Диссертация на соискание ученой степени кандидата
экономических наук. Ставрополь, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Северо-Кавказский федеральный
университет, 2015 г. - 214 стр. Специальность: 08.00.10 – Финансы,
денежное обращение и кредит. Научный руководитель: - доктор
экономических наук, профессор Куницына Наталья Николаевна.
Целью диссертационного исследования является
совершенствование теоретико-методического инструментария
комплексной оценки влияния макроэкономических факторов на
банковскую систему и выработка рекомендаций по их практическому
применению.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в формировании и обосновании комплекса теоретико-методических рекомендаций по оценке влияния макроэкономических факторов и инструментов денежно-кредитной политики Банка России на банковскую систему, практическая реализация которых позволит повысить качество и эффективность управленческих решений в сфере денежно-кредитного регулирования. Наиболее важные результаты исследования заключаются в следующем: структурированы макроэкономические факторы, влияющие на параметры деятельности системы кредитных организаций: регулируемые Банком России и нормативно-правовыми актами, социально-экономические, проявляющиеся на рынке межбанковских заимствований, ценовой рыночной конъюнктуры, глобализации банковской системы и имиджевые, которые в совокупности способствуют изучению внешней конъюнктуры, воздействующей на стоимостные и качественные параметры, условия развития и политику управления коммерческими банками в современных российских реалиях; - представлен методический подход к корректировке показателей банковской системы с использованием «долларовой трансляции», уровня инфляции, стоимости потребительской корзины, соотношения с объемом денежной массы и ВВП, а также с помощью усредненного критерия, применение которых снижает степень искажения количественной информации под воздействием макроэкономической конъюнктуры; разработан алгоритм комплексной оценки базовых параметров банковской системы России с учетом совместного влияния уровня инфляции и колебаний курса национальной валюты, темпов экономического роста (спада), динамики фондового рынка, позволяющий определять степень воздействия макроэкономических процессов на абсолютные и относительные показатели деятельности кредитных организаций; осуществлено прогнозирование параметров банковского сектора в среднесрочной перспективе с учетом тенденций глобальной экономической и внешнеполитической конъюнктуры, колебаний курса национальной валюты и стоимости акций кредитных организаций на фондовой бирже; предложена методика оценки влияния ставки рефинансирования и нормативов резервных требований на динамику денежной массы и коэффициенты мультипликации, практическая апробация которой позволила выявить возможности воздействия вышеуказанных инструментов денежно-кредитной политики на объем безналичных денег в экономике и масштабы кредитно-депозитных операций коммерческих банков.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется его актуальностью, научной новизной, а также вкладом в расширение и углубление научного представления о воздействии макроэкономических процессов на параметры банковской системы. Методические рекомендации, отраженные в работе, позволяют достоверно оценить влияние проводимых мероприятий ДКП Банка России на кредитные организации и способны улучшить качество системных решений на макроуровне. Их применение в практической деятельности может минимизировать воздействие экономических циклов, а также составить основу процесса формирования системных управленческих решений ЦБ РФ, направленных на рост финансовой устойчивости, рентабельности и ликвидности коммерческих банков. Непосредственное практическое значение имеют представленные в диссертации результаты исследований: комплекс способов приведения параметров банковской системы в сопоставимый вид; методические подходы к совместной оценке влияния макроэкономических процессов на показатели деятельности кредитных организаций; алгоритм прогнозирования параметров коммерческих банков с учетом макроэкономических тенденций; рекомендации по повышению эффективности управления банковской системой России в условиях макроэкономической нестабильности. Результаты, отраженные в диссертации, могут представлять практический интерес для Банка России, коммерческих банков и организаций финансового сектора, применяться в качестве основы для оценки влияния макроэкономических факторов на текущую деятельность и формирования стратегии развития. Отдельные теоретические положения можно использовать как учебно-методический материал в преподавании дисциплин «Организация деятельности Центрального банка», «Анализ деятельности коммерческого банка», «Банковский менеджмент», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Макроэкономика», а также в процессе переподготовки и повышения квалификации работников финансовой сферы. Результаты диссертационного исследования используются в деятельности Министерства экономического развития Ставропольского края. Содержание.
Введение.
Теоретические основы исследования макроэкономических процессов в банковской системе.
Исследование влияния макроэкономических процессов на экономическую систему.
Классификация макроэкономических факторов, влияющих на банковскую систему.
Существующие методики оценки влияния макроэкономических факторов на банковскую систему.
Комплексная оценка влияния макроэкономических факторов на параметры банковской системы России.
Тенденции развития банковской системы России.
Оценка влияния кризисных явлений на банковскую систему страны.
Оценка влияния факторов внешней среды на условия развития банковской системы.
Совершенствование методики комплексной оценки влияния макроэкономических процессов на динамику банковской системы России.
Методика комплексной оценки базовых параметров банковской системы России с учетом влияния макроэкономических процессов.
Прогнозирование вероятной динамики основных показателей банковской системы России с учетом макроэкономической конъюнктуры.
Повышение эффективности управления банковской системой.
России в условиях макроэкономической нестабильности.
Тенденции развития банковской системы России в условиях глобализации и нестабильности внешней политической конъюнктуры.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в формировании и обосновании комплекса теоретико-методических рекомендаций по оценке влияния макроэкономических факторов и инструментов денежно-кредитной политики Банка России на банковскую систему, практическая реализация которых позволит повысить качество и эффективность управленческих решений в сфере денежно-кредитного регулирования. Наиболее важные результаты исследования заключаются в следующем: структурированы макроэкономические факторы, влияющие на параметры деятельности системы кредитных организаций: регулируемые Банком России и нормативно-правовыми актами, социально-экономические, проявляющиеся на рынке межбанковских заимствований, ценовой рыночной конъюнктуры, глобализации банковской системы и имиджевые, которые в совокупности способствуют изучению внешней конъюнктуры, воздействующей на стоимостные и качественные параметры, условия развития и политику управления коммерческими банками в современных российских реалиях; - представлен методический подход к корректировке показателей банковской системы с использованием «долларовой трансляции», уровня инфляции, стоимости потребительской корзины, соотношения с объемом денежной массы и ВВП, а также с помощью усредненного критерия, применение которых снижает степень искажения количественной информации под воздействием макроэкономической конъюнктуры; разработан алгоритм комплексной оценки базовых параметров банковской системы России с учетом совместного влияния уровня инфляции и колебаний курса национальной валюты, темпов экономического роста (спада), динамики фондового рынка, позволяющий определять степень воздействия макроэкономических процессов на абсолютные и относительные показатели деятельности кредитных организаций; осуществлено прогнозирование параметров банковского сектора в среднесрочной перспективе с учетом тенденций глобальной экономической и внешнеполитической конъюнктуры, колебаний курса национальной валюты и стоимости акций кредитных организаций на фондовой бирже; предложена методика оценки влияния ставки рефинансирования и нормативов резервных требований на динамику денежной массы и коэффициенты мультипликации, практическая апробация которой позволила выявить возможности воздействия вышеуказанных инструментов денежно-кредитной политики на объем безналичных денег в экономике и масштабы кредитно-депозитных операций коммерческих банков.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется его актуальностью, научной новизной, а также вкладом в расширение и углубление научного представления о воздействии макроэкономических процессов на параметры банковской системы. Методические рекомендации, отраженные в работе, позволяют достоверно оценить влияние проводимых мероприятий ДКП Банка России на кредитные организации и способны улучшить качество системных решений на макроуровне. Их применение в практической деятельности может минимизировать воздействие экономических циклов, а также составить основу процесса формирования системных управленческих решений ЦБ РФ, направленных на рост финансовой устойчивости, рентабельности и ликвидности коммерческих банков. Непосредственное практическое значение имеют представленные в диссертации результаты исследований: комплекс способов приведения параметров банковской системы в сопоставимый вид; методические подходы к совместной оценке влияния макроэкономических процессов на показатели деятельности кредитных организаций; алгоритм прогнозирования параметров коммерческих банков с учетом макроэкономических тенденций; рекомендации по повышению эффективности управления банковской системой России в условиях макроэкономической нестабильности. Результаты, отраженные в диссертации, могут представлять практический интерес для Банка России, коммерческих банков и организаций финансового сектора, применяться в качестве основы для оценки влияния макроэкономических факторов на текущую деятельность и формирования стратегии развития. Отдельные теоретические положения можно использовать как учебно-методический материал в преподавании дисциплин «Организация деятельности Центрального банка», «Анализ деятельности коммерческого банка», «Банковский менеджмент», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Макроэкономика», а также в процессе переподготовки и повышения квалификации работников финансовой сферы. Результаты диссертационного исследования используются в деятельности Министерства экономического развития Ставропольского края. Содержание.
Введение.
Теоретические основы исследования макроэкономических процессов в банковской системе.
Исследование влияния макроэкономических процессов на экономическую систему.
Классификация макроэкономических факторов, влияющих на банковскую систему.
Существующие методики оценки влияния макроэкономических факторов на банковскую систему.
Комплексная оценка влияния макроэкономических факторов на параметры банковской системы России.
Тенденции развития банковской системы России.
Оценка влияния кризисных явлений на банковскую систему страны.
Оценка влияния факторов внешней среды на условия развития банковской системы.
Совершенствование методики комплексной оценки влияния макроэкономических процессов на динамику банковской системы России.
Методика комплексной оценки базовых параметров банковской системы России с учетом влияния макроэкономических процессов.
Прогнозирование вероятной динамики основных показателей банковской системы России с учетом макроэкономической конъюнктуры.
Повышение эффективности управления банковской системой.
России в условиях макроэкономической нестабильности.
Тенденции развития банковской системы России в условиях глобализации и нестабильности внешней политической конъюнктуры.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.