Пугачев В.С., Синицын И.Н. Стохастические дифференциальные системы. Анализ и фильтрация

формат pdf
размер 26.78 МБ
добавлен 10 сентября 2010 г.

Дается систематическое изложение современной теории стохастических дифференциальных систем. В основу построения теории положены уравнения для конечномерных характеристических функций случайных процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями. Излагаются необходимые сведения по теории дифференциальных систем и теории случайных функций, общая теория cтохастических дифференциальных систем, точные методы статистического анализа линейных систем, приближенные методы анализа нелинейных систем, теория оптимальной фильтрации, методы субоптимальной нелинейной фильтрации и теория условно оптимальной фильтрации и экстраполяции случайных процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями. Для облегчения усвоения излагаемых методов в книге дано свыше 300 примеров и задач

Смотрите также

Ван Кампен Н.Г. Стохастические процессы в физике и химии

формат djvu
размер 4.51 МБ
добавлен 13 января 2010 г.

М.: Высшая школа, 1990 г. 376 с. Книга является введением в теорию флуктуаций и стохастические методы. В ней изложены вопросы теории вероятностей, случайных событий и стохастических процессов. Рассмотрены марковские процессы и основное кинетическое уравнение, уравнения Фоккера-Планка, Ланжевена, а также приложения приближенных методов к флуктуациям в нелинейных, нейстойчивых и пространственно-распределенных системах. Приведено много задач и упраж...

Ватанабэ С., Икэда Н. Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы

формат djv
размер 6.05 МБ
добавлен 05 декабря 2011 г.

Пер. с англ./Под ред. А.Н. Ширяева.- М.: Наука, - 1986. - 448 с. Дается систематическое изложение современного состояния стохастического дифференциального исчисления, являющегося одним из мощных средств исследования случайных процессов. На основе этого исчисления авторы - известные японские ученые - дают исчерпывающее изложение теории стохастических дифференциальных уравнений с множеством применений к диффузионным процессам, уравнениям с частными...

Гардинер К.В. Стохастические методы в естественных науках

формат pdf
размер 30.3 МБ
добавлен 10 сентября 2010 г.

Книга сочетает в себе свойства учебника и монографии и может служить справочником по вопросам теории стохастических процессов. Дано последовательное рассмотрение марковских процессов, выводятся стохастические дифференциальные уравнения, рассматриваются различные формы уравнения Фоккера-Планка, постановка граничных задач и методы их решения, управляющие уравнения процессов со скачками и их аппроксимации с помощью уравнения Фоккера-Планка, вопросы...

Гардинер К.В. Стохастические методы в естественных науках

формат djvu
размер 6.91 МБ
добавлен 13 января 2010 г.

1985 г. 527 с. Книга сочетает в себе свойства учебника и монографии и может служить справочником по вопросам теории стохастических процессов. Дано последовательное рассмотрение марковских процессов, выводятся стохатические дифференциальные уравнения, рассматриваются различные формы уравнения Фоккера-Планка, постановка граничных задач и методы их решения, управляющие уравнения процессов со скачками и их аппроксимации с помощью уравнения Фоккера-Пл...

Лекции - ТМО и ТСП

Статья

формат doc
размер 3.05 МБ
добавлен 08 сентября 2010 г.

МИЭМ Прикладная математика Специальность М 3 курс/ 5-6 семестры. Содержание: Основания теории случайных процессов. Случайные последовательности. Элементы общей теории случайных процессов. Точечные случайные процессы. Приложения теории точечных процессов. Марковские процессы в широком смысле. Стохастические интегралы. Стохастические уравнения. для чтения некоторых формул может понадобиться программа MathTypern

Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Теория мартингалов

формат djvu
размер 6.8 МБ
добавлен 03 декабря 2010 г.

М.: ФИЗМАТЛИТ, 1986. - 512 с. Мартингалы и семимартингалы стали одним из основных предметов исследования в теории случайных процессов (включая марковские процессы, стохастические дифференциальные уравнения, нелинейную фильтрацию случайных процессов, абсолютную непрерывность мер в бесконечномерных пространствах). Излагаются общая теория мартингалов и семимартингалов и ряд ее приложений. Для специалистов в области теории вероятностей, теории случай...

Пугачев В.С., Синицын И.Н. Стохастические дифференциальные системы. Анализ и фильтрация

формат djvu
размер 7.68 МБ
добавлен 23 февраля 2009 г.

Скороход А.В. Случайные линейные операторы

формат djvu
размер 1.68 МБ
добавлен 25 августа 2011 г.

Киев: Наукова думка, 1978, - 200 с. В книге последовательно изложена теория случайных операторов в гильбертовом пространстве. Введены понятия сильных и слабых случайных операторов, рассмотрены способы их задания, найдены условия сходимости случайных операторов, построена их спектральная теория, примененная затем к исследованию уравнений со случайными операторами (дифференциальными .и типа Фредгольма). Изучены операторнозначные мартингалы, с помощ...

Смольяков Э.Р. Случайные процессы и управление ими

формат pdf
размер 209.02 КБ
добавлен 05 ноября 2010 г.

МГТУ им. Н. Э. Баумана. Курс лекций, 30 стр. Случайные функции и процессы. Стохастический интеграл. Стохастические дифференциальные уравнения. Стратегии управления, минимизирующие дисперсию. Другой подход к управлению случайными процессами.

Diniz P. Adaptive Filtering. Algorithm and practical implementation

формат pdf
размер 7.3 МБ
добавлен 23 ноября 2010 г.

Книга включает достаточно полную информацию как об общей теории адаптивной фильтрации, так и описание многих адаптивных алгоритмов. Также подробно изложены такие проблемные области адаптивной фильтрации как БИХ фильтрация и нелинейная адаптивная фильтрация. 2-е издание, 2008 год, 636 с.