Фондовая биржа ММВБ: Инвестиции, ликвидность, технологии
Подождите немного. Документ загружается.
ИНВЕСТИЦИИ, ЛИКВИДНОСТЬ,
ТЕХНОЛОГИИ
1860-109.indd 11860-109.indd 1 10/30/09 10:48:50 AM10/30/09 10:48:50 AM
1860-109.indd 21860-109.indd 2 10/30/09 10:48:50 AM10/30/09 10:48:50 AM
В рамках Группы ММВБ действует ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», – ведущая российская
фондовая площадка, занимающая центральное место в инфраструктуре рынка ценных
бумаг РФ. На долю Фондовой биржи ММВБ приходится свыше 95% совокупного биржевого
оборота на российском рынке ценных бумаг и 50% от глобального оборота с россий-
скими фондовыми активами. Фондовая биржа ММВБ является основной площадкой для
международных инвестиций в акции и облигации российских компаний. Биржа реализует
проекты, направленные на совершенствование инфраструктуры, повышение емкости и
прозрачности российского финансового рынка. Ключевые факторы достижения этой цели
— передовые технологии, растущая ликвидность и широкие возможности, создаваемые
для участников биржевых торгов и инвесторов.
ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ
–
КРУПНЕЙШАЯ ФОНДОВАЯ
БИРЖА СТРАН СНГ, ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ–
ВХОДИТ В ЧИСЛО 20-ТИ ВЕДУЩИХ ФОНДОВЫХ БИРЖ МИРА.
1860-109.indd 31860-109.indd 3 10/30/09 10:48:51 AM10/30/09 10:48:51 AM
4
ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ: ИНВЕСТИЦИИ, ЛИКВИДНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ
РЭНКИНГ МИРОВЫХ БИРЖ ПО ОБЪЕМУ ТОРГОВ АКЦИЯМИ
п/п Биржа Оборот на рынке акций
в январе-мае 2009 г.,
млрд. долл.
Изменение
к январю-маю 2008 г.,
1 NASDAQ СМХ
12 2567 –15
2 NYSE Euronext (US)
7 986,8 –44
3 Shanghai SE
1 685,9 16
4 Tokyo SE
1561,9 –39
5 London SE
1 483,3 –56
8 Deutsche Börse
1 101,1 –54
7 Shenzhen SE
880,7 25
8 NYSE Euronext (Europe)
742,9 –66
н Korea Exchange 618,6 –11
10 BME Spanish Exchanges 591,2
–52
11 Hong Kong Exchanges 519,5
–38
12 TSX Group 490,9
–36
13 SIX Swiss Exchange 469,0
–38
14 Borsa Italiana 341,4
–59
15 Taiwan SE Corp. 332,9
–28
1860-109.indd 41860-109.indd 4 10/30/09 10:48:52 AM10/30/09 10:48:52 AM
5
ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ: ИНВЕСТИЦИИ, ЛИКВИДНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ
п/п Биржа Оборот на рынке акций
в январе-мае 2009 г.,
млрд. долл.
Изменение
к январю-маю 2008 г.,
16 NASDAQ OMK Nordic Exchange 319,4 –55
17 Australian SE 273,2 –56
18
National Stock Exchange India
242,6 –36
19 BM&FBOVESPA 191,9 –46
20 ФБ ММВБ 125,0 –56
21 Johannesburg SE 117,4 –34
22 Istanbul SE 94,3 –22
23 Oslo Børs 90,0 –63
24 Singapore Exchange 84,9 –38
25 Bombay SE 83,9 –48
26 Osaka SE 63,8 –45
27 The Stock Exchange of Thailand 35,7 –42
28 Mexican Exchange 29,5 –48
29 Bursa Malaysia 29,0 –47
30 Indonesia SE 28,2 –55
1860-109.indd 51860-109.indd 5 10/30/09 10:48:53 AM10/30/09 10:48:53 AM
6
ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ: ИНВЕСТИЦИИ, ЛИКВИДНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ФОНДОВОЙ БИРЖИ ММВБ
ДОЛЯ БИРЖИ В ГЛОБАЛЬНОМ БИРЖЕВОМ ОБЪЕМЕ ТОРГОВ •
АКЦИЯМИ И ДЕПОЗИТАРНЫМИ РАСПИСКАМИ РОССИЙСКИХ
ЭМИТЕНТОВ В ИЮНЕ 2009 ГОДА СОСТАВИЛА 73 %.
БИРЖА ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ •
РЫНКЕ, ЗАНИМАЯ БОЛЕЕ 95% В БИРЖЕВОМ ОБОРОТЕ ТОРГОВ
АКЦИЯМИ И ПОЧТИ 100% – ОБЛИГАЦИЯМИ.
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ •
ТОРГОВ СОСТАВИЛ 16,8 ТРЛН. РУБЛЕЙ (509 МЛРД. ДОЛЛ.),
СРЕДНЕДНЕВНОЙ ОБОРОТ – 142,6 МЛРД. РУБЛЕЙ (4,3 МЛРД.
ДОЛЛ.).
НА БИРЖЕ ТОРГУЕТСЯ 1 316 ЦЕННЫХ БУМАГ БОЛЕЕ •
740 ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ АКЦИЙ, ОБЛИГА-
ЦИЙ И ПАЕВ, ОКОЛО ТРЕТИ КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕНЫ
В КОТИРОВАЛЬНЫЕ СПИСКИ.
КАПИТАЛИЗАЦИЯ РЫНКА АКЦИЙ – 15,5 ТРЛН. РУБ. •
ИЛИ 496 МЛРД. ДОЛЛ. (НА 01.07.2009)
В БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ОКОЛО •
670 КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ БАНКОВ, ИНВЕСТИЦИОН-
НЫХ И ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПО-
РЯДКА 650 ТЫСЯЧ КЛИЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ 626 ТЫСЯЧ ЧАСТ-
НЫХ ИНВЕСТОРОВ.
С БИРЖЕЙ СОЕДИНЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛО-•
ЩАДКИ И БОЛЕЕ 1700 УДАЛЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В ОФИ-
САХ БАНКОВ, БРОКЕРСКИХ КОМПАНИЙ И ДРУГИХ ФИНАН-
СОВЫХ ИНСТИТУТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 100 РОССИЙСКИХ
ГОРОДАХ.
1860-109.indd 61860-109.indd 6 10/30/09 10:48:53 AM10/30/09 10:48:53 AM
7
ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ: ИНВЕСТИЦИИ, ЛИКВИДНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ
млрд долл
млрд
долл
.
20
20
07
07
20
08
2009
20
05
20
20
0606
1 кв.
2
кв.
3
кв. 4кв
.
1
кв.
2
кв.
3
кв. 4кв
.
1 кв
.
2 к
в
3
00
2
50
200
150
1
00
5
0
0
1
кв.
2
кв.
3
кв. 4кв
.
1 кв.
2
кв.
3
кв. 4кв.
Акци
и
Облига
ц
и
и
2
500
2
00
0
1 50
0
1
000
500
0
2020
0404
2020
0505
20
20
06
06
2020
0707
2020
0808
1 1
по
по
л
л
2020
09
09
Пр
очие (паи ПИФ + ев
р
ооблигации
)
мл
р
д. д
о
лл.
ОБЪЕМ ТОРГОВ ДЕПОЗИТАРНЫМИ РАСПИСКАМИ (ADR, GDR) И АКЦИЯМИ РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ, ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ КОТОРЫХ ОБРАЩАЮТСЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ
РЫНКАХ
ДИНАМИКА ОБЪЕМА ТОРГОВ НА ФБ ММВБ И ДОЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В ОБЩЕМ ОБОРОТЕ
Ф
Б ММВБ
Зар
у
бежные биржи (LSE, NYSE, DB)
Р
Т
С
1860-109.indd 71860-109.indd 7 10/30/09 10:48:54 AM10/30/09 10:48:54 AM
8
ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ: ИНВЕСТИЦИИ, ЛИКВИДНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ
ОАО «ГАЗПРОМ»
24,2%
ОАО «РУСГИДРО»
0,9%
ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»
1,2%
ОАО «УРАЛКАЛИЙ»
1,4%
ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
2,9%
ОАО БАНК ВТБ
4,0%
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»
4,6%
ОАО «ЛУКОЙЛ»
8,2%
СБЕРБАНК РОССИИ (ОАО)
38,9%
ПРОЧИЕ
7,1%
ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ
НИКЕЛЬ»
6,6%
СТРУКТУРА ОБОРОТА РЫНКА АКЦИЙ
НА ФОНДОВОЙ БИРЖE ММВБ
(ПО ДАННЫМ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА)
1860-109.indd 81860-109.indd 8 10/30/09 10:48:56 AM10/30/09 10:48:56 AM
9
ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ: ИНВЕСТИЦИИ, ЛИКВИДНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ
Фондовая биржа ММВБ предоставляет уникальные возможности для организации раз-
мещений и обращения облигаций. В первом полугодии 2009 года объем новых займов
на рынке корпоративных и региональных облигаций составил 395,3 млрд рублей (12,3
млрд. долл.), что на 22% выше уровня аналогичного периода 2008 года, включая 46
выпусков корпоративных облигаций на общую сумму свыше 323 млрд. руб. и выпуски
региональных облигаций на сумму свыше 70 млрд. рублей. Свыше 70% размещений
пришлось на долю крупных займов госкомпаний – ВЭБ, РЖД и корпораций со зна-
чительным участием государства – Газпром, Газпромнефть, Транснефть и Банк ВТБ (с
дочерними структурами). 92,9% всех региональных размещений пришлось на займы
Правительства Москвы, составившие в сумме 49,4 млрд. руб.(1,5 млрд. долл.).
В настоящее время на бирже проходят торги по 700 выпускам облигаций свыше 470
российских эмитентов. В котировальные списки Фондовой биржи ММВБ включены
298 облигации 189 эмитентов. В июне зафиксирован рекордный объем размещений
корпоративных облигаций – 204,8 млрд. руб.
Торги на Фондовой бирже ММВБ проводятся в следующих режимах:
Режим основных торгов • 10:15 – 18:50 мск
Режим торгов «Неполные лоты» • 16:00 – 18:45 мск
Режим переговорных сделок •
(
РПС) 10:00 – 19:00 мск
Режим торгов «РЕПО с акциями» • 10:00 – 19:00 мск
Режим торгов «РЕПО с облигациями» • 10:00 – 19:00 мск
Режим торгов «РЕПО с Банком России:•
фиксированная ставка» Устанавливается в соотвествствии
с запросом ЦБ
Режим торгов «РЕПО с с Банком России:•
Аукцион. РЕПО» Устанавливается в соотвествствии
с запросом ЦБ
Режим торгов «Размещение: Аукцион» Устанавливается в соотвествствии•
с запросом эмитента/организатора
Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» Устанавливается в соотвествствии•
с запросом эмитента/организатора
Режим торгов «Выкуп: Аукцион» Устанавливается в соотвествствии•
с запросом эмитента/организатора
Режим торгов «Выкуп: Адресные заявки» Устанавливается в соотвествствии•
с запросом эмитента/организатора
Режим торгов «Квал. инвесторы – РПС» • 10:00 – 19:00 мск
Режим торгов «Облигации Д – •
Режим основных торгов» 10:30 – 18:45 мск
Режим торгов «Облигации Д – РПС» • 10:00 – 19:00 мск
Режим торгов «Квал. инвесторы – •
Режим основных торгов» 10:30 – 18:45 мск
1860-109.indd 91860-109.indd 9 10/30/09 10:48:57 AM10/30/09 10:48:57 AM
10
ФОНДОВАЯ БИРЖА ММВБ: ИНВЕСТИЦИИ, ЛИКВИДНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ
ИНДЕКСЫ ММВБ
–
ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
ИНДЕКСЫ ММВБ
ИНДЕКСЫ АКЦИЙ
Отраслевые
индексы
ИНДЕКСЫ ОБЛИГАЦИЙ
ИНДЕКС ММВБ
ИНДЕКС ММВБ 10
MICEX O&G
MICEX PWR
MICEX M&M
MICEX MNF
MICEX FNL
MICEX TLC
MICEXLC
MICEX MC
MICEX SC
Композитные
индексы
Капитализационные
индексы
Индекс муниципальных
облигаций
MICEXMBI
Индекс корпоративных
облигаций
MICEXCBI
MICEX CDI 3Y
MICEX CBI5Y
1860-109.indd 101860-109.indd 10 10/30/09 10:48:57 AM10/30/09 10:48:57 AM