Финансы и экономика
Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 741.5 КБ
  • добавлен 12 декабря 2010 г.
Курсовая работа - Опционные стратегии
Введение.
«Сущность и виды опционов».
Рынок производных финансовых инструментов(опционы).
Определение опционов и участники контракта.
Виды опционов.
Операции с опционами.
«Опционные стратегии».
Описание опционных стратегий.
Простые опционные стратегии.
Сложные опционные стратегии.
«Анализ опционной стратегии Короткий колл ».
Стратегия «Продажа колла».
Пример стратегии.
Заключение.
Список используемой литературы.
Приложение.
Смотрите также

Базовый экзамен ФСФР. Подборка учебников. Часть 2

  • формат djvu, pdf
  • размер 48.75 МБ
  • добавлен 10 декабря 2010 г.
Рынок ценных бумаг (практика): Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС.

Галанов В.А., Басов А.И. Рынок ценных бумаг

  • формат rtf
  • размер 3.25 МБ
  • добавлен 21 апреля 2010 г.
Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова -2-е изд. перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика, 2006. - 448 с.: ил. Раскрываются сущность ценных бумаг и их виды. Дается определение рынка ценных бумаг, его функций, участников. Освещаются сделки и расчеты на рынке ценных бумаг, фьючерсные и опционные контракты, анализируется фондовый рынок (1 -е изд. -1996 г. ). Во втором издании учебника учтены изменения, касающиеся как нормативно-законодатель...

Галанов В.А., Басов А.И. Рынок ценных бумаг

  • формат pdf
  • размер 6.54 МБ
  • добавлен 28 ноября 2008 г.
Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова -2-е изд. перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика, 2006. - 448 с.: ил. Раскрываются сущность ценных бумаг и их виды. Дается определение рынка ценных бумаг, его функций, участников. Освещаются сделки и расчеты на рынке ценных бумаг, фьючерсные и опционные контракты, анализируется фондовый рынок, эмиссия ценных бумаг, а также рынок государственных облигаций.

Дегтярева О.И. Биржевое дело

  • формат djvu
  • размер 6.22 МБ
  • добавлен 27 июня 2011 г.
Биржевое дело: учебник / О. И. Дегтярева. — М. : Магистр, 2007. - 623 с. В учебнике рассмотрены различные аспекты современных биржевых операций: организация и техника биржевых сделок, условия биржевых контрактов, стратегия и тактика различных категорий участников биржевой торговли, правовое регулирование биржевой торговли. Представлена новейшая информация по современным фьючерсным и опционным рынкам мира, охарактеризованы новые биржевые рынки и к...

Дипломная работа - Управление портфелем ценных бумаг. Портфельные стратегии (на примере стратегии дивидендной доходности)

degree
  • формат pdf
  • размер 449.91 КБ
  • добавлен 23 марта 2010 г.
Дипломная работа -«Управление портфелем ценных бумаг. Портфельные стратегии (на примере стратегии дивидендной доходности)» -Москва, 2007- 76с. Оглавление Введение Портфель ценных бумаг и методы его формирования Понятие портфеля ценных бумаг Типы портфелей ЦБ Принципы формирования инвестиционного портфеля Модели формирования портфеля ценных бумаг Этапы формирования портфеля ценных бумаг Виды портфельных стратегий Пассивная портфель...

Доклад - Опционы на фондовом рынке

Реферат
  • формат doc
  • размер 70.5 КБ
  • добавлен 20 февраля 2010 г.
Нормативное регулирование. Опцион эмитента. Опционные сделки. Фьючерсные контракты. Опционный контракт (опцион). обязательные реквизиты. Стандарты эмиссии опционных свидетельств и их проспектов эмиссии

Презентация - Основные опционные стратегии

Реферат
  • формат pptx
  • размер 3.03 МБ
  • добавлен 22 января 2011 г.
18 слайдов. Покупка (продажа) опционов Бабочка (Butterfly) Стрэдл (Straddle) Стрэнгл (Strangle) Продажа покрытых опционов (Covered write) Продажа непокрытых опционов (Write uncovered options) Медвежий (или бычий) спрэд (Bear or Bull spread) Календарный спрэд (Calendar spread) Описание опционных стратегий с графиками, а также с расчетом потенциальной прибыли владельца опциона

Селищев А.С. Производные финансовые инструменты

  • формат doc
  • размер 1.18 МБ
  • добавлен 27 февраля 2011 г.
12 лекций, 2008 г. Введение в курс «Производные финансовые инструменты». Форвардные контракты. Фьючерсные контракты. Фьючерсы на акции, фондовые индексы и валюту. Процентные фьючерсы. Свопы. Биржевые опционы. Границы премии (цены) опционов на акции. Опционные стратегии. Биноминальные деревья. Винеровские процессы и лемма Ито. Модель Блэка-Шоулза-Мертона (Б-Ш-М).

Твардовский В.В. Торговля на срочном рынке

  • формат pdf
  • размер 1.65 МБ
  • добавлен 03 марта 2011 г.
Москва 2007 1. Базовые понятия фьючерсного рынка Сегментация «Спот»-рынков Срочные рынки Зачем нужны срочные рынки? Графики прибылей-убытков Основные участники торгов Ценообразование на срочном рынке Формула форвардной цены в случае получения дохода на базисный актив Формула форвардной цены в случае наличия платы за хранение товара – базисного актива Понятие базиса. Контаго и бэквардация Отличия форвардов и фьючерсов Определение фьючерса Срочны...

Dhigra G. An understanding of financial derivatives

Статья
  • формат pdf
  • размер 122.83 КБ
  • добавлен 22 декабря 2011 г.
Статья опубликована в The Charted Accountant, 2004. - №3, 6 стр. Введение в деривативы. Применение деривативов. Форвардные контракты. Фьючерсные контракты. Опционные контракты. Свопы. Резюме.