202
Лекция 11. ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ РИСКИ
План
1. Виды перестрахования.
2. Особенности перестраховочных расчетов.
1. Страховая компания, имея большой портфель договоров, обеспечивает ма-
лую вероятность разорения. Тем не менее, возможны очень большие иски, ко-
торые могут привести к разорению компании. Для решения этой проблемы
страховые компании прибегают к страхованию своего риска в другой компа-
нии. Такой вид страхования называется перестрахованием. Компания,
страхующая часть своего риска, называется передающей, а компания, которая
принимает эту часть риска, – перестраховочной.
Если передающая компания самостоятельно удовлетворяет некоторую
долю
от каждого иска
(
, а перестраховочная – оставшуюся долю 1
)
10
α
≤≤
,
то такой вид перестрахования называется пропорциональным. Параметр
на-
зывают пределом удержания.
Предположим теперь, что передающая компания самостоятельно оплачи-
вает все иски до некоторого предела грн., а для исков, превышающих грн.,
оплачивает сумму самостоятельно и предъявляет иск на оставшуюся сумму
перестраховочной компании. Если это правило применяется к каждому инди-
видуальному иску, то такой вид перестрахования называют перестрахованием
превышения потерь или эксцедентным перестрахованием. Параметр называ-
ется пределом удержания. Заметим, что при одинаковом названии с парамет-
ром
r r
r
r
, смысл их различен.
Описанный выше принцип оплаты иска применяется и в другом виде пе-
рестрахования. Если его применяют к общему иску за некоторый период, то это
– перестрахование, останавливающее потери, а – франшиза.
r
2. Перестраховочная компания принимает на себя риск от передающей компа-
нии за определенную плату. В сущности, для перестраховочной компании эта
операция выглядит как обычное страхование. Поэтому плата за перестрахова-
ние устанавливается на тех же принципах, что и премии для обычного страхо-
вания, т.е. плата за перестрахование риска равна
)
1
YY
m
+ , где
– среднее
значение иска к перестраховочной компании, а
Y
m
Y
– относительная страховая
надбавка, установленная перестраховочной компанией.
Будем считать, что эта надбавка фиксирована. Основная проблема будет
заключаться в выборе договора перестрахования и, прежде всего, в выборе пре-
дела удержания, оптимального с точки зрения передающей компании. Рассмот-
рим пример.
Пример 1. Страховая компания заключила
10000N
однотипных догово-
ров страхования жизни сроком на 1 год. Компания выплачивает 1000 грн. в
случае смерти застрахованного в течение года от несчастного случая, 100 грн. в
случае смерти от естественных причин и не платит ничего, если застрахован-