Broersen P.M.T., Automatic Autocorrelation and Spectral Analysis

формат pdf
размер 2.58 МБ
добавлен 17 сентября 2011 г.

L., Springer-Verlag, 2006. - 300p.

Монография посвящена автокорреляционным и авторегрессионным моделям случайных процессов, взаимосвязи между различными моделями, определению порядка модели и оцениванию их параметров, а также дополнительным вопросам, таким, как оценивание при неравномерном квантовании, пропускам в данных, оценке точности оценивания и т.п. Описан разработанный для решения этой задачи пакет ARMASA для MATLAB и показаны примеры его применения для медицинских, инженерных, физических и гидрологических данных. Для специалистов в области обработки данных

Смотрите также

Brillinger D.R., Time Series Data Analysis & Theory

формат djvu
размер 4.54 МБ
добавлен 17 сентября 2011 г.

San Fransisco, SIAM, 2001. - 561p. Расширенное и дополненное издание классической монографии по временным рядам (имеется перевод на русский с издания 1965 года). Для научных работников, студентов и аспирантов.

Klyatskin V.I. Lectures on Dynamics of Stochastic Systems

формат pdf
размер 3.32 МБ
добавлен 29 августа 2011 г.

Elsevier, 2011. - 410 Pages. Fluctuating parameters appear in a variety of physical systems and phenomena. They typically come either as random forces/sources, or advecting velocities, or media (material) parameters, like refraction index, conductivity, diffusivity, etc. Models naturally render to statistical description, where random processes and fields express the input parameters and solutions. The fundamental problem of stochastic dynamics...

L?tkepohl G. New Introduction to Multiple Time Series Analysis

формат pdf
размер 3.88 МБ
добавлен 18 сентября 2011 г.

Berlin, Springer-Verlag, 2005. - 764p. Монография посвящена многомерному анализу временных рядов. Рассмотрены векторные авторегрессии конечного и бесконечного порядка, коинтегрированные процессы, структурные модели и одновременные уравнения и некоторые другие вопросы. Для научных работников и аспирантов в области математической статистики и теории случайных процессов, а также финансовой математики и других приложений.

Lin X.S. Introductory Stochastic Analysis for Finance and Insurance

формат pdf
размер 8.81 МБ
добавлен 25 сентября 2011 г.

Hoboken, John Wiley & Sons, 2006. - 251p. Учебник по случайным процессам и стохастическому анализу с примерами из финансовой математики и страхования. Для студентов, аспирантов и преподавателей математических специальностей - как пример приложения, экономических специальностей - как математический базис курсов финансовой математики.

McKibben M.A. Discovering Evolution Equations with Applications: Volume 2. Stochastic Equations

формат pdf
размер 3.4 МБ
добавлен 16 августа 2011 г.

Chapman & Hall/CRC, 2011. - 463 pages. Most existing books on evolution equations tend either to cover a particular class of equations in too much depth for beginners or focus on a very specific research direction. Thus, the field can be daunting for newcomers to the field who need access to preliminary material and behind-the-scenes detail. Taking an applications-oriented, conversational approach, Discovering Evolution Equations with Appli...

Ntzoufras Ioannis. Bayesian Modeling Using WinBUGS

формат pdf
размер 9.28 МБ
добавлен 24 апреля 2011 г.

A John Wiley & Sons, Inc. , publication. 2009. Bayesian statistical decision theory. WinBUGS. Includes bibliographical references and index. 506 pages. Since the mid- 1980s, the development of widely accessible powerfbl computers and the implementation of Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods have led to an explosion of interest in Bayesian statistics and modeling. This was followed by an extensive research for new Bayesian methodologies ge...

Small M. Applied Nonlinear Time Series Analysis

формат pdf
размер 13.09 МБ
добавлен 17 сентября 2011 г.

Singapore, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2005. - 261 p. Книга посвящена анализу временных рядов при помощи методов нелинейной динамики, включая корреляционную размерность, экспоненту Ляпунова, энтропию, рассматривает методы оценки характеристик временных рядов, в том числе метод суррогатных данных, приводятся примеры использования этих подходов в задачах астрономии, медицины и финансов. Для научных работников и аспирантов.

Stochastic Methods in Finance

формат pdf
размер 2.88 МБ
добавлен 11 декабря 2009 г.

This volume includes the five lecture courses given at the CIME-EMS School on "Stochastic Methods in Finance" held in Bressanone/Brixen, Italy 2003. It deals with innovative methods, mainly from stochastic analysis, that play a fundamental role in the mathematical modelling of finance and insurance: the theory of stochastic processes, optimal and stochastic control, stochastic differential equations, convex analysis and duality theory. Five topic...