Квантиль

Международный эконометрический журнал на русском языке Эконометрический ликбез: прогнозирование временных рядов Цыплаков Александр. Введение в прогнозирование в классических моделях временных рядов В настоящем эссе обсуждаются базовые понятия прогнозирования временных рядов и излагаются традиционные подходы к прогнозированию в классических моделях Бокса–Дженкинса, векторных авторегрессиях и моделях авторегрессионной условной гетероскедастичности....

Международный эконометрический журнал на русском языке Эконометрический ликбез: инструментальные переменные Эббес Питер. Инструментальные переменные и эндогенность: нетехнический обзор Настоящее эссе представляет собой нетехнический обзор наиболее свежих результатов, появившихся в эконометрической литературе по инструментальному оцениванию линейной регрессионной модели. Стандартные методы инференции, такие как МНК, дают смещенные и несостоятельны...

Международный эконометрический журнал на русском языке Редактор: Станислав Анатольев Российская Школа Экономики ( Москва, Россия) Эконометрический ликбез: бутстрап Анатольев Станислав. Основы бутстрапирования Настоящее эссе – введение в принципы и методологию бутстрапа. Даются основы бутстраповской инференции, ресэмплинга, асимптотического рафинирования. Изложение сопровождается поясняющими примерами. Приводятся краткий анонс методологических...

Международный эконометрический журнал на русском языке Редактор: Станислав Анатольев Российская Школа Экономики ( Москва, Россия) Эконометрический ликбез: непараметрический анализ Крил Майкл. Некоторые ловушки параметрической инференции В эссе рассмотрены некоторые нежелательные последствия, к которым приводит использование параметрических моделей без должного внимания к проверке, правильно ли они специфицированы хотя бы приблизительно. Показано...

Международный эконометрический журнал на русском языке. Редактор: Станислав Анатольев, Российская Школа Экономики ( Москва, Россия. Эконометрический ликбез: некоторые вопросы микроэконометрики Родригес Герман. Модели выживаемости Настоящее эссе представляет собой введение в модели выживаемости в контексте обобщенных линейных моделей. Вводятся понятия функций риска и выживания, а затем рассматриваются наиболее распространенные механизмы цензур...

Международный эконометрический журнал на русском языке Редактор: Станислав Анатольев Российская Школа Экономики ( Москва, Россия) Эконометрический ликбез: эффекты воздействия Ениколопов Рубен. Оценивание эффекта воздействия В настоящем эссе содержится краткий обзор методов оценивания среднего эффекта воздействия программ, когда интересующая нас независимая переменная является бинарной. Ньюи Уитни. Эффекты воздействия Данное эссе посвящено вопрос...

Международный эконометрический журнал на русском языке. Редактор: Станислав Анатольев, Российская Школа Экономики ( Москва, Россия). Эконометрический ликбез: вопросы микроэконометрики Ниворожкин Антон. Разрывный дизайн В настоящем эссе представлен краткий обзор теории и эмпирического применения разрывного дизайна для оценивания эффекта воздействия программ. На примерах осуществленных исследований рассмотрены основные трудности в применении разры...

Международный эконометрический журнал на русском языке. Редактор: Станислав Анатольев, Российская Школа Экономики ( Москва, Россия). Эконометрический ликбез: волатильность Росси Эдуардо. Одномерные GARCH-модели: обзор В эссе представлен обзор одномерных GARCH-моделей. Рассматриваются модели ARCH, GARCH, EGARCH и другие возможные нелинейные расширения. Приведены условия стационарности (слабой и сильной). Инференция и тестирование гипотез рассмат...

Международный эконометрический журнал на русском языке Редактор: Станислав Анатольев Российская Школа Экономики ( Москва, Россия) Эконометрический ликбез: временные ряды Цыплаков Александр. Введение в моделирование в пространстве состояний Многие модели временных рядов, и прежде всего это относится к различным моделям с ненаблюдаемыми компонентами, можно представить в так называемой форме пространства состояний. Модель пространства состояний –...

М.: Российская Школа Экономики. — 112 с. Редактор: Станислав Анатольев. Эконометрический ликбез: асимптотика временных рядов Зависимость случайных процессов и теория стохастических пределов. Хилл Джонатан Линейные процессы: свойства и асимптотические результаты Мармер Вадим Асимптотика почти единичных корней Анатольев Станислав,Господинов Николай Статьи: финансы Оценка волатильности на основе экстремумов моста Лапинова Светлана, Саичев Александр...

М.: Российская Школа Экономики. — 110 с. Редактор: Станислав Анатольев. Эконометрический ликбез: моделирование временных рядов Анатольев Станислав. Объекты неструктурного моделирования временных рядов При моделировании динамики временных рядов решение о выборе класса и типа модели сильно зависит от моделируемого объекта. Данное эссе рассказывает о специфике моделирования различных объектов, таких как условное на предыстории среднее, условная дис...