Канторович Л.В., Горстко А.Б. Оптимальное решение в экономике

М.: Изд-во МГУ, 1980. - 76 с. Настоящий сборник составлен из задач по оптимальному управлению, предлагающихся на лекциях, упражнениях, зачетах и экзаменах по курсу "Оптимальное управление" на механико-математическом факультете МГУ. Каждый параграф, как правило, содержит теоретические сведения, условия задач, ответы и решения некоторых из них. Более подробные теоретические сведения можно почерпнуть из учебного пособия В.М. Алексеева, В.М. Тихомиро...

(1973)излагаются вопросы нелинейного программирования. Даются многочисленные постановки практических задач, рассматриваются геометрическое и квадратичное программирование, оптимальное управление, вогнутость и выпуклость, теория Куна-Таккера. Книга предназначена для математиков, инженеров и экономистов, занимающихся применением нелинейного программирования для решения практических задач.

Москва: Изд-во "Знание", 1968. СОДЕРЖАНИЕ: Оценки оптимального плана. Общая задача линейного программирования. Транспортная задача. Динамическое программирование. Нелинейное программирование. Целочисленное программирование. Стохастическое программирование.

Киселёв Ю. Н., Аввакумов С. Н., Орлов М. В. Оптимальное управление. Линейная теория и приложения. МГУ имени М. В. Ломоносова, факультет ВМиК, Москва, Макс-Пресс, 2007.

Тема: Оптимизация. Ход решения: найти методами наименьшего элемента и диагональным опорный план и построить его на оптимальность. Задача динамического программирования. Функциональное уравнение Беллмана. Условная оптимизация. Оптимальное распределение капитала

Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. / Б.А. Лагоша, Т.Г. Апалькова. — М. : Финансы и статистика, 2008. - 224 с. Исследуется теоретический и прикладной аппарат оптимального управления в экономике. Основополагающие теоремы о достаточных условиях оптимальности доводятся до вычислительных методов принципа максимума и динамического программирования. В отличие от 1-го издания (2003 г.) радикально переработаны некоторые главы, расширен иллюстратив...

Москва, Ижевск 2001г. 368стр. Учебное пособие является систематическим введением в современную теорию экстремальных задач, охватывающим широкий круг проблем оптимизации - от линейного программирования до дифференциальных игр нескольких лиц. В нем представлены основные разделы курса: конечномерная оптимизация (математическое программирование), вариационное исчисление, программное оптимальное управление динамическими объектами (принцип максимума Л....

На основе комплекса, представленного в виде сетевого графика, при помощи MS Excel решаются как задачи линейного программирования следующие задачи: определение критического пути; распределение дополнительных средств на работах проекта; распределение ограниченных дополнительных средств на работах проекта; перераспределение дополнительных средств на работах проекта; распределение и перераспределение дополнительных средств на работах проекта; анализ...

М.: Российская экономическая школа, 2002 – 58 с. Учебное пособие знакомит с основными условиями оптимальности и методами решения задач вариационного исчисления и оптимального управления. Будет полезно для подготовки и проведения практических занятий по разделу ''Оптимальное управление'', а также при выполнении домашних заданий по этой теме студентами. Подготовлено в исследовательском центре РЭШ. В пособии содержатся примеры и задачи по четырем те...

Ser. Advances in Design and Control. Philadelphia: SIAM, 2001. - 190 pp. На англ. яз. Беттс Дж. Т. Практические методы оптимального управления с использованием нелинейного программирования. Научное издание. Автор - сотрудник компании "Боинг". Содержание. Введение в нелинейное программирование. Нелинейное программирование для больших и разреженных задач. Оптимальное управление: предварительные сведения. Задача оптимального управления. Оптимальное...