Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз

Подождите немного. Документ загружается.

131

4.5. Оценки и анализ цикличности и сезонности

рынка

Для динамического развития рынка характерно явление цикличности, т.е.

повторяемости тенденций и интенсивности развития. Это явление обусловлено

как внешними факторами, так и глубинными внутренними свойствами рынка.

Различаются внутригодовая, сезонная цикличность, или сезонность, и экономи-

ческая цикличность, охватывающая несколько лет и отражающая закономерно-

сти действия рыночного механизма. Строго говоря, анализ и прогноз циклично-

сти, особенно длительных циклов, относятся к стратегическому анализу. Одна-

ко оперативные, конъюнктурного типа характеристики неразрывно связаны с

пребыванием рынка в определенной точке экономического цикла.

Малая, или внутригодовая, цикличность обычно носит сезонный харак-

тер, более или менее совпадая с климатическими изменениями. Сезонные коле-

бания рынка обусловлены сезонностью сельскохозяйственного производства,

сезонно-климатическими изменениями потребностей, вакационными сезонами

и т.п.

Сезонность - явление сложное и по своим последствиям противоречивое.

Появление на рынке продуктов питания, овощей и фруктов нового урожая обу-

словливает пик сезонных колебаний продажи и цен (с противоположными век-

торами изменений) в осенне-летний период. Ему соответствует и сезонный

подъем спроса. Однако современные сельскохозяйственные и складские техно-

логии позволяют выращивать и хранить овощи и фрукты в течение всего года.

Это несколько сглаживает сезонные колебания (естественно, цена таких про-

дуктов значительно выше, чем в период массового урожая). Сглаживает размах

сезонности еще и импортная политика, в частности завоз в зимние месяцы из

стран с благоприятным климатом овощей и фруктов. Таким образом, в значи-

тельной мере сезонность - проявление действия рыночного механизма, сбалан-

сированности спроса и предложения.

Сезонные изменения спроса и предложения охватывают далеко не все то-

вары, но для многих из них характерен значительный размах сезонных колеба-

ний. Следует иметь в виду, что сезонность различных товаров (и сельскохозяй-

ственного, и промышленного происхождения) имеет свои особенности. Это

создает ряд организационно-технологических и экономических проблем: обра-

зования сезонных товарных запасов, неравномерности нагрузки на работников

торговли и торговое оборудование, простои транспортных средств и т.д. По-

Цикличность рынка - регулярно повторяющиеся во времени изме-

ния уровня, вектора, скорости и характера его развития.

Сезонность на рынке - внутригодовые и постоянно повторяющиеся

колебания спроса и предложения.

132

вторяемость таких колебаний проиллюстрирована графиком (рис. 4.17):

Рис. 4.17. Сезонные колебания

В целях упрощения мы использовали не месячные, а менее точные квар-

тальные данные и допустили примерно одинаковый размах колебаний. Как

видно, спады чередуются с подъемами, и этот процесс происходит каждый год.

Для выявления и отображения сезонных колебаний используются раз-

личные приемы. Прежде всего необходимо (по возможности) исключить слу-

чайные колебания. Чаще всего в этих целях используют среднемесячные или

среднеквартальные данные за несколько лет, обычно за 3-5 лет. Приведем фор-

мулу, где показан средний месячный уровень (i-го месяца) за три года:

(4.42)

где у

, у

- месячные уровни (например, майские) за три года (например

за 1997,1998, 1999 гг.)

Простейшим способом выявления сезонных колебаний служит расчет ин-

декса сезонности (г^), отношение каждого уровня (месячного или квартально-

го) к соответствующей средней величине, исчисленной за год, или за несколько

лет:

(4.43)

где у - средний уровень, исчисленный за п периодов (месяцев, кварталов)

всех включенных в расчет лет;

- уровень i-го периода;

n - число i-х периодов.

133

В табл. 4.21 приведен пример расчета индекса сезонности по кварталь-

ным данным за три года.

Таблица 4.21

Индексы сезонности продажи товара Z

Кварталы

Годы Сумма за три

года

Средне-

квартальная

Индекс сезонно-

сти,

1-й

2-й

3-й

| 152

158 160 470 157

139

|| 126

180 136 392 131

116

111 46 52 60 158 53 47

IV 105

108 120 333 111

429

448 476 1353

— -

По сумме квартальных данных за три года исчислена среднемесячная

продажа, которая послужила базой расчета индексов сезонности (с небольшими

округлениями):

Отобразим индексы сезонности на графике (рис. 4.18).

Рис. 4.18. Индексы сезонности

Индексы сезонности показывают фактические колебания параметров

рынка, соответствующие определенным сезонам, но они не полностью исклю-

чают влияние случайных и второстепенных факторов. Для того чтобы выявить

закономерности сезонности, тенденции сезонной волны, необходимо сгладить

эмпирические данные, ввести сезонную линию тренда. Наиболее простым спо-

собом выявления сезонной линии тренда служит механическое выравнивание

динамического ряда, или, как его еще называют, метод скользящей средней.

134

Его суть заключена в расчете средней величины из трех (пяти и более) уровней

ряда, образованных последовательным исключением начального члена ряда и

замещения его следующим по порядку:

где у

, у

... - уровни динамического ряда, сглаженные по трехмесячной скользящей

средней;

, у

... - эмпирические уровни динамического ряда (месячные).

Рассмотрим пример расчета скользящей средней для моделирования се-

зонности продажи товара (табл. 4.22).

Таблица 4.22

Расчет трехмесячной скользящей средней

Месяц

Продажа,

Σy

за три

месяца

Скользящая

средняя

Месяц Продажа, y

Σy

за три ме-

сяца

Скользящая

средняя

1 19 _ _ 7 20 60 20,0

2 17 52 17,3 8 25 77 25,7

3 16 45 15,0 9 32 78 26,0

4 12 35 11,7 10 21 73 24,3

5 7 34 11,3 11 20 59 19,7

6 15 42 14,0 12 18 - -

Расчет трехмесячной скользящей средней в какой-то мере сглаживают

острые пики и провалы сезонных колебаний, и, следовательно, они отражают

закономерности сезонности. Это подтверждает и график на рис. 4.19.

Рис. 4.19. Механическое сглаживание сезонных колебаний продажи товара

135

Пятимесячная скользящая средняя более точно отразила бы сезонные

тенденции, но она еще больше бы сузила охват уровней динамического ряда:

вместо двух - начального и последнего - вне поля зрения остались бы четыре

уровня (треть годового динамического ряда).

Хотя скользящая средняя в роли сезонной волны достаточно доступна в

силу простоты расчета, она не может решить все проблемы моделирования се-

зонности. Иногда целесообразно использовать более сложные методы модели-

рования, в частности аналитическое выравнивание, или уравнение (модель)

тренда.

Не всякая функция может быть положена в основу трендовой модели се-

зонности. Нужна гибкая кривая, повторяющая сезонные колебания, но исклю-

чающая случайные колебания. Таким требованиям, например, отвечает поли-

ном л-й степени. Перебор функций позволил остановиться на полиноме 3-й

степени:

На следующем графике (см. рис. 4.20) показано, как полином аппрокси-

мирует сезонную волну.

Для моделирования повторяемости сезонных волн более целесообразно

использовать формулу гармоники Фурье:

(4.45)

где t - номер гармоники Фурье;

, a

, b

- параметры, определяемые методом наименьших квадратов;

k - число гармоник, равное 1,2 и т.д.

Рис. 4.20. Модель сезонности

136

В качестве примера приведем графическую модель сезонной волны, по-

строенную по гармонике Фурье по месячным данным за два года. Общая тен-

денция продажи к сокращению ее объема отражена линией тренда уравнения

прямой (рис. 4.21).

Рис. 4.21. Моделирование сезонности по гармонике Фурье

Интенсивность сезонных колебаний измеряется с помощью коэффициен-

тов вариации. Иногда при этом приходится исключать тренд (способом, анало-

гичным расчету коэффициента аппроксимации), т.е. относить уровни сезонного

ряда не к средней величине, а к выровненным уровням тренда.

Цикличность рынка - неотъемлемый компонент рыночного механизма.

«Экономика никогда не находится в состоянии покоя, - пишет создатель теории

«Экономикс» Питер Самуэльсон. Экономический цикл - общая черта почти для

всех областей экономической жизни и для всех капиталистических стран»

Опыт рыночной экономики учит, что в своем развитии рынок проходит ряд

циклов, сменяющих друг друга по принципу: подъем -спад - подъем и т.д.

Подъем рынка приводит к его перенасыщению, кризису сбыта, его сменяет де-

прессия, деловой застой, который постепенно переходит в оживление деловой

активности. Эта смена циклов повторяется многократно. В российских услови-

ях, когда переход к рыночной экономике начал осуществляться сравнительно

недавно, трудно определить последовательность циклов. Большинство эконо-

мистов отмечают кризисные явления, присущие отечественному товарному

рынку. Многие проявления состояния и развития рынка противоречивы. По-

следовательность и продолжительность циклов различных рынков не обяза-

Самуэльсон П. Экономика / Пер. с англ. - Т. I. - С. 238, 249.

137

тельно совпадают, на них оказывают сильное влияние социально-

экономические условия, а также политическая ситуация. Надо принимать во

внимание, что вообще циклы редко проявляются «в чистом виде», во всей пол-

ноте и последовательности.

Проблема классификации рыночных циклов относится к числу остро

дискуссионных. Взгляды различных научных школ сильно различаются. Ши-

роко известна классификация Гарвардской экономической школы (мы приво-

дим только признаки классификации товарного рынка, хотя на практике цик-

личность всех рынков теснейшим образом связана):

• депрессия: активность товарного рынка ослабевает, цены имеют тен-

денцию к снижению;

• оживление: в товарном производстве и торговле начинается рост;

• подъем: темпы деловой активности на товарном рынке повышаются,

цены продолжают расти;

• инфляция: рост производства и торговли приостанавливается, цены на

товары замедляют рост;

• кризис: промышленная и торговая деятельность замирает, договоры не

менее чем на 50% не реализуются, поставка не оплачивается, растут товарные

запасы, цены падают.

Известны и другие классификации, в частности:

денежная теория Хоутри, объясняющая циклы экспансией и сжатием

банковского кредита;

теория нововведений Хансена, увязывающая циклы с этапами НТП;

психологическая теория Лигу, объясняющая циклы оптимистическим и

пессимистическим настроением масс;

теория недопотребления Фостера, из которой следует, что причины

цикличности в диспропорции доходов предпринимателей и инвестиций и т.д.

Рассматривая эти и другие теории циклов, П.Самуэльсон делит их на две

категории: экстерналъных (внешних) колебаний факторов, лежащих за преде-

лами экономической системы, таких, как войны, социальные и политические

потрясения, изменения демографической ситуации, проявления НТР и НТП;

интерналъных (внутренних) факторов, связанных с функционированием рын-

ка

Широкой известностью пользуется классификация У. Митчела. Ее разде-

ляют П. Самуэльсон и многие другие экономисты. В ней четыре фазы цикла:

оживление, подъем, кризис, ликвидация. Периоды роста, именуемые экспан-

сией, сменяются на высшей точке (вершине) спадом, который Митчел именует

сжатием. Вершина цикла обеспечивает процветание нации, но, по мнению

Национального бюро экономических исследований, низшая поворотная точка

может не означать кризис.

Циклы могут иметь различную продолжительность в зависимости от кон-

кретной экономической обстановки и действия комплекса других факторов.

Выделяются длинные волны, измеряемые десятилетиями. Самуэльсон упоми-

Самуэльсон П. Экономика. - Т. I. - С. 244.

138

нает цикл XIX в. длительностью в полстолетия. Отечественный исследователь

Е. Лобанова описывает двадцатилетние циклы, обусловленные сдвигами в

воспроизводственной структуре и сменами экономической политики

. Извест-

ны так называемые циклы Джанглера (7-10 лет), проявляющиеся в результате

взаимодействия разнообразных денежно-кредитных факторов, и циклы Катчина

(3-5 лет), генерируемые динамикой оборачиваемости запасов, а также частные

хозяйственные циклы (от 1 до 12 лет), обусловленные колебаниями инвестици-

онной активности.

Продолжительность каждого цикла локального рынка отдельного товара

зависит от общей рыночной ситуации и от конкретных условий. Говоря о то-

варном рынке в целом, следует иметь в виду, что он унаследовал от советской

торговли тенденцию к спаду, усугубленную известными деформациями на ран-

нем этапе формирования рынка. В 1998 г. товарный рынок проявил некоторые

признаки стабилизации, однако его тесная зависимость от уровня экономиче-

ского развития страны привела к тому, что финансовый кризис августа 1998 г.

привел товарный рынок к новому, более глубокому спаду. Некоторые признаки

оживления и подъема, наблюдавшиеся в середине 1999 г., носили скорее конъ-

юнктурный, чем стратегический характер.

Методика выявления цикличности рынка включает следующие принци-

пиальные операции: На первом этапе отбираются параметры рынка, проявляю-

щие наибольшие колебания. Строятся их динамические ряды, по возможности -

за длительный период. В каждом из них исключается тренд, отражающий еди-

ную тенденцию к росту или снижению (так называемое вековое движение), а

также сезонные колебания. Остаточные ряды, отражающие только конъюнк-

турные или чисто случайные колебания, стандартизуются, т.е. приводятся к

единому знаменателю, обеспечивающему их сравнимость. Затем определяется

синхронность и взаимосвязь показателей с помощью расчета коэффициентов

корреляции. Многомерность связи обеспечивается разбивкой показателей на

однородные кластерные группы. Нанесенные на график кластерные оценки

должны показать последовательность (лаг) изменений основных рыночных

процессов и их движение по фазам конъюнктурных циклов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем суть цикличности рынка?

2. Связана ли цикличность рынка с колебаниями экономики в

целом?

3. В чем причина внутригодичных сезонных колебаний?

4. Зачем изучать цикличные колебания и можно ли влиять на их

силу?

5. Каковы методы выявления и моделирования сезонных колебаний?

Лобанова Е. Прогнозирование с учетом цикличности экономического роста // Экономические науки. - 1991. -

№ 1.

139

ТЕСТЫ

1. Как измерить сезонные колебания?

а) определить число сезонных периодов;

б) исчислить коэффициент вариации;

в) установить экспертным путем.

2. Индекс сезонности отражает:

а) интенсивность сезонных колебаний;

б) отношение фактического уровня к многолетней средней;

в) тенденцию сезонных колебаний.

3. Гармоника Фурье:

а) музыкальный механизм;

б) модель сезонных волн;

в) модель динамических сдвигов.

4. Рыночный цикл:

а) хозяйственный год;

б) колеблемость параметров рынка;

в) повторяющиеся и сменяющие друг друга изменения состояния рынка.

140

ГЛАВА 5 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА

5.1. Анализ влияния макросреды на маркетинг

фирмы и рыночную ситуацию в целом

Стратегический анализ является логическим продолжением конъюнктур-

ного, но отличается от него более широким кругом охватываемых проблем и

более глубоким изучением взаимосвязей и закономерностей товарно-денежного

обращения. Стратегический прогноз в отличие от конъюнктурного, преимуще-

ственно предупреждающего, носит характер перспективного, долгосрочного.

Разработка стратегии маркетинга предприятия начинается с оценки си-

туации на рынке и попытки предсказать ее развитие на будущий, достаточно

длительный период, а также анализа влияния сил и факторов макросреды. По-

сле этого оцениваются собственный потенциал и перспективы позиции фирмы

на рынке. Из сил микросреды к стратегическому анализу следует отнести изу-

чение конкурентов и их потенциальных возможностей и намерений.

Макросреда маркетинга, как известно, носит глобальный характер и по-

тому влияет и на деятельность фирмы, и на рыночную ситуацию в целом. По-

этому мы приступаем к рассмотрению стратегического анализа, начиная с

оценки влияния макросреды. К ней относятся: социально-демографические и

экономические факторы, факторы правовой и политической среды, достижения

научно-технического прогресса, природно-географические и климатические ус-

ловия, воздействие СМИ.

По своей сущности эти силы таковы, что не поддаются контролю со сто-

роны рыночных структур; к ним можно только приспособиться. Каждая фирма

самостоятельно решает проблему адаптации, стараясь усилить позитивное воз-

действие и нейтрализовать или хотя бы уменьшить последствия негативного

влияния. Но, для того чтобы создать барьер на пути сил и неблагоприятных

факторов макросреды, необходимо выявить механизм их действия, проанали-

зировать последствия их влияния. На следующем рисунке (рис. 5.1) показана

структура макросреды маркетинга.

Стратегический анализ рынка - изучение закономерностей его раз-

вития с учетом влияния макросреды маркетинга и конкурентной борьбы

в целях прогнозирования долгосрочных перспектив рыночной ситуации.

Макросреду маркетинга образует совокупность сил и факторов,

оказывающих глобальное влияние на рынок в целом и соответственно на

ка

дую фирму в отдельности.