Майкл С. Томсетт Торговля опционами, спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками. Часть 1

М.: Финансы и статистика, 1998 Оглавление Обpaщeнue к читaтeлям Сyщнocть биpжeвoй тopгoвли Биpжa кaк opгaнизaтоp тopгoвли Биржевой товар Базисные рынки Биржевые индексы и их анализ Организация биржы и ее управление Биржевое посредничество Организация биржевого торга Биржевые сделки Клиринг и расчеты по биржевым сделкам Выявление биржевой цены Компьютеризация биржевого дела Торговля фьючерсными контрактами Торговля опционами на бирже Рoccийcки...

Романов Е. В. - дипломная работа, защита 2009г. на "отлично". Содержание: Сущность и виды рыночных рисков (определение и классификация рыночных рисков); Методы оценки рисков; Методы управления рисками (система управления рисками, использование фьючерса как инструмента хеджирования рисков, динамическое хеджирование при управлении рисками инвестиционного портфеля). Северо-Западная Академия государственной службы, специальность - Финансы и кредит, -...

Автор: Юханов Г. В. - М., 2010. - 105 с. Сущность риск-менеджмента и инструменты по управлению рисками. Анализ возможностей для паевых инвестиционных фондов по построению стратегий хеджирования. Стратегии управления рисками при помощи производных финансовых инструментов для паевых инвестиционных фондов.

Выявление биржевой цены Сущность и значение биржевых котировок Установление цены на аукционе Метод установления единого курса Фиксинг как способ установления цены Котировка цен биржевых товаров Решение практических ситуаций Расчет основных характеристик фьючерсного контракта Хеджирование Спекулятивные операции Операции спрэд Операции с опционами на фьючерсные контракты

Статья в журнале Управление финансовыми рисками №02(06) 2006. Мировые цены на сырьевые товары: цикличность и волатильность. Классификация основных методов контроля ценового риска на сырьевые товары. Форвардные внебиржевые контракты. Форвардный рынок золота. Форвардный рынок нефти марки "Брент". Фьючерсные биржевые контракты. Пример 1: покупка стрипа фьючерсов. Пример 2: использование стратегии перекатывания хеджа. Пример 3: фиксирование валов...

Статья в журнале Управление ценовыми рисками № 03(07) 2006. Сырьевые свопы. Фиксированные и плавающие свопы. Ценообразование и оценка стоимости сырьевых фиксированных и азиатских свопов. Сырьевые кредиты и облигации. Управление ценовыми рисками и структурированные финансы.

М.: "ИК" Аналитика" 2002. - 344 с. Перевод с английского. Шаг за шагом Смит описывает свои низкорисковые стратегии и объясняет, как использовать их в торговле фьючерсами на фондовые индексы и взаимными фондами - его любимыми инструментами, а также отдельными акциями, опционами, фьючерсами и бросовыми облигациями. Он знакомит Вас с надежными индикаторами и рассказывает, как выжать из них максимальную пользу; предлагает массу подсказок для распозна...

Опционы - чрезвычайно гибкие производные ценные бумаги, которые дают огромные дополнительные возможности для инвесторов, преследующих самые разные цели. Спекулянтам опцины позволяют получить максимально возможный финансовый рычаг, а консервативные инвесторы могут осуществлять хеджирование своего портфеля и контролировать риск вложений. Эта книга ориентирована, прежде всего, на начинающих в области опционной торговли. Она написана доступным языко...

Опционы - чрезвычайно гибкие производственные ценные бумаги, которые дают огромные дополнительные возможности для инвесторов, преследующих самые разные цели. Ориентирована на начинающих в области опционной торговли. Книга является прекрасным справочноком по опционным стратегиям .

Hoboken, John Wiley & Sons, 2008. - 227p. Книга посвящена торговле опционами с использованием показателя волатильности. Обсуждаются способы её измерения и прогнозирования, связь с опционной премией, хеджирование торговых позиций, психологические и организационные аспекты опционной торговли, мани-менеджмент. Для трейдера с определённой математической подготовкой.