Дисертация
  • формат pdf
  • размер 3,92 МБ
  • добавлен 29 января 2015 г.
Шевченко Е.С. Методы оценки и управления совокупным финансовым риском коммерческого банка
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. ВШЭ. Москва. – 2013. - 260 с. Специальность 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. Научный руководитель: д.э.н., доцент Поморина М.А.
Объектом исследования является система управления совокупным финансовым риском коммерческого банка.
Предметом исследования являются процессы оценки и управления совокупным финансовым риском коммерческого банка.
Целью исследования является разработка методов оценки и управления совокупным финансовым риском коммерческого банка и процедур интеграции риск- менеджмента в деятельность банка.
Научная новизна исследования состоит в создании структурной модели совокупного финансового риска банка, проведении на ее основе анализа чувствительности совокупного финансового риска банковской системы РФ и отдельных российских кредитных организаций к ее факторам и разработке на ее основе процедур интегрированного риск-менеджмента банка.
Практическая значимость исследования состоит в возможности применения полученных результатов в процессах управления коммерческим банком и регулирования его деятельности в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК). Практическую ценность имеют разработанные в ходе исследования методы оценки совокупного финансового риска, развитие которых в рамках ВПОДК (ICAAP) рекомендовано Базельским комитетом по банковскому надзору и Банком России. На основе данных методов разработаны процедуры поддержания совокупного риска банка в пределах установленного акционерами риск-аппетита, основанные на формировании иерархической системы стратегических лимитов и определении моментов их адаптации при изменении уровня риска.
Содержание
Введение
Теоретические основы построения системы управления совокупным финансовым риском коммерческого банка
Совокупный финансовый риск банка: понятие, основные компоненты и методы оценки
Методы управления банковскими рисками: теоретические подходы и существующие стандарты
Основные направления развития методов измерения рисков и интеграции процедур оценки достаточности капитала в систему корпоративного управления
Развитие методологии оценки совокупного финансового риска коммерческого банка
Существующие модели оценки совокупного риска и актуальные направления их развития
Cтруктурная модель совокупного финансового риска банка и ее использование для решения проблем агрегации рисков
Выбор метода расчета меры совокупного финансового риска
Анализ применения структурной модели для оценки совокупного финансового риска банка
Подходы к управлению совокупным финансовым риском в рамках системы стратегического управления банка
Cистема управления совокупным финансовым риском банка
Процедуры управления рисками с использованием структурной модели совокупного финансового риска банка
Пример разработки системы стратегических лимитов для коммерческого банка
Заключение
Список использованных источников.
Приложения:
Методология верификации модели оценки рыночных рисков
Сравнительный анализ стандартов по управлению рисками
Обзор требований Базельского комитета по банковскому надзору в области управления рисками кредитных организаций
Понятие и основные виды копул
Особенности применения VaR-методологии для оценки совокупного финансового риска и установления стратегических лимитов
Сценарное моделирование прогнозных оценок факторов риска
Сравнение подходов к распределению капитала
Прогноз объемов активов
Расчет прогноза привлеченных ресурсов
Подбор распределений для кредитного и операционного рисков
Система предикторов фазы экономического цикла
Параметры и результаты генерации сценариев развития Банка
Результаты выделения риск-капитала для сценариев развития Банка