Язык программирования MQL4
Подождите немного. Документ загружается.
9.4.8 Функция обработки ошибок
Ошибки, возникающие при исполнении торговых приказов можно разделить на две
группы - преодолимые и критические. К преодолимым ошибкам относятся все ошибки,
сопровождающие отказ сервера, после которых можно продолжать торговлю. Например,
торговый приказ может быть отклонён брокером в случае, если на текущий момент в его
распоряжении нет информации о текущих ценах. Такая ситуация может возникнуть в
случае очень медленного рынка, т.е. в условиях, когда тики поступают редко. Или
напротив, в условиях быстро меняющегося рынка, когда поступающих котировок
слишком много, брокер не всегда может удовлетворить множество торговых заявок от
трейдеров, и тогда возникает пауза перед исполнением приказа, а иногда - отказ. В
подобных случаях эксперт, после исполнения некоторого кода, поставленного в
соответствие коду ошибки, может продолжать работу, например, после некоторой паузы
повторить торговый приказ.
К критическим относятся все ошибки, возникновение которых свидетельствует о каких-
либо серьёзных нарушениях. Например, если счёт заблокирован, то отправлять торговые
приказы на сервер нет никакого смысла. В этом случае эксперт должен вывести
необходимое сообщение, и не выполнять повторение торгового приказа. В составе
обычного эксперта функция обработки ошибок должна использоваться обязательно.
9.4.8.1 Пользовательская функция обработки ошибок Errors()
bool Errors( int Error )
Функция возвращает TRUE, если ошибка преодолимая и FALSE, если ошибка является
критической или отсутствует.
Параметр Error может принимать любое значение и соответствовать коду ошибки,
возникшей при попытке осуществить торговую операцию.
Пользовательская функция обработки ошибок Errors() оформлена в виде включаемого
файла Errors.mqh:
//--------------------------------------------------------------------
// Errors.mqh
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
581
//--------------------------------------------------------------- 1 --
// Функция обработки ошибок.
// Возвращаемые значения:
// true - если ошибка преодолимая (т.е. можно продолжать работу)
// false - если ошибка критическая (т.е. торговать нельзя)
//--------------------------------------------------------------- 2 --
bool Errors(int Error) // Пользовательская функция
{
// Error // Номер ошибки
if(Error==0)
return(false); // Нет ошибки
Inform(15,Error); // Сообщение
//--------------------------------------------------------------- 3 --
switch(Error)
{ // Преодолимые ошибки:
case 129: // Неправильная цена
case 135: // Цена изменилась
RefreshRates(); // Обновим данные
return(true); // Ошибка преодолимая
case 136: // Нет цен. Ждём новый тик.
while(RefreshRates()==false) // До нового тика
Sleep(1); // Задержка в цикле
return(true); // Ошибка преодолимая
case 146: // Подсистема торговли занята
Sleep(500); // Простое решение
RefreshRates(); // Обновим данные
return(true); // Ошибка преодолимая
// Критические ошибки:
case 2 : // Общая ошибка
case 5 : // Старая версия клиентского терминала
case 64: // Счет заблокирован
case 133: // Торговля запрещена
default: // Другие варианты
return(false); // Критическая ошибка
}
//--------------------------------------------------------------- 4 --
}
//--------------------------------------------------------------------
Одним из вопросов, возникающих при составлении алгоритма функции обработки ошибок
Errors(), является вопрос о том, что должна вернуть функция, если значение
передаваемого параметра равно 0 (т.е. ошибки нет). В правильно написанном эксперте
такая ситуация вообще не возникает. Однако при совершенствовании программы код
может быть несколько изменён, при этом в каких-то случаях может передаваться и
нулевое значение ошибки. Поэтому уже на этапе первоначальной разработки имеет смысл
582
ввести в функцию несколько строк кода для случая, если значение Error равно 0 (блок 2-
3).
Какой должна быть реакция функции Errors() на нулевое значение переменной Error,
зависит от того, какой алгоритм используется для обработки значения, возвращаемого
функцией. В рассматриваемом эксперте значение, возвращаемое функцией, принимается
во внимание в исполнительных торговых функциях. Если функция Errors() возвращает
значение true (ошибка преодолимая), то предпринимается повторная попытка осуществить
торговую операцию. Если же возвращено значение false, то исполнение торговой функции
прекращается и управление последовательно возвращается в вызывающую функцию,
затем в функцию start() и клиентскому терминалу. Если выбирать между двумя этими
вариантами, то случай, когда ошибки нет (Error = 0) соответствует второму варианту, а
именно возвращаемому значению false. Этим гарантируется, что однажды исполненный
приказ не будет повторён.
После вывода с помощью функции Inform() сообщения об ошибке управление передаётся
в блок 3-4, оператору switch. Для каждого из рассматриваемых кодов ошибок в функции
предусмотрен свой вариант case. Например, если возникла ошибка 136, то это значит, что
на текущий момент у брокера нет цен, на основании которых он может принять
правильное решение. Это значит также, что в период до ближайшего тика ситуация не
изменится, т.е. нет необходимости многократно повторять один и тот же торговый приказ,
он всё равно не будет исполнен. Правильным решением в этом случае является пауза -
отсутствие какой-либо инициативы со стороны эксперта. Для этой цели используется
простой способ определения нового тика - анализ значения, возвращаемого функцией
RefreshRates(). Как только новый тик появляется, управление возвращается в вызвавшую
функцию, в которой торговый приказ (при необходимости, после соответствующего
анализа) повторяется.
При возникновении любой ошибки, которая, по мнению программиста, является
критической, функция возвращает значение false. В этом случае в торговых функциях не
будет осуществляться повтор торгового приказа, поэтому нет смысла и предпринимать
какие-либо действия в функции Errors(). Все ошибки, рассмотрение которых не
предусмотрено, также расцениваются как критические (вариант default). В общем случае
список обрабатываемых кодов ошибок может быть расширен (см. Коды ошибок).
583
10 Программирование торговых операций
При программировании торговых операций необходимо учитывать требования и
ограничения, связанные с характеристиками ордеров и правилами, принятыми в
дилинговом центре, а также особенности технологии исполнения торговых приказов. В
разделе подробно рассматривается порядок проведения торговых операций и приводится
достаточно примеров, поясняющих назначение всех торговых функций, с помощью
которых формируются различные торговые приказы. Представлено несколько готовых к
использованию скриптов, ориентированных на узкую область применения.
10.1 Общий порядок проведения торговых операций
Все вычисления и различные действия, осуществляемые в связи с выполнением
прикладной программы, по месту их исполнения можно разделить на две группы:
исполняемые внутри компьютера пользователя и исполняемые на сервере. Значительная
часть вычислений производится на компьютере пользователя. К этой группе относится
исполнение прикладных программ. Торговые операции относятся ко второй группе.
Осуществление торговых операций предполагает обязательное преобразование
информации на сервере.
Рассматривая торговые операции, мы будем различать следующие понятия:
Рыночный ордер - исполненный торговый приказ на покупку или продажу активов по
финансовому инструменту. Рыночный ордер отображается в окне финансового
инструмента до тех пор, пока не выполнен приказ на закрытие ордера.
Отложенный ордер - торговый приказ на покупку или продажу активов по финансовому
инструменту при достижении заданного значения цены. Отложенный ордер отражается в
окне финансового инструмента до тех пор, пока он не преобразуется в рыночный ордер
либо будет удалён.
Торговый приказ - приказ, сформированный программой или трейдером с целью
осуществления торговой операции.
Торговая операция - открытие, закрытие или модификации рыночных и отложенных
ордеров.
10.1.1 Схема проведения торговых операций
584
В проведении торговых операций принимают участие три составляющих - прикладная
программа, клиентский терминал и сервер (см. рис. 65). В программе формируется
торговый приказ (ранее уже было указано, что любые прикладные программы могут
исполняться только в компьютере трейдера; никакие прикладные программы не
устанавливаются на сервере). Торговый приказ, сформированный программой, передаётся
клиентскому терминалу, который, в свою очередь, отправляет приказ на сервер. На
сервере принимается решение об исполнении или отклонении торгового приказа.
Информация о фактически полученных результатах сообщается сервером в клиентский
терминал и далее в программу.
Рис. 65. Схема передачи торговых приказов при проведении торговых операций.
10.1.2 Формирование торговых приказов
Торговый приказ может быть сформирован трейдером или программой. Для создания
торговых приказов по инициативе трейдера в составе клиентского терминала имеется
панель управления ордерами (см. описание клиентского терминала). Формирование
торговых приказов в программе происходит в соответствии с алгоритмом в результате
исполнения торговых функций. Нигде в других местах (ни в клиентском терминале, ни на
сервере) торговые приказы самопроизвольно не формируются.
10.1.3 Свойства программы
В зависимости от исполняемого алгоритма программа может формировать различные
торговые приказы - приказы на открытие, закрытие или модификацию рыночных и
отложенных ордеров. Для формирования торговых приказов в программе используются
следующие торговые функции:
OrderSend() - для открытия рыночных и отложенных ордеров;
OrderClose() и OrderCloseBy() - для закрытия рыночных ордеров;
585
OrderDelete() - для удаления отложенных ордеров;
OrderModify()- для модификации рыночных и отложенных ордеров.
Указанные торговые функции могут использоваться только в экспертах и скриптах;
использование этих функций в индикаторах запрещено (см. также Таблицу 2).
Существуют и другие функции, относящиеся к торговым (см. справку в редакторе
MetaEditor и раздел Торговые функции), однако их исполнение связано с обращением к
информационной среде клиентского терминала с целью получения справочной
информации и не приводит к формированию торговых приказов и обращению к серверу.
10.1.4 Свойства клиентского терминала
Торговый приказ, сформированный программой в результате исполнения торговой
функции, передаётся для обработки в клиентский терминал. Клиентский терминал
анализирует содержание торгового приказа и выполняет одно из двух действий: либо
отправляет приказ на сервер с целью его исполнения на сервере, либо отклоняет приказ и
ничего не отправляет на сервер.
Клиентский терминал позволяет отправлять на сервер только корректные торговые
приказы. Если программа составлена таким образом, что формирует, например, приказ на
открытие ордера по несуществующей цене, то клиентский терминал не отправит этот
торговый приказ на сервер. Если же программа формирует корректный торговый приказ
(открытие и закрытие ордеров по последней известной цене, стоимость ордеров находится
в пределах ограничений дилингового центра и т.д.), то такой приказ будет отправлен на
сервер.
Для осуществления торговых операций в клиентском терминале предусмотрен всего один
поток. Это значит, что клиентский терминал может работать одновременно только с
одним торговым приказом. Если в клиентском терминале запущено несколько торгующих
экспертов или скриптов и при этом один из них передал клиентскому терминалу торговый
приказ, то торговые приказы остальных экспертов и скриптов будут отклоняться до тех
пор, пока клиентский терминал не закончит работу с текущим торговым приказом, то есть
пока не освободится торговый поток.
10.1.5 Свойства сервера
586
Информация об истории торговли по каждому счёту (открытие, закрытие и модификация
ордеров) в обязательном порядке строго учитывается на сервере и имеет более высокий
приоритет в сравнении с торговой историей, хранящейся в клиентском терминале. Правом
исполнения торговых приказов обладает только сотрудник дилингового центра или
сервер, работающий в автоматическом режиме (если сотрудник дилингового центра на
некоторое время передаст серверу соответствующие полномочия). Торговый приказ,
поступивший на сервер, может быть исполнен либо отклонён. В случае, если торговый
приказ исполнен (т.е. фактически проведена торговая операция), то на сервере
выполняется необходимое преобразование информации. Если же торговый приказ
отклонён, то преобразование информации на сервере не происходит. Независимо от того,
какое именно решение (исполнить или отклонить приказ) принято на сервере,
информация об этом будет передана клиентскому терминалу для синхронизации торговой
истории.
Торговый приказ, сформированный в результате работы программы, и
торговый приказ, сформированный трейдером вручную, с точки зрения
сервера выглядят одинаковыми, поэтому на сервере не делается
никаких различий при обработке торговых приказов.
На сервере также имеется возможность запретить торговать советникам в клиентском
терминале. Это бывает необходимо, если в результате работы программы создаётся
конфликтная ситуация. Например, если в результате реализации ошибочного алгоритма
программа непрерывно формирует торговые приказы поочерёдно на открытие и закрытие
ордеров через очень маленькие промежутки времени (например, на каждом тике), или в
случае чрезмерно частых приказов на создание, модификацию и удаление отложенных
ордеров. Во всех случаях, когда создается повышенная нагрузка на брокера, возможен
запрет на торговлю с помощью советников.
10.1.6 Порядок проведения торговых операций
Процесс исполнения торговых операций является интерактивным и осуществляется в
режиме реального времени. На диаграмме (рис. 66) отражены все события, связанные с
осуществлением торговой операции.
587
Рис. 66. Последовательность событий при осуществлении торговой операции.
Событие 0. Программа запущена на выполнение в момент времени t 0.
Событие 1. В момент t 1 в результате исполнения одной из торговых функций
программой сформирован торговый приказ. Торговый приказ передаётся клиентскому
терминалу. В этот момент программа передаёт клиентскому терминалу управление, и
выполнение программы приостанавливается (красная точка на диаграмме).
Событие 2. Клиентский терминал получил управление и информацию о содержании
торгового приказа. В период времени t 2 - t 3 клиентский терминал анализирует
содержание торгового приказа и принимает решение о дальнейших событиях.
Событие 3. Клиентский терминал осуществляет принятое решение (один из двух
вариантов).
Вариант 1. В случае, если торговый приказ, сформированный в результате исполнения
одной из торговых функций, оказался некорректным, управление передаётся программе. В
этом случае следующим является Событие 4 (это возможно, например, в случае, если
программа создала торговый приказ открыть ордер, стоимость которого превышает
количество свободных средств на счёте).
Событие 4. Программа получила управление (момент времени t 4, зелёная точка) и может
продолжить исполнение с того места, где ранее был сформирован торговый приказ. В этот
же момент программа получила информацию о том, что торговый приказ не исполнен.
Какова причина отказа исполнения торгового приказа, можно выяснить, анализируя код
возвращаемой ошибки. Как это сделать, мы рассмотрим позднее. Здесь же важно
отметить, что не все торговые приказы приводят к осуществлению торговых операций. В
данном случае программа сформировала некорректный приказ, в результате чего
клиентский терминал отклонил этот приказ и вернул управление программе. Обращение к
588
серверу в этом случае не происходит. Интервалы времени t 1 - t 2 - t 3 - t 4
пренебрежительно малы и в общей сложности не превышают нескольких мс.
Вариант 2. В случае, если программа сформировала корректный торговый приказ,
клиентский терминал отправляет этот приказ на сервер, и тогда следующим событием
будет Событие 5 (момент t 5) - получение торгового приказа сервером. Связь между
клиентским терминалом и сервером осуществляется по сети Internet, поэтому время,
затраченное на пересылку торгового приказа на сервер (интервал времени t 3 - t 5),
полностью зависит от качества связи. При хорошей связи этот промежуток времени может
составлять приблизительно 5 - 10 мс, а при плохой связи может измеряться секундами.
Событие 5. В момент времени t 5 сервер получил торговый приказ. Сервер может
исполнить полученный приказ или отклонить его. Решение об исполнении или
отклонении приказа может быть принято на сервере через некоторое время (в момент t 6).
Интервал времени t 5 - t 6 может колебаться в зависимости от обстоятельств от
нескольких микросекунд до десятков секунд. В одних случаях, если сервер работает в
автоматическом режиме, на рынке нет резких движений цены и нет большой активности
других трейдеров, торговый приказ может быть исполнен или отклонён в считанные
микросекунды. В других случаях, если сервер перегружен в результате большой
активности трейдеров, а решение об исполнении/отклонении приказа принимает человек,
время, затраченное на решение, может составлять десятки секунд.
Событие 6. Если в течение промежутка времени с момента формирования торгового
приказа программой (t 1) до момента принятия решения сервером (t 6) на рынке не
произошло каких-либо существенных изменений, торговый приказ, как правило, будет
исполнен. Если за это же время изменилась цена по финансовому инструменту, либо
стоимость открываемого ордера на момент решения превышает количество свободных
средств, либо возникли другие препятствия, то сервер принимает решение отклонить
торговый приказ.
Отклонение торговых приказов сервером (несмотря на их предварительную проверку
клиентским терминалом) - нормальное явление. В целом, подавляющее число торговых
приказов, попадающих на сервер, принимаются сервером к исполнению. Однако в ряде
случаев торговый приказ может быть отклонён, поэтому прикладная программа должна
быть составлена таким образом, чтобы учесть возможность подобного развития событий и
принять необходимые меры.
589
Вне зависимости от того, какое именно решение (исполнить/отклонить торговый приказ,
Событие 6) было принято сервером, информация об этом будет направлена сервером
клиентскому терминалу, приславшему приказ.
Событие 7. Клиентский терминал получил ответ сервера. Ответ сервера проходит тот же
путь по сети Internet, что и при отправке приказа на сервер; и время, затраченное на
получение ответа сервера, полностью зависит от качества связи. В зависимости от того,
какие преобразования были выполнены на сервере, клиентский терминал покажет
соответствующие изменения. Например, если в результате исполнения торгового приказа
был закрыт или открыт ордер, то клиентский терминал отразит это событие: графически -
в окне финансового инструмента, текстом - в окне Терминала (закладки Торговля и
История счёта). Если же торговый приказ был отклонён сервером, то никаких изменений в
окнах клиентского терминала не произойдёт.
Событие 8. Клиентский терминал закончил отображение изменений и передаёт
управление программе.
Событие 9. Программа получила управление и может продолжать работу.
Обратите внимание:
С момента, когда программа отдаёт торговый приказ (и одновременно
с этим передаёт управление) клиентскому терминалу, до момента, кода
управление возвращается в программу, программа находится в режиме
ожидания ответа. В этот период в программе не осуществляется
никаких действий. Управление возвращается в программу в
соответствии с правилом исполнения вызова функции
(сформировавшей торговый приказ).
Если торговый приказ был некорректным, то программа находится в режиме ожидания
ответа непродолжительное время (период t 1 - t 4). Если же торговый приказ был одобрен
клиентским терминалом и отправлен на сервер, то программа может находиться в режиме
ожидания ответа в течение различного по продолжительности времени (t 1 - t 9), в
зависимости от качества связи и времени принятия решения на сервере - от нескольких
миллисекунд до минут.
Одновременно с управлением программа получает возможность работать. Работающая
программа может анализировать код последней ошибки, возвращённой клиентским
590