"Банковский ритейл", N 2, II квартал 2010 г. – 23 с.
Содержание
Прогноз по однофакторной статистической модели
Статистические данные, полученные в результате решения однофакторного уравнения регрессии с помощью EVIews
Результаты проведения теста Бройша-Годфри на выявление автокорреляции остатков в однофакторной модели
Оценка точности прогнозов, рассчитанных по однофакторной статистической модели
Прогноз по модели с распределенным линейным лагом Алмон
Статистические данные, полученные в результате решения уравнения регрессии с распределенным линейным лагом Алмон
Результаты проведения теста Бройша-Годфри на выявление автокорреляции остатков в модели с линейно распределенным лагом Алмон
Статистические данные, полученные в результате решения уравнения регрессии с линейно распределенным лагом Алмон и скользящей средней второго порядка
Результаты проведения теста Бройша-Годфри на выявление автокорреляции остатков в модели с линейно распределенным лагом Алмон и средней скользящей второго порядка
Оценка точности прогнозов, рассчитанных по модели с линейно распределенным лагом Алмон и средней скользящей второго порядка
Выбор оптимальной статистической модели с помощью тестового периода
Оценка результатов тестирования по двум прогностическим моделям
Прогноз средневзвешенной ставки по рублевым депозитам для населения (сроком до года) на март 2010 г. с различным уровнем надежности
Выводы
Содержание
Прогноз по однофакторной статистической модели
Статистические данные, полученные в результате решения однофакторного уравнения регрессии с помощью EVIews
Результаты проведения теста Бройша-Годфри на выявление автокорреляции остатков в однофакторной модели
Оценка точности прогнозов, рассчитанных по однофакторной статистической модели
Прогноз по модели с распределенным линейным лагом Алмон
Статистические данные, полученные в результате решения уравнения регрессии с распределенным линейным лагом Алмон
Результаты проведения теста Бройша-Годфри на выявление автокорреляции остатков в модели с линейно распределенным лагом Алмон
Статистические данные, полученные в результате решения уравнения регрессии с линейно распределенным лагом Алмон и скользящей средней второго порядка
Результаты проведения теста Бройша-Годфри на выявление автокорреляции остатков в модели с линейно распределенным лагом Алмон и средней скользящей второго порядка
Оценка точности прогнозов, рассчитанных по модели с линейно распределенным лагом Алмон и средней скользящей второго порядка
Выбор оптимальной статистической модели с помощью тестового периода
Оценка результатов тестирования по двум прогностическим моделям
Прогноз средневзвешенной ставки по рублевым депозитам для населения (сроком до года) на март 2010 г. с различным уровнем надежности
Выводы