Меньшиков И.С., Шелагин Д.А. Рыночные риски, модели и методы

формат djvu
размер 397.88 КБ
добавлен 05 апреля 2010 г.

Российская академия наук. Вычислительный центр, - 2006. - 55с.

Введение
Меры риска value-at-risk
Метод вариаций -ковариацийЙ
Ковариационная матрица с равными весами
Экспоненциально-взвешенные ковариации
GARCH-модели
Непараметрические модели
Историческое моделирование
Непараметрическое моделирование волатильности
Модели экстремальных событий
Аппроксимация изменений стоимости портфеля
Линейные модели
Квадратичные модели
Проверка гипотез о виде распределений
Графические методы
Квантиль-квантиль графики
Средняя функция превышения
Тесты на нормальность распределения
Исследование рынков FOREX
Исследование российского рынка акций
Тестирование моделей
Методика тестирования моделей
Точностьмодели

Функция потерь
Бинарная функция потерь
Множитель, обеспечивающий покрытие
Соответствие распределений
Эффективность модели
Относительная функция потерь
Средний неиспользованный риск
Многокритериальный анализ моделей
Корреляция var и реальных убытков
Заключение

Смотрите также

Диссертация - Риски инвесторов в условиях повышенной неопределенности российского фондового рынка

формат pdf
размер 1.1 МБ
добавлен 05 февраля 2010 г.

Рынок ценных бумаг как сфера инвестиционной деятельности Сущность рынка ценных бумаг и формы его организации Эффективные рынки: уровни эффективности и их особенности Инвестиционные риски как объективный фактор рыночной экономики Риски, их природа, классификация и способы измерения на рынке ценных бумаг Манипулирование ценами как фактор повышения рисков инвесторов Влияние факторов рыночной неопределенности на состояние российского фондового рынка...

Контрольная работа - Риски предприятия

Лабораторная

формат doc
размер 30.95 КБ
добавлен 05 июня 2009 г.

АлтИФУ. Финансы и кредит. 1 курс. Риски предприятия. Виды рисков и методы их оценки. Общие вопросы минимизации интегральных рисков. Управление рисками. Структура и цели управления.

Курсовая работа - Финансовые риски

Курсовая работа

формат doc
размер 22.62 КБ
добавлен 29 мая 2010 г.

Курсовая работа - Финансовые риски г. Хабаровск 2006г. -18стр Содержание Введение Основные понятия финансовых рисков и их классификация. Оценка риска. Риск-менеджмент. Методы управления риском. Заключение Список литературы

Курсовой проект - Классификация и оценка рисков при проведении оценки бизнеса

Курсовая работа

формат doc
размер 41.58 КБ
добавлен 19 ноября 2010 г.

Введение Теоретическая часть Понятие рисков Классификация рисков в бизнесе Внешние риски Внутренние риски Методы оценки рисков Статистические Аналитические Метод экспертных оценок Метод аналогов Практическая часть Оценка и уменьшение рисков на примере ОАО «Нордеа банк» Краткая характеристика ОАО «Нордеа банк» Риск ликвидности Кредитный риск Страновой риск Валютный риск Процентный риск Операционный риск Уровень покрытия рисков банка Система вн...

Лекции - Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. 2009 г. БГУ, Улан-Удэ, Будажанаева М.Ц., 122 с

Статья

формат pdf
размер 1.59 МБ
добавлен 27 января 2012 г.

Лекции по теории рисков и моделированию рисковых ситуаций для студентов экономических специальностей. - 122с. Содержание Риск в концепции устойчивого развития Понятие риска Классификация рисков Предпринимательские риски Финансовые риски Инвестиционные риски Теория моделирования стратегических игр и игр с природой Критерии принятия решений Матричные игры Бесконечные антагонистические игры Бескоалиционные игры Кооперативные игры Управление риском...

Лекции - Экономический риск и методы его оценки

Статья

формат doc
размер 1.02 МБ
добавлен 08 декабря 2011 г.

Лекции по экономическому риску. - МЭГИ, Украина, Загорная Т.О., 2009 г. - 56 с. Предпринимательство и риск: характеристики и экономические взаимосвязи Методологические и организационные основы управления предпринимательским риском. Риски в производственном предпринимательстве: причины, факторы, методы компенсации Методы оценки производственных и коммерческих рисков. Инвестиционные и финансовые риски. Методы и модели количественного анализа риско...

Лысенко Д., Демченко М.О. Управление рисками (Сборник статей)

Статья

формат doc
размер 448 КБ
добавлен 21 октября 2010 г.

В сборних входят статьи: Лысенко Д. Как управлять рисками //Аудит и налогообложение - №10 - 2009 Лысенко Д. Управление рисками //Аудит и налогообложение - №3 - 2010 Демченко М. О. Управление рисками в условиях кризиса //Управление финансами и рисками в лизинговой компании - №1 – 2009 Демченко М. О. Управление портфельными рисками лизинговых операций //Управление финансами и рисками в лизинговой компании - №2 – 2009 Оглавление Классификация основн...

Методы оценки финансовых рисков

формат doc
размер 147 КБ
добавлен 11 февраля 2009 г.

Экономическая сущность и классификация финансовых рисков. Виды финансовых рисков. Риск снижения финансовой устойчивости п/п. Риск неплатежеспособности п/п. Инфляционные и процентные риски. Валютный, депозитный и кредитные риски. Налоговый, инновационный и криминогенный риски. Группы финансовых рисков, свойственные характеризуемым объектом. Индивидуальные и портфельные риски. Простые и сложные риски. Внешние и внутренние финансовые риски. Группы р...

Реферат - Валютные риски

Реферат

формат rtf
размер 19.55 КБ
добавлен 03 декабря 2010 г.

Валютные риски, методы страхования валютных рисков, примеры задач КазНУ им. аль-Фараби,4 курс, 5 страниц

Реферат-инвестиционные риски

Реферат

формат doc
размер 58.5 КБ
добавлен 10 декабря 2009 г.

2008г. Инвестиционные риски. Несистемные риски. Системные риски. Анализ рисков. Оценка рисков