Язык программирования MQL4
Подождите немного. Документ загружается.
линии на нулевом баре на основе только что вычисленных значений элементов
индикаторных массивов с нулевыми индексами.
Вариант 3. Новый тик является первым тиком нового нулевого бара, но при этом
предпоследний тик не обработан (редкая ситуация).
Рис. 119. Не все тики на предыдущем баре были обработаны.
На Рис. 119 показана ситуация, когда специальная функция start() запущена на первом
тике нового бара, в момент t 5. Предыдущий раз функция start() запускалась в момент t 2.
Тик, поступивший в клиентский терминал в момент t 3 (красная стрелка) не был
обработан индикатором. Это произошло потому, что период исполнения функции start() t
2 -t 4 оказался больше интервала времени между тиками t 2 -t 3. Этот факт будет отмечен
клиентским терминалом - при исполнении функции start(), запущенной в момент t 5. При
вычислении в строке:
Counted_bars=IndicatorCounted(); // Количество просчитанных баров
функция IndicatorCounted() вернёт значение 299 (!). Это значение соответствует истине - с
момента последнего вызова индикатора не было изменено 299 баров из (теперь уже) 301.
Поэтому вычисленный индекс первого (самого левого) бара, с которого необходимо
начать расчёт значения элементов индикаторных массивов, будет равен 1 (301-299-1):
i=Bars-Counted_bars-1; // Индекс первого непосчитанного
Это значит, что при исполнении оператора цикла while() будет выполнено две итерации.
На первой из них будут посчитаны значения элементов индикаторных массивов с
индексом i =1, а именно, Buf_0[1] и Buf_1[1]. Обратите внимание, к моменту начала
вычислений бары и индикаторные массивы уже переиндексированы клиентским
терминалом (по причине начала нового бара, в период между запусками на исполнение
функции start()). Поэтому вычисления для элементов массивов с индексами 1 будут
721
производиться на основе массивов-таймсерий (максимальных и минимальных значений
цены бара) также с индексом 1:
while(i>=0) // Цикл по непосчитанным барам
{
Buf_0[i] = High[i]; // Значение 0 буфера на i-ом баре
Buf_1[i] = Low[i]; // Значение 1 буфера на i-ом баре
i--; // Расчёт индекса следующего бара
}
На второй итерации цикла while() вычисляются значения для элементов индикаторных
массивов с нулевыми индексами, т.е. для нулевого бара, на основе последних известных
значений массивов-таймсерий.
Использование указанной технологии для вычислений в
пользовательских индикаторах позволяет, во-первых, гарантировать
расчёт значений всех без исключения элементов индикаторных
массивов независимо от специфики тиковой истории, и во-вторых,
выполнять расчёты только для непосчитанных баров, т.е. экономно
расходовать вычислительные ресурсы.
Обратите внимание, бар считается непосчитанным, если расчёт значений элементов
индикаторного массива не выполнен хотя бы для одного последнего тика на этом баре.
Запустив на исполнение пользовательский индикатор userindicator.mq4, в окне
финансового инструмента можно наблюдать две линии - жирную синюю линию,
построенную по максимумам баров, и красную пунктирную линию, построенную по
минимумам (Рис. 120).
722
Рис. 120. Две индикаторные линии в окне финансового инструмента, построенные
индикатором userindicator.mq4.
Следует заметить, что можно построить пользовательский индикатор, индикаторные
линии которого будут совпадать с линиями аналогичного технического индикатора. Это
легко выполнить, если в качестве расчётных формул в пользовательском индикаторе
будут использоваться те же формулы, что и в техническом. Чтобы это
продемонстрировать несколько усовершенствуем программный код, рассмотренный в
предыдущем примере. Пусть следующий пользовательский индикатор строит
индикаторные линии по средним значениям максимумов и минимумов нескольких
последних баров. Выполнить необходимые для этого вычисления очень просто:
достаточно найти средние значения элементов массивов-таймсерий. Например, значение
индикаторного массива с индексом 3 (т.е. координату индикаторной линии для третьего
бара) на основе пяти последних максимумов, вычисляется так:
Buf_0[3] = ( High[3] + High[4] + High[5] + High[6] + High[7] ) / 5
Аналогичные вычисления можно выполнить и для индикаторной линии, которая строится
по средним минимумам.
Пример простого пользовательского индикатора averagevalue.mq4.
Индикаторные линии построены по средним максимальным и
минимальным значениям N баров.
723
//--------------------------------------------------------------------
// averagevalue.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------------
#property indicator_chart_window // Индик. рисуется в основном окне
#property indicator_buffers 2 // Количество буферов
#property indicator_color1 Blue // Цвет первой линии
#property indicator_color2 Red // Цвет второй линии
extern int Aver_Bars=5; // Количество баров для расчёта
double Buf_0[],Buf_1[]; // Объявление индикаторных массивов
//--------------------------------------------------------------------
int init() // Специальная функция init()
{
//--------------------------------------------------------------------
SetIndexBuffer(0,Buf_0); // Назначение массива буферу
SetIndexStyle (0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);// Стиль линии
//--------------------------------------------------------------------
SetIndexBuffer(1,Buf_1); // Назначение массива буферу
SetIndexStyle (1,DRAW_LINE,STYLE_DOT,1);// Стиль линии
//--------------------------------------------------------------------
return; // Выход из спец. ф-ии init()
}
//--------------------------------------------------------------------
int start() // Специальная функция start()
{
int i, // Индекс бара
n, // Формальный параметр
Counted_bars; // Количество просчитанных баров
double
Sum_H, // Сумма значений High за переиод
Sum_L; // Сумма значений Low за переиод
//--------------------------------------------------------------------
Counted_bars=IndicatorCounted(); // Количество просчитанных баров
i=Bars-Counted_bars-1; // Индекс первого непосчитанного
while(i>=0) // Цикл по непосчитанным барам
{
Sum_H=0; // Обнуление в начале цикла
Sum_L=0; // Обнуление в начале цикла
for(n=i;n<=i+Aver_Bars-1;n++) // Цикл суммирования значений
{
Sum_H=Sum_H + High[n]; // Накопление суммы макс.значений
Sum_L=Sum_L + Low[n]; // Накопление суммы мин. значений
}
Buf_0[i]=Sum_H/Aver_Bars; // Значение 0 буфера на i-ом баре
Buf_1[i]=Sum_L/Aver_Bars; // Значение 1 буфера на i-ом баре
724
i--; // Расчёт индекса следующего бара
}
//--------------------------------------------------------------------
return; // Выход из спец. ф-ии start()
}
//--------------------------------------------------------------------
В представленном примере имеется внешняя переменная Aver_Bars. С помощью этой
переменной пользователь может указать количество баров, для которых вычисляется
среднее значение. В функции start() это значение используется для вычисления средних
значений. В цикле for вычисляется сумма максимальных и минимальных значений для
того количества баров, которое соответствует значению переменной Aver_Bars. В
последующих двух строках программы рассчитываются значения элементов
индикаторных массивов для индикаторных линий, соответствующих максимальным и
минимальным значениям.
Используемый здесь метод усреднения применяется также для расчётов в техническом
индикаторе Moving Average. Если к окну финансового инструмента прикрепить
рассматриваемый пользовательский индикатор averagevalue.mq4 и технический индикатор
Moving Average, то можно наблюдать три индикаторных линии. Если для обоих
индикаторов установить одинаковый период усреднения, то индикаторная линия
технического индикатора совпадёт с одной из линий пользовательского индикатора (для
этого также необходимо в настройке технического индикатора указать параметры,
представленные на Рис. 121.)
725
Рис. 121. Совпадение линий технического и пользовательского индикаторов (красная
линия).
Таким образом, легко убедиться, с помощью технических индикаторов можно построить
отображение любых закономерностей, которые необходимы пользователю для
практической работы.
11.3.6 Возможности пользовательских индикаторов
11.3.7 Отображение индикаторных линий в разных окнах
MQL4 предоставляет большой сервис для построения пользовательских индикаторов, что
делает их применение очень удобным. В частности, возможно отображение индикаторных
линий в отдельном окне. Это бывает полезно в тех случаях, когда абсолютные значения
амплитуды индикаторной линии существенно меньше (или больше) значений цены по
финансовому инструменту. Например, если мы поинтересуемся разницей между средними
значениями максимумов и минимумов баров на некотором историческом промежутке, то
(в зависимости от таймфрейма) обнаружится, то эта величина составляет приблизительно
0 - 50 пунктов (например, для М15). Построить индикаторную линию по этим значениям
726
несложно, но в окне финансового инструмента она будет отображена в диапазоне от 0 до
50 пунктов цены по финансовому инструменту, т.е. значительно ниже отображаемой на
экране области графика цен, что очень не удобно.
Для отображения индикаторных линий в отдельном окне (которое располагается в нижней
части окна финансового инструмента) в директиве #property (в начале программы)
необходимо указать параметр indicator_separate_window:
#property indicator_separate_window // Индик. рисуется в основном окне
В момент прикрепления такого индикатора к окну финансового инструмента клиентский
терминал образует в нижней части графика цен отдельное окно, в котором и будут
отображены индикаторные линии, рассчитанные в индикаторе. В зависимости от настроек
цвета и вида индикаторных линий они будут отображаться тем или иным стилем.
11.3.8 Ограничение расчётной истории
В большинстве случаев индикаторные линии несут полезную информацию только в
последней истории. Та часть индикаторных линий, которая построена по старым барам
(например, месячной давности на минутном таймфрейме) вряд ли может быть расценена
как полезная для принятия торговых решений. Кроме того, если в окне финансового
инструмента находится много баров, то время, затраченное на расчёт и отображение
индикаторных линий, может занимать неоправданно большое время. Это бывает критично
при отладке программы, когда часто производится компиляция с последующим запуском
программы на исполнение. По этим причинам возникает необходимость выполнять
расчёты не для всей, а только для ограниченной части последней баровой истории.
Для этой цели в следующей программе используется внешняя переменная History.
Значение этой переменной учитывается при вычислении индекса первого (самого левого)
бара, начиная с которого необходимо рассчитывать значения элементов индикаторных
массивов.
i=Bars-Counted_bars-1; // Индекс первого непосчитанного
if (i>History-1) // Если много баров то ..
i=History-1; // ..рассчитывать заданное колич.
Дальнейшие вычисления в цикле while() будут выполняться для того количества баров
последней истории, которое не больше указанного значения History. Обратите внимание,
рассматриваемый способ ограничения расчётной истории касается только той части
вычислений, которые выполняются в период первого запуска специальной функции start().
727
В дальнейшем, с появлением новых баров, в правой части индикаторных линий будут
добавляться новые участки, в то время, как в левой части изображение будет сохраняться.
Таким образом, длина индикаторной линии будет расти в течение всего времени работы
пользовательского индикатора. Обычным для параметра History можно считать значение
около 5000 баров.
Пример простого пользовательского индикатора separatewindow.mq4.
Индикаторные линии отображаются в отдельном окне.
//--------------------------------------------------------------------
// separatewindow.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------------
#property indicator_separate_window // Отображение в отдельном окне
#property indicator_buffers 1 // Количество буферов
#property indicator_color1 Blue // Цвет первой линии
#property indicator_color2 Red // Цвет второй линии
extern int History =50; // Колич.баров в расчётной истории
extern int Aver_Bars=5; // Количество баров для расчёта
double Buf_0[]; // Объявление индикаторного массива
//--------------------------------------------------------------------
int init() // Специальная функция init()
{
SetIndexBuffer(0,Buf_0); // Назначение массива буферу
SetIndexStyle (0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);// Стиль линии
return; // Выход из спец. ф-ии init()
}
//--------------------------------------------------------------------
int start() // Специальная функция start()
{
int i, // Индекс бара
n, // Формальный параметр
Counted_bars; // Количество просчитанных баров
double
Sum_H, // Сумма значений High за переиод
Sum_L; // Сумма значений Low за переиод
//--------------------------------------------------------------------
Counted_bars=IndicatorCounted(); // Количество просчитанных баров
i=Bars-Counted_bars-1; // Индекс первого непосчитанного
if (i>History-1) // Если много баров то ..
728
i=History-1; // ..рассчитывать заданное колич.
while(i>=0) // Цикл по непосчитанным барам
{
Sum_H=0; // Обнуление в начале цикла
Sum_L=0; // Обнуление в начале цикла
for(n=i;n<=i+Aver_Bars-1;n++) // Цикл суммирования значений
{
Sum_H=Sum_H + High[n]; // Накопление суммы макс.значений
Sum_L=Sum_L + Low[n]; // Накопление суммы мин. значений
}
Buf_0[i]=(Sum_H-Sum_L)/Aver_Bars;// Знач. 0 буфера на i-ом баре
i--; // Расчёт индекса следующего бара
}
//--------------------------------------------------------------------
return; // Выход из спец. ф-ии start()
}
//--------------------------------------------------------------------
Аналогичный расчёт индикаторной линии выполняется и в техническом индикаторе
AverageTrue Range. На Рис. 122 можно наблюдать индикаторную линию, построенную
пользовательским индикатором separatewindow.mq4 в одном отдельном окне и
индикаторную линию, построенную техническим индикатором ATR в другом окне. В
данном случае наблюдается полное совпадение линий благодаря тому, что для обоих
индикаторов выбран один и тот же период усреднения, равный 5. Если в каком-нибудь
индикаторе изменить этот параметр, то рисунок соответствующей индикаторной линии
изменится.
Рис. 122. Отображение линии пользовательского индикатора в отдельном окне.
729
Совпадение рисунков линий технического (ATR) и пользовательского
(separatewindow.mq4) индикаторов.
Легко заметить также, что линия пользовательского индикатора построена не на всю
ширину экрана, а лишь по 50 последним барам, согласно установленному значению
внешней переменной History. В случае если трейдеру понадобится использовать больший
исторический интервал, он может легко изменить значение внешней переменной через
окно настроек пользовательского индикатора.
На Рис. 123 показано окно финансового инструмента, в котором индикаторная линия
отражается другим стилем - в виде гистограммы. Для получения такого результата в
программном коде separatewindow.mq4 была изменена одна строка - указаны иные
значения стиля линии:
SetIndexStyle (0,DRAW_HISTOGRAM);// Стиль линии
Весь остальной код программы оставлен без изменения.
Рис. 123. Отображение линии пользовательского индикатора в отдельном окне
(гистограмма).
Совпадение рисунков линий технического (ATR) и пользовательского
(separatewindow.mq4) индикаторов.
11.3.9 Cмещение индикаторных линий по вертикали и горизонтали
730