Учебник, Изд. 2-е, испр. и доп. — М.–Ижевск: Институт компьютерных
исследований, 2012. — 340 с. — ISBN 978-5-4344-0087-9.
Книга предлагает естественнонаучный подход к решению некоторых
задач экономики. В первой части особое внимание уделено описанию
стохастической динамики фондового рынка и индивидуальных доходов и
расходов. Кратко излагаются также классические стохастические
модели математической экономики. Вторая часть посвящена
динамическим моделям экономических явлений. Среди них
демографическая динамика, различные модели конкуренции. Рассмотрены
наиболее интересные динамические модели экономики современной
России и, в частности, модель банковской системы России.
Книга охватывает достаточно большую область экономических проблем и представляет большой интерес для широкого круга исследователей и работников экономико-финансовой сферы, а также для студентов старших курсов и аспирантов, изучающих математическую экономику. Предисловие ко второму изданию
Предисловие к первому изданию
Статистическая эконофизика:
(вводная). Задачи экономики и задачи эконофизики
Краткие сведения о свойствах функций распределения и связанных с ними величин
Распределение денег, доходов и имущества
Определение доходов граждан по их расходам на примере расходов на новые автомобили
Динамика объектов фондового рынка
Эмпирические данные о распределениях наблюдаемых флуктуаций объектов фондового рынка
Автокорреляции и спектры флуктуаций на фондовом рынке
Корреляции на фондовом рынке
Случайные блуждания
Статистические модели фондового рынка
ARCH- и GARCH-процессы в экономике
Minority games
Заключение к части 1. Ближайшие нерешенные задачи статистической эконофизики
Динамическая эконофизика:
Модели роста народонаселения
Начала качественной теории дифференциальных уравнений
Циклы в развитии экономики
Поведенческие функции в экономике
Экономическая структура общества
Базовая модель рыночной экономики в закрытом обществе
Динамическая модель макроэкономики современной России
Модель банковской системы России
Добавление редактора: Чернавский Д. С. Функция полезности в классической теоретической экономике
Книга охватывает достаточно большую область экономических проблем и представляет большой интерес для широкого круга исследователей и работников экономико-финансовой сферы, а также для студентов старших курсов и аспирантов, изучающих математическую экономику. Предисловие ко второму изданию
Предисловие к первому изданию
Статистическая эконофизика:
(вводная). Задачи экономики и задачи эконофизики
Краткие сведения о свойствах функций распределения и связанных с ними величин
Распределение денег, доходов и имущества
Определение доходов граждан по их расходам на примере расходов на новые автомобили
Динамика объектов фондового рынка
Эмпирические данные о распределениях наблюдаемых флуктуаций объектов фондового рынка
Автокорреляции и спектры флуктуаций на фондовом рынке
Корреляции на фондовом рынке
Случайные блуждания
Статистические модели фондового рынка
ARCH- и GARCH-процессы в экономике
Minority games
Заключение к части 1. Ближайшие нерешенные задачи статистической эконофизики
Динамическая эконофизика:
Модели роста народонаселения
Начала качественной теории дифференциальных уравнений
Циклы в развитии экономики
Поведенческие функции в экономике
Экономическая структура общества
Базовая модель рыночной экономики в закрытом обществе
Динамическая модель макроэкономики современной России
Модель банковской системы России
Добавление редактора: Чернавский Д. С. Функция полезности в классической теоретической экономике