• формат pdf
  • размер 12,66 МБ
  • добавлен 14 августа 2015 г.
Королев В.Ю. Вероятностно-статистический анализ хаотических процессов с помощью смешанных гауссовских моделей. Декомпозиция волатильности финансовых индексов и турбулентной плазмы
М.: МГУ, 2008. — 390 с.
Книга посвящена всестороннему описанию вероятностных математических моделей хаотических процессов и методов их статистического анализа. Рассматривается удобный класс математических моделей стохастических хаотических процессов - подчиненные винеровские процессы (процессы броуновского движения со случайным временем). В качестве аргументации в пользу указанных моделей используется асимптотический подход, основанный на предельных теоремах для обобщенных дважды стохастических пуассоновских процессов (обобщенных процессов Кокса), которые в определенном смысле являются наилучшими математическими моделями неоднородных (и даже нестационарных) хаотических потоков на временных микромасштабах. Такой подход приводит к тому, что распределения приращений рассматриваемых процессов имеют вид сдвиг/масштабных смесей нормальных законов, и дает возможность получить не только сами формальные вероятностные модели хаотических стохастических процессов, но и в некотором смысле дать разумное теоретическое объяснение их адекватности на основе минимальных предположений о внутренней структуре изучаемых характеристик. На основе представления распределений (логарифмов) приращений процессов эволюции финансовых индексов или процессов плазменной турбулентности в виде смесей нормальных законов в книге предложена многомерная интерпретация волатильности рассматриваемых процессов. Для статистического анализа хаотических случайных процессов предложен метод скользящего разделения смесей (СРС-метод), который позволяет спонтанно разложить волатильность рассматриваемого процесса на динамический и диффузионные компоненты. Большое внимание уделено аналитическим и асимптотическим свойствам смесей нормальных распределений. Систематически рассматриваются статистические процедуры численного разделения смесей, такие как ЕМ-алгоритм и его модификации, сеточные методы разделения смесей. Обсуждаются вопросы оптимальной реализации этих методов. Рассмотрены примеры применения СРС-метода к анализу влияния информационных интервенций на финансовых рынках и к анализу данных, полученных в экспериментах с плазменной турбулентностью.
Для аспирантов, студентов и преподавателей вузов, интересующихся современным состоянием исследований в области вероятностно-статистического моделирования хаотических стохастических процессов, а также для научных работников, инженеров, специалистов в области применения методов математической и прикладной статистики к анализу характеристик финансовых рынков и плазменной турбулентности.
Похожие разделы
  1. Академическая и специальная литература
  2. Биологические дисциплины
  3. Матметоды и моделирование в биологии
  1. Академическая и специальная литература
  2. Геологические науки и горное дело
  3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
  1. Академическая и специальная литература
  2. Информатика и вычислительная техника
  3. Компьютерное моделирование
  1. Академическая и специальная литература
  2. Математика
  3. Высшая математика (основы)
  4. Математика для инженерных и естественнонаучных специальностей
  1. Академическая и специальная литература
  2. Математика
  3. Вычислительная математика
  1. Академическая и специальная литература
  2. Математика
  3. Математическая физика
  1. Академическая и специальная литература
  2. Машиностроение и металлообработка
  3. Конструирование и проектирование в машиностроении
  4. Матметоды и моделирование в машиностроении
  1. Академическая и специальная литература
  2. Междисциплинарные материалы
  3. Моделирование
  1. Академическая и специальная литература
  2. Наноматериалы и нанотехнологии
  3. Матметоды и моделирование в нанотехнологии
  1. Академическая и специальная литература
  2. Промышленное и гражданское строительство
  3. Матметоды и моделирование в строительстве
  1. Академическая и специальная литература
  2. Радиоэлектроника
  3. Матметоды и моделирование в радиоэлектронике
  1. Академическая и специальная литература
  2. Связь и телекоммуникации
  3. Матметоды и моделирование в связи и телекоммуникациях
  1. Академическая и специальная литература
  2. Топливно-энергетический комплекс
  3. Математические задачи энергетики
  1. Академическая и специальная литература
  2. Химия и химическая промышленность
  3. Матметоды и моделирование в химии
  1. Академическая и специальная литература
  2. Экологические дисциплины
  3. Матметоды и моделирование в экологии