ВШЭ, Россия\Санкт-Петербург, 2012. - 5 с.
Дисциплина - Управление инвестиционным портфелем. Контрольная работа состоит из тестовых вопросов и задач.
Тестовые вопросы:
Что из нижеперечисленного является теоретической мерой риска?
Какой вид риска может быть уменьшен с помощью диверсификации портфеля?
Мерой процентного риска облигации может быть:
Хеджирование как метод управления финансовыми рисками предполагает?
Цена каких облигаций сильнее изменится при изменении рыночных процентных ставок?
Для хеджирования длинной позиции по акции инвестору необходимо:
Иммунизированный портфель облигаций - это такой портфель, для которого :
Индексная стратегия управления портфелем акций позволяет: Задачи:
Определите бета коэффициент портфеля стоимостью 1 млн. руб., состоящего из акций трех эмитентов.
Определить доходность облигации к погашению, если:
Номинал облигации -1000 руб.;
Текущая рыночная стоимость – 850 руб.;
Ставка купонного дохода – 12% годовых;
Срок обращения – 2 года. Определить какая из акций, по мнению инвестора, переоценена рынком, а какая недооценена, если:
ожидаемая доходность рыночного портфеля 20%, ставка без риска 10% годовых. коэффициент бета акции компании А относительно рыночного портфеля составляет 1,2, компании В – 0,8.
Данные о рыночных ценах акций на начало периода и ожидаемых ценах на конец периода приведены в таблице.
Инвестор полагает, что в будущем месяце можно ожидать следующее вероятностное распределение доходности актива:
Доходность, % Вероятность, %
Определить ожидаемую доходность актива. Определить стоимость и ожидаемую доходность обыкновенной акции компании А, если известно, что последний выплаченный дивиденд составил 3 руб., причем предполагаемый темп роста прибыли в течение года ожидается на уровне 5%. Среднерыночная норма дохода составляет 15%.
Произвести оценку портфеля, состоящего из акций трех видов. Исходные данные представлены в таблице.
Процентная ставка по безрисковым ценным бумагам составляет 9%, а среднерыночная норма доходности равна 12%.
Дисциплина - Управление инвестиционным портфелем. Контрольная работа состоит из тестовых вопросов и задач.
Тестовые вопросы:
Что из нижеперечисленного является теоретической мерой риска?
Какой вид риска может быть уменьшен с помощью диверсификации портфеля?
Мерой процентного риска облигации может быть:
Хеджирование как метод управления финансовыми рисками предполагает?
Цена каких облигаций сильнее изменится при изменении рыночных процентных ставок?
Для хеджирования длинной позиции по акции инвестору необходимо:
Иммунизированный портфель облигаций - это такой портфель, для которого :
Индексная стратегия управления портфелем акций позволяет: Задачи:
Определите бета коэффициент портфеля стоимостью 1 млн. руб., состоящего из акций трех эмитентов.
Определить доходность облигации к погашению, если:
Номинал облигации -1000 руб.;
Текущая рыночная стоимость – 850 руб.;
Ставка купонного дохода – 12% годовых;
Срок обращения – 2 года. Определить какая из акций, по мнению инвестора, переоценена рынком, а какая недооценена, если:
ожидаемая доходность рыночного портфеля 20%, ставка без риска 10% годовых. коэффициент бета акции компании А относительно рыночного портфеля составляет 1,2, компании В – 0,8.
Данные о рыночных ценах акций на начало периода и ожидаемых ценах на конец периода приведены в таблице.
Инвестор полагает, что в будущем месяце можно ожидать следующее вероятностное распределение доходности актива:
Доходность, % Вероятность, %
Определить ожидаемую доходность актива. Определить стоимость и ожидаемую доходность обыкновенной акции компании А, если известно, что последний выплаченный дивиденд составил 3 руб., причем предполагаемый темп роста прибыли в течение года ожидается на уровне 5%. Среднерыночная норма дохода составляет 15%.
Произвести оценку портфеля, состоящего из акций трех видов. Исходные данные представлены в таблице.
Процентная ставка по безрисковым ценным бумагам составляет 9%, а среднерыночная норма доходности равна 12%.