Дробышев Ю.П. Лекции по Случайным процессам

Киев: НТУУ "КПИ", 2010. — 108 с. Моделирование случайных величин.
Методы получения случайных чисел.
Равномерное распределение случайной величины.
Моделирование случайных величин с заданным распределением.
Случайные процессы. Элементы теории.
Определения. Основная характеристика.
Случайные процессы с независимыми приращениями.
Пуассоновский процесс.
Броуновский процесс.
Марковские процессы.
Конечные цепи Маркова.
Поглощающие цепи.
Регулярные цепи.
Эргодические теоремы для регулярной цепи.
Характеристики регулярной цепи.
Непрерывные марковские процессы.
Случайные процессы с конечными моментами 2-го порядка.
Непрерывные процессы. Ковариационная функция.
Аналитические свойства случайных процессов.
Линейные преобразования случайных процессов.
Спектральная теория случайных процессов.
Эргодичность случайных процессов.
Временные ряды.
Линейные стационарные модели временных рядов.
Модели авторегрессии.
Модели скользящего среднего.