Ачкасов А.Є., Воронков О.О. Конспект лекцій з курсу Економіко-математичне моделювання
Подождите немного. Документ загружается.
201
необхідне
використання
методів
,
що
послабляють
або
виключають
вплив
по
-
милкової
кореляції
.
Контрольні запитання
1.
Наведіть
визначення
часового
ряду
.
2.
Чим
відрізняються
часові
ряди
від
звичайних
просторових
вибірок
?
3.
Які
фактори
впливають
на
рівні
часового
ряду
?
4.
Які
компоненти
містить
реальний
часовий
ряд
?
5.
Поясніть
адитивну
і
мультиплікативну
моделі
часового
ряду
.
6.
Поясніть
,
що
таке
тренд
часового
ряду
і
які
види
тренду
зустріча
-
ються
?
7.
Як
визначають
значущість
тренду
?
8.
Перелічіть
основні
етапи
аналізу
часових
рядів
.
9.
Перелічіть
найпоширеніші
методи
аналізу
часових
рядів
.
10.
Поясніть
,
що
таке
автокореляція
рівнів
часового
ряду
.
Як
її
можна
виміряти
?
11.
Перелічіть
властивості
коефіцієнта
автокореляції
.
12.
Що
таке
автокореляційна
функція
часового
ряду
і
корелограма
?
13.
З
якою
метою
виконують
аналітичне
вирівнювання
часового
ряду
?
14.
Які
функції
найчастіше
застосовують
для
побудови
трендів
?
15.
Який
метод
дозволяє
визначити
параметри
тренду
?
16.
Які
методи
використовують
для
згладжування
часового
ряду
?
17.
В
чому
полягає
метод
ковзних
середніх
?
18.
Поясніть
,
як
провадиться
усунення
сезонних
коливань
за
методом
ковзної
середньої
?
19.
З
якою
метою
провадиться
спектральний
аналіз
часового
ряду
?
20.
Поясніть
,
у
чому
полягає
зв
'
язний
аналіз
часових
рядів
?
202
СПИСОК ДЖЕРЕЛ
1.
Замков
О
.
О
.
Математические
методы
в
экономике
.-
М
.:
Финансы
и
статистика
, 2001.
2.
Экономико
-
математические
методы
и
модели
:
Учебн
.
пособие
/
Н
.
И
.
Хлод
,
А
.
В
.
Кузнецов
,
Я
.
Н
.
Жихар
и
др
.;
Под
общ
.
ред
.
А
.
В
.
Кузнецова
. 2-
е
изд
. -
Мн
.:
БГЭУ
, 2000. - 412
с
.
3.
Экономико
-
математические
методы
и
прикладные
модели
:
Учебн
.
по
-
собие
для
вузов
/
В
.
В
.
Федосеев
,
А
.
Н
.
Гармаш
,
Д
.
М
.
Дайитбегов
и
др
.;
Под
ред
.
В
.
В
.
Федосеева
. -
М
.:
ЮНИТИ
, 2001. - 391
с
.
4.
Вітлінський
В
.
В
.,
Наконечний
С
.
І
.,
Терещенко
Т
.
О
.
Математичне
програмування
. -
К
.:
КНЕУ
, 2001.
5.
Кузнецов
Ю
.
Н
.,
Кузубов
В
.
А
.,
Волощенко
А
.
В
.
Математическое
про
-
граммирование
. -
М
.:
Высш
.
школа
,1980. - 240
с
.
6.
Акулич
И
.
Л
.
Математическое
програмирование
в
примерах
и
зада
-
чах
.-
М
.:
Высш
.
школа
,1986. – 244
с
.
7.
Таха
Х
.
А
.
Введение
в
исследование
операций
. -
М
.:
Изд
.
дом
«
Виль
-
ямс
», 2005.
8.
Исследование
операций
в
экономике
:
Уч
.
пособие
для
вузов
/
Н
.
Ш
.
Кремер
,
Б
.
А
.
Путко
,
И
.
М
.
Тришин
,
М
.
Н
.
Фридман
./
Под
ред
.
проф
.
Н
.
Ш
.
Кремера
. -
М
.:
ЮНИТИ
, 2003. - 407
с
.
9.
Акоф
Р
.,
Сасиени
М
.
Основы
исследования
операций
. -
М
.:
Мир
, 1971.
10.
Наконечный
С
.
И
.,
Терещенко
Т
.
П
.
Эконометрия
, -
К
.:
КНЕУ
, 2001.
11.
Кремер
Н
.
Ш
.,
Путко
Б
.
А
.
Эконометрика
:
Учебник
для
вузов
/
Под
ред
.
проф
.
Н
.
Ш
.
Кремера
.-
М
.:
ЮНИТИ
-
ДАНА
, 2002.- 311
с
.
12.
Практикум
по
эконометрике
:
Учебн
.
пособие
/
Под
ред
.
И
.
И
.
Елисе
-
евой
. –
М
.:
Финансы
и
статистика
, 2003. – 192
с
.
13.
Магнус
Я
.
Р
.,
Катышев
П
.
К
.
Пересецкий
А
.
А
.
Эконометрика
.
Нача
-
льный
курс
. -
М
.:
Дело
, 2001. - 400
с
.
14.
Кулинич
Е
.
И
.
Эконометрия
. -
М
.:
Финансы
и
статистика
, 2000. -
304
с
.
203
15.
Афанасьев
В
.
Н
.,
Юзбашев
М
.
М
.
Анализ
временных
рядов
и
прогно
-
зирование
:
Учебник
. -
М
.:
Финансы
и
статистика
, 2001. - 228
с
.
16.
Лещинский
О
.
Л
.,
Рязанцева
В
.
В
.,
Юнькова
О
.
О
.
Эконометрия
. -
К
.:
МАУП
, 2003.
17.
Эконометрика
:
Учебно
-
методическое
пособие
/
Шалабанов
А
.
К
.,
Роганов
Д
.
А
. –
Казань
:
ТИСБИ
, 2002. – 56
с
.
18.
Доугерти
К
.
Введение
в
эконометрику
:
Пер
.
с
англ
. –
М
.:
ИНФРА
-
М
, 1999. – 402
с
.
19.
Вітлинський
В
.
В
.
Аналіз
,
оцінка
i
моделювання
економічного
ри
-
зику
. -
К
.: «
Деміур
», 1996. - 212
с
.
20.
Вітлинсъкий
В
.
В
.,
Наконечний
С
, I.
Ризик
у
менеджменті
-
К
.:
ТОВ
«
Борисфен
-
М
», 1996. - 326
с
.
21.
Вітлінський
В
.
В
.,
Верченко
П
.
І
.
Аналіз
,
моделювання
та
управління
економічним
ризиком
:
Навч
.-
метод
.
посібник
–
К
.:
КНЕУ
, 2000.
22.
Гранатуров
В
.
М
.
Экономический
риск
:
сущность
,
методы
измере
-
ния
,
пути
снижения
.:
Уч
.
пособие
. –
М
.:
Дело
и
Сервис
, 1999.
23.
Світлична
Т
.
І
.
Теоретичні
основи
курсу
“
Економічний
ризик
та
ме
-
тоди
його
вимірювання
”.
Навч
.
пос
. –
Харків
:
ХДАМГ
, 2000.
24.
http://www.mathnet.ru.
25.
http://www.aup.ru/articles/investment/1.htm.
204
НАВЧАЛЬНЕ
ВИДАННЯ
Конспект
лекцій
з
курсу
«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»
(
для
студентів
3
курсу
заочної
форми
навчання
бакалаврів
за
галуззю
знань
0305 «
Економіка
і
підприємництво
»,
напрями
підготовки
6.030504 «
Економіка
підприємства
», 6.030509 «
Облік
і
аудит
»).
Автори
АЧКАСОВ
Анатолій
Єгорович
,
ВОРОНКОВ
Олексій
Олександрович
Відповідальний
за
випуск
А
.
Є
.
Ачкасов
За
редакцією
авторів
Компютерне
верстання
І
.
В
.
Волосожарова
План
2010,
поз
. 186
Л
Підп
.
до
друку
26. 04.11
Формат
60
х
84/16
Друк
на
ризографі
.
Ум
.
друк
.
арк
. 12,0
Зам
.
№
Тираж
100
пр
.
Видавець
і
виготовлювач
:
Харківська
національна
академія
міського
господарства
,
вул
.
Революції
, 12,
Харків
, 61002
Електронна
адреса
: rectorat@ksame.kharkov.ua
Свідоцтво
суб
’
єкта
видавничої
справи
:
ДК
№
731
від
19.12.2001