Ермаков С.В Лекции по Случайным процессам

формат jpg
размер 48.49 МБ
добавлен 14 октября 2009 г.

НИЯУ ИАТЭ, прикладная математика, 4 курс(jpg)
Темы:
Определение случайного процесса.
Ковариационная функция для случайного процесса, ее свойства.
Поток событий. Свойства простейшего потока.
Потоки Пальма. Потоки Эрланга.
Инспектирование потока событий.
Марковские цепи.
Финальные вероятности. Эргодическая теорема.
уравнения Колмогорова-Чепмена. Критерий возвратности.
Марковские процессы с дискретными состояниями и случайными временами перехода.
Однородный случай.
Процесс гибели и размеожения.
Случайная мера.
Сепарабельность и измеримость случайного процесса в широком смысле.
Спектральная случайная мера.
Эргодическая теорема. ЗБЧ.
Теорема Котельникова-Шеннона.
Разложение случайного процесса в ортогональный ряд.

Смотрите также

Анулова С.В., Веретенников А.Ю., Крылов Н.В., Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Стохастическое исчисление

формат djvu
размер 2.95 МБ
добавлен 08 октября 2010 г.

Изложены основные вопросы стохастического исчисления, относящиеся к свойствам винеровского процесса и его связи с уравнениями в частных производных, рассмотрены сильные и слабые решения стохастических дифференциальных уравнений, эволюционные уравнения. Большое внимание уделено стохастическому интегрированию по семимартингалам и случайным мерам, абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер, предельным теоремам для семимартингалов. Б...

Булинская Е.В. Введение в случайные процессы

формат pdf
размер 357.98 КБ
добавлен 28 декабря 2010 г.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" лекции. 46с. Cлучайный элемент. Распределение случайного элемента. Случайная функция. Процессы с независимыми приращениями. Процессы с независимыми значениями. Стационарные процессы. Гауссовские процессы.

Ватанабэ С., Икэда Н. Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы

формат djv
размер 6.05 МБ
добавлен 05 декабря 2011 г.

Пер. с англ./Под ред. А.Н. Ширяева.- М.: Наука, - 1986. - 448 с. Дается систематическое изложение современного состояния стохастического дифференциального исчисления, являющегося одним из мощных средств исследования случайных процессов. На основе этого исчисления авторы - известные японские ученые - дают исчерпывающее изложение теории стохастических дифференциальных уравнений с множеством применений к диффузионным процессам, уравнениям с частными...

Ермаков В.В., Киреева С.В., Таташев А.Г. Дополнительные главы высшей математики

Практикум

формат jpg, doc
размер 47.67 МБ
добавлен 07 сентября 2010 г.

Методические указания для выполнения расчетно-графической работы 5.1 по дополнительным главам высшей математики для студентов 3-го курса (1-й семестр), МАДИ, факультет "Дорожные машины". 22 задачи, каждая в 20 вариантах, один вариант полностью разобран. Математическая статистика. Теория случайных процессов. Системы массового обслуживания. М.: МАДИ, 2004. - 60 с. В файле содержатся сканы всех страниц в формате jpg.

Ермаков С.М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы

формат djvu
размер 5.51 МБ
добавлен 21 ноября 2010 г.

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1975. - 2-е изд. Книга охватывает круг вопросов, связанных с методом Монте-Карло и его многочисленными приложениями. В ее основу положен курс лекций, который читался автором в течение ряда лет на математико-механическом факультете Ленинградского университета. Второе издание существенно дополнено. Заново написаны главы, связанные с моделированием процессов Маркова. Впервые подробно излагаются методы решения многомерных нелинейных ин...

Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Статистическое моделирование (2-е изд.)

формат djvu
размер 9.89 МБ
добавлен 05 декабря 2010 г.

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1982. - 296 с. 2-е изд., дополн. Книга является переработанным и дополненным переизданием книги, вышедшей в 1976 г. Она посвящена подробному систематическому изложению метода Монте-Карло и его применению к решению прикладных задач. В новом издании расширены разделы о методах решения уравнений в частных производных, о решении прикладных задач теории переноса излучения и о моделировании случайных процессов. Книга предназначена в каче...

Портенко Н.И., Скороход А.В., Шуренков В.М. Марковские процессы

формат djvu
размер 2.41 МБ
добавлен 24 июня 2010 г.

ВИНИТИ. 1989. 248 стр. Систематически излагается теория марковских процессов. основным направлениям предшествует рассмотрение ряда модельных примеров. Рассматриваются марковские процессы, траектории которых обладают определенными свойствами регулярности. особое внимание уделяется диффузионным процессам, их связям с диф. уравнениями в частных производных и стохастическими диф. уравнениями

Сильвестров Д.С. Полумарковские процессы с дискретным множеством состояний (основы расчета функциональных и надежностных характеристик стохастических систем)

формат djvu
размер 8.46 МБ
добавлен 06 апреля 2011 г.

М.: Сов. радио, 1980. — 272 с. (Б-ка инженера по надежности) Книга посвящена изложению теории полумарковских процессов с дискретным (конечным или счетным) множеством состояний Рассмотрены различные способы задания полумарковских процессов и сопровождающих марковских процессов Подробно исследован важный класс функционалов типа моментов первого достижения Большое внимание уделено случайным процессам, связанным с полумарковскими: регенерирующим, с п...

Соболь И.М. Метод Монте-Карло

формат djvu
размер 762.25 КБ
добавлен 28 апреля 2010 г.

М.: "Наука", 1968, 64 с. ("Популярные лекции по математике", вып. 46) В книжке изложены основные приемы метода Монте-Карло (метода статистических испытаний). Приведены примеры весьма разнообразных задач, решаемых этим методом. Предназначена для инженеров, конструкторов, исследователей и научных работников, работающих в различных отраслях народного хозяйства (в науке, технике, промышленности, медицине, экономике, сельском хозяйстве, торговли и др...

Lin X.S. Introductory Stochastic Analysis for Finance and Insurance

формат pdf
размер 8.81 МБ
добавлен 25 сентября 2011 г.

Hoboken, John Wiley & Sons, 2006. - 251p. Учебник по случайным процессам и стохастическому анализу с примерами из финансовой математики и страхования. Для студентов, аспирантов и преподавателей математических специальностей - как пример приложения, экономических специальностей - как математический базис курсов финансовой математики.