В статье рассмотрено построение перспективной модели оценки
распределение потерь от кредитных операций банка на основе
идеологии Value-at-Risk с учетом временной вероятности дефолта а
также предложены пути дальнейшего развития модели.
Ивлиев С.В. Исследование кредитного риска методом Монте-Карло
Статья
- формат pdf
- размер 325,18 КБ