Перевод с англ. В. А. Васильева, В. И. Лопатима. — Под ред. Е. И.
Кринецкого. — М.: Мир, 1979. — 302 с.
В этой небольшой по объему книге, выдержавшей в США два авторских
издания (Daniel Graupe), рассмотрен широкий круг вопросов
идентификации систем. Описаны различные методы идентификации:
классические, регрессионные, основанные на методах стохастической
аппроксимации, квазилинеаризации, инвариантного погружения и др.
Книга отличается актуальностью и тщательно разработанной методикой
изложения. Каждая глава содержит многочисленные задачи и примеры,
иллюстрирующие рассматриваемые методы. Книга может служить
практическим руководством по методам идентификации для инженеров, а
также с успехом использоваться преподавателями, аспирантами и
студентами вузов в качестве пособия по курсам автоматического
управления, идентификации и автоматизации экспериментальных
исследований.
Содержание:
Предисловие редактора перевода.
Предисловие ко второму изданию.
Предисловие.
Введение
Основные определения и классификация.
Математический аппарат.
Комментарии к библиографии.
Литература. Пространство состояний, управляемость и наблюдаемость
Понятие пространства состояний.
Линейные преобразования.
Управляемость.
Наблюдаемость.
Связь между представлением в пространстве состояний и представлением с помощью передаточных функций
Литература.
Задачи. Методы идентификации с помощью синусоидальных, ступенчатых и импульсных сигналов
Методы идентификации, основанные на преобразовании Фурье.
Идентификация с помощью частотной характеристики.
Идентификация с помощью переходной функции.
Идентификация с помощью импульсной переходной функции.
Литература.
Задачи. Методы корреляционных функций
Интегралы свертки и корреляции.
Генерация случайных и псевдослучайных последовательностей.
Получение частотных характеристик на основе корреляционных функций.
Вычислительные аспекты.
Литература.
Задачи. Идентификация с помощью регрессионных методов
Статическая задача дня системы с одним выходом.
Статическая задача для системы с несколькими входами и несколькими выходами.
Регрессионная идентификация линейных динамических процессов.
Построение моделей систем с помощью передаточных функций.
Идентификация по критерию минимума дисперсии и функция правдоподобия.
Регрессионная идентификация нелинейных процессов.
Литература.
Задачи. Последовательные регрессионные методы
Скалярный случай.
Многомерный случай.
Последовательная нелинейная регрессия.
Литература.
Задачи. Идентификация методами стохастической аппроксимации и последовательного обучения
Использование метода стохастической аппроксимации для идентификации
Идентификация методом обучения
Последовательная процедура распознавания образов для идентификации нелинейных систем
Литература
Задачи Идентификация методом квазилинеаризации.
Идентификация непрерывных систем методом квазилинеаризации
Идентификация дискретных систем методом квазилинеаризации.
Литература.
Задачи. Идентификация методом инвариантного погружения
Постановка задачи идентификации методом инвариантного погружения.
Решение задачи идентификации непрерывной системы методом инвариантного погружения.
Идентификация дискретных систем методом инвариантного погружения.
Литература.
Задачи. Идентификация с использованием прогноза и градиентного метода прогнозирования
Идентификация и управление с использованием прогноза.
Идентификация и управление па основе градиентного метода с прогнозом.
Литература.
Задачи. Эвристические методы идентификации
Процедура случайного поиска для идентификации динамических систем.
Идентификация на основе эвристического прямого поиска.
Использование процедуры эвристической идентификации для схем с прогнозом.
Литература.
Задачи. Методы идентификации параметров предсказателя
Сглаживание априорно неизвестных последовательностей с помощью полиномиальной аппроксимации.
Экстраполяция разложением в ряд Тейлора сигналов, аппроксимированных полиномами .
Использование последовательных коррекций, основанных на методе калмановской фильтрации, в экстраполяции.
Определение параметров предсказателя при изменении параметров состояния в фильтре Калмана.
Использование калмановского предсказателя для последовательностей с известными параметрами.
Идентификация смешанных авторегрессионных моделей скользящего среднего для предсказателя.
Смешанные авторегрессиоиные модели скользящего среднего нестационарных последовательностей и систем.
Построение моделей фильтра Калмана по параметрам авторегрессиоппой модели скользящего среднего.
Совместное оценивание состояния и параметров с помощью расширенного фильтра Калмана.
Литература.
Задачи. Чувствительность характеристик к ошибкам идентификации.
Определение чувствительности параметров.
Вычисление матриц чувствительности расчетных характеристик.
Вычисление матриц чувствительности для оптимального показателя качества.
Экспериментальное определение матриц чувствительности.
Литература.
Задачи. Заключительные замечания.
Приложения.
Предисловие редактора перевода.
Предисловие ко второму изданию.
Предисловие.
Введение
Основные определения и классификация.
Математический аппарат.
Комментарии к библиографии.
Литература. Пространство состояний, управляемость и наблюдаемость
Понятие пространства состояний.
Линейные преобразования.
Управляемость.
Наблюдаемость.
Связь между представлением в пространстве состояний и представлением с помощью передаточных функций
Литература.
Задачи. Методы идентификации с помощью синусоидальных, ступенчатых и импульсных сигналов
Методы идентификации, основанные на преобразовании Фурье.
Идентификация с помощью частотной характеристики.
Идентификация с помощью переходной функции.
Идентификация с помощью импульсной переходной функции.
Литература.
Задачи. Методы корреляционных функций
Интегралы свертки и корреляции.
Генерация случайных и псевдослучайных последовательностей.
Получение частотных характеристик на основе корреляционных функций.
Вычислительные аспекты.
Литература.
Задачи. Идентификация с помощью регрессионных методов
Статическая задача дня системы с одним выходом.
Статическая задача для системы с несколькими входами и несколькими выходами.
Регрессионная идентификация линейных динамических процессов.
Построение моделей систем с помощью передаточных функций.
Идентификация по критерию минимума дисперсии и функция правдоподобия.
Регрессионная идентификация нелинейных процессов.
Литература.
Задачи. Последовательные регрессионные методы
Скалярный случай.
Многомерный случай.
Последовательная нелинейная регрессия.
Литература.
Задачи. Идентификация методами стохастической аппроксимации и последовательного обучения
Использование метода стохастической аппроксимации для идентификации
Идентификация методом обучения
Последовательная процедура распознавания образов для идентификации нелинейных систем
Литература
Задачи Идентификация методом квазилинеаризации.
Идентификация непрерывных систем методом квазилинеаризации
Идентификация дискретных систем методом квазилинеаризации.
Литература.
Задачи. Идентификация методом инвариантного погружения
Постановка задачи идентификации методом инвариантного погружения.
Решение задачи идентификации непрерывной системы методом инвариантного погружения.
Идентификация дискретных систем методом инвариантного погружения.
Литература.
Задачи. Идентификация с использованием прогноза и градиентного метода прогнозирования
Идентификация и управление с использованием прогноза.
Идентификация и управление па основе градиентного метода с прогнозом.
Литература.
Задачи. Эвристические методы идентификации
Процедура случайного поиска для идентификации динамических систем.
Идентификация на основе эвристического прямого поиска.
Использование процедуры эвристической идентификации для схем с прогнозом.
Литература.
Задачи. Методы идентификации параметров предсказателя
Сглаживание априорно неизвестных последовательностей с помощью полиномиальной аппроксимации.
Экстраполяция разложением в ряд Тейлора сигналов, аппроксимированных полиномами .
Использование последовательных коррекций, основанных на методе калмановской фильтрации, в экстраполяции.
Определение параметров предсказателя при изменении параметров состояния в фильтре Калмана.
Использование калмановского предсказателя для последовательностей с известными параметрами.
Идентификация смешанных авторегрессионных моделей скользящего среднего для предсказателя.
Смешанные авторегрессиоиные модели скользящего среднего нестационарных последовательностей и систем.
Построение моделей фильтра Калмана по параметрам авторегрессиоппой модели скользящего среднего.
Совместное оценивание состояния и параметров с помощью расширенного фильтра Калмана.
Литература.
Задачи. Чувствительность характеристик к ошибкам идентификации.
Определение чувствительности параметров.
Вычисление матриц чувствительности расчетных характеристик.
Вычисление матриц чувствительности для оптимального показателя качества.
Экспериментальное определение матриц чувствительности.
Литература.
Задачи. Заключительные замечания.
Приложения.