Пер. с англ. - М.: Мир, 1969. - 200 с.
Книга является первой в мировой литературе монографией по теории
управления случайными процессами. Она написана четким и ясным
языком.
Излагаются основные понятия теории марковских процессов, даются определения стохастических функций Ляпунова и стохастической устойчивости. Рассматриваются задачи устойчивости, оптимального стохастического управления и синтеза систем управления.
Книга будет полезна не только специалистам по автоматическому управлению, но и всем математикам, желающим познакомиться с математическими аспектами современной теории управления. Предисловие переводчика.
Предисловие.
Введение. Марковские процессы. Строго марковские процессы. Остановленные процессы. Процессы Ито. Дифференциальное уравнение Пуассона. Сильно диффузионные процессы. Мартингалы.
Стохастическая устойчивость. Введение. Теоремы. Непрерывный параметр. Примеры. Устойчивость в случае дискретного параметра. О построении стохастических функций Ляпунова.
Устойчивость на конечных промежутках времени и моменты первого выхода. Введение. Теоремы. Примеры.
Оптимальное стохастическое управление. Введение. Теоремы. Примеры. Одна теорема для процессов с дискретным параметром.
Задача синтеза управлений. Введение. Вычисление управлений, обеспечивающих устойчивость некоторого заданного типа. Задача синтеза управлений, улучшающих качество системы.
Литература.
Указатель.
Излагаются основные понятия теории марковских процессов, даются определения стохастических функций Ляпунова и стохастической устойчивости. Рассматриваются задачи устойчивости, оптимального стохастического управления и синтеза систем управления.
Книга будет полезна не только специалистам по автоматическому управлению, но и всем математикам, желающим познакомиться с математическими аспектами современной теории управления. Предисловие переводчика.
Предисловие.
Введение. Марковские процессы. Строго марковские процессы. Остановленные процессы. Процессы Ито. Дифференциальное уравнение Пуассона. Сильно диффузионные процессы. Мартингалы.
Стохастическая устойчивость. Введение. Теоремы. Непрерывный параметр. Примеры. Устойчивость в случае дискретного параметра. О построении стохастических функций Ляпунова.
Устойчивость на конечных промежутках времени и моменты первого выхода. Введение. Теоремы. Примеры.
Оптимальное стохастическое управление. Введение. Теоремы. Примеры. Одна теорема для процессов с дискретным параметром.
Задача синтеза управлений. Введение. Вычисление управлений, обеспечивающих устойчивость некоторого заданного типа. Задача синтеза управлений, улучшающих качество системы.
Литература.
Указатель.