Карачанская Е.В. Интегральные инварианты стохастических систем и программ­ное управление с вероятностью 1

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. — 148 с. — ISBN 978-5-7389-1866-7. Монография посвящена построению программных управлений с вероятно­стью 1 для стохастических систем, описываемых уравнениями Ито с винеровскими возмущениями и пуассоновскими скачками и систем дифференциальных урав­нений (стохастических и детерминированных), имеющих заданный набор первых интегралов. Предложенный метод основан на понятии первого интеграла системы стохастических дифференциальных уравнений и применении обобщенной фор­мулы Ито - Вентцеля, для которой представлено несколько способов доказатель­ства.
Для специалистов в области случайных процессов, дифференциальных уравнений, а также исследователей, использующих стохастические модели для решения задач управления.