Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Статистическое моделирование (2-е изд.)

формат djvu
размер 9.89 МБ
добавлен 05 декабря 2010 г.

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1982. - 296 с. 2-е изд., дополн. Книга является переработанным и дополненным переизданием книги, вышедшей в 1976 г. Она посвящена подробному систематическому изложению метода Монте-Карло и его применению к решению прикладных задач. В новом издании расширены разделы о методах решения уравнений в частных производных, о решении прикладных задач теории переноса излучения и о моделировании случайных процессов. Книга предназначена в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная математика".
Содержание:
Предисловие.
Моделирование случайных величин.
Моделирование случайных процессов и общая схема метода Монте-Карло.
Квадратурные формулы и вычисление интегралов по вероятностной мере.
Решение интегральных уравнений и задач теории переноса излучения.
Другие приложения метода Монте-Карло к задачам вычислительной математики и математической физики.
Моделирование систем массового обслуживания.
Приложение.
Литература.
Предметный указатель.

Купить книгу "Статистическое моделирование (2-е изд."

Смотрите также

Бусленко Н.П., Шарагина З.И. Математическое моделирование производственных процессов на цифровых вычислительных машинах

формат djvu
размер 3.78 МБ
добавлен 17 июля 2011 г.

М.: Наука, 1964. - 364 с. Быстродействующие цифровые вычислительные машины и математические методы все шире используются при решении задач, связанных с усовершенствованием организации, технологии и экономики производства, а также при разработке автоматических систем управления производственными процессами. В этой области существенное значение имеет метод статистического моделирования, однако соответствующая монографическая литература пока отсутст...

Бызов Л.Н. Моделирование случайных процессов

формат doc, mcd
размер 2 МБ
добавлен 26 июня 2008 г.

Дисциплина состоит из двух равных по объему частей: лекций и лабораторных работ, выполняемых в интерактивном режиме на ПК ЭВМ (работы уже сделаны в MATHCAD). В лекционной части курса рассматриваются методы построения имитационных моделей, планирование и обработка простейших вычислительных экспериментов. Лабораторные работы иллюстрируют теоретические положения примерами. Учебное пособие полностью соответствует программе дисциплины. Модели и моде...

Ермаков В.В., Киреева С.В., Таташев А.Г. Дополнительные главы высшей математики

Практикум

формат jpg, doc
размер 47.67 МБ
добавлен 07 сентября 2010 г.

Методические указания для выполнения расчетно-графической работы 5.1 по дополнительным главам высшей математики для студентов 3-го курса (1-й семестр), МАДИ, факультет "Дорожные машины". 22 задачи, каждая в 20 вариантах, один вариант полностью разобран. Математическая статистика. Теория случайных процессов. Системы массового обслуживания. М.: МАДИ, 2004. - 60 с. В файле содержатся сканы всех страниц в формате jpg.

Ермаков С.В Лекции по Случайным процессам

формат jpg
размер 48.49 МБ
добавлен 14 октября 2009 г.

НИЯУ ИАТЭ, прикладная математика, 4 курс(jpg) Темы: Определение случайного процесса. Ковариационная функция для случайного процесса, ее свойства. Поток событий. Свойства простейшего потока. Потоки Пальма. Потоки Эрланга. Инспектирование потока событий. Марковские цепи. Финальные вероятности. Эргодическая теорема. уравнения Колмогорова-Чепмена. Критерий возвратности. Марковские процессы с дискретными состояниями и случайными временами перехода. Од...

Ермаков С.М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы

формат djvu
размер 5.51 МБ
добавлен 21 ноября 2010 г.

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1975. - 2-е изд. Книга охватывает круг вопросов, связанных с методом Монте-Карло и его многочисленными приложениями. В ее основу положен курс лекций, который читался автором в течение ряда лет на математико-механическом факультете Ленинградского университета. Второе издание существенно дополнено. Заново написаны главы, связанные с моделированием процессов Маркова. Впервые подробно излагаются методы решения многомерных нелинейных ин...

Основные понятия и методы теории случайных процессов

формат pdf
размер 3.44 МБ
добавлен 09 мая 2010 г.

Содержание. Основы теории случайных процессов. Основные понятия теории вероятностей. Понятие случайного процесса. Примеры. Способы описания и статистические характеристики случайных процессов. Распределения вероятностей случайного процесса. Характеристические функции случайного процесса. Моментные функции случайного процесса. Связь моментных и характеристических функций случайного процесса. Кумулянтная функция и семиинварианты случайного процесса...

Передреев А.К., Рябова Н.В. Моделирование случайных процессов с заданными законами распределения

Практикум

формат djvu
размер 501.58 КБ
добавлен 08 февраля 2011 г.

Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальностей 200700, 201100 Марийский государственный технический университет, 2003

Прохоров С.А. Математическое описание и моделирование случайных процессов

формат pdf
размер 3.82 МБ
добавлен 07 октября 2010 г.

Математическое описание и моделирование случайных процессов/Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2001. 209 с.: ил. Рассматриваются методы описания, алгоритмы и программные средства генерирования случайных процессов, потоков событий, неэквидистантных временных рядов с заданными вероятностными характеристиками, а также методы и средства оценки качества генерирования, основанные на аппроксимативном подходе и анализе фазовых портретов. Приводится описание ра...

Прохоров С.А. Моделирование и анализ случайных процессов

Практикум

формат pdf
размер 3.25 МБ
добавлен 28 сентября 2011 г.

Лабораторный практикум/Самар. гос. аэрокосм. ун-т, Уральск, 2001. 191 с.: ил. Рассматриваются методы и алгоритмы генерирования временных рядов с заданным видом законов распределения, корреляционных функций, неэквидистантных временных рядов с заданными вероятностными характеристиками. Анализируются методы, алгоритмы анализа вероятностных характеристик временных рядов, включая неэквидистантные, основанные на применении классического подхода, а так...

Zakoian J.-M., Francq C., GARCH Models

формат pdf
размер 2.43 МБ
добавлен 13 сентября 2011 г.

Chichester, John Wiley & Sons Ltd, 2010 Книга посвящена находящему широкое применение прежде всего в финансовой математике классу случайных процессов - Generalized AutoRegressive cConditionally Heteroscedastic (GARCH) Рассмотрены модели их генерации, статистическое оценивание параметров, обобщения моделей, многомерные процессы, а также их приложения к опционной торговле, оцениванию риска и т.п. Ориентирован как на математиков в области случа...