Учебное пособие. 2-е изд., доп. — СПб.: Питер, 2010. — 496 с.: ил.
— (Серия «Учебное пособие»).
ISBN 978-5-49807-811-3 Изложены основные математические методы и модели, необходимые в образовании магистрантов по направлению 521600 «Экономика» согласно Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования. Приведены основные элементы традиционных методов оптимизации в экономике, математической статистики и эконометрики. Книга содержит методы и модели по наиболее актуальным современным аспектам экономики: финансовой математике, инфляции, эколого-экономическим системам, динамике государственного долга, расчетам эффективности работы в сфере обслуживания, реинжинирингу. Во 2-е издание добавлено несколько новых моделей и расчетов, обновлены уже имеющиеся примеры. Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических, смежных технических специальностей вузов, а также слушателей второго высшего образования.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области экономики и экономической теории в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся в магистратуре по направлению «Экономика» и другим экономическим специальностям. В файле есть интерактивное оглавление (закладки) и OCR-слой. Содержание
Предисловие.
Методы математического программирования и теории игр
Линейное программирование.
Основные определения и математические модели.
Некоторые теоремы линейного программирования.
Графический метод решения задач.
Симплексный метод.
Метод искусственного базиса.
Двойственные задачи.
Транспортная задача.
Задачи с несколькими целевыми функциями.
Параметрическое линейное программирование.
Целочисленное программирование.
Математическая модель задачи.
Графический метод решения.
Метод Гомори и его применение в экономических задачах.
Нелинейное программирование.
Основные понятия и математическая модель задачи.
Графический метод.
Дробно-линейное программирование.
Метод множителей Лагранжа.
Выпуклое программирование.
Элементы теории игр.
Основные понятия и определения.
Графическое решение игр.
Решение матричных игр симплексным методом.
Игры с «природой».
Кооперативные игры.
Позиционные игры. Методы математической статистики и эконометрики
Элементы математической статистики.
Выборочный метод.
Статистические оценки параметров распределения.
Точечные оценки параметров распределения.
Интервальные оценки параметров распределения.
Статистические оценки статистических гипотез.
Регрессия и корреляция.
Нелинейная регрессия.
Нелинейная корреляция.
Множественная регрессия.
Некоторые особенности множественной регрессии и корреляции.
Временные ряды.
Виды временных рядов.
Требования к исходной информации.
Компоненты временных рядов.
Проверка гипотезы существования тенденции.
Показатели динамики экономических процессов.
Основные показатели динамики.
Сглаживание временных рядов с помощью скользящей средней.
Применение моделей кривых роста.
Расчет доверительных интервалов прогноза, адекватность и точность моделей. Математические модели экономических процессов
Экономико-математические модели.
Предназначение модели.
Классификация моделей.
Модели в структуре экономической информации.
Модели инфляции.
Измерение денежной массы.
Причины и условия инфляции.
Инфляционное финансирование дефицита государственного бюджета.
Модель Фридмана.
Гиперинфляция.
Смешанное финансирование дефицита государственного бюджета.
Инфляция как многофакторный процесс.
Модели эколого-экономических систем.
Эколого-экономические системы.
Балансовые модели.
Модели системной динамики.
Модель Месаровича–Пестеля.
Модель с производственной функцией.
Информационный аспект экологического фактора в экономике.
Модели динамики государственного долга.
Классификация и экономические признаки государственного долга.
Теорема эквивалентности Рикардо–Барро.
Системные исследования.
Дифференциальные модели.
Разностные модели.
Теория массового обслуживания в экономике.
Марковские процессы и потоки событий.
Системы массового обслуживания.
Одноканальная СМО с отказами.
Многоканальная СМО с отказами.
Многоканальная СМО с ожиданием и ограничением на длину очереди.
Многоканальная СМО с ожиданием и неограниченной очередью.
Основы реинжиниринга бизнес-процессов.
Необходимость реинжиниринга бизнес-процессов.
Основные понятия.
Методика проведения реинжиниринга.
Проблемы проведения РБП на предприятиях.
Экономико-математическое обеспечение РБП .
Инструментальные средства проведения реинжиниринга. Основы финансовой математики
Математические модели финансовых вычислений.
Простые проценты.
Сложные проценты.
Непрерывные проценты.
Начисление процентов в условиях инфляции.
Потоки платежей.
Основные понятия и определения.
Финансовые ренты.
Формулы наращенной суммы.
Формулы современной величины.
Зависимость между современной величиной и наращенной суммой ренты.
Определение параметров финансовой ренты.
Применение математических моделей в финансовых вычислениях.
Конверсия валюты и начисление процентов.
Погашение задолженности частями.
Изменение условий контракта.
Амортизационные отчисления.
Выбор инвестиционных и коммерческих проектов.
Модели операций с ценными бумагами.
Введение в актуарные расчеты. Приложения
Список литературы.
Предметный указатель.
ISBN 978-5-49807-811-3 Изложены основные математические методы и модели, необходимые в образовании магистрантов по направлению 521600 «Экономика» согласно Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования. Приведены основные элементы традиционных методов оптимизации в экономике, математической статистики и эконометрики. Книга содержит методы и модели по наиболее актуальным современным аспектам экономики: финансовой математике, инфляции, эколого-экономическим системам, динамике государственного долга, расчетам эффективности работы в сфере обслуживания, реинжинирингу. Во 2-е издание добавлено несколько новых моделей и расчетов, обновлены уже имеющиеся примеры. Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических, смежных технических специальностей вузов, а также слушателей второго высшего образования.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области экономики и экономической теории в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся в магистратуре по направлению «Экономика» и другим экономическим специальностям. В файле есть интерактивное оглавление (закладки) и OCR-слой. Содержание
Предисловие.
Методы математического программирования и теории игр
Линейное программирование.
Основные определения и математические модели.
Некоторые теоремы линейного программирования.
Графический метод решения задач.
Симплексный метод.
Метод искусственного базиса.
Двойственные задачи.
Транспортная задача.
Задачи с несколькими целевыми функциями.
Параметрическое линейное программирование.
Целочисленное программирование.
Математическая модель задачи.
Графический метод решения.
Метод Гомори и его применение в экономических задачах.
Нелинейное программирование.
Основные понятия и математическая модель задачи.
Графический метод.
Дробно-линейное программирование.
Метод множителей Лагранжа.
Выпуклое программирование.
Элементы теории игр.
Основные понятия и определения.
Графическое решение игр.
Решение матричных игр симплексным методом.
Игры с «природой».
Кооперативные игры.
Позиционные игры. Методы математической статистики и эконометрики
Элементы математической статистики.
Выборочный метод.
Статистические оценки параметров распределения.
Точечные оценки параметров распределения.
Интервальные оценки параметров распределения.
Статистические оценки статистических гипотез.
Регрессия и корреляция.
Нелинейная регрессия.
Нелинейная корреляция.
Множественная регрессия.
Некоторые особенности множественной регрессии и корреляции.
Временные ряды.
Виды временных рядов.
Требования к исходной информации.
Компоненты временных рядов.
Проверка гипотезы существования тенденции.
Показатели динамики экономических процессов.
Основные показатели динамики.
Сглаживание временных рядов с помощью скользящей средней.
Применение моделей кривых роста.
Расчет доверительных интервалов прогноза, адекватность и точность моделей. Математические модели экономических процессов
Экономико-математические модели.
Предназначение модели.
Классификация моделей.
Модели в структуре экономической информации.
Модели инфляции.
Измерение денежной массы.
Причины и условия инфляции.
Инфляционное финансирование дефицита государственного бюджета.
Модель Фридмана.
Гиперинфляция.
Смешанное финансирование дефицита государственного бюджета.
Инфляция как многофакторный процесс.
Модели эколого-экономических систем.
Эколого-экономические системы.
Балансовые модели.
Модели системной динамики.
Модель Месаровича–Пестеля.
Модель с производственной функцией.
Информационный аспект экологического фактора в экономике.
Модели динамики государственного долга.
Классификация и экономические признаки государственного долга.
Теорема эквивалентности Рикардо–Барро.
Системные исследования.
Дифференциальные модели.
Разностные модели.
Теория массового обслуживания в экономике.
Марковские процессы и потоки событий.
Системы массового обслуживания.
Одноканальная СМО с отказами.
Многоканальная СМО с отказами.
Многоканальная СМО с ожиданием и ограничением на длину очереди.
Многоканальная СМО с ожиданием и неограниченной очередью.
Основы реинжиниринга бизнес-процессов.
Необходимость реинжиниринга бизнес-процессов.
Основные понятия.
Методика проведения реинжиниринга.
Проблемы проведения РБП на предприятиях.
Экономико-математическое обеспечение РБП .
Инструментальные средства проведения реинжиниринга. Основы финансовой математики
Математические модели финансовых вычислений.
Простые проценты.
Сложные проценты.
Непрерывные проценты.
Начисление процентов в условиях инфляции.
Потоки платежей.
Основные понятия и определения.
Финансовые ренты.
Формулы наращенной суммы.
Формулы современной величины.
Зависимость между современной величиной и наращенной суммой ренты.
Определение параметров финансовой ренты.
Применение математических моделей в финансовых вычислениях.
Конверсия валюты и начисление процентов.
Погашение задолженности частями.
Изменение условий контракта.
Амортизационные отчисления.
Выбор инвестиционных и коммерческих проектов.
Модели операций с ценными бумагами.
Введение в актуарные расчеты. Приложения
Список литературы.
Предметный указатель.