Монография. — М.: Главная редакция физико-математической литературы
изд-ва "Наука", 1974. — 696 с.
В монографии дается систематическое изложение теории оптимальной
нелинейной фильтрации как для случая дискретного, так и
непрерывного времени. Значительное место уделено вопросам
применений к задачам последовательного оценивания, к линейной
фильтрации (фильтр Калмана-Бьюси), интерполяции и экстраполяции
одних компонент случайных процессов по другим. Приводятся основные
факты теории мартингалов, на которой существенно основано
изложение.
Книга рассчитана как на специалистов по теории вероятностей и математической статистике, так и на круг читателей, применяющих в своей деятельности вероятностно-статистические методы к таким задачам, как выделение сигналов, скрытых в шумах, различение статистических гипотез, оптимальное управление стохастическими объектами по неполным данным.
Книга рассчитана как на специалистов по теории вероятностей и математической статистике, так и на круг читателей, применяющих в своей деятельности вероятностно-статистические методы к таким задачам, как выделение сигналов, скрытых в шумах, различение статистических гипотез, оптимальное управление стохастическими объектами по неполным данным.