Язык программирования MQL4

Подождите немного. Документ загружается.

дальше от текущего курса, чем на величину дистанции TralingStop, то вычисляется

желаемое новое значение StopLoss. Торговый приказ для модификации ордера

формируется в строке:

bool Ans = OrderModify(Ticket,Price,SL,TP,0);//Модифицируем его!

Ранее отмечалось, что рассматриваемая здесь торговая стратегия предполагает наличие

только одного рыночного ордера. Тем не менее, функция Tral_Stop() предусматривает

возможность модификации нескольких рыночных ордеров одного типа. Если трейдер не

вмешивается в торговлю во время работы эксперта, то необходимость модифицировать

несколько ордеров не возникает. Однако для случая, когда трейдер допускает открытие

рыночного ордера вручную (в дополнение к уже имеющемуся), возникает вопрос о

порядке модификации ордеров, а именно, какой из них необходимо модифицировать

раньше других и почему.

При рассмотрении порядка закрытия нескольких ордеров было указано, что критерием,

определяющим приоритет закрытия ордеров, является количество лотов. Такое решение

очевидно - чем больше лотов (из суммарного количества) будет закрыто, тем быстрее

будет реакция эксперта на срабатывание признака закрытия. Вопрос о порядке

модификации ордеров не имеет однозначного решения. Во всех случаях критерий для

определения порядка модификации ордеров диктуется сущностью торговой стратегии.

Таким критерием может быть не только количество лотов, но и факт отсутствия StopLoss

на каком-либо из ордеров, размер дистанции от StopLoss до текущей цены. В ряде случаев

критерием может выступать обобщённый показатель - размер убытка, который может

быть получен при резком изменении цены, т.е. при условии одномоментного

автоматического закрытия всех рыночных ордеров по StopLoss.

В рассматриваемом примере функции Tral_Stop() реализован случайный порядок

модификации ордеров - ордера модифицируются в той последовательности, в которой они

встречаются в списке открытых рыночных и установленных отложенных ордеров. В

каждом конкретном случае функцию необходимо доработать - запрограммировать

порядок модификации ордеров в соответствии с правилами конкретной стратегии.

Особое внимание нужно обратить на тот факт, что все торговые операции совершаются в

режиме реального времени. Если ордеров слишком много, то эксперт будет генерировать

множество торговых приказов. За время, пока эти приказы будут исполнены, рынок может

развернуться. Однако функция не возвращает управление в вызывающую её функцию

Trade() до тех пор, пока не будут модифицированы все ордера, подлежащие модификации.

921

Это значит, что возникает опасность пропустить торговый приказ на закрытие или

открытие ордеров. По этой причине любая стратегия должна составляться таким образом,

чтобы по возможности не допускать значительного количества рыночных ордеров.

В блоке 5-6 выполняется анализ ошибок, полученных при исполнении торговых приказов.

Если ошибка является критической, то функция заканчивает работу. Если же получена

преодолимая ошибка, то значение счётчика i понижается на 1. Это делается для того,

чтобы на очередной итерации цикла for была предпринята ещё одна попытка

модифицировать тот же ордер.

В большинстве случаев представленный код будет удовлетворять потребности

модификации нескольких ордеров. Вместе с тем, если в период нескольких неудачных

попыток модификации в составе ордеров произойдут изменения (например, какой-то из

ордеров будет закрыт при достижения рыночной ценой одного из стоп-приказов), то

порядок ордеров в массиве Mas_Ord_New может измениться. Это приведёт к тому, что

какой-то ордер может быть пропущен и не модифицирован в период последнего запуска

специальной функции start(). Ситуация может быть исправлена на следующем тике, при

очередном запуске функции start().

13.8 Функция обработки ошибок

Ошибки, возникающие при исполнении торговых приказов можно разделить на две

группы - преодолимые и критические. К преодолимым ошибкам относятся все ошибки,

сопровождающие отказ сервера, после которых можно продолжать торговлю. Например,

торговый приказ может быть отклонён брокером в случае, если на текущий момент в его

распоряжении нет информации о текущих ценах. Такая ситуация может возникнуть в

случае очень медленного рынка, т.е. в условиях, когда тики поступают редко. Или

напротив, в условиях быстро меняющегося рынка, когда поступающих котировок

слишком много, брокер не всегда может удовлетворить множество торговых заявок от

трейдеров, и тогда возникает пауза перед исполнением приказа, а иногда - отказ. В

подобных случаях эксперт, после исполнения некоторого кода, поставленного в

соответствие коду ошибки, может продолжать работу, например, после некоторой паузы

повторить торговый приказ.

К критическим относятся все ошибки, возникновение которых свидетельствует о каких-

либо серьёзных нарушениях. Например, если счёт заблокирован, то отправлять торговые

922

приказы на сервер нет никакого смысла. В этом случае эксперт должен вывести

необходимое сообщение, и не выполнять повторение торгового приказа. В составе

обычного эксперта функция обработки ошибок должна использоваться обязательно.

13.8.1 Пользовательская функция обработки ошибок Errors()

bool Errors( int Error )

Функция возвращает TRUE, если ошибка преодолимая и FALSE, если ошибка является

критической или отсутствует.

Параметр Error может принимать любое значение и соответствовать коду ошибки,

возникшей при попытке осуществить торговую операцию.

Пользовательская функция обработки ошибок Errors() оформлена в виде включаемого

файла Errors.mqh:

//--------------------------------------------------------------------

// Errors.mqh

// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.

//--------------------------------------------------------------- 1 --

// Функция обработки ошибок.

// Возвращаемые значения:

// true - если ошибка преодолимая (т.е. можно продолжать работу)

// false - если ошибка критическая (т.е. торговать нельзя)

//--------------------------------------------------------------- 2 --

bool Errors(int Error) // Пользовательская функция

{

// Error // Номер ошибки

if(Error==0)

return(false); // Нет ошибки

Inform(15,Error); // Сообщение

//--------------------------------------------------------------- 3 --

switch(Error)

{ // Преодолимые ошибки:

case 129: // Неправильная цена

case 135: // Цена изменилась

RefreshRates(); // Обновим данные

return(true); // Ошибка преодолимая

case 136: // Нет цен. Ждём новый тик.

while(RefreshRates()==false) // До нового тика

Sleep(1); // Задержка в цикле

return(true); // Ошибка преодолимая

case 146: // Подсистема торговли занята

Sleep(500); // Простое решение

923

RefreshRates(); // Обновим данные

return(true); // Ошибка преодолимая

// Критические ошибки:

case 2 : // Общая ошибка

case 5 : // Старая версия клиентского терминала

case 64: // Счет заблокирован

case 133: // Торговля запрещена

default: // Другие варианты

return(false); // Критическая ошибка

}

//--------------------------------------------------------------- 4 --

}

//--------------------------------------------------------------------

Одним из вопросов, возникающих при составлении алгоритма функции обработки ошибок

Errors(), является вопрос о том, что должна вернуть функция, если значение

передаваемого параметра равно 0 (т.е. ошибки нет). В правильно написанном эксперте

такая ситуация вообще не возникает. Однако при совершенствовании программы код

может быть несколько изменён, при этом в каких-то случаях может передаваться и

нулевое значение ошибки. Поэтому уже на этапе первоначальной разработки имеет смысл

ввести в функцию несколько строк кода для случая, если значение Error равно 0 (блок 2-

3).

Какой должна быть реакция функции Errors() на нулевое значение переменной Error,

зависит от того, какой алгоритм используется для обработки значения, возвращаемого

функцией. В рассматриваемом эксперте значение, возвращаемое функцией, принимается

во внимание в исполнительных торговых функциях. Если функция Errors() возвращает

значение true (ошибка преодолимая), то предпринимается повторная попытка осуществить

торговую операцию. Если же возвращено значение false, то исполнение торговой функции

прекращается и управление последовательно возвращается в вызывающую функцию,

затем в функцию start() и клиентскому терминалу. Если выбирать между двумя этими

вариантами, то случай, когда ошибки нет (Error = 0) соответствует второму варианту, а

именно возвращаемому значению false. Этим гарантируется, что однажды исполненный

приказ не будет повторён.

После вывода с помощью функции Inform() сообщения об ошибке управление передаётся

в блок 3-4, оператору switch. Для каждого из рассматриваемых кодов ошибок в функции

предусмотрен свой вариант case. Например, если возникла ошибка 136, то это значит, что

на текущий момент у брокера нет цен, на основании которых он может принять

правильное решение. Это значит также, что в период до ближайшего тика ситуация не

924

изменится, т.е. нет необходимости многократно повторять один и тот же торговый приказ,

он всё равно не будет исполнен. Правильным решением в этом случае является пауза -

отсутствие какой-либо инициативы со стороны эксперта. Для этой цели используется

простой способ определения нового тика - анализ значения, возвращаемого функцией

RefreshRates(). Как только новый тик появляется, управление возвращается в вызвавшую

функцию, в которой торговый приказ (при необходимости, после соответствующего

анализа) повторяется.

При возникновении любой ошибки, которая, по мнению программиста, является

критической, функция возвращает значение false. В этом случае в торговых функциях не

будет осуществляться повтор торгового приказа, поэтому нет смысла и предпринимать

какие-либо действия в функции Errors(). Все ошибки, рассмотрение которых не

предусмотрено, также расцениваются как критические (вариант default). В общем случае

список обрабатываемых кодов ошибок может быть расширен (см. Коды ошибок)

14 Общая характеристика сложных программ

Какого-либо одного формального признака, отличающего обычную программу от

сложной, не существует. В целом, сложные программы выгодно отличаются

разнообразием предоставляемого сервиса и количеством обрабатываемой информации.

Возможно обозначить лишь некоторые качественные характеристики, свойственные

сложной программе.

14.1 Порядок исполнения программы

Как правило, в обычной программе основной код сосредоточен в специальной функции

start(), запускаемой на исполнение клиентским терминалом. В подавляющем большинстве

случаев время исполнения функции start() значительно меньше периода между тиками.

Это значит, что большую часть времени программа "простаивает" в ожидании тика.

Подобные процессы характеризуются скважностью. Скважность - это отношение периода

повторяющегося процесса к длительности самого процесса. Время исполнения

специальной функции start() Т1 составляет приблизительно от 10 до 100 миллисекунд, а

время Т2 между тиками в среднем равно 5 секундам. Таким образом, работа эксперта

характеризуется скважностью, достигающей Т2/Т1=1000 и более (см. Рис. 159). Иными

925

словами, обычный работающий эксперт выполняет полезную работу в течение 0,1% всего

времени, а всё остальное время простаивает.

Иногда в эксперте могут выполняться сложные расчёты, в результате чего время

исполнения функции start() может быть большим, достигать десятков секунд. В таких

случаях start() запускается на исполнение не на каждом тике, а лишь на тех тиках, которые

приходят в момент, когда start() находится в режиме ожидания тика. На Рис. 159 показано,

что тик, пришедший в период исполнения start(), а именно в момент t 4, не приводит к

новому запуску специальной функции, и в следующий раз start() запускается в момент t 5.

При этих условиях также возникает пауза между окончанием текущего исполнения и

началом следующего исполнения функции start().

Рис. 159 Различная скважность при исполнении функции start(),

запускаемой клиентским терминалом, и зацикленной функции start().

Существует способ существенно увеличить время полезной работы программы, понизив,

таким образом, скважность процесса управления торговлей. Для этого в программе

необходимо реализовать алгоритм, согласно которому основной код многократно

(бесконечно) повторяется при исполнении специальной функции start() (допустимо только

в экспертах и скриптах). Ниже представлен пример зацикленной специальной функции

start():

//--------------------------------------------------------------------

start() // Специальная функция start()

{

while(!IsStopped()) // До тех пор, пока пользователь..

{ // ..не прекратит исполнение программы

RefreshRates(); // Обновление данных

//......................Здесь указывается основной код программы

Sleep(5); // Небольшая пауза

}

return; // Управление возвращается терминалу

926

}

//--------------------------------------------------------------------

Весь основной код указывается в теле оператора цикла while, а единственным условием

выхода из цикла является получение от клиентского терминала команды на завершение

программы. Если функцию start(), построенную на указанном принципе, запустить на

исполнение, то она будет исполняться бесконечно долго и вернёт управление клиентскому

терминалу только в тот момент, когда пользователь вручную отсоединит программу из

окна финансового инструмента или при некоторых других условиях (см. Свойства

специальных функций).

Исполнение зацикленной функции start() выполняется непрерывно, поэтому не

существует и периода, в течение которого программа находится в режиме ожидания

нового тика (см. Рис. 159), поэтому скважность процесса исполнения зацикленной

программы равна 1. Функция start(), основанная на указанном принципе, запускается

клиентским терминалом на исполнение всего один раз. Это значит, что обновление

данных (например, рыночных котировок) необходимо выполнять принудительно,

используя функцию RefreshRates(). Для того, чтобы процесс вычислений не потреблял

много ресурсов, в конце тела цикла можно указать небольшую паузу.

Проектирование зацикленной программы требует повышенного внимания при

составлении алгоритма. Например, реакцией обычной программы на получение

критической ошибки является прекращение исполнения функции start() и возврат

управления клиентскому терминалу. Зацикленная программа в процессе работы

постоянно удерживает управление, поэтому должна предусматривать другую реакцию,

например, запрет на формирование торговых приказов в течение некоторого периода.

Однако, временный запрет на торговлю не должен препятствовать исполнению

программы. В течение всего времени исполнения программа должна обрабатывать все

доступные сведения о событиях, в том числе, и управляющие воздействия пользователя. В

целом, такая программа обладает несоизмеримо большей мощностью, чем обычная

программа.

14.2 Предоставляемый сервис

Применение зацикленных программ имеет смысл только в том случае, если

непрерывность исполнения программы полезно используется. Например, такая программа

может обрабатывать управляющие действия трейдера. В качестве таких воздействий

927

может использоваться изменение координат графических объектов или факт

присоединения пользователем в окно финансового инструмента других программ -

скриптов и индикаторов.

Если обычная программа может отреагировать на какие-либо события (в том числе,

инициируемые пользователем), как правило, при очередном запуске функции start() на

ближайшем тике, то зацикленная программа может обрабатывать все события

моментально (!). В этом случае задержка может случиться лишь на непродолжительное

время, не большее, чем время исполнения одного цикла функции start() (приблизительно

не более 10 - 100 мс).

Сложная программа может использовать графические объекты для отображения

характеристик ордера или правил его модификации. Например, обычно ордера всех типов

отображаются в окне финансового инструмента линиями зелёного цвета, а стоп-приказы -

красного цвета. При этом, если на экране одновременно отображается несколько ордеров,

то определить зрительно какому ордеру принадлежит та или иная линия бывает

затруднительно. Если же на каждую ордерную линию наложить графический объект

"горизонтальная линия" нужного цвета и стиля, то отличать ордера и их стоп-приказы

станет значительно удобнее.

Кроме того, факт изменения координат таких объектов может восприниматься

программой, как руководство к действию. Например, если пользователь переместил

горизонтальную линию, покрывающую отложенный ордер, на несколько пунктов вверх,

то в результате этого события программа может сформировать и отправить на сервер

торговый приказ, согласно которому ордер должен быть модифицирован, а именно,

заявленная цена открытия увеличена на несколько пунктов (для моментального

исполнения использование зацикленной программы обязательно). Таким образом,

сложная программа может предоставлять возможность управления торговлей с помощью

мыши.

В сложной программе могут также использоваться функции, предназначенные для

модификации отдельно взятого стоп-приказа или заявленной цены открытия ордера. В

случае, если подобная функция используется применительно к одной из ордерных линий,

то вблизи ордерной линии может отображаться, например, графический объект "стрелка",

свидетельствующий о факте активности функции.

Используя графические объекты возможно "настраивать" сценарий торгов. Например,

установив на некотором удалении от текущего курса значок "Разворот" можно сообщить

928

программе, что при достижении указанной цены необходимо закрыть рыночный ордер и

открыть в противоположном направлении. Аналогичным способом можно указать

программе предельные уровни модификации, цену закрытия ордера и пр. Использование

графических объектов, отображающих настройки программы, значительно повышает

информированность трейдера о происходящих и планируемых событиях.

В сложной программе используются также звуковые сигналы, поставленные в

соответствие событиям. Использование в программе звуков позволяет трейдеру

отлучаться от компьютера и ориентироваться в происходящих событиях по характеру

звуковых сигналов (мелодии, озвученного текста и пр.).

Результативность торгов зачастую зависит от того, учитывалась ли в момент принятия

торговых решений информация о времени опубликования важных экономических и

политических новостей. Подавляющее большинство дилинговых центров еженедельно

предоставляют трейдерам перечень новостей, планируемых на ближайшую неделю, с

указанием их времени опубликования и важности. Информация о предстоящих событиях

заносится в файл. Во время работы программа считывает информацию из файла и, в

зависимости от степени важности предстоящих событий, принимает к исполнению тот

или иной сценарий торгов. Например, программа может удалить отложенные ордера,

модифицировать стоп-приказы рыночных ордеров и т.д. Незадолго до выхода очень

важных новостей программа может полностью прекратить торговлю - закрыть все ордера,

предварительно уведомив трейдера.

14.3 Автоматический и ручной режимы работы программы

Сложная программа характеризуется также более сложным алгоритмом обработки

событий. В частности, такая программа, предполагает некоторую реакцию на

вмешательство трейдера в торговлю. Например, если торговая стратегия допускает только

один рыночный ордер, а трейдер вручную открыл ещё один, то сложная программа, во-

первых, отслеживает подобные события, а во-вторых, начинает исполнять

предусмотренную для этого случая часть алгоритма. Сначала программа может

предупредить трейдера о несанкционированном вмешательстве в автоматическую

торговлю и предложить самостоятельно удалить лишний ордер. Если этого не

происходит, то программа (в зависимости от настроек) может либо удалить лишний

ордер, либо выйти из режима автоматической торговли, предварительно уведомив

трейдера.

929

В случае если программа запущена на исполнение в условиях, когда в торговле есть

одновременно множество ордеров, то, в зависимости от настроек, принимаются нужные

решения. Например, программа может закрыть все встречные ордера без согласования с

трейдером. Если торговая стратегия не предусматривает отложенных ордеров, то они

тоже удаляются в приоритетном порядке - сначала те, которые ближе к рыночному курсу,

потом те, которые дороже и т.д.

После того, как трейдер в ручном режиме установил допускаемое торговой стратегией

количество и качество ордеров, программа (в течение всего этого времени не переставая

работать, отслеживая все изменения) может предложить трейдеру активизировать

автоматический режим работы, и в случае, если трейдер соглашается, обозначить с

помощью графических объектов разворачиваемый сценарий торгов.

Каждый трейдер имеет свой набор предпочтений при работе с программой. Одни

трейдеры предполагают исполнение программы только в автоматическом режиме, другие

- в полуавтоматическом режиме, а третьи предпочитают ручной режим. Правильно

составленная программа должна удовлетворять все потребности, т.е. иметь ряд настроек,

которые позволяют использовать программу в разных режимах. Например, в режиме

ручной работы программа может выполнять роль консультанта - выводить текст,

содержащий прямые рекомендации, а также графические объекты, отражающие

направление тренда, прогнозируемые точки разворота и пр. При работе в

полуавтоматическом режиме, программа может запрашивать у трейдера разрешение на

открытие ордера, допускать вмешательство трейдера в управление ордерами (например,

ручную модификацию стоп-приказов). Если же программа работает в автоматическом

режиме, то любое вмешательство трейдера в торговлю может расцениваться как указание

на переход в ручной или полуавтоматический режим работы.

Все указанные свойства программы можно реализовать на основе

языка программирования MQL4, специально предназначенного для

этой цели. Правильно составленная сложная программа обладает

рядом неоспоримых достоинств, к которым трейдер легко привыкает и

стремится использовать в торговле

930