава сразу начинается с пункта 1.2. Рассмотрены вопросы финансовой математики в условиях определенности (наращенные и дисконтированные суммы, потоки платежей, ренты, кредитные расчеты, оценка инвестиционных проектов, финансовые расчеты на рынке ценных бумаг), а также в условиях неопред...

Малыхин В. И. Финансовая математика: учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999-247 стр. Рассмотрены вопросы финансовой математики в условиях определенности (наращенные и дисконтированные суммы, потоки платежей, ренты, кредитные расчеты, оценка инвестиционных проектов, финансовые расчеты на рынке ценных бумаг), а также в условиях неопределенности, в том числе теория оптимального портфеля, теорико-вероятностные методы и финансовые риски. Даны...

Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. – 121 с В данном пособии представлены основы финансовых отношений, механизмов денежного обращения и система кредитных услуг формируемых в финансовом пространстве России Пособие содержит обобщенные теоретические и практические знания по изучению практики финансовых отношений России и рассчитано на слушателей всех форм обучения СОДЕРЖАНИЕ ПРОСТЫЕ ПРОЦЕНТЫ Фактор времени в финансово-коммерческих расчета...

УГНТУ, г. Уфа, ст.пр. Янчушка З.И., 2008. - 19 с. Дисциплина - Математические методы финансового анализа Максимизация доходности депозита путем реинвестирования и применения конверсии валют Сравнение динамики валютных курсов и темпов инфляции на российском рынке Расчет реальной доходности портфеля ценных бумаг в условиях инфляции, накладных расходов и условии налогообложения Оценка аннуитета с изменяющейся величиной платежа Введение в страховые...

Учебное пособие. - Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2003. - 196 с. Содержит основные понятия и положения финансовой математики. Базовые понятия финансовой математики. Простые проценты. Сложные проценты. Соотношение процентных ставок и расчет дополнительных параметров. Финансовые потоки. Учет инфляции в финансовых потоках. Погашение долгосрочной задолженности. Изменение расчетных схем в условиях неопределенности. Основы валютных исчислений. Анализ ф...

Минск Научно-методический центр "Электронная книга БГУ" 2003 г. Содержание: Анализ моделей непрерывного времени. Модель Блэка-Шоулса и ее модификации. Мартингалы и арбитраж на рынках ценных бумаг. Мартингалы и стохастические интегралы в теории непрерывной торговли. Временная структура процентных ставок: мартингальный подход. Мартингальный подход к определению цен опционов с помощью преобразования Эсшера.

Минск Научно-методический центр "Электронная книга БГУ" 2003 г. 295 с. Содержание: Кривые доходности и временная структура процентных ставок. Функции полезности. Равновесная модель определения цен активов. Теория временной структуры процентных ставок. Сравнительный анализ однофакторных моделей временных структур аффинного класса. Многофакторная модель доходности процентных ставок. Условия отсутствия арбитража в многофакторных моделях временной ст...

Мн, 2003 В пособии излагаются основные методы финансовых расчетов, составляющих предмет финансовой математики. Достаточное количество примеров, есть упражнения. Для понимания достаточно иметь знания в объеме математики старших классов средней школы.

М.: ТОО «Остожье», 2000. – 267с. Процентные деньги Сложные проценты Уравнения эквивалентности Простые аннуитеты Обыкновенные общие аннуитеты Вечная рента Облигации Обесценивание Общие аннуитеты Акции Приложения

Учебно-справочное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 383 с. — (Серия «Высшее образование»). В работе даются теоретические обоснования и рекомендации по практическому применению методов финансово-экономического анализа при осуществлении кредитных, инвестиционных и ряда других коммерческих операций. Кроме того, в ней содержатся начальные сведения по валютным и актуарным (страховым) вычислениям. Излагаемые методы финансовых вычислений иллюстрируются п...

Книга "Математические методы финансового анализа" посвящена актуальному направлению финансового анализа - применению математических методов при изучении финансовых инструментов и эффективности инвестиций - как в условиях определенности, так и в условиях неопределенности. Основная часть материала излагается на основе ряда разделов высшей математики, таких как "Математический анализ", "Исследование операций", "Теория вероятностей и математическая с...

Финансовый университет при Правительстве РФ, Смоленский филиал, 22 слайда, 2014. Финансовая математика. Проценты и процентные ставки. Формула наращения по простым процентам. Простые переменные ставки. Дисконтирование и учет по простым ставкам. Сложные проценты. Формула наращения по сложным процентам. Формула наращения по сложным процентам, когда ставка меняется во времени. Номинальная ставка. Эффективная ставка.

В пособии приводится описание 11 лабораторных работ по основным разделам математической экономики: наращению и дисконтированию платежей, потокам платежей, кредитным расчетам, инвестиционным процессам, доходности финансовой операции, случайным потокам платежей, облигациям, портфелю облигаций, оптимальному портфелю.

Томск: Изд. НТЛ, 2006. — 184 с. ISBN 5-89503-287-7. B noco6uu приводится описание 11 na6opaторных pa6oт no основным разделам математической экономики - наращению и дисконтированию потокам платежей, кредитным расчетам, инвестиционным процессам, доходности финансовой операции, случайным потокам платежей, облигациям, портфелю облигаций, оптимальному портфелю. К каждой работе даётся краткая теория, приводится описание задач и варианты заданий. На каж...

Финансовая математика. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест: Институт Экономических стратегий, 2003. - 128с. (Успешный бизнес. Мастер-класс). Даная книга знакомит читателя с основными понятиями финансовой математики и методами применения этой дисциплины на практике, прежде всего, в определение доходности финансовых, инвестиционных и торговых операций. Издание будет полезно финансовым менеджерам, бухгалтерам, экономистам, банкирам, а также и простым вкладчика...

Конспект лекцій. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 76 с. (Укр. мов.) Подано різні методи проведення статистичних розрахунків щодо фінансових операцій, пов’язаних з нарощенням або дисконтуванням фінансів, щодо фінансових рент, щодо кредитних операцій та методів погашення кредитів у сучасній банківській практиці, щодо інвестиційних операцій і методів оцінки їх ефективності. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.

Учебное пособие. В 2-х частях. — Санкт-Петербург: Изд. Политехнического университета, 2013. — 219 с. В первом томе пособия рассматриваются общие вопросы предмета финансовой математики: наращение и дисконтирование денежных сумм, финансовые ренты, оценка стоимости бизнеса. Во втором томе пособия рассматриваются вопросы анализа и моделирования финансовых рынков.

Содержание. введение. Введение в предмет математической экономики. Простые проценты. Сложные проценты. Производные процентные расчеты. Рентные платежи и их анализ. Применение теории процентуальных расчетов в финансовых операциях. Тестовые задания. Варианты зачетной работы. Глоссарий. приложения.

Учебно-методическое пособие. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. – 55 с. Содержание. Простые, Сложные, Непрерывные проценты. задачи с решениями. Задачи для самостоятельного решения. Поток платежей. задачи с решениями. Задачи для самостоятельного решения. Дюрация потока платежей. задачи с решениями. Задачи для самостоятельного решения. Теория портфеля. Задача г. Марковица. задачи с решениями. Задачи для самостоятельного решения. Задача дж. Тоб...

Методические указания. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 27 с. Методические указания к практическим занятиям составлены в соответствии с программой дисциплины «Финансовая математика», включают пояснительный материал и примеры решения типичных задач. Предназначены для студентов экономико-математического факультета, специальностей 08010565 «Финансы и кредит». Могут быть использованы студентами других специальностей. Методические указания подготовлены на...

Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 27 с. Методические указания к практическим занятиям составлены в соответствии с программой дисциплины "Финансовая математика", включают пояснительный материал и примеры решения типичных задач. Предназначены для студентов экономико-математического факультета, специальностей 08010565 "Финансы и кредит".

Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), 2011. – 88 с. Настоящее учебное пособие рассматривает вопросы раздела «Финансовая математика ценных бумаг» учебной дисциплины «Финансовая математика»; раздела «Инструментальные методы, расчеты и модели в финансовом менеджменте» учебной дисциплины «Финансовый менеджмент»; разделов «Основы рынка ценных бумаг» и «Вторичный рынок ценных бумаг» учебной дисциплины «Рынок ценных бум...

Окружающий мир полон неопределенностей, связанных с невозможностью предсказания будущих событий. Ошибаясь в прогнозах мы рискуем получить не совсем то, что ожидалось. Вездесущая неопределенность является источником риска. Математические модели описывающие неопределенность можно разделить на две группы : a) вероятностные модели, b) модели нечетких множеств. В данной работе используется только первый способ описания.

В учебном пособии представлены основные разделы дисциплины Финансовая математика, необходимой для успешного усвоения дальнейших глав финансовой математики, а также общетеоретических специальных дисциплин в области экономики, статистики, бизнеса и менеджмента. Введение. Основные понятия финансовой математики. простые проценты. сложные проценты. потоки платежей. Финансовые ренты. приложения методов финансовой математики в финансово-Кредитных операц...

НЧФ ИЭУП, Набережные Челны, 2012. - 14 с. Вариант №9 Задача 1. На приобретение квартиры взят кредит на лет в размере руб. под % годовых. Проценты по кредиту начисляются ежемесячно на остаток долга. Задача 2. Норма прибыли предприятия составляет %. Предприятие рассматривает целесообразность инвестиционного проекта, стоимость которого составляет руб. По прогнозам данный проект начнет приносить доход, начиная со 2-го года реализации проекта в размер...

Москва, ЕАОИ, 2012 Простые проценты Что означает принцип финансовой неравноценности денег, относящихся к различным моментам времени? Укажите возможные способы измерения ставок процентов Укажите формулу наращения по простым процентам. В чем сущность французской практики начисления простых процентов? В чем сущность германской практики начисления простых процентов? В чем сущность британской практики начисления простых процентов? Укажите формулу расч...

НИУ-ВШЭ, Москва, 2011 г.,- 14 с. Теоретический материал, формулы и задачи по следующим темам: Простые проценты .Наращение по простым процентам Переменные ставки Реинвестирование Дисконтирование по простым процентной и учетным ставкам Наращение по учетной ставке Сложные проценты Наращение по сложной процентной ставке Плавающие процентные ставки Сравнение роста наращенных сумм при сложных и простых процентах Формулы удвоения Смешанный способ н...

Методические указания к выполнению контрольной работы Архангельск: Изд-во РИО АГТУ; - 2004, - 63 с. Основная цель данных указаний показать, что математические отношения, формулы, уравнения не только не затрудняют понимание, а, наоборот, вносят ясность и облегчают осознание всей финансовой математики. Взаимосвязанные и выраженные с помощью математических средств финансовые отношения между хозяйствующими субъектами представляют собой не что иное, к...

ВЗФЭИ. — М.: Финстатинпром, 2002. — 78 с. Введение Методология финансово-экономических расчетов: Простые проценты Сложные проценты Потоки платежей Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг: Фундаментальный анализ Технический анализ Анализ рядов динамики и методы прогнозирования финансовых процессов: Построение модели Хольта-Уинтерса Проверка качества модели Расчет прогнозных значений экономического показателя Статистические методы моделиров...

Методические указания. Тамбов. Издательство ТГТУ, 2011. (exe-файл) Аннотация: Содержат вопросы к зачёту, комплекс тестовых заданий и задач по темам курса "Финансовые вычисления". Предназначены для студентов 2 курса дистанционной формы обучения специальности 080105 "Финансы и кредит".

Учебно-методическое пособие. — Минск: БГУИР, 2012. — 112 с. Изложены математические основы оценки финансовых активов в детерминированном и стохастическом случаях, теория портфеля ценных бумаг, практические приложения теории расчета финансовых операций в условиях определенности, определение справедливой цены опционов. Отдельно рассматриваются широко применяемые методы технического анализа. Финансовый рынок. Динамика изменения цен ценных бумаг (дис...

Автор Галиаскаров Ф. М., для студентов РГТЭУ (заочники). В пособии даются основные формулы и примеры решения задач в Excel

Понятие. Номинальная процентная ставка. Эффективная ставка. Переменная ставка. Непрерывное начисление процентов. Эквивалентность процентных ставок.

Программа для расчета: простых и сложных процентов, аннуитета. Доступная. Имеются формулы и уточняющие определения.rn

УГНТУ, г. Уфа, ст.пр. Янчушка З.И., 2008. - 4 с. Дисциплина - Математические методы финансового анализа Решение задач: 15 мая открыт сберегательный счет в сумме 490 руб. под процентную ставку 8% годовых, 12 июля на счет было дополнительно внесено 200 руб.; 12 сентября со счета была снята сумма 100 руб., а 18 ноября счет был закрыт. Определить общую сумму, полученную вкладчиком при закрытии счета. Использовать английскую практику начисления процен...

КГТА, Ковров, 2014 год, 4 стр. Цель: разработать график погашения ссуды при различных условиях её погашения. Сравнить полученные результаты, сделать выводы. Основная сумма долга погашается равномерно в течение всего срока действия кредитного договора p раз в году. Начисление и выплата процентов происходит m раз в году. Основная сумма долга выплачивается в конце срока. Начисление и выплата процентов происходит ежегодно в конце года. Равномерное...

Методические указания для практических занятий по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» для студентов 4 курса специальности «Коммерция (торговое дело)». – М.: МИИТ, 2010. – 48 с. В методических указаниях и заданиях для практических занятий по дисциплине «Деньги, кредит, банки» для студентов 3 курса специальности «Бухгалтерский учет, статистика и аудит» представлены задачи, а также изложены основные понятия и методика расчета необходим...

Дисциплина - Высшие финансовые вычисления Финансовый и оперативный лизинг Схемы погашения задолженности по лизинговому контракту Метода расчета лизинговых платежей Регулярные постоянные платежи, сложные проценты (схема А) Регулярные постоянные платежи (схема Б) Нерегулярные платежи (схема А) Нерегулярные платежи (схема Б) Список использованной литературы

МИЭиП, Липецк, 2011. - 6 с. Вариант 18 №18 Фермер хочет вложить 30000 р, чтобы через 5 лет получить 40 000 р. Под какую процентную ставку он должен вложить свои деньги? №27 Сколько лет потребуется, чтобы платежи размером 1 млн руб. в конце каждого года достигли значения 10,897 млн руб., если ставка процента 14,5%? №48 Определите эффективность инвестиций размером 200 млн руб., если ожидаемые ежемесячные доходы за первые пять месяцев составят соот...

САФУ, Архангельск, 2011. - 21 с. Дисциплина - Финансовая математика Процентные и учетные ставки Сложные проценты Математическое и банковское дисконтирование Эффективная ставка процентов Эквивалентность процентных ставок и средние ставки Расчет наращенных сумм в условиях инфляции Консолидация платежей Аннуитеты (Финансовые ренты) Список используемой литературы

Определение будующей стоимости с помощью Excel Определение текущей стоимости с помощью Excel Определение срока платежа и процентной ставки с помощью Excel Расчет эффективной и номинальной ставки процентов с помощью Excel Расчет периодических платежей с помощью Excel Определение скорости оборота инвестиций с помощью Excel Оценка инвестиций на основе Таблицы подстановки в Excel

46 задач с пояснениями решены для различных вузов Содержание 1. Банк начисляет 50 рублей обыкновенного простого процента за использование 3000 рублей в течение 60 дней. Какова норма простого процента такой сделки? 2. Вексель с суммой погашения 100 тыс. рублей продан при норме простого дисконта 3,5% за 72 дня до даты погашения. Найти дисконт и выручку. 3. При какой годовой ставке сложного процента деньги удваиваются через 12 лет? 4. Какая сумма пр...

Designed to form the basis of an undergraduate course in mathematical finance, this book builds on mathematical models of bond and stock prices and covers three major areas of mathematical finance that all have an enormous impact on the way modern financial markets operate, namely: Black-Scholes’ arbitrage pricing of options and other derivative securities; Markowitz portfolio optimization theory and the Capital Asset Pricing Model; and interest...

М.: Учебный центр "Резольвента", 2010. - 97 с. Учебное пособие посвящено финансовой математике в условиях определенности и в первую очередь предназначено для студентов, изучающих курсы "Финансовая математика", "Математические методы финансового анализа", "Кредит", "Финансовый менеджмент", "Финансовые вычисления" а также другие курсы с подобными названиями. Пособие также может быть использовано специалистами банковских, финансовых и инвестиционны...

Учебное пособие; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2012. - 206 с. Учебное пособие содержит систематизированное изложение основ финансовых вычислений. Рассмотрены практики наращения и дисконтирования простыми и сложными процентами. Изложены основные приемы погашения задолженности, в том числе актуарный метод и правило торговца. Проанализированы способы наращения процентами в условиях инфляции. Большое внимание уделе...

Курс лекций предназначен для студентов математических специальностей, дальнейшая профессиональная деятельность которых будет связана с решением экономико-математических и финансовых проблем на предприятиях различного профиля. Особое внимание в курсе лекций уделено алгоритмической стороне вопросов, а также учету неопределенностей. При этом наряду с традиционным теоретико-вероятностным подходом к математической формализации неопреде- ленных данных...

Учебно-методическое пособие. — Омск: Омск. гос. ун-т, 2003. — 82 с. Пособие содержит описание основных понятий и методов финансовых вычислений. В нем рассмотрены вопросы измерения конечных результатов финансовых операций с учетом различных экономических явлений, сравнения эффективности различных операций, анализа параметров общих денежных потоков и финансовых рент. Пособие имеет практическую направленность и позволяет читателям научиться выполнят...

Учебное пособие. — Екатеринбург: Изд во Урал. ун-та, 2014. — 64 с. — ISBN 978-5-7996-1329-7. Пособие содержит основные сведения о приемах финансовых вычислений, проводимых в условиях определенности (при наличии всей информации, необходимой для проведения вычислений). Подробно рассмотрены схемы начисления простых и сложных процентов, понятие приведенной стоимости денег, методы дисконтирования денежных потоков и методы оценки ценных бумаг с фиксиро...

Учебное пособие / ГУУ. - М. , 2003. - 100 с. Пособие посвящено упрощенному изложению основных идей управления финансовыми и страховыми рисками. Рассматривается финансовая арифметика, теория оптимального портфеля, теория ценообразования основных и производных финансовых инструментов, теория стоимости фирмы и структуры капитала, модель оценки основных активов, современные подходы к измерению риска (VaR и RAROC) и др. Изложение теоретических резуль...

Учебное пособие. М.: Финансовый университет, 2012. 364 с. Рассматривается теория и практика применения методов линейного, нелинейного и динамического программирования, многокритериальной оптимизации, оптимального управления, теории графов и теории игр в качестве инструмента поддержки принятия решений в экономике. Применение методов иллюстрируется конкретными примерами обоснования решений по планированию производства, управлению запасами и цепями...

Учебное пособие. — М.: ГУУ, 2001. — 92 с. Посвящено современным стохастическим методам и их применению в экономике, финансах и страховании. Рассматривается теория марковских случайных процессов, включая элементы стохастического анализа. С помощью стохастических методов исследуются вероятностные характеристики ряда финансово-математических и экономико-математических моделей, в частности, модели портфельного инвестирования Тобина, модели ценообразо...

Введение в процессор электронных таблиц MS Excel: методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальности 060800 - Экономика и управление на предприятии (лесной комплекс). - Воронеж: ВГЛТА, 1999. - 40 с. Лабораторная работа № 1. Общие сведения об электронных таблицах. Знакомство с основными понятиями и интерфейсом MS Excel. Работа с рабочими книгами и рабочими листами. Лабораторная работа № 2. Управление ячейками таблиц...

Таблица №1 Мультиплицирующий множитель FM1 (r,n) = (1+r)n Характеризует будущую стоимость 1 (одного) рубля на конец периода n Таблица №2 Дисконтирующий множитель FM2 (r,n) = 1/(1+r)n Характеризует приведенную стоимость 1 (одного) рубля, ожидаемого к получению через n периодов Таблица №3 Мультиплицирующий множитель FM3 (r,n) = ((1+r)n - 1)/r Характеризует будущую стоимость аннуитета продолжительностью n периодов Таблица №4 Мультиплицирующий множит...

Тест для института МЭСИ. Содержит 30 вопросов и ответов для итогового теста по дисциплине: Финансовая математика. Вопросы: NPV характеризует: Абсолютный грант-элемент рассчитывается как: В течение 4 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 1,5 млн. руб., на которые начисляются проценты по сложной годовой ставке 15%. Сумма на расчетном счете к концу указанного периода будет равна: В чем измеряется относительный грант-элемент: Для ф...

МЭСИ, Красноярск/Россия, 2012 вариант 2 Какая процентная ставка называется простой процентной ставкой? В чем сущность германской практики начисления простых процентов? В каком случае используется простая процентная ставка Наращенная сумма ссуды это Множитель наращения это Какова современная стоимость суммы, если заёмщик получил кредит на 1 год под 20% годовых с условием возврата 200000 Какова ставка процента, если кредит выдан в размере 2000...

СПб.: С.-Петербургский государственный политехнический университет, 2013. — 31 с. Учебное пособие посвящено рассмотрению финансовых вычислений, с необходимостью которых сталкивается каждый студент при изучении таких курсов, как «Финансовый менеджмент», «Рынок ценных бумаг», «Инвестиционный менеджмент» и др., а также при написании выпускных работ бакалавров, дипломных проектов специалистов и магистерских диссертаций. Последовательно рассмотрены по...

Ярославль : ЯрГУ, 2013. — 116 с. — ISBN 978-5-8397-0942-3. В учебном пособии рассмотрены вопросы классической финансовой математики, в доступной форме изложены количественные методы анализа финансовых и кредитных операций, оценки потоков платежей, методы анализа инвестиционных проектов. Включены упражнения и задачи, на практических примерах раскрыта технология компьютерной реализации рассматриваемых методов анализа и моделирования с использовани...

Под. ред. проф. В. В. Ковалева. М.: Финансы и статистика, 2000. - 400 с. Дан краткий обзор основных понятий, используемых в курсе финансовых вычислений, приведены вопросы для обсуждения. Представлены решения типовых примеров и задачи для самопроверки по изучаемому материалу. Сборник содержит также таблицы и основные формулы, необходимые для решения типовых задач. Материалы пособия могут использоваться в курсах «Финансовая математика», «Финансовы...

Под. ред. проф. В. В. Ковалева. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 400 с. Дан краткий обзор основных понятий, используемых в курсе финансовых вычислений, приведены вопросы для обсуждения. Представлены решения типовых примеров и задачи для самопроверки по изучаемому материалу. Сборник содержит также таблицы и основные формулы, необходимые для решения типовых задач. Материалы пособия могут использоваться в курсах «Финансовая математика», «Финансов...

Под ред. проф. В.В. Ковалева . - М: Финансы и статистика, 2000. - 400 с. Дан краткий обзор основных понятий, используемых в курсе финансовых вычислений, приведены вопросы для обсуждения. Представлены решения типовых примеров и задачи для самопроверки по изучаемому материалу. Сборник содержит также финансовые таблицы и основные формулы, необходимые для решения типовых задач. Материалы пособия могут использоваться в курсах "Финансовая математика",...

Систематизированы методы количественного финансового анализа. Приведены различные методы и способы разнообразных финансовых и кредитных расчетов. Подробно рассмотрены методы начисления процентов, обобщающие характеристики рентных платежей, методики определения эффективности краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент», «Бухучет и аудит»...

Физматлит, 2003. – 192 с. – 2-е изд., перераб. и доп. – ISBN: 5922104519, 9785922104517 С помощью большого числа специально подобранных задач, для которых приведены подробные решения, излагаются основные математические модели и методы, которые используются для расчетов характеристик продолжительности жизни, разовых и периодических премий, страховых надбавок, резервов и т. д. для различных видов страхования жизни и пенсионных схем. Книга является...

Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), 2009. – 36 с. Методические указания для студентов специальности 23040165. Указания составлены в соответствии с учебным планом специальности, содержат необходимые теоретические основы и практические аспекты применения производных финансовых инструментов. Рассматриваются различные методы расчета стоимостей фьючерсов, форвардов, опционов и свопов. Методические указания включают...

Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), 2009. – 28 с. Методические указания для студентов специальности 23040165. Указания составлены в соответствии с учебным планом специальности, содержат необходимые теоретические основы и практические аспекты применения теории арбитража на фондовом рынке. Все вопросы рассматриваются на конкретных числовых примерах. Предназначены для студентов вузов дневной формы обучения. Разраб...

ТГУ специальность "Финансы и кредит" дисциплина "Финансовая математика" 2011 г. 5 стр. Проверила: Герасимова Г.П. Задача 1 Вам предлагают сдать в аренду участок земли на пять лет, выбрав один из двух вариантов оплаты аренды: а) 100 тыс.руб. в конце каждого года; б) 400 тыс.руб. в начале операции. Какой вариант более предпочтителен, если среднегодовой темп инфляции составляет 12%. Задача 2 Выдан кредит на 5 лет под 12% годовых (сложные проценты)....

Россия, Кемерово, РГТЭУ, 2011. - 11 с. Вариант: K = 2 (2011 год), M = 10, N = 3 Преподаватель: Смоленцев Н. М Содержание Задача 1 Вклад в размере 10 тыс. д.е. был помещен на полгода в банк по простой ставке 10% годовых, затем переоформлен на 4 года по сложной ставке 8% годовых. Определить конечную наращенную сумму. Задача 2 Ссуда в размере 13 тыс. д. е. выдана на полгода. Рассчитать: а) простую учетную ставку, б) сложную учетную ставку, если заем...

Краснодар: РГТЭУ, 2013. — 4 с. Пример расчета дней по трем методам расчета временных интервалов (АСТ/АСТ, 360/360, АСТ/360). Лекция и формулы расчета - Погашение потребительского кредита методом «От ста» Задача. Платежное обязательство уплатить через 180 дней 2 млн.руб. с процентами, начисляемыми по ставке простых процентов i=18% годовых, было учтено за 60 дней до срока погашения по учетной ставке d=15%. Требуется определить сумму, получаемую...

Торгово-экономический колледж г.Череповец, преп. Симонова, 2012. — 24 слайда Дисциплина — Финансовая математика Содержание: Предмет и метод финансовой математики. Виды процентов. Вычисления по простым процентам с примерами задач.

НГТУ, Новосибирск/Россия, Крепкий В.М., 2014. — 6 с. Решение задач. 1 вариант Дисциплина — Финансовая математика" Простые проценты. Сложные проценты. Банковские вклады. Финансовая рента. Приведенная стоимость. Финансовые контракты. Арбитраж и облигации. Цена и доходность облигаций. Оценка акций.

Проценты. Процентные ставки. формула наращения по простым процентам. определение продолжительности ссуды. определение уровня процентной ставки. дисконтирование и учет по простым ставкам. формула наращения по сложным процентам. начисление годовых процентов при дробном числе лет. номинальная и эффективная ставка процентов. дисконтирование по сложной ставке процента. расчет срока ссуды и процентных ставок. конверсия валюты и начисление процентов. со...

Решение задач по финансам на темы: простые и сложные проценты, риск и инфляция, денежные обязательства, показатели инвестиционного качества ценных бумаг, экономическая оценка эффективности финансовых инвестиций.

УГНТУ, г. Уфа, ст.пр. Янчушка З.И., 2008. - 8 с. Дисциплина - Математические методы финансового анализа Решение задач: Объединяются три ренты со сроками 7, 4, 9 лет; члены ренты равны между собой — R = 2900 руб.; процентные ставки также равны — i = 0, 08. Член консолидированной ренты установлен в размере 8700 руб.; процентная ставка сохраняется. Определить срок новой ренты. На модернизацию предприятия получен долгосрочный кредит сроком на 10 лет,...

Основные зависимости и параметры простых и сложных финансовых операций при начислении процентов. Эквивалентные зависимости между различными видами процентных ставок. Основные зависимости для специальных финансовых операций, связанных с начислением процентов. Схема "Потоки платежей и финансовые ренты, их основные параметры и классификация". Основные зависимости для постоянных дискретных финансовых рент постнумерандо.

Основные понятия математики, используемые в финансовых вычислениях Экономическая теория процента Логика финансовых вычислений Простые и сложные проценты в финансовых операциях Номинальная ставка процента Операции дисконтирования Начисление процентов в условиях инфляции и налогообложения Замена платежей и их консолидация Потоки платежей, ренты Сравнение эффективности различных операций

2010, Москва, 108 ст. Конспект лекций по Финансовой математике для специальности "Финансы и кредит" Содержание : ВВЕДЕНИЕ. Фактор времени в финансово-коммерческих расчетах. Сущность финансовой математики. Основные категории, используемые в финансово-экономических расчетах. Наращение по схеме простых процентов. Наращение по схеме сложных процентов. Эквивалентность процентных ставок. Изменение условий финансовых договоров. Дисконтирование денежных...

Финансовая математика. Методология финансово-экономических расчетов. Классификация и характеристика финансовых рынков Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ) Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ) Стохастические методы моделирована финансово-экономических процессов. Стохастическая финансовая математика Курс лекции для студентов 4 курса ВЗФЭИ по специ...

Оглавление: Пролог. Основания бухгалтерской метрики. Прибыль прибыли рознь. Мозаика бухгалтерских прибылей. Прибыль уже история? Виват денежному. потоку! Рентабельность. Рентабельность в условиях риска. Рыночные измерители потенциала компании. Акции – мерило эффективности. Компания глазами акционеров. Мультипликаторы. От бухгалтерских трюков к экономическим. Добавленная стоимость. EP. EVA. MVA. CVA. CFROI. Показатели совокупной стоимости. TSR. TB...

Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 220 с. ISBN 978-5-7310-2819-6 В учебном пособии излагаются базовые математические методы финансового анализа (финансовой математики) – от простейших расчетов с процентными ставками до анализа дисконтированных оценок эффективности инвестиционных проектов. Изложение понятийного аппарата и теоретического материала сопровождается подробными пояснениями и примерами. Особое внимание уделено компьюте...

Учебник — М.: Дело, 2000. — 400 с. — ISBN 5-7749-0193-9 Учебник содержит последовательное и систематизированное изложение проверенных практикой методов количественного анализа финансовых и кредитных операций. Охвачены как традиционные методы разнообразных расчетов, так и методы, вошедшие в практику в последнее десятилетие. Подробно обсуждаются различные методы начисления процентов, обобщающие характеристики потоков платежей, методики определения...

2-е изд., испр. и доп. — М.: "Дело Лтд", 1995. - 320 с. Книга содержит систематизированное изложение методов количественного анализа, необходимого для осуществления широкого спектра разнообразных расчетов, с которыми сталкиваются банкиры, финансисты-аналитики, бухгалтеры и экономисты в банках, финансовых отделах производственных и коммерческих организаций, в инвестиционных подразделениях страховых учреждений и пенсионных фондов и т. п. В первых...

Издательство "Дело Лтд", оформление, 1995 Книга содержит систематизированное изложение методов количественного анализа, необходимого для осуществления широкого спектра разнообразных расчетов, с которыми сталкиваются банкиры, финансисты-аналитики, бухгалтеры и экономисты в банках, финансовых отделах производственных и коммерческих организаций, в инвестиционных подразделениях страховых учреждений и пенсионных фондов и т. п. В первых двух разделах р...

Учебник. 4-е изд. - М.: Дело, 2004. - 400 с. Учебник содержит последовательное и систематизированное изложение проверенных практикой методов количественного анализа финансовых и кредитных операций. Охвачены как традиционные методы разнообразных расчетов, так и методы, вошедшие в практику в последнее десятилетие. Подробно обсуждаются различные методы начисления процентов, обобщающие характеристики потоков платежей, методики определения эффективно...

Учебник. 4-е изд. - М.: Дело, 2004. - 400 с. Учебник содержит последовательное и систематизированное изложение проверенных практикой методов количественного анализа финансовых и кредитных операций. Охвачены как традиционные методы разнообразных расчетов, так и методы, вошедшие в практику в последнее десятилетие. Подробно обсуждаются различные методы начисления процентов, обобщающие характеристики потоков платежей, методики определения эффективно...

Учебник — М.: Дело, 2000. — 400 с. Учебник содержит последовательное и систематизированное изложение проверенных практикой методов количественного анализа финансовых кредитных операций. Охвачены как традиционные методы разнообразные расчетов, так и методы, вошедшие в практику в последнее десятилетие. Подробно обсуждаются различные методы начисления процентов, обобщающие характеристики потоков платежей, методики определения эффективности краткосро...

3-е изд. — М.: Дело, 2003. - 400 с. Учебник содержит последовательное и систематизированное изложение проверенных практикой методов количественного анализа финансовых и кредитных операций. Охвачены как традиционные методы разнообразных расчетов, так и методы, вошедшие в практику в последнее десятилетие. Подробно обсуждаются различные методы начисления процентов, обобщающие характеристики потоков платежей, методики определения эффективности кратко...

РЭУ им. Г. В. Плеханова 2 курс, 2 семестр, 79 страниц, Представлены 6 тем. . Простые проценты. Сложные проценты. Потоки платежей. Инвестиции в облигации. Инвестиционный портфель. Риски.

Учебно-методическое пособие для 2 курса. В пособие даны лабораторные работы по каждой теме. Излагаются теоретические аспекты и примеры к ним с методическим указанием по решению задач. Теория процентов. Облигации Теория портфеля.

Портфельный анализ, модели ценообразования, производные финансовые инструменты. Собранный материал основан на полугодовом курсе по финансовому анализу, прочитанном автором в Финансовой академии при Правительстве РФ. Изложение материала проводится в рамках математических моделей, которые иллюстрируются многочисленными примерами. В каждом разделе изложены основные теоретические сведения, приведены примеры решения задач и даны практические задания...

Учебное пособие. - М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006. - 117 с. В пособии рассматривается один из разделов финансовой математики - облигации с фиксированным доходом и портфели облигаций. Определяются дюрации и выпуклости облигаций и портфелей, сравниваются иммунизация и активные стратегии, приводятся факторные модели и показываются пути их использования, изучаются свопы и облигации с правом досрочного выкупа и досрочной продажи. Разбираются числен...

Учебное пособие / Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск, 2007. – 68 с. В учебном пособии представлены методы начисления простых и сложных процентов, операции дисконтирования, производимых при обслуживании клиентов банка, способы учета векселей, методы расчета валютных операций, определение доходности вложений в ценные бумаги и т. д. Приведены примеры из практической деятельности и предложены задачи для самостоятельного решения. Для студен...

Конспект лекций. — Архангельск: Сев. (Аркт.) фед. ун-т, 2011. — 104 с. — ISBN 978-5-261-00600-8. Конспект лекций по финансовой математике содержит проверочные тесты и список литературы. В конспекте лекций рассмотрены базовые детерминированные модели и схемы, используемые в финансово-кредитных расчетах. Приведены практические задания, тесты, справочный материал для самостоя­тельной работы студентов. Предназначено для студентов очной формы обучения...

Архангельск: С(А)ФУ, 2011. — 92 с. Приведены основные задачи, рассматриваемые в классическом курсе финансовой математики, индивидуальные задания и таблицы. Предназначен для студентов Института строительства и архитектуры очной формы обучения. Введение Простые и сложные проценты Потоки платежей Ценные бумаги Дополнительные задачи Тесты и вопросы по курсу «Финансовая математика» Список литературы Приложение

Е.В. Ширшов, Н.И. Пет­рик, А.Г. Тутыгин, Т.В. Меньшикова. — Учебное пособие. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: КноРус, 2010. — 144 с. — ISBN 978-5-406-00823-2. Систематизированы методы количественного финансового анализа. Приведены различные методы и способы разнообразных финансовых и кредитных расчетов. Подробно рассмотрены методы начисления процентов, обобщающие характеристики рентных платежей, методики определения эффективности краткосрочных и...

М: Фазис, 1998, 512с. В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А. Н. Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные ФАКТЫ их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, определены цели и задачи финансовой теории и финансовой инженер...

М.: Фазис, 1998. — 512 с. В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А. Н. Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные факты их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, определены цели и задачи финансовой теории и финансовой инж...

М.: Либроком, 2009. — 232 с. — ISBN 978-5-396-00388-0. 600 DPI, OCR слоя нет. В настоящей книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей; описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем. Показаны фракта...

Часть вопросов: Проценты и процентные ставки, основные понятия и термины. Практика начисления простых процентов при продолжительности срока ссуды менее одного года. Банковский учет. Дисконтирование и учет по простым процентам. Сложные проценты. Наращение суммы долга при применении сложной процентной ставки. Потоки платежей. Расчет современной величины суммы.

40 подробно расписанных вопросов, с формулами, сразу в уменьшенном удобном виде. Основные понятия количественного финансового анализа. Временная ценность денег. Виды процентных ставок. Наращение простых процентов. Дисконтирование и учет по простым процентам. Наращение сложных процентов. Непрерывное начисление сложных процентов. Дисконтирование и учет по сложным процентам. Финансовая эквивалентность. Конверсия валют и наращение простых процентов....

Мурманск, МГИ, 2011. Вопросы к зачету Предмет финансовой математики. Временная ценность денег. Процессы наращения и дисконтирования (понятие). Проценты и процентные ставки (понятие). Наращение простыми процентами. Схемы расчета процентов для краткосрочных операций. Переменные ставки и реинвестирование для простых процентов. Погашение задолженности частями и наращение процентов в потребительском кредите. Математическое дисконтирование и банковс...

Экспертная оценка. Коэффициент конкордации. Коэффициент парной ранговой корреляции. Определение точечного и интервального прогноза методом «Дельфи»Основные этапы организации и проведения экспертной оценки. Авторегрессионый процесс, его порядок. и т. д.

УГАТУ, 2005 год. Финансовая математика, виды процентных ставок, схема и основные параметры кредитной операции. Простые проценты при краткосрочных ссудах. Три варианта расчета простых процентов, простые проценты. Расчет наращенной суммы, срока кредита, величины процентной ставки. Расчет наращенной суммы при простых переменных ставках и т. д.

4 курс, ВЗФЭИ Проценты и процентные ставки, основные понятия и термины. Наращение суммы долга при простой неизменной процентной ставке и в случае, когда ставка меняется со временем. Практика начисления простых процентов при продолжительности срока ссуды менее одного года. Сложные проценты. Наращение суммы долга при применении сложной процентной ставки. Номинальная и эффективная ставки процентов. Дисконтирование и учет по простым ставкам. Учет (д...

ХНЭУ, 2009 год, преп. Молдавская Е. В. 30 решенных задач Нарощування та дисконтування на основі простих процентних та облікових ставок Сутність процентних платежів Визначення дисконтованих сум на основі простої процентної та облікової ставки Визначення нарощеної суми на основі складної процентної та облікової ставки Визначення дисконтова них сум на основі складної процентної та облікової ставки Дії з безперервними відсотками Розрахунок нарощенних...

Казну им аль-Фараби.Алматы.2011-2012.Финансовая математика.26 вопросов. Расчеты при начислении простых процентов. обыкновенные и точные простые. переменные ставки простых %. Дисконтирование и учет по простым процентам. банковский или коммерческий учет. эффективная и номинальная ставка %. и т.д.

Составлен по материалам фин. сайтов. - Краткий справочник по финансовой математике с примерами и задачами. - 30с. Финансовая математика: Сложный процент. Однократное внутригодовое начисление процентов. Многократные внутригодовые начисления с целым числом лет. Приведенная стоимость. Будущая стоимость срочного аннуитета постнумерандо. Будущая стоимость срочного аннуитета пренумерандо. Приведенная стоимость срочного аннуитета постнумерандо. Приведе...

Наращение по простым процентным ставкам. Практика расчета процентов для краткосрочных ссуд. Расчет процентов при погашении задолженности частями. Наращение процентов в потребительском кредите. Начисление сложных годовых процентов. Начисление сложных процентов при дробном числе лет. Начисление сложных процентов несколько раз в году. Номинальная ставка. Обратные задачи при начислении процентов. Дисконтирование. Математическое дисконтирование. Банко...

Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005, -316 pp. Mathematical finance is an old science but has become a major topic for numerical analysts since Merton [97], Black-Scholes [16] modeled financial derivatives. An excellent book for the mathematical foundation of option pricing is Lamberton and Lapeyre's [85]. Since the Black-Scholes model relies on stochastic differential equations, option pricing rapidly became an attractive topic...

Cambridge, Cambridge Unuversity Press, 2004. - 334 p. Работа посвящена переносу методов и принципов квантовой механики в область финансовой математики. Делается попытка связать теорию опционов и модели процентных ставок с квантовой теории поля. Автор предполагает в читателе хорошее владение математических анализом, свободное обращение с линейной алгеброй и умение пользоваться теорией вероятностей.

Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance (Springer, 2004)(ISBN 3540229531) The Paris-Princeton Lectures in Financial Mathematics, of which this is the first volume, will, on an annual basis, publish cutting-edge research in self-contained, expository articles from outstanding - established or upcoming! - specialists. The aim is to produce a series of articles that can serve as an introductory reference for research in the field. It arise...

Department of Mathematics University of Connecticut, 2003. These are lecture notes on mathematical finance. Mathematical finance is not about predicting the price of a stock. What it is about is figuring out the price of options and derivatives. The sections of these notes can be grouped into five categories: elementary probability, the binomial asset pricing model, advanced probability, the continuous model, and term structure models.

Springer, 1997. - 316 Pages. Financial Mathematics is an exciting, emerging field of application. The five sets of course notes in this book provide a bird's eye view of the current "state of the art" and directions of research. For graduate students it will therefore serve as an introduction to the field while reseachers will find it a compact source of reference. The reader is expected to have a good knowledge of the basic mathematical tools...

McGraw-Hill/Irwin, 2007. - 690 pages. The Mathematics of Money: Math for Business and Personal Finance covers all the traditional topics of the business math course, but with a more algebraic focus than many of the texts currently on the market. The text develops a solid understanding of percent and interest early, then applies that foundation to other applications in business and personal finance. While it is appropriate for students of all lev...

Год издания: 2007 Количество страниц - 1027 The remarkable growth of financial markets over the past decades has been accompanied by an equally remarkable explosion in financial engineering, the interdisciplinary field focusing on applications of mathematical and statistical modeling and computational technology to problems in the financial services industry. The goals of financial engineering research are to develop empirically realistic stocha...

Berlin, Humboldt-Universit?t, 2005. - 20p. В работе рассматривается метод расчёта цены опционов, основанному на отличных от общепринятого подхода моделях Мертона, Хестона и Бэйтса, использующий преобразование Фурье. Его применение проиллюстрировано расчётом стоимости опционов на индекс DAX. Для специалистов по финансовой математике.

Berlin, Springer Verlag, 2002. - 243p. Книга состоит из предисловия, трёх частей и приложений. В предисловии делается постановка задачи оценивания опционов, включая экзотические, в условиях неопределённой волатильности. В первой части рассматриваются математические модели волатильности и методы вычислительных финансов. Во второй - алгоритмы оценивания опционов различных типов. В третьей рассматривается реализация алгоритмов на языке С++. Приложе...

Princeton University Press, 2009. - 416 pages. Second Edition Originally published in 2003, Mathematical Techniques in Finance has become a standard textbook for master's-level finance courses containing a significant quantitative element while also being suitable for finance PhD students. This fully revised second edition continues to offer a carefully crafted blend of numerical applications and theoretical grounding in economics, finance, and...

Steven E. Shreve, 1997. - 347 pages. Contens: Introduction to Probability Theory Conditional Expectation Arbitrage Pricing The Markov Property Stopping Times and American Options Properties of American Derivative Securities Jensen’s Inequality Random Walks Pricing in terms of Market Probabilities: The Radon-Nikodym Theorem. Capital Asset Pricing General Random Variables Semi-Continuous Models Brownian Motion The Ito Integral Ito’s Formula...

N.-Y., Oxford University Press, 2005. - 361p. Книга посвящена моделированию финансовых рынков коллективом независимо действующих агентов, причём агенты, действующие аналогично большинству, оказываются в проигрыше. Строятся аналогии с физическими моделями (Изинга и другими), производится аналитическое исследование и моделирование, рассматривается вопрос, насколько такая модель может воспроизводить поведение реальных рынков и насколько она полезна...

Chichester, John Wiley & Sons Ltd, 2006. - 288p. Книга посвящена основным принципам и математическим методам измерения и контроля финансовых рисков. Предназначена для риск-менеджеров, а также для студентов и аспирантов соответствующих специальностей.

Hoboken, John Wiley & Sons, 2009. - 320p. Сборник статей, содержащий новые (на 2009 год) результаты. В первой части рассматриваются вопросы опционного ценообразования (волатильность, "улыбка волатильности", цена опционов при возможности "прыжков цены"), во второй - кредитного риска. Для научных работников и математиков финансовых компаний.rn

Boca Raton, CRC Press LLC, 2004. - 527p. Монография посвящена построению финансовой математики на основе более реалистичного предположения, чем гауссово броуновское движение. Рассматриваются модели типа "прыжок-диффузия", процессы Леви, обобщения на многомерный случай. Изучаются аспекты численного моделирования. Строится теория опционного ценообразования на основе такой модели, предлагаются подходы к расчётам цены опционов. Обсуждаются модели, н...

Singapore, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2007. - 167p. Книга посвящена моделированию динамики рынка на примере индекса NASDAQ на основе моделирования коллективом автономно действующих агентов (agent-based model), обсуждаются показанное такой моделью поведение рынка и его сопоставление с реальным рынком, рассматриваются возможности развития модели. Для научных работников и аспирантов в области финансовой математики.

Singapore, World Scientific Publishing Co., 2004. - 804p. Книга рассматривает весь спектр вопросов финансовой математики с позиций математической физики. Включает в себя такие разделы, как количественные меры риска, риск для деривативов, экзотические опционы, методы риск-менеджмента, использование фейнмановских интегралов по путям в задачах финансовой математики и моделирование кривой доходности на микро-макро уровне. Для научных работников в об...

Degaard Bernt Arne - Financial Numerical Recipes in C++. Загрузка вместе с примерами и программными кодами , 2007 В книге дано полное программное обеспечение на языке C++ фактически всех разделов финансовой математики: от вычисления сложных процентов до расчетов экзотических опционов, моделей расчета кредитных рисков и сложных приемов моделирования временной структуры дисконта. Кроме того много примеров и программные коды прилагаются. This book...

Cambridge, Cambridge University Press, 2002. - 290p. Сборник статей, посвящённых методам анализа риска и управления им, использующим показатель VaR и другие меры риска, а также теории экстремальных значений, стохастического программирования и методов анализа статистических зависимостей. Для научных работников и аспирантов в области риск-менеджмента и финансовой математики.

Hoboken, John Wiley & Sons, Inc., 2004. - 305p. Книга известного специалиста по применению математических методов в финансовой практике описывает его жизненный и профессиональный путь, а также проблемы, которые он, в качестве такого специалиста, решал. Для студентов и аспирантов, планирующих такую карьеру.

N.-Y., Routledge, 2007. - 192p. Учебное пособие по курсу "Математические финансы" для студентов соответствующих специальностей. Включает обзор теории вероятностей и стохастических процессов, непрерывные и дискретные модели рынка, основания стохастического анализа, теорию опционов и волатильности, методы статистического оценивания, в том числе проверки моделей цены активов. Имеются задачи по данному курсу и библиография при разделах.

Chichester, John Wiley & Sons Ltd, 2003. - 432p. Сборник статей, посвящённых применению методов современной финансовой математики к задачам биржевой торговли и инвестирования. Затронуты темы применения регрессионного анализа и нейросетей, коинтеграции применительно к торговле международными активами, моделирования временной структуры процентных платежей, прогнозированию волатильности валюты, применению нейросетей, классификационных деревьев...

Berlin, Springer, 2005. - 231p. Книга посвящена проблеме оценивания подразумеваемой волатильности и объяснению эффекта "улыбки волатильности". Рассматриваются различные модели волатильности, методы её оценивания и даются рекомендации по использованию. Для научных работников и аспирантов по специальности "Финансовая математика".

Wiley, 2004, 800 pp. The Mathematics of Financial Modeling & Investment Management covers a wide range of technical topics in mathematics and finance-enabling the investment management practitioner, researcher, or student to fully understand the process of financial decision-making and its economic. Using a wealth of real-world examples, Focardi and Fabozzi simultaneously show both the mathematical techniques and the areas in finance where...

Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2008. - 618 p. Книга посвящена применению математических методов, включая оптимизацию и статистическое моделирование, для решения финансовых задач. В первой части излагаются математические методы, включая Монте-Карло, динамическое программирование, методы конечных разностей, решение систем линейных уравнений, численного интегрирования, преобразования Лапласа, исследования нелинейных статистических зависимостей...

Cengage Learning, 2010. - 577 pages. By combining algebraic and graphical approaches with practical business and personal finance applications, South-Western's "Financial Algebra", motivates high school students to explore algebraic thinking patterns and functions in a financial context. FINANCIAL ALGEBRA will help your students achieve success by offering an applications based learning approach incorporating Algebra I, Algebra II, and Geometry...

Berlin, Springer, 2009 . - 448p. Книга посвящена современным математическим методам финансовой науки. Рассматриваются вопросы расчёта показателя риска VaR, включая использование негауссовских распределений в методе Монте-Карло при помощи "связок" (copula), исторического моделирования и условных корреляций, методы анализа кредитного риска, включая использование кросс- и автокорреляций, метода Стейна и спектрального подхода, проблема подразумеваем...

Course Technology PTR, 2011. - 304 page. "Master Math: Business and Personal Finance Math" is a comprehensive reference guide that explains and clarifies the principles of business and personal finance math in a simple, easy-to-follow style and format. Beginning with the most fundamental topics and progressing through to the more advanced, this book helps clarify the mathematics of personal finance and business using step-by step procedures and...

N.-Y., McGrow Hill, 1998. - 572p. Справочник по расчёту цен опционов и производных показателей ("греков"), включая опционы американского стиля, экзотические опционы на один или два актива, альтернативные формуле Блэка-Шоулса методы расчёта, методы на основе уравнений с частными производными и Монте-Карло, учёт дивидендных выплат, опционы на товары, энергию и ставку процента. Рассматриваются понятия волатильности и корреляции и их влияния на цену...

London, Springer-Verlag London Limited, 2007. - 546p. Монография посвящена вопросу повышения достоверности анализа и моделирования финансовых рядов (цен активов, доходностей и т.п.)путём отказа от постулирования нормального распределения. В первой части рассматриваются статистические свойства финансовых временных рядов и модели ценообразования. Во второй части исследуются эконометрические методы моделирования и прогноза рядов.Третья часть рассма...

M.S. Joshi, 2008. - 538 pages. An ideal introduction for those starting out as practitioners of mathematical finance, this book provides a clear understanding of the intuition behind derivatives pricing, how models are implemented, and how they are used and adapted in practice. Strengths and weaknesses of different models, e.g. Black-Scholes, stochastic volatility, jump-diffusion and variance gamma, are examined. Both the theory and the implemen...

Wiley, 2011. - 880 pages. 6th Edition This successful book continues to provide accountants with an understanding of the fundamental concepts necessary to use accounting effectively. The sixth edition offers new discussions on IFRS, including new codification numbers, examples of IFRS financial statements, and additional exercises. A look at more recent frauds such as the Bernie Madoff scandal have been added. Enhanced discussions of ethics and...

Burlington, Elsevier Ltd., 2007. - 428p. Сборник статей, посвящённых проблеме прогнозирования волатильности и её приложениям в построении портфеля активов, опционном ценообразовании и трейдинге, а также математическим методам решения этой задачи. Для научных работников и аспирантов в области финансовой математики.

N.-Y., Springer Science+Business Media, LLC, 2008. - 362p. Курс методов математической статистики, находящих применение в финансовой математике. В первой части рассмотрены регрессионный анализ, методы многомерного анализа данных, статистические методы управления портфелем, байесовский анализ, анализ временных рядов, включая авторегрессию и GARCH. Вторая часть посвящена конкретным аспектам применения статистических методов в различных областях фи...

University of Minnesota, 2000. Contents I Equilibrium and Arbitrage 1 Equilibrium in Security Markets 2 Linear Pricing 3 Arbitrage and Positive Pricing 4 Portfolio Restrictions II Valuation 5 Valuation 6 State Prices and Risk-Neutral Probabilities 7 Valuation under Portfolio Restrictions III Risk 8 Expected Utility 9 Risk Aversion 10 Risk IV Optimal Portfolios V Equilibrium Prices and Allocations VI Mean-Variance Analysis VII Multidate Se...

Newport Beach, Finance Press, 2000. - 350 p. Книга посвящена развитию теории вычисления цены опционов в предположении изменчивости их волатильности и наличия "улыбки волатильности". Предназначена для научных работников в области опционной теории и специалистов-математиков в финансовых компаниях.

Unlike most books on investments, financial engineering, or derivative securities, the book starts from basic ideas in finance and gradually builds up the theory. Modern Finance:A Brief History Financial Engineering and Computation Financial Markets Computer Technology Analysis of Algorithms Complexity Analysis of Algorithms Description of Algorithms Software Implementation Basic Financial Mathematics Bond Price Volatility Term Structure of Inte...

Contents. Gaussian Stochastic Calculus of Variations. Finite-Dimensional Gaussian Spaces. Hermite Expansion. Wiener Space as Limit of its Dyadic Filtration. Stroock–Sobolev Spaces. of Functionals on Wiener Space. Divergence of Vector Fields, Integration by Parts. It?o’s Theory of Stochastic Integrals. Differential and Integral Calculus. in Chaos Expansion. Monte-Carlo Computation of Divergence. Computation of Greeks. and Integration by Pa...

(Springer, 1997)(ISBN 0387983635)(T)(S)(558s) This is the first book in the Selecta, the collected works of Benoit Mandelbrot. This volume incorporates his original contributions to finance and is a major contribution to the understanding of how speculative prices vary in time. The chapters consist of much new material prepared for this volume, as well as reprints of his classic papers. Much of this work helps to lay a foundation for evaluating...

Sрringеr, 1997 Reprint-2010. - 566 pages. This is a most useful collection of Mandelbrot's work economics, it provides an excellent starting point for anybody interested in the origin of many current topics in empirical finance or the distribution of income. Mandelbrot writes with economy and felicity, and he intersperses the more mathematical sections with frank historical anecdotes, such as the events that led up to his work on cotton pricing...

This book presents the mathematics that underpins pricing models for derivative securities in modern financial markets, such as options, futures and swaps. This new edition adds substantial material from current areas of active research, such as coherent risk measures with applications to hedging, the arbitrage interval for incomplete discrete-time markets, and risk and return and sensitivity analysis for the Black-Scholes model.

N.-Y.: Wiley. 2006. - 208p. Пособие по методам расчёта стоимости производных финансовых инструментов. Приводятся основные сведения о теории вероятностей, стохастическом исчислении, дифференциальных уравнениях в частных производных применительно к расчёту деривативов, начиная от опционов по Блэку-Шоулсу, затем к хеджированию процентных ставок, кредитным спрэдам и другим моделям. Вторая часть включает упражнения с решениями. Дополнительные математи...

Blackwell Publishing Limited, 1997. - 262 pages. Pliska's book lays out the fundamentals of discrete time models in a clear and concise manner. The book is mostly self contained and well supported with examples that enhance understanding. I read it as a part of my introductory Phd finance course along with Theory of Financial Decision Making by Ingersoll and Foundations for Financial Economics Huang & Litzenberger (not direct competitors) a...

N.-Y., John Wiley & Sons Ltd, 1999. - 362 p. Книга посвящена углублению опционной теории с учётом изменчивости волатильности во времени, коррелированности цен активов и волатильностей, "улыбки волатильности" и её использования в торговле. Рассмотрены вопросы торговли опционами на акции, валюту и процентную ставку (свапционами), а также экзотическими опционами, хеджирования. Книга ориентирована на практиков с хорошей математической подготовко...

Berlin, Springer-Verlag, 2008. - 141p. Монография посвящена проблеме расчёта цены опционов на облигации (бонды). В качестве основы принимается модель Heath, Jarrow и Morton (HJM), а в качестве математического аппарата - теория случайных полей (а также аппроксимация Эджворта для негауссовских распределений). Для научных работников и аспирантов в области финансовой математики.

© 2009 by the Society for Industrial and Applied Mathematics. Contents. Preface. List of Algorithms. Financial Indices Appear to Be Stochastic Processes. Brownianmotionis alsocalledaWienerprocess. Stochastic drift and volatility are unique. Basic numerics simulate anSDE. A binomial lattice prices call option. Summary. Exercises. Ito’s Stochastic Calculus Introduced. Multiplicative noise reduces exponential growth. Ito’s formulasolves som...

BookBoon, 2010. - 115 pages. Lecture Notes from the Srasbourg Business School. This book is intented to be a technical support for students in finance. It is the reason why it is entitled "Probability for finance". Our purpose is to provide the essentials tools of probability theory useful to understand financial models. Consequently, almost all the examples illustrating probability results are taken from the fields of economics and finance. I...

Cambridge University Press, 2011. - 328 pages. This textbook on the basics of option pricing is accessible to readers with limited mathematical training. It is for both professional traders and undergraduates studying the basics of finance. Assuming no prior knowledge of probability, Sheldon M. Ross offers clear, simple explanations of arbitrage, the Black-Scholes option pricing formula, and other topics such as utility functions, optimal portf...

N.-Y.: Cornell University, 2001. - 405p. Курс лекций для магистратуры по математическим методам в финансах (на английском языке). Включает разделы: "Обзорные сведения о теории вероятностей и статистике", "Доходности", "Моделирование временных рядов", "Формирование портфеля", "Регрессия", "Модель CAPM", "Ценообразование опционов", "Модель GARCH", "Активы с постоянной доходностью", "Ресамплинг для анализа портфеля", "Сплайновые модели в финансах",...

Academic Press; 2 edition (December 15, 2008), 696 страниц Язык: English ISBN-10: 0123735742 ISBN-13: 978-0123735744 Cash Flow Engineering and Forward Contracts Engineering Simple Interest Rate Derivatives Introduction to Swap Engineering Repo Market Strategies in Financial Engineering Dynamic Replication Methods and Synthetics Mechanics of Options Engineering Convexity Positions Options Engineering with Applications Pricing Tools in Fi...

Hoboken,John Wiley & Sons, Inc., 2008. - 313p. Книга посвящена исследованию и математическому моделированию динамики цен на товары и сырьё. Рассмотрены их свойства во времени (цикличность, "долгая память" и пр.), связи меж собой и с инфляцией, методы прогноза и оптимального управления. Для научных работников и аспирантов в области финансовой математики.

Burlington, Elsevier Academic Press, 2005. - 179p. Краткий курс финансов "для физиков, желающих играть на Уолл-стрит". Включает в себя общее описание финансовых рынков, краткое повторение сведений из теории вероятностей, случайных процессов и анализа временных рядов, рассказ о фракталах, динамических системах и скейлинге применительно к рынкам, сведения об опционном ценообразовании, управлении портфелем и риск-менеджменте, описание моделей рынка...

N.-Y., John Wiley & Sons. Inc, 2001. - 417p. В работе делается попытка построить теорию вероятностей, опираясь не на теорию меры, а на теорию игр. Затем, опираясь на теорию игр, предпринимается попытка построить аппарат финансовой математики. Для специалистов по теории вероятностей, особенно по её основаниям, и по финансовой математике.

The MIT Press, 2008, 1168 pp. Too often, finance courses stop short of making a connection between textbook finance and the problems of real-world business. Financial Modeling bridges this gap between theory and practice by providing a nuts-and-bolts guide to solving common financial models with spreadsheets. Simon Benninga takes the reader step by step through each model, showing how it can be solved using Microsoft Excel. The long-awaited thir...

The notes are based on courses offered regularly to graduate students in economics and mathematics at the University of Bonn choosing financial economics as special topic. To students interested in finance the course opens a quick (but by no means dirty) road to the tools required for advanced finance. One can start the course with what they know about real analysis (e.g. Taylor’s Theorem) and basic probability theory as usually taught in undergr...

First published 2005. Contents. Probability. Conditional probability and independence. Random variables. Random vectors. Transformations of random variables. Expectation and moments. Conditioning. Generating functions. Multivariate normal. Introduction to stochastic processes. Preamble. Essential examples; random walks. The long run. Martingales. Poisson processes. Renewals. Branching processes. Miscellaneous models. Some techn...

This volume includes the five lecture courses given at the CIME-EMS School on "Stochastic Methods in Finance" held in Bressanone/Brixen, Italy 2003. It deals with innovative methods, mainly from stochastic analysis, that play a fundamental role in the mathematical modelling of finance and insurance: the theory of stochastic processes, optimal and stochastic control, stochastic differential equations, convex analysis and duality theory. Five topic...

N.-Y., John Wiley & Sons, 1996. - 515p. This book is about hedging the risks of standard and exotic options, as part of the larger framework of risk management. No road map was available since little has been written on this subject (in contrast to the extensive literature for valuation). ‘‘Dynamic hedging’’ is more like medicine than biology. It is learned by gaining practical experience as well as by studying published research. The wrink...

John Wiley & Sons, Inc., 2002. – 304 pages. This book is designed as a graduate textbook in financial engineering. It was motivated by the need to present the main techniques used in quantitative pricing in a single source adequate for Master level students. Students are expected to have some background in algebra, elementary statistics, calculus, and elementary techniques of financial pricing, such as binomial trees and simple Monte Carlo s...

Profile Books, 2003. - 260 pages. The Numbers Guide, now in its fifth edition, is aimed at managers who have budgetary, planning or forecasting responsibilities and is invaluable for everyone who wants to be competent, and able to communicate effectively, with numbers. There are chapters on Key Concepts * Finance and investment * Measures for interpretation and analysis Forecasting techniques * Sampling and hypothesis testing Incorporating j...

Chichester, John Wiley & Sons Ltd, 2005. - 379p. Книга посвящена расчёту стоимости сложных (включающих в себя несколько активов, опционы разных типов, включая экзотические и т.п.) финансовых инструментов, используя метод конечных элементов. Предназначена для математиков финансовых компаний, связанных с разработкой новых финансовых инструментов ("финансовых инженеров"), а также для научных работников и аспирантов в области финансовой математ...

Hoboken, John Wiley & Sons, Inc., 2005. - 316p. Монография посвящена теме риска падения стоимости портфеля активов и методам прогнозирования этого риска. Даётся обзор моделей поведения рынка и теорий риск-менеджмента, а также мер по хеджированию портфеля опционами и фьючерсами с учётом возможных резких движений цены, рассматриваются условия, при которых эти подходы не работают, рассматривается показатель VaR при нарушении обычных предположен...

Berlin, Springer-Verlag, 2005. - 385p. Книга посвящена анализу финансовых процессов и инструментов, используя аппарат статистической физики. В первой главе объясняется необходимость такого употребления физики, во второй излагаются необходимые сведения из финансовой теории, третья посвящена описанию случайного блуждания и его появления в физике и финансах, четвёртая сообщает опционную теорию Блэка-Шоулса, в пятой обсуждается масштабирование (скей...

Cambridge, Press Syndicate of the University of Cambrodge, 1995. - 338p. Книга посвящена методам оценки стоимости деривативов и другим связанным с деривативами вопросам, и включает в себя теорию обыкновенных ("ванильных") опционов европейского и американского стиля, численные методы расчёта их стоимости, теорию экзотических опционов и методы расчёта, деривативы на процентную ставку и сонвертируемые обязательства. Для специалистов по финансовой м...

One mathematical and financial foundations. Basic theory of derivatives. Risk and return. Products and Markets. Derivatives. The Random Behavior of Assets. Elementary Stochastic Calculus. The Black–Scholes Model. al Differential Equations. The Black–Scholes Formulae and the ‘Greeks’. Simple Generalizations of the Black–Scholes World. Early Exercise and American Options. Probability Density Functions and First-exit times. Multi-asset Options. Ho...

N.-Y., John Wiley&sons, 2000. — 234 p. Книга посвящена прогнозированию временных рядов на основе метода ядерной регрессии, оцениванию таких моделей с высокой вычислительной производительностью, а также построению систем торговли ценными бумагами на основе этого прогноза. Для изучающих математические методы трейдинга и экономического прогнозирования.

Springer, 2008. - 80 pages. Considering the stupendous gain in importance, in the banking and insurance industries since the early 1990s, of mathematical methodology, especially probabilistic methodology, it was a very natural idea for the French "Acad?mie des Sciences" to propose a series of public lectures, accessible to an educated audience, to promote a wider understanding for some of the fundamental ideas, techniques and new tools of the fi...